Как определить действительное состояние рынка в текущий момент времени, используя единственный индикатор Filter Trend

Так или иначе, все действия трейдера по мониторингу и анализу рынка Форекс сводятся к определению текущей тенденции и попыткам предугадать возможное направление тренда в будущем. До недавнего времени трейдерам приходилось «на глаз» выявлять направление движения валютной пары и вручную отыскивать на графиках потенциальные точки разворота, отмечая минимумы и максимумы цен.

p, blockquote 1,0,0,0,0—>

Порой на это уходила львиная доля времени, а результат зачастую оказывался совершенно не тем, на который был сделан расчет. С развитием технологий и средств передачи данных, ручной труд трейдеров был вытеснен средствами автоматического анализа.

p, blockquote 2,0,0,0,0—>

p, blockquote 3,0,0,0,0—>

Определение направления тренда – основная цель технического анализа

p, blockquote 4,0,0,0,0—>

Сегодня в распоряжении трейдеров огромное количество средств и инструментов для проведения качественного мониторинга состояния рынка. К их числу относятся технические индикаторы, среди которых особое место занимают индикаторы определения тренда.

p, blockquote 5,0,0,0,0—>

К этим инструментам у биржевых спекулянтов особые требования. Они должны быть наглядными и максимально точными. Не все справляются с поставленными задачами, но есть и те, которые подлинно отражают действительное положение дел на рынке в текущий момент времени. Об одном из таких индикаторов будет рассказано ниже.

p, blockquote 6,0,1,0,0—>

Trend Filter. Что это. Краткое описание

Основной задачей трендового индикатора является нахождение тенденций и отображение их на графике торгового терминала. Данный индикатор прекрасно справляется со своей работой. Более того, вряд ли найдется инструмент, более качественный и достоверный.

p, blockquote 7,0,0,0,0—>

Любой трейдер, испытавший его один раз, продолжит пользоваться им в дальнейшем. Помимо участков, где явно проявляется наличие восходящих/нисходящих тенденций, индикатор способен распознавать диапазоны, в которых происходит «боковое» движение (флэт). Многие трейдеры используют данный индикатор именно из-за этой его особенности, ведь большую часть времени рынки движутся в горизонтальном направлении, без резких колебаний в какую-либо сторону.

p, blockquote 8,0,0,0,0—>

Инструмент является мультивалютным, подходит для использования на любых парах и работает на всех временных интервалах.

p, blockquote 9,0,0,0,0—>

Однако использование краткосрочных таймфреймов (M15 и младше) может быть осложнено, ввиду частой смены направления ценового движения.

p, blockquote 10,0,0,0,0—>

p, blockquote 11,0,0,0,0—>

Трендовый индикатор на графике валютной пары USD/JPY

p, blockquote 12,1,0,0,0—>

Как настроить индикатор Filter Trend

Несмотря на кажущуюся сложность выполняемой работы – выявление тренда и периодов «бокового» движения, индикатор имеет всего два входных параметра. Алгоритм его работы основан на анализе движения обычной скользящей средней, поэтому в настройках мы встречаем следующие пункты:

p, blockquote 13,0,0,0,0—>

• Параметр «Nbars». Это значение периода, данные за который будут анализироваться индикатором. Уменьшение параметра увеличит количество возможных сигналов, но может привести к потере их качества. По умолчанию параметру присвоено значение 89. Оно и является оптимальным.
• Параметр «MA_Period». Уровень сглаживания скользящей средней, движение которой анализирует индикатор. Увеличение параметра снижает количество явных периодов движения во флэте и делает кривую индикатора более сглаженной. По умолчанию параметр равен 9. Это значение рекомендуется оставить.

Также можно настроить цветовое отображение зон явного трендового движения, а также зон перекупленности и перепроданности. По умолчанию цвета распределены следующим образом:

p, blockquote 14,0,0,0,0—>

• желтым цветом отображаются те участки, где прослеживается явное трендовое движение;
• зеленым цветом отмечены зоны перекупленности;
• красным цветом закрашены зоны перепроданности.

p, blockquote 15,0,0,0,0—>

Настраиваем входные параметры и графическое представление индикатора

p, blockquote 16,0,0,0,0—>

Применение Trend Filter для идентификации тренда

Настоятельно не рекомендуется использовать данный индикатор, как отдельный инструмент для определения точек входа в рынок. Он не является самостоятельной торговой системой, а может служить лишь её частью. Рассмотрим более подробно, какие сигналы дает нам этот индикатор и как их использовать в торговле на рынке Форекс, на примере графика валютной USD/JPY, который представлен ниже.

p, blockquote 17,0,0,0,0—>

p, blockquote 18,0,0,1,0—>

Разные цвета кривой индикатора свидетельствуют о разных состояниях рынка

p, blockquote 19,0,0,0,0—>

• Пока кривая индикатора окрашена в зеленый цвет, это говорит нам о наличии повышательной «боковой» тенденции. Если цвет кривой меняется с зеленого на желтый, можно утверждать, что на рынке началось нисходящее движение. Пора готовиться к открытию позиций на продажу.
• Желтый цвет – активная фаза тренда. Как только тренд начинает терять силу, цвет кривой становится красным, что говорит о понижательном «боковом» движении.
• Далее происходит зарождение восходящей тенденции, и цвет индикатора снова меняет свой окрас на желтый. Время длинных позиций.
• Окончание активной фазы тренда окрашивает кривую индикатора в зеленый цвет и вновь начинается движение в «боковом» диапазоне.

Достоинства индикатора Trend Filter

Как мы увидели, данный индикатор для определения тренда является действительно качественным инструментом. Одним из главных его достоинств является то, что инструмент наглядно отображает как зоны активного тренда, так и периоды, когда происходит движение в горизонтальном коридоре.

p, blockquote 20,0,0,0,0—>

Универсальность позволяет эффективно использовать его в сочетании с другими индикаторами (трендовыми или осцилляторами) и в составе любых доступных трейдеру торговых систем.

p, blockquote 21,0,0,0,0—>

Он практически лишен такого недостатка, как ложные срабатывания. Однако стоит помнить, что использовать данный индикатор следует только на среднесрочных таймфреймах (H1 и старше), для внутридневной торговли он не подходит.

p, blockquote 22,0,0,0,0—>

Для чего нужно скачать индикатор Trend Filter

Прежде всего, для того, чтобы у вас под рукой всегда был надежный и точный инструмент для анализа текущего состояния рынка. Конечно, он не заменит собой все стандартные и пользовательские индикаторы и не станет альтернативой полноценной торговой стратегии.

p, blockquote 23,0,0,0,0—> p, blockquote 24,0,0,0,1—>

Поэтому не стоит забывать, что при торговле на рынке Форекс нельзя расценивать сигнал от одного индикатора, как необходимое условие для открытия позиции. Перед входом в рынок, полученный сигнал должен быть обязательно подтвержден аналогичными показаниями других индикаторов торговой системы.

Лучшие индикаторы тренда без перерисовки

Индикатор представляет собой 3-х цветную линию, он открывается в дополнительном окне. Алгоритм определяет скорость изменения цены и показывает, присутствует на рынке восходящий, нисходящий тренд или боковое движение. Если линия окрашивается в желтый цвет, это означает, что на рынке начался тренд. Индикатор не перерисовывается, т.е. не меняет предыдущие свои значения.

В индикаторном окне после установки Вы будете наблюдать единственную линию, которая во время работы алгоритма может изменять свой цвет на зеленый – восходящая тенденция, красный – нисходящая тенденция, желтый – состояние неопределенности.

• Nbars – период индикатора (количество баров, учитываемых в расчёте);
• MA_Period – период скользящей средней;
• Nbars определяет чувствительность индикатора, чем он больше, тем он становится менее чувствительным по отношению к рыночным колебаниям;
• Ma_period определяет период скользящей средней, сглаживающей индикаторные показания.

При агрессивном стиле торговли период индикатора имеет смысл уменьшить, так он будет более чувствительным к рыночному движению и давать большее количество сигналов. При этом следует учесть, что количество влияет на качество.

Стратегия использования индикатора Trend Filter:

• линия индикатора изменила цвет с красного на жёлтый (начался восходящий тренд) — открываем длинную позицию (покупка);
• линия изменила цвет с жёлтого на зелёный – закрываем длинную позицию;
• линия изменила цвет с зелёного на жёлтый – открываем короткую позицию (продажа);
• линия изменила цвет с желтого на красный – закрываем короткую позицию;
• линия окрашена в зелёный или красный – не торгуем, на рынке боковое движения.

Стоп приказ необходимо ставить на локальном минимуме/максимуме, а выйти из позиции можно при заданном профите равному стоп-приказу или же при появлении сигнала в противоположную сторону.

Важно входить в сделку сразу при изменении цвета линии (на открытии нового бара), чтобы не пропустить начало тренда.

Альтернативная стратегия торговли по индикатору TrendFilter основана на использовании уровней:

• пересечение уровня снизу -0,95 вверх – покупка;
• пересечение уровня 0,95 сверху вниз – продажа.

Возможно также комбинирование уровней с цветовыми сигналами.

Следует учесть некоторые особенности, которые предполагает данная стратегия торговли по индикатору Trend Filter:

• нельзя торговать в то время, когда выходят важные новости;
• нельзя торговать, когда сигнал индикатора Trend Filter появляется на свечах с чрезмерно большими телами;
• необходимо закрывать позиции, если Trend Filter возвращается обратно в зону флета.

Индикатор TrendWave

Индикатор открывается в отдельном окне и по виду напоминает стандартный индикатор Stochastic, с той разницей, что данный индикатор указывает моменты для совершения сделок цветными точками голубого и жёлтого цвета. Позволяет работать на любом валютном инструменте и на любом таймфрейме. Алгоритм индикатора довольно сложен, помогает вычислить реальные изменения ситуации на валютном рынке.

Стратегия торговли по индикатору TrendWave

• Как вы можете увидеть на картинке выше, при пересечении линий ниже определённого уровня появляется точка на вход в рынок. Поэтому сигналом ко входу на покупку является выход из зоны перепроданности и появление голубой точки.
• Стоп приказ необходимо ставить на локальном минимуме, а выйти с позиции можно при заданном профите равному стоп приказу или же при появлении сигнала в противоположную сторону.

Пример вы можете увидеть на картинке ниже:

• Сигнал на продажу появляется, когда линия индикатора выходит из зоны препроданности и появляется желтая точка.
• Стоп приказ устанавливаем на локальном максимуме, а профит выставляем равному стоп приказу. Так же вы можете выходить по противоположному сигналу.

• WavePeriod – период самого индикатора, его нужно подбирать исходя из выбранной валютной пары и таймфрейма;
• AvgPeriod – период усреднения: чем он крупнее, тем более сглаженными будут линии индикатора (основная и сигнальная);
• SoundAlert – звуковое уведомление при поступлении от индикатора сигнала на покупку или продажу. Значение «true» включает уведомление, значение «false» его отключает;
• EmailAlert – уведомление о появлении торговых сигналов на электронную почту (используется адрес почты указанный Вами при открытии счета у брокера).

В терминале МТ4 можно дополнительно настроить сигнальные уровни (на рисунке это ±60), и использовать их как дополнительные условия открытия позиций.

Индикатор может давать много ложных сигналов в затяжном тренде, чтобы этого не происходило, подбирайте параметры так, чтобы колебания линии индикатора максимально соответствовали длительности трендов на выбранном таймфрейме.

Индикатор Bbands stop

Индикатор отображается на рабочем графике, он рисует вдоль графика двухцветные точки соединенные между собой линиями. Этот трендовый индикатор в техническом плане представляет из себя модифицированные полосы Боллинджера (Bollinger Bands). Появление точек зеленого цвета сигнализирует о присутствии тренда. Появление точек оранжевого цвета говорит о флете.

Может стать отличным помощником для определения момента смены тренда, а также, в виду особенностей построения, очень схожих с Параболиком (Parabolic SAR indicator), когда сигнал на покупку происходит при перескакивании под ценовой график а на продажу соответственно наоборот, хорошо подходит для выставления стоп ордеров на пробой определенного уровня и трейлинга открытой позиции.

Сигналы для входа в рынок основаны на пересечении ценой крайних линий полос Боллинджера, что может свидетельствовать о возможной смене тренда.

Поскольку индикатор задуман как инструмент определения тренда, во время флета он может давать ложные сигналы. Пока не сформировалась свеча индикатор может менять значения, поэтому входить нужно на начале следующей свечи, после появления сигнала.

Стратегия торговли по индикатору Bbands stop

• при появлении зелёной точки открываем длинную позицию (покупка) по текущей цене;
• устанавливаем стоплосс на уровне зелёной точки;
• на каждом новом баре переставляем (тралим) стоплосс на новую сформированную зелёную точку;
• выход по тейкпрофиту или трейлинг-спопу

Для короткой позиции (продажи) всё зеркально.

• Lenght- период скользящей средней, этот параметр определяет чувствительность индикатора, при уменьшении этого значения сигналы будут более ранние и наоборот, при увеличении более поздние. Если возникнет необходимость немного подкорректировать чувствительность, то лучше менять именно этот параметр;
• Deviation — стандартное отклонение, этот параметр имеет тот же смысл что и у стандартных полос Боллинджера, он определяет волатильность, расхождение линий на графике, оптимальное значение 2, нет необходимости изменять этот параметр;
• Money Risk — уровень риска при торговле, изменении этого параметра будет влиять на то, как близко будет приближаться индикатор к цене, при уменьшении ближе и наоборот при увеличении отдалятся, при этом влияния на появление самих сигналов не оказывает. Будет полезен, если в своей торговле вы используете трейлинг открытой позиции по линии индикатора с отступом несколько пунктов, если вы хотите уменьшить риск и сопровождать сделку ближе к текущим котировкам, то уменьшаем это значение и наоборот;
• Signal – параметр задаёт режим отображения сигналов (точек) на графике, 1 – сигналы и стопы, 0-только стопы, 2-только сигналы
• Line – задаёт режим отображения линии на графике, 1- линия есть, 0- линии нет (только точки)
• Nbars – глубина истории в барах, на которой будет отображаться индикатор

Важно входить именно при появлении сигнальной (большой) точки, чтобы не пропустить часть тренда и не войти, когда он уже выдохся. Если вы пропустили момент смены тренда, лучше дождаться следующего разворота.

Индикатор Auto Trend Forecaster

Индикатор открывается в отдельном окне и отображатеся в виде разноцветной линии, он показывает текущую тенденцию рынка, окрашенный в голубой цвет — восходящий тренд, красный — нисходящий тренд. Можно использовать на любой паре и таймфрейме. Не перерисовывается. Имеется алерт и звуковой сигнал, предупреждающий о смене тренда. В алерте отображается направление сингала (покупка/продажа) и значение уровня, на который необходимо установить стоплосс.

Следует обратить внимание, что все сигналы индикатора необходимо учитывать только на уже сформированных барах, чтобы избежать ложных входов.

Стратегия торговли по индикатору Auto Trend Forecaster

• при изменении цвета линии с красного на голубой открываем длинную позицию (покупка).
• стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов ниже локального минимума.
• по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным минимумам (трейлинг-стоп).
• выход по тейкпрофит, трейлинг-стоп или по обратному сигналу.

• при изменении цвета линии с голубого на красный открываем короткую позицию (продажа).
• стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов выше локального максимума.
• по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным максимумам (трейлинг-стоп).
• выход по тейкпрофит, трейлинг-стоп или по обратному сигналу.

• TMperiod – период индикатора, определяет количество баров, используемых в расчёте;
• Intensity – параметр сглаживания показателей индикатора;
• SL_distance_pips – значение стоплосс в пунктах, используется для расчёта уровня стоплосс, который выдаётся в алерте при появлении сигнала покупки/продажи.

Индикатор CCI_RSI

Индикатор открывается в отдельном окне и представляет собой разноцветную гисторгамму, цвет которой меняется при изменении тренда. Он объединяет следующие индикаторы:

• CCI с периодом 34
• CCI с периодом 140
• RSI с периодом 8

Оба используемых индикатора широко применяются на форексе для поиска трендов, ценовых импульсов и разворотных точек, поэтому комбинация этих индикаторов может стать мощным инструментом в вашем торговом арсенале.

Цвета индикатора сигнализируют о разном состоянии тренда, а именно:

• Светло-зелёный – RSI>55, оба CCI>0 и оба CCI>100, сильный восходящий тренд
• Тёмно-зелёный – RSI>55, оба CCI>0 и один или оба CCI
• Красный – RSI
• Бордовый – RSI
• Желтый – все остальные ситуации, нет тренда.

Кроме того индикатор рисует сигнальные точки для открытия длинных и коротких позиций:

• Голубая точка – сигнал Buy – когда RSI>55, длинный CCI c периодом 140 больше 0, а короткий CCI с периодом 34 пересекает нулевой уровень снизу вверх.
• Малиновая точка — сигнал Sell – когда RSI

В зависимости от ваших торговых предпочтений возможны несколько интерпретаций сигналов индикатора. Имеет значение также то, каким именно образом вы его используете – как самостаятельный индикатор, как основной или дополнительный.

Стратегия торговли по индикатору CCI_RSI

• при изменении цвета гистограммы с жёлтого на зелёный (или при появлении голубой точки) открываем длинную позицию (покупка).
• стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов ниже локального минимума.
• по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным минимумам (трейлинг-стоп).
• при изменении цвета гисторгаммы с зелёного на жёлтый или красный закрываем длинную позицию.
• выход возможен также по тейкпрофит, трейлинг-стоп.

• при изменении цвета гистограммы с жёлтого на красный (или при появлении малиновой точки) открываем короткую позицию (продажа).
• стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов выше локального максимума.
• по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным максимумам (трейлинг-стоп).
• при изменении цвета гисторгаммы с красного на жёлтый или зелёный закрываем короткую позицию.
• выход возможен также по тейкпрофит, трейлинг-стоп.

• CCI1=34 – период первого (быстрого) CCI
• CCI2=170 – период второго (медленного) CCI
• RSI=8 – период RSI
• valeur1=55 – верхний уровень RSI
• valeur2=45 – нижний уровень RSI
• FxPrimeEntry – включает или выключает индикацию сигнальных точек.

Индикатор Filter ADX

Индикатор Filter ADX является модификацией популярного индикатора ADX, которая намного упрощает поиск и восприятие тенденций на рынке. Благодаря переработке визуального отображения сигналов алгоритма, трейдеру не нужно всматриваться в график и следить за изменяющейся кривой, что позволяет выявить оптимальный момент для открытия ордера. Индикатор Filter ADX отображается в собственном окне непосредственно под ценовым уровнем. График индикатора выглядит в форме столбцов гисторгамм, которые обладают различной толщиной и цветом. В зависимости от толщины столбцов определяется сила присутствующей на рынке тенденции.

Индикатор Filter ADX выдаёт следующие сигналы:

• тонкий голубой столбик – тренд восходящий (+DI>-DI), но значение ADX меньше предыдущего (слабый тренд);
• толстый голубой столбик – тренд восходящий (+DI>-DI), и значение ADX больше предыдущего (сильный тренд);
• тонкий красный столбик – тренд нисходящий (+DI
• толстый красный столбик – тренд нисходящий (+DI

Ключевым отличием рассматриваемого алгоритма от инструмента ADX является то, что он может рассчитываться по данным любого временного интервала, а не только от текущего. Индикатор Filter ADX можно применять для отслеживания тенденции, которая присутствует на более старшем временном периоде. Благодаря этому преимуществу трейдеру не нужно постоянно переключаться между разными временными интервалами.

Стратегия торговли по индикатору Filter ADX

Перед началом торговли устанавливаем 3 индикатора Filter ADX на график М5 с разными настройками TF=0, TF=15, TF=60. Таким образом мы будем видеть и контролировать тренд сразу на 3 временных периодах – М5, М15 и H1.

Источник https://florabank.ru/finansy/kak-opredelit-dejstvitelnoe-sostoyanie-rynka-v-tekushhij-moment-vremeni-ispolzuya-edinstvennyj-indikator-filter-trend

Источник https://finans-info.ru/foreks/obzory-indikatorov/kak-opredelit-trend-sbornik-indikatorov-trenda-stati-foreks-katalogi-foreks-katalog-statej-wellforex-torgovye-roboty/

Источник

Источник