Индикатор Стохастик

Вы оказались на странице пошагового руководства по индикатору «Stochastic», благодаря ему Вы быстро изучите индикатор и начнете торговлю с хорошим профитом.

Stochastic – индикатор технического анализа, относится к стохастическим индикаторам. Полезен тем, кто торгует по тренду, показывает положение цены в сравнении с диапазоном цен прошлого периода. На графике отображается в виде 2-ух линий.

Индикатор используется в торговле на Forex:

• для определения окончания коррекции в трендовом рынке;
• для определения точек входа.

Stochastic Вам понадобится для определения входа в сделку на продажу/покупку. Он укажет Вам наиболее оптимальный момент входа в рынок и даст информацию о состоянии – перекупленности/перепроданности – используемого инструмента в режиме реального времени, поможет сделать Вашу торговлю более прибыльной и менее рискованной.

Жмите ниже кнопку «изучить» , чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор «Стохастик» в 5 простых шагов

С начала 50-х годов прошлого столетия этот простой инструмент Джорджа Лейна спас от слива тысячи депозитов и активно помогает зарабатывать современным трейдерам. Индикаторы семейства Stochastic Oscillator позволяют увидеть момент смещения рыночного баланса продавцы/покупатели и удачно войти в рынок. Или – вовремя закрыть позиции с оптимальным результатом.

Торговая идея индикатора

Задача технических торговых инструментов класса Стохастик – выполнить технический анализ скорости рынка по относительному положению цены закрытия в диапазоне max/min за некоторый период. Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение.

Основная идея Stochastic Oscillator.

Автор исходил из того, что на устойчивой тенденции к росту (бычий тренд) цена Close текущего периода должна находиться в зоне предыдущей max цены. На нисходящей тенденции (медвежий тренд), соответственно, она должна останавливаться вблизи предыдущего min значения. Стохастик содержит несколько механизмов фильтрации «ценового шума», что делает его точнее, чем, например, осциллятор William’s %R.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Методика расчета

Рассмотрим стандартный вариант из двух базовых элементов: линии %K или «быстрого» Стохастика (по умолчанию обозначается сплошной линией) и «медленного» Стохастика – линии %D (пунктирная). Расчет «быстрой» линии:

В формуле используются: C(t) − цена Close текущего периода; Low(n) и High(n) – min/max за предыдущие N периодов.

«Медленный» Стохастик рассчитывается на значениях %K как скользящая средняя (любого типа):

Практика показывает, что для большинства средневолатильных активов рекомендуется выбирать простую среднюю, для высоковолатильных и нестабильных активов – экспоненциальное сглаживание, фондовые трейдеры предпочитают индикатор EMA от типичной цены.

Параметры и настройка

Stochastic, как типичный осциллятор, имеет отдельную процентную шкалу в диапазоне [0;100] и располагается в дополнительном окне под ценовым графиком. Кроме базового (период расчета) и дополнительных параметров в Стохастике используется линия баланса (50) и уровни критических зон − 70(80) и 30(20).

Параметры настройки и рабочее окно стандартного индикатора Стохастик.

На современном рынке не стоит ориентироваться на условия автора индикатора (период от 9 до 21), основной параметр нужно подбирать самостоятельно, а все «стандартные» рекомендации – обязательно тестировать.

Чем больше период анализа, тем меньше должен быть период расчета основной линии Stochastic!

Чем больше период расчета, тем менее чувствительным становится Стохастик – он сильнее запаздывает и большую часть ценовых колебаний считает «несущественными». Наиболее надежными будут сигналы на H4 и выше, но скальперов и трейдеров интрадей это вряд ли устроит.

Оптимальные параметры зависят от таймфрейма и волатильности актива, например, комплект по умолчанию (5/3/3) неплохо работает именно на популярных валютах, на малых таймфреймах (до М30) стабильные результаты показывает период 9-13, для на Н1 рекомендуют параметры (13/5/3), для Н4 и выше – период от 5 до 9. Интересно, что для контроля пробоя границ критических зон и поиска ситуаций дивергенций обычно используют разный набор параметров Stochastic, но об этом – ниже.

Влияние периода расчета на форму линии индикатора Стохастик.

Дополнительные параметры в Stochastic рассчитывают только степень коррекции и взаимного расположения линий %К и %D. Увеличение значения Slowing смещает обе линии индикатора ближе к центральной зоне – это позитивно для долгосрочной торговли, но снижает количество торговых сигналов. Уменьшение параметра смещения позволит индикатору быстрее достигать экстремумов и дольше двигаться в критических зонах – ни один серьезный разворот вы не пропустите!

Влияние дополнительных параметров расчета Стохастика.

Параметр «сглаживание» (%D) определяет количество значений K% для усреднения линии, например, параметр «3» означает использование только трех последних значений. В результате точки пересечения линий смещаются относительно друг друга и своих пиковых значений.

Менять границы (и, соответственно, ширину) критических зон Стохастика также нужно осторожно, так как это влияет не столько на количество ключевых точек, сколько на их надежность. Теперь настало время рассмотреть торговые сигналы.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Торговые сигналы индикатора

Линии Стохастика (рост или стабильное движение) в верхнем диапазоне от 70(80) до 100 трактуются как бычий, но перекупленный рынок, падение или движение в зоне ниже 30 – рынок перепродан. С точки зрения фундамента, в этих состояниях лидеры рынка (быки или медведи, соответственно) постепенно слабеют, динамика индикатора замедляется. В конце концов, баланс игроков смещается в противоположном направлении − происходит разворот. Характер поведения линий в критических зонах показывают направление и силу обратного ценового импульса. Если индикатор движется в зоне уровня 50 – вероятность смены тренда минимальна.

Стохастик использует торговую логику, характерную для импульсных технических инструментов, поэтому наиболее сильными считаются именно сигналы на пробой и разворот. Рассмотрим классические торговые ситуации.

Взаимное пересечение линий %K и %D

Эти варианты были описаны еще Лэйном, но сегодня такие сигналы – не самые надежные. Предполагается, что сигнальная линия Стохастика реагирует быстрее и ее поведение считаем ключевым для определения точки входа. Итак, если происходит:

• Пробой линии %K линии %D снизу вверх, значит начинается бычий тренд и мы готовимся к покупке, можно ставить отложенный ордер на 5-10 пунктов выше точки пробоя.
• Пробой линией %K линии %D сверху вниз – тенденция на падение и мы торгуем только продажи, можно размещать отложенный ордер на 5-10 пунктов ниже точки пробоя.

Пример пересечения линий Stochastic Oscillator.

Современные пользователи Стохастика различают два вида таких ситуаций, «правосторонний» вариант считается более надежным.

Правостороннее и левостороннее пересечение линий Стохастика.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Пробой границ и поведение индикатора в критических зонах

Подразумевается пересечение базовых уровней основной линией Стохастика на сильном тренде, то есть:

• На восходящем тренде: пробой уровня перекупленности 70(80) – первый сигнал замедления роста и возможном развороте вниз.
• На медвежьем тренде: пробой границы перепроданности 30(20) на нисходящем тренде – сигнал для фиксации продаж и возможного разворота вверх.

После пересечения линий выше/ниже базовых уровней Stochastic также рассматриваем два варианта:

• Разворот вверх в зоне перепроданности (20/30) расценивается как схема для покупки, если далее происходит пересечение (снизу вверх) и выход из зоны медленной линии %D – сигнал усиливается.
• Разворот из зоны перекупленности (80/70) трактуется как ситуация для продажи, если далее линии пробивают уровень сверху вниз – сигнал надежнее.

Также рекомендуется обращать внимание на форму разворота «в зоне»: если линии формируют «острый» max/min («узкий разворот»), то последующее движение должно быть сильным и резким, если пробой уровня происходит после флэта в критической зоне («широкий разворот») – более слабым, но стабильным.

Пока линии Стохастика двигаются в критической зоне – текущий тренд сохраняется, сигналом разворота считается только выход из критической зоны, чаще всего – с рестестом.

Линии Stochastic в критических зонах.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Дивергенция линий индикатора с ценовым графиком

Достаточно редкий, сильный опережающий сигнал разворота, но им нужно уметь пользоваться.

• Падение линий %K-%D на восходящем тренде − высокая вероятность разворота вниз, значит открываем SELL. Если Стохастик выше уровня границы перепроданности, Stop Loss − ниже последнего ценового min.
• Индикатор показал новый max на нисходящем ценовом тренде – вероятен разворот вверх, тогда покупаем. Если в момент формирования дивергенции Стохастик находится в зоне перекупленности, Stop Loss – за локальным max.

Дивергенция на индикаторе Stochastic Oscillator.

Самостоятельно эти схемы используется редко, нужно обязательно анализировать ситуацию в критических зонах (см. выше!). Дивергенции на таймфреймах ниже H1 как торговые сигналы Стохастика не рассматриваем!

Пробой центральной линии

Линия баланса делит зону индикатора Стохастик на область покупателей (50-100) и область продавцов (0-50), поэтому движение вблизи уровня 50 означает неопределенность на рынке, то есть цена – примерно на середине диапазона. Пробой линии снизу вверх и дальнейший рост – быки становятся сильнее – покупки в приоритете. Пробой сверху вниз и дальнейшее падение – медведи сильнее, то готовимся к продаже.

Торговые сигналы на пробое линии баланса Stochastic.

Напоминаем, что после разворота и пробоя уровня критической зоны цена доходит, как минимум, до линии баланса. Возврат цены без теста центральной линии встречается гораздо реже. Если есть подтверждение от других индикаторов, то после уверенного пробоя уровня 50 можно открывать сделку.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Недостатки индикатора

Претензии к Стохастику − традиционные для всех осцилляторов. Они надежно работают только в широких флетовых диапазонах или на стабильных трендах с четким направлением. Скальперов, которые пытаются традиционно пользоваться его различными версиями, как правило, ждет разочарование и быстрые убытки − на малых периодах их сигналы безнадежно запаздывают.

Спекулятивные рынки вызывают на Стохастике множество некорректных сигналов («шипы» к max/min), а слишком сильные тренды приводят к тому, что индикатор надолго «залипает» в критических зонах, не выполняет свои функции и пропускает хорошие точки входа.

Более менее стабильный результат можно получить, используя связку из двух Стохастиков с параметрами для разных периодов, например, Stochastic (5,3,3;30/70) + Stochastic (21,9,9;20/80). В такой схеме индикаторы взаимно компенсируют недостатки: ложные сигналы на коротких и запаздывание на длительных таймфреймах.

Торговая схема на двух индикаторах.

По точкам пересечения линий Стохастика нельзя оценить силу ценового импульса. Выход линий индикатора в зоны перекупленности/перепроданности вовсе не означает сигнала для немедленного открытия сделки − все такие ситуации нужно подтверждать индикаторами тренда.

Выводы

Стабильные системы исключительно на сигналах Стохастика практически не встречаются, обычно он работает только как базовый осциллятор. Параметры индикатора должны учитывать стиль, период и условия мани менеджмента конкретной торговой стратегии: интрадей-системы должны не упустить момент разворота, что достигается краткосрочными настройками, долгосрочные параметры помогают в позиционной торговле и фильтруют ложные сигналы. А тот факт, что перед тем как пользоваться индикатором Стохастик, каждому придется адаптировать его под свои цели, не уменьшает ценности классического индикатора для современного трейдинга.

Как настроить стохастик для точного входа на разных ТФ?

Стохастик относится к осцилляторам. Этот инструмент определяет направление тренда, а также моменты, когда с наибольшей вероятностью этот тренд может развернуться. Это универсальный индикатор, он входит во все известные платформы и известен большинству трейдеров. Точность и количество сигналов напрямую зависит от настроек стохастика, которые пользователь может менять по своему усмотрению. Рассмотрим основные наборы настроек для разных таймфреймов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Как настроить стохастик – основные параметры

Для доступа к меню настроек необходимо добавить стохастик на рабочий график, а затем щелкнуть по его панели правой кнопкой мыши. Перед вами откроется такое окошко, как показано на рисунке ниже.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Настройки разбиты на несколько вкладок по категориям:

• Параметры.
• Цвета.
• Уровни.
• Отображение.

Основные настройки, которые влияют на качество сигналов, находятся во вкладке «Параметры». Это:

• Период %K. Это основная (сигнальная) линия осциллятора. Ее положение относительно линии %D определяет направление сигнала.
• Период %D. Это второстепенная линия стохастика, рассчитывается как скользящая средняя. В отличие от сплошной первой линии, кривая %D обозначена пунктиром.
• Замедление. От этого параметра зависит сила сглаживания линий осциллятора. При увеличении замедления мувинги будут сглаживаться сильнее, следовательно, сигналов поступит меньше. Обычно этот пункт оставляют на стандартных настройках – 3 единицы.
• Цены. Здесь можно выбрать значения «High/Low» или «Close». Чаще всего осциллятор строится по минимальным и максимальным ценам. Close-цены используются реже.
• Метод MA. Отвечает за тип мувинга. Обычно используется простая скользящая средняя (Simple), но можно выбрать экспоненциальную или любую другую.

Во вкладке цвета можно настроить цветовое оформление индикатора. Эта категория отвечает только за визуал, поэтому подробно останавливаться на ней мы не будем.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Отдельное внимание следует уделить вкладке «Уровни». Здесь можно изменить значения линий, которые являются границами зоны перепроданности и перекупленности, а также добавить любые другие уровни.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Уровню перепроданности по умолчанию соответствует значение 30. Это нижняя граница диапазона. Если стохастик падает ниже этого уровня, то актив перепродан и цена вскоре может развернуться в сторону быков.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Уровню перекупленности по умолчанию соответствует значение 70. Это верхняя граница диапазона. Если осциллятор поднимется выше данной отметки, то актив перекуплен и цена вскоре может пойти в сторону медведей.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Изменяя значения этих уровней, вы меняете ширину диапазона. Например, если вместо 30 и 70 установить уровни 20 и 80, то диапазон станет шире. Следовательно, линии осциллятора будут реже достигать этих границ, а сигналы станут точнее. Но и чересчур экстремальные значения уровней ставить не рекомендуется (например, 5 и 95), так как сигналов станет настолько мало, что торговля потеряет всякий смысл.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить индикатор DSS Bressert — это простой осциллятор на базе стохастика.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Часто на график добавляют еще один уровень со значением 50. Это так называемая нейтральная линия. Если %K и D% пробьют ее снизу вверх, то поступит сигнал на покупку, а если сверху вниз, то на продажу.

Настройки индикатора Stochastic для разных ТФ

Параметры стохастического осциллятора могут меняться, в зависимости от ТФ, на котором вы торгуете. Наиболее подходящие настройки лучше подбирать опытным путем для каждой стратегии.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Настройка стохастика для минутного графика

Торговля на минутном графике требует от трейдера высокой концентрации и умения быстро реагировать на сигналы. Стохастик основан на скользящих средних линиях, поэтому его сигналы могут немного запаздывать. При торговле на минутном графике этот недостаток может оказать критичное влияние на результаты торгов, поэтому настройки алгоритма рекомендуется откорректировать до таких значений:

• %K – 14 баров.
• %D – 3 бара.
• Замедление – 3 единицы.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Рекомендуемые показатели уровней при торговле на M1 – 20 и 80 или 15 и 85, если актив высоковолатильный.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Работая с бинарными опционами, параметры можно слегка откорректировать, увеличив периоды %D и %K и замедление до таких значений:

• %K – 21 бар.
• %D – 9 баров.
• Замедление – 9 единиц.

Но даже при таких настройках стохастик следует сочетать с другими индикаторами – мувингами, уровнями, макди и т.п.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Параметры стохастика для м5

При торговле на M5 можно оставить стохастик на стандартных настройках. Линия %K будет равна 5-ти, %D – 3, замедление – 3. Уровни установите на 20 и 80, либо на 15 и 85, так как таймфрейм графика довольно маленький и торгам может мешать рыночный шум. Расширение диапазона сократит количество ложных сигналов.

p, blockquote 19,1,0,0,0 —>

Торговать лучше в период с 04.00 до 06.00 утра по московскому времени. Валютная пара – евро/доллар или любая мажорная.

Настройки стохастика для м15

Для пятнадцатиминутного таймфрейма подойдут стандартные значения настроек – 5, 3 и 3. Уровни следует изменить на 20 и 80.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

При торговле на M15 стохастик можно комбинировать с другим осциллятором, например – RSI. Период расчета второго индикатора должен быть равен 14-ти барам. В рынок можно входить тогда, когда оба осциллятора дадут одинаковый сигнал.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Можно поэкспериментировать с периодом основной сигнальной кривой стохастика и поменять его на другое значение с диапазоне от 5 до 13 баров. Меняйте настройки и следите за тем, как меняются линии стохастика, чтобы подобрать наиболее удачные значения.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Настройки стохастика для h1

Часовой таймфрейм – один из самых популярных. Даже графики в мета трейдер по умолчанию открываются всегда на нем. На H1 меньше ценового шума, тренды более стойкие и долгосрочные.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Настройки осциллятора для этого ТФ могут быть как стандартными, так и пользовательскими. Например, многие трейдеры рекомендуют увеличить период сигнальной линии до 21 бара, а период мувинга %D до 14-ти. Значения уровней можно оставить без изменений, или установить на 80 и 20.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Вышеописанные варианты – далеко не единственные. Существует еще два набора настроек для расчета быстрого и медленного стохастика:

• Быстрый стохастик показывает краткосрочные тренды. Периоды %k и %d устанавливают на 9 и 3 соответственно. Замедление оставляют без изменений. Такой инструмент будет чувствителен к колебаниям на графике, его сигналы можно использовать для открытия краткосрочных сделок.
• Медленный стохастик определяет долгосрочные тренды. Периоды линий %k и %d в этом случае должны быть выше – 21 и 9 баров. Замедление также повышаем до девяти. Медленный осциллятор дает меньше сигналов, так как реагирует только на значительные изменения рынка и крупные тренда. Зато качество его сигналов заметно выше.

Существует стратегия «Два стохастика», в которой комбинируются быстрый и медленный индикатор. Первый дает сигналы на вход в рынок, а второй – фильтрует их по направлению основного тренда. Трейдер сначала дожидается сигнала от медленного осциллятора, а затем ищет точку входа по быстрому стохастику.

p, blockquote 28,0,0,1,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Параметры стохастика для h4

Четырехчасовой таймфрейм устанавливают при среднесрочной и долгосрочной торговле. Периоды линий стохастика для такого графика должны быть выше обычных:

• Сигнальную кривую %K рассчитывают за 14-21 свечу.
• Второстепенную линию %D рассчитывают за 3 или 5 свечей.
• Замедление ставят в размере 3-5 единиц, в зависимости от того, насколько сильным должно быть сглаживание.

Уровни осциллятора можно не изменять, чтобы получать больше сигналов, либо поменять на 80 и 20.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

При торговле на четырехчасовом ТФ стохастик можно использовать в одиночку, но тогда нужно учитывать не только сигналы от уровней перепроданности/перекупленности, но и сигналы пересечения линий %K и %D.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Stochastic oscillator – настройка для дневных графиков

На графике D1 почти нет рыночного шума, а появляющиеся тренды обычно довольно продолжительные и стабильные. Такой график не реагирует на краткосрочнные новости сферы экономики, волатильность в связи с открытием/закрытием сессий и прочие внутридневные факторы.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Торгуя на d1, настройки стохастика можно не менять и оставить по умолчанию. Как вариант, можно немного увеличить период сигнальной линии, чтобы получать еще более качественные сигналы. А вот сглаживание усиливать не стоит, поэтому параметр «Замедление» можно оставить без изменений.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Вы можете провести эксперимент и добавить на дневной график два стохастических осциллятора. Настройки первого оставить стандартными, а для второго увеличить %K. Станет видно, что линии осцилляторов не сильно отличаются друг от друга, разве что более медленный индикатор стал чуть менее чувствительным. Но в условиях торговли на D1 такие изменения практически незаметны.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

При торговле на D1 уровни можно оставить по умолчанию – 70 и 30. Так сигналов будет немного больше. Но в этом случае следует использовать любой дополнительный фильтр, например, RSI. При уровнях 20 и 20 или 15 и 85 фильтр можно не применять.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Рекомендуем изучить еще одну стратегию «Стохастик» для торговли на форекс и бинарных опционах.

Источник https://academyfx.ru/indikator-stokhastik

Источник https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/kak-nastroit-stohastik-dlya-tochnogo-vhoda-na-raznyh-tf.html

Источник

Источник