Индикатор Rate of Change (ROC, скорость изменения) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Rate of Change (ROC, скорость изменения) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое "ROC"

Инвесторы цифровых опционов довольно часто применяют для рыночного анализа разные инструменты. Одним из таких инструментариев стал ROC индикатор, который мы рассмотрим в этой статье. Его популярность связана с тем, что индикатор генерирует для входа на рынок неплохие сигналы. Сам инструмент легко подстраивается под разные интервалы времени и с одинаковой эффективностью работает во время анализа любых финансовых активов (фьючерсы на сырье, валютные пары и др.).

Что собой представляет индикатор?

Rate of Change индикатор является осциллятором. Он демонстрирует скорость изменения стоимости на котировочном графике и делает возможным прогнозирование возможных разворотных точек.

Когда мувинг Rate of Change индикатора устремляется резко вверх, это говорит про то, что быки (покупатели) преобладают на рынке, а приоритетным для торговли направлением будут сделки на повышение валютных пар.

Если же мувинг направлен вниз, то в подобных ситуациях приобретать опционы «Ниже» безопаснее, так как на рынке в данное время за медведями (продавцами) остается преимущество.

Индикатором Rate of Change генерируется 2-а основных сигнала. Первым сигналом стало пересечение мувингом индикатора горизонтального (нулевого) уровня. Второй – это медвежья конвергенция или бычья дивергенция.

На скриншоте ниже показан пример 1-го сигнала. Для его применения необходимо помнить главное правило инвестора: торговля ведется только по направлению основного тренда, а любые сигналы в противотрендовые сделки на вход нужно игнорировать. В момент, когда мувинг Rate of Change индикатора пересекает нулевой уровень, необходимо сделки открывать сразу же, так как сигнал не будет уже актуальным, если на графике сгенерируются еще 2 – 3 свечи.

ROC индикатор сигналы образует с некоторым опережением, в чем состоит его главный плюс. Поэтому, чем быстрее спекулянт среагирует на сигнал, тем выше будут шансы на получение прибыли со сделки.

Открывать сделки следует по такому принципу: когда на рынке виден бычий тренд и индикаторный мувинг ROC пересекает снизу-вверх горизонтальный уровень, то необходимо приобретать опционы «Выше». Во время медвежьего тренда и пересечения 0-го уровня сверху вниз, за опционами «Ниже» должен быть приоритет.

Как и иные осцилляторы, Rate of Change индикатор образует сигналы дивергенции, конвергенции. На скриншоте ниже показан пример. Суть данных 2-х сигналов простая: если два мувинга, первый из которых в индикаторном поле соединяет экстремумы, а второй – экстремумы на котировочном графике, имеют направление в разные стороны, то скорее всего, рынок в ближайшее время будет двигаться в направлении, которое указывает соединительный мувинг в поле Rate of Change.

Рассмотрим данный график. На нем видно бычий локальный тренд. Мувинг, который соединяет на графике несколько последовательных максимуов, направлен вверх.

В это же время мувинг, который соединяет в поле ROC индикатора соответствующие экстремумы, направлен вниз. Это сигнал про то, что в ближайшее время возможен разворот, а бычий тренд поменяется на медвежий (или может последовать в нисходящем направлении глубокая коррекция). На графике видно, что это и произошло после появления сигнала.

Для увеличения числа прибыльных ставок и улучшения итогов торговли, важно правильно настроить Rate of Change индикатор. Большинство инвесторов в параметрах используют метод построения «close» (индикаторные значения рассчитываются в соответствии со стоимостью закрытия свечей).

Оптимальный числовой показатель периода составляет от 9 до 13. С подобными настройками индикатор генерирует приблизительно 70 – 80% успешных сигналов.

Еще следует правильно рассчитывать экспирационное время опционов. Для каждого из 2-х вышеописанных сигналов (пересечение 0-го уровня, дивергенция/конвергенция) данное время будет различным.

Если инвестор заключает сделки во время пересечения 0-го уровня, то устанавливать желательно небольшое экспирационное время, которое соответствует на выбранном таймфрейме 2 – 3 свечам. Например, если работа ведется на одноминутном графике, то оптимальное экспирационное время должно быть приблизительно 2 – 3 мин.

Если спекулянт применяет сигналы дивергенции и конвергенции, то в подобных ситуациях необходимо задавать большое экспирационное время. Это связано с тем, что дивергенции и конвергенции практически всегда отрабатываются, но предсказать заранее момента начала процесса отработки довольно трудно. Разворот стоимости может произойти через 1 – 2 временных интервала после генерации сигнала, и через 10 интервалов.

Чем большее экспирационное время будет установлено, тем будет выше вероятность, что опцион будет успешным. Оптимальное экспирационное время во время торговли по дивергенции и конвергенции приблизительно составляет 5 – 10 свечей (на таймфрейме М1 – 5 – 10 мин, на таймфрейме М5 – 20 – 25 мин и т.д.).

Преимущества

• Индикатор Rate of Change предсказывает точки разворотов валютной пары.
• ROC на валютном рынке хорошо демонстрирует дивергенции.
• Индикатор скорости изменения стоимости помогает спекулянту реагировать заранее на рыночные изменения во время работы с трендовыми и контртрендовыми торговыми тактиками.

Недостатки

Существенным минусом Rate of Change индикатора стала его чрезмерная гибкость. Это с тем связано, что инструмент в своей формуле учитывает дважды показатели значения стоимости. Отсюда появляются проблемы, связанные с повторным пересечением Rate of Change индикатора собственных уровней, что существенно усложняет формализацию торгового процесса по нему.

Установка и настройка индикатора

ROC является нестандартным инструментарием для биржевой торговли. В базовом списке индикаторов Метатрейдера 4 он отсутствует. Его можно скачать по этой ссылке: http://www.investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/roc.zip.

Затем его нужно установить файл на торговую платформу Метатрейдер 4. Процесс добавления Rate of Change к графику стоимости выполняется по следующей инструкции:

• Нажимаем по вкладке «Вставка» в меню вверху платформы.
• Выбираем «Пользовательские», затем «ROC».

Эффективность использования инструмента, число и надежность его сигналов зависит напрямую от значения «периода», который инвестор можно изменять по собственному усмотрению и согласно торговой тактики. Наиболее распространенные в торговле 12 и 25 периоды, которые применяются во время краткосрочного и среднесрочного торгового процесса.

Rate of Change – это простой, но довольно популярный трендовый инструмент. Как осциллятор, он хорошо демонстрируют волнообразную графическую динамику, изменяя величину данной динамики за определенный период. Во время работы с опционами данные будут всегда подчиняться следующему простому правилу: когда показатель стоимости растет, Rate of Change также растет, а когда график стоимости падает, индикатор также падает.

Осциллятор входит в большое количество успешных тактик, имеются его модификации. Наиболее чаще его используют в системах следования за тенденцией и в контртрендовой торговле. Разворотные сигналы считаются особенно сильными (дивергенция и конвергенция), которые говорят про возможную смену рыночной тенденции.

Rate of Change можно комбинировать с иными инструментами для подтверждения сигналов, что делает торговый процесс более продуктивным. Например, подойдут индикаторы объема, RSI, MACD.

Сигналы

Этот индикатор чаще всего используется в виде разворотного. Если индикатор опускается ниже нуля, необходимо совершать сделки на повышение, а если выше нуля, то на понижение. В виде точек входа зачастую применяются вершины, от которых стоимость начинает разворот.

Здесь важны умения и навыки, так как у инструмента имеются локальные и глобальные вершины. В действительности не все так сложно, так как спекулянты могут легко такие вершины определять визуально. На скриншоте ниже пример.

Кроме того, многие спекулянты уровни проводят по подобным сильным вершинам, чтобы создать области перепроданности и перекупленности для получения сигналов по ним. В итоге получается модификация, как на скриншоте ниже.

Правила использования индикатора

Давайте рассмотрим несколько вариантов использования Rate of Change. В первом способе торговый процесс идет, основываясь на дивергенции и пересечения индикаторным мувингом нулевого уровня.

На скриншоте выше можно увидеть бычью дивергенцию. Она считается предвестником быстрой смены тренда.

На скриншоте выше продемонстрирован пример с медвежьей дивергенцией, которая еще означает скорую смену тренда. При появлении на рынке дивергенции, следует отказаться от приобретения новых ордеров и уже открытые закрыть, если существует необходимость.

Опционы на покупку необходимо открывать после пересечения индикаторным мувингом нулевого уровня снизу-вверх, а на графике будет закрыта первая свеча после этого. Ставки на продажу следует создавать в случаях, когда индикаторный мувинг пересечет 0-ой уровень сверху вниз.

Далеко не все индикаторные сигналы следует применять для входа на рынок. Он генерирует много ложных сигналов, которые можно отсеять с помощью дополнительных инструментариев.

По второму способу необходимо использовать поведение индикаторных мувингом относительно нулевого уровня. Если индикаторный мувинг располагается возле нулевого уровня, то не стоит создавать сделки. Когда мувинг максимально поднимается вверх, то в этот момент следует приобретать опцион на продажу, в если вниз максимально – то на покупку.

Как можно заметить, на скриншоте выше, в торговом процессе применяются только сильные отклонения мувинга индикатора от 0-го уровня. Со временем инвестору будет проще видеть, какие именно сигналы применять, а какие не нужно использовать.

Для упрощения в индикаторном окне можно еще 2-а уровня построить: один по максимумам мувинга, второй – по минимумам. Здесь главное, чтобы индикаторный мувинг этих уровней касался редко.

Получается, когда индикаторная линия пересекает новый верхний уровень, нужно подготовиться для открытия ставки на продажу, а если нижний – то на покупку. Вход на рынок нужно тогда совершать, когда индикаторный мувинг развернется и пройдет от уровня определенное расстояние.

В третьем способе необходимо использовать построение графических мувингов. В индикаторном окне необходимо построить прямую по двум локальным минимумам или максимумам, затем ожидаем, пока индикаторный мувинг пересечет прямую. Когда это осуществится, нужно входить на рынок. В ситуации, если индикаторный мувинг пересекает снизу-вверх прямую, создаем ставку на покупку, а когда сверху вниз – на продажу.

Именно третий способ использования Rate of Change индикатора наиболее удачный. Но инвесторы сами могут выбирать подходящий вариант.

Подойдет индикатор Rate of Change для начинающих и опытных спекулянтов. Перед применением данного инструмента в ведении торгов, нужно его протестировать на демонстрационном счете.

7 трендовых индикаторов

Вы уже познакомились с такими понятиями, как силовые уровни, тенденции и тренды. Кроме того, вы разбираетесь в „следах”, остающихся на графиках — фигурах технического анализа. Понятно, что одной из основных задач технического анализа является ответ на вопрос: сохранится
текущая тенденция или нет? Для ответа на данный вопрос обычно используются математические методы (методы теории вероятности и математической статистики). А именно рассчитывают некоторые функции на основе значений цены, объемов и т.д., анализ которых и дает ответ (в той или иной степени) на поставленный вопрос. Указанные функции получили название — «технические индикаторы».

Индикаторы можно разделить на две крупные группы:

• индикаторы тренда (тенденций), которые подтверждают текущую тенденцию;
• осцилляторы (подсказывающие развороты трендов).

Скользящие средние

Отвергая некоторые вполне позитивные методы, представители технического анализа чаще всего используют один из самых общих и наиболее распространенных методов — метод движения средних, который можно определить и применить по-разному. Средняя является суммой данных, разделенной на их количество. Десятидневная средняя фьючерсных цен закрытия будет суммой десяти последних цен закрытия, разделенных на 10. Средняя может определяться в течение которого угодно периода времени. Обычные периоды — 3, 7, 10, 15, 20 и 30 дней. Метод скользящих средних является методикой расчета среднего значения цены или показателя индикатора за определенный период времени. Термин » скользящая» предполагает, что средняя изменяется или движется во времени.

Существует несколько видов скользящих средних:

простая скользящая средняя;

экспоненциальная скользящая средняя

взвешенная скользящая средняя

объемо — зависимая скользящая средняя

изменяемая скользящая средняя

Скользящие средние являются очень распространенным инструментом технического анализа, который сглаживает колебания ценового графика путем усреднения по определенному историческому периоду. Основное предназначение заключается в выявлении трендов.

Существенным недостатком скользящих средних является запаздывание усредненных значений относительно изучаемой величины. Стоит отметить, что скользящие средние различаются методом усреднения.

Основные правила построения:

чем длиннее период времени, на котором строится средняя, тем меньше порядок самой средней следует выбрать (для дневных графиков порядок не более 89, для недельных — не более 21), короткие средние можно применять без ограничений;

чем длиннее средняя, тем меньше ее чувствительность;

средняя очень маленького порядка дает много ложных сигналов;

средняя очень большого порядка постоянно опаздывает;

при боковом тренде применяются средние с большим, чем обычно порядком.

Simple Moving Average

Простые скользящие средние. Это ничто иное, как среднее арифметическое цен закрытия (открытия) за определенное число единичных периодов (час, сутки, неделя).

Если Pn — цена закрытия (открытия), то

MA=(Р1 + Р2+. Рn) / n, где n — временной период расчета скользящей среднего

Данная скользящая средняя используется чаще всего, однако это не совсем оправданно. Кроме того, как видно из рисунка, обычно совместно
используют две и более скользящих средних, например МА13 и МА5. При этому точка их пересечения является сигналом изменения тенденции.

Преимущество использования скользящих средних заключается в том, что с их помощью достаточно просто определить направление тренда (тенденция определяется тангенсом угла наклона касательной к скользящей средней). Помимо прочего, на практике их часто используют как поддержку и сопротивление. Однако существует и существенный недостаток — это запаздывание сигнала. Главный недостаток МА в том, что она реагирует на одно изменение курса дважды: при добавлении значения и при его выбытии из расчета.

Weighted Moving Average

Взвешенные скользящие средние. Это практически те же скользящие средние, только с одним лишь отличием: каждое слагаемое входит со своим весом (таким образом, можно задать самые влиятельные компоненты), а результат получается делением на сумму весов.:

Особо следует отметить, что при подобном определении можно произвольно регулировать вклад того или иного элемента в значение взвешенной скользящей средней.

Exponential Moving Average

Экспоненциальные скользящие средние. В этом случае среднее можно построить по рекуррентной формуле

Как видно из рекуррентной формулы, наибольший вклад составляет последнее значение цены. Здесь используется предположение о том, что максимальный влияние на будущее имеет настоящий момент, а прошлое затухает «по экспоненте”.

Главное преимущество ЕМА в том, что она включает все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. При этом более поздним значениям придаются большие веса. Важнейшим фактором, определяющим различие различных типов скользящих средних, является «вес», предоставляемый самым последним значением временного ряда. Один раз определенная схема „взвешивания” остается неизменной по всему диапазону расчетов. Наиболее популярным способом интерпретации скользящих средних является взаимное сравнение скользящих средних цен закрытия с ценой закрытия. Сигнал продажи генерируется, когда график цены закрытия опускается ниже графика ее скользящей средней, и наоборот, сигнал покупки генерируется, когда график цены поднимается выше графика скользящей средней.

Критическим моментом в использовании скользящих средних является выбор периода скользящей средней в зависимости от таймфрейма.

Общие правила анализа скользящих средних:

находить точки пересечения средней и графика цены;

находить точки, такие по максимуму или минимуму средней;

находить точки наибольшего различия средней и графика цены;

следить за направлением движения средней.

Скользящие средние хорошо работают на трендовом рынке и очень плохо на флете, поскольку запаздывание скользящих средних будет порождать ложные сигналы.

Некоторые модификации индикаторов скользящих средних для МТ5:

Ценовой канал

Канал цен (Price Channel Upper-PCU)

Верхний предел: U = [ 1 + u / 100] * SMA (P, n);
Нижний предел: L = [ 1 — d / 100 ] * SMA (P, n),

где U-верхняя полоса канала цен,

L-нижняя полоса канала цен,

U — % отклонение верхней полосы от средней,

D — % отклонение нижней полосы от средней,

SMA (P, n) — скользящая средняя.

При удачном выборе параметров канал будет соответствовать равновесному состояния рынка, а все выходы цены за его пределы должны сопровождаться возвращением ее обратно. Около 5% цен должно быть за пределами линий, 95% — внутри.

Полосы Боллинджера

Bollinger Band (ВВ). Линии ВВ строятся как полосы вокруг средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратическому отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени. Решение на основе анализа индикатора Полосы (Ленты) Боллинджера принимается, когда цена или поднимается выше верхней линии сопротивления полос Боллинджера, или опускается ниже нижней линии поддержки ВВ. Если же график цены колеблется между этими двумя линиями, то надежных сигналов о покупке / продаже на основе анализа индикатора не подается.

Решение об открытии позиции принимается только тогда, когда график цены пересекает линию ВВ для возвращения в нормальное состояние. Иногда выход за предел ВВ означает «ложный пробой», то есть когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись обратно. В данном случае, появляется возможность для работы против тренда. Хорошим подтверждением в таких случаях является индикатор объема, который при фальшивом пробое должен резко снизиться.

Дополнительные сигналы линий ВВ.

Восхождение ВВ наблюдается, когда рынок успокаивается и на нем не видно значительных колебаний. Происходит консолидация к продолжению действующего или появлению нового тренда. Расхождение ВВ наблюдается при усилении действующего тренда или начале
нового. Расхождение при увеличенных объемах является хорошим подтверждением тренда. Средняя является хорошим уровнем поддержки на бычьем рынке и хорошим уровнем сопротивления на медвежьем рынке

Подборка индикаторов для Мета трейдер 5 на основе классических Лент Боллинджера:

Источник https://binarn.ru/indikator/rate-of-change-roc.html

Источник https://forex-method.ru/7-trendovyh-indikatorov

Источник

Источник