Индикатор OBV (On Balance Volume) для MT4

Индикатор On Balance Volume включен в стандартный пакет алгоритмов терминала Meta Trader, поэтому доступен всем пользователям этой программы. Инструмент предназначен для определения балансового объема рынка. Это динамический алгоритм, который постоянно меняет свои показания, в зависимости от цены торгового актива и общих объемов рынка. Рассмотрим подробнее принцип работы OBV, сигналы и способы торговли на их основе.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Индикатор OBV: описание принципов работы

Балансовый инструмент OBV был создан известным трейдером, аналитиком и инвестором – Джо Гранвиллом. После нескольких лет разработки автор представил алгоритм в своей книге под названием «Новые стратегии для дневной торговли».

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Расчет объема баланса рынка

Напомним, что балансовым объемом рынка называют общую сумму объема торгов. Данный показатель отражает информацию о наличии и размере инвестиций, а также о выводе средств с рынка.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также установить и протестировать индикаторы тиковых объемов для MT4. Они подходят для всех видов торговли, в том числе и для краткосрочных сделок.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Принцип вычисления балансового объема следующий: инструмент сравнивает стоимость закрытия текущего и прошлого периода (например, цену закрытия текущего и прошедшего дня). Если сегодняшняя Close-точка цены будет находиться выше предыдущей, то это говорит о положительном объеме баланса. И наоборот, если Close-цена текущего торгового дня оказалась ниже цены закрытия предыдущего периода, то баланс будет отрицательным.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Основная задача индикатора OBV – это определить баланс объемов рынка. Узнав величину OBV, вы можете понять, в каком состоянии сейчас находится рынок. Например, если баланс растет, значит крупные инвесторы и компании вливают финансы в рынок. И наоборот, падение баланса объема будет говорить о выводе больших средств с рынка.

Примеры анализа

Рассмотрим пример анализа рынка по индикатору OBV. Например, инструмент показывает рост балансового объема (показатели индикатора стремятся вверх). Это значит, что крупные инвесторы начинают вкладывать свои средства в рынок (покупают актив). Из этого можно сделать вывод, что цена актива начнет расти, начнется восходящий тренд. При этом, чем сильнее и быстрее растут объемы – тем мощнее будет тенденция.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Теперь рассмотрим обратную ситуацию, когда показатели On balance volume падают. Такая картина будет говорить о снижении балансовых объемов. Крупные инвесторы начинают выводить средства с рынка (продавать актив). Следовательно, это приведет к падению стоимости актива и развитию нисходящей тенденции. Чем сильнее упадет объем – тем сильнее окажется медвежий тренд.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Часто случаются ситуации, когда нет резких перепадов в показаниях балансового объема. Это говорит о стабильности на рынке. Однако не стоит забывать, что такое состояние обычно временное и вслед за затишьем на рынок всегда приходит какой-либо тренд.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Несмотря на то, что торговать по принципу балансового объема очень просто, лишь малая часть трейдеров пользуются этими данными в своей работе с рынком. Большинство участников предпочитают использовать более сложные и современные инструменты, забывая о таких простых и эффективных алгоритмах, как OBV.

Как настроить On Balance Volume

Настройки индикатора очень простые и ограничены всего тремя основными пунктами:

• «Применить к». Данный пункт отвечает за тип цены, которая будет использоваться для расчета балансового объема. High – максимальная цена свечи, Low – минимальная , Close – цена закрытия, Open – цена открытия.
• «Закрепить Min/Max». Данный параметр позволяет выставить нижний (Min) и верхний (Max) уровень OBV.
• «Style». Отвечает за стиль, в котором будет выполнена кривая линия индикатора на графике.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Все настройки можно оставить по умолчанию, так как они оптимальны и подходят для любого таймфрейма и торгового актива.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Важно! При торговле по индикатору On Balance Volume основное внимание следует уделять направлению вектора кривой линии. Числовые значения баланса не так важны.

Индикатор On Balance Volume: как пользоваться?

Рассмотрим примеры использования индикатора OBV на практике.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

On Balance Volume можно применять для двух целей:

• Для подтверждения продолжения действующего тренда. Например, если дневные балансовые объемы постоянно падают, то это говорит о стойкой нисходящей тенденции. И наоборот, если балансовый объем растет день ото дня, то это признак восходящего тренда.
• Для поиска сигналов о смене тенденции (разворотные точки, дивергенция). Индикатор может указать на смену тренда еще до того, как цена в действительности поменяет свое направление на графике. И в этом главный плюс OBV, ведь опережающие сигналы помогают трейдеру быстрее сориентироваться и быть готовым к изменениям на рынке.

Если каждый последующий экстремум графика движения цены совпадает с соответствующим ему минимумом или максимумом OBV, то это указывает на стойкую медвежью или бычью тенденцию.

Сигналы линии OBV:

• Если кривая объема направлена вверх, то это признак бычьей тенденции. Объемы растут, можно покупать актив.
• Если кривая линия объема идет вниз, то это признак медвежьего тренда. Объемы снижаются, можно продавать актив.

Конечно же, торговать только по сигналам OBV крайне неразумно. Показания индикатора можно использовать для оценки общей ситуации на рынке, но на точки открытия сделок они не указывают.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда на рынке наблюдается флет. В этом случае линия индикатора будет двигаться горизонтально, не выходя за пределы очень узкого диапазона. При этом на кривой не будут образовываться пики или впадины, указывающие на резкое повышение или понижение балансового объема.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Индикатор OBV: дивергенция

Часто случаются ситуации, когда кривая линия On Balance Volume идет вразрез с линией цены на графике. Такая картина называется дивергенцией рынка, или, говоря простыми словами – расхождением сигналов.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Рекомендуем почитать о том, как найти дивергенцию по стохастику. Эти методы подойдут для торговли на разворотах тренда.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Дивергенция появляется при завершении текущего тренда и сигнализирует о приходе новой тенденции на рынок. Рассмотрим пример, когда на графике наблюдается восходящий тренд и линия цены направлена вверх. В это же время мы видим, как балансовые объемы рынка, наоборот, падают. Кривая OBV движется вниз. Такое расхождение сигналов и называют дивергенцией.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

Дивергенция всегда дает сильный разворотный сигнал о скорой смене текущей тенденции. При ее появлении необходимо прислушиваться к показаниям индикатора, так как именно он определяет будущее направление тренда.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

При появлении дивергенции следует закрыть все сделки, открытые в сторону действующего тренда, и приготовиться к смене направления движения рынка.

Как использовать индикатор объема OBV вместо осциллятора?

Часто трейдеры наносят на панель On Balance Volume дополнительные уровни, указывающие на границы зон перепроданности и перекупленности актива. В этом случае индикатор можно использовать по принципу осциллятора.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Пробитие уровня перекупленности или перепроданности сигнализирует о том, что потенциал текущего тренда достиг своего максимума и рынок может развернуться в другую сторону.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

• Если линия OBV пробила нижний уровень перепроданности, то это сигнал о смене нисходящего тренда на восходящий. Можно открывать Sell-ордер.
• Если кривая OBV пересекла верхний уровень перекупленности, то это признак смены восходящего тренда на нисходящий. Можно устанавливать Buy-Ордер.

Не рекомендуется использовать On Balance Volume на слишком низких таймфреймах – m1, m5, m15, m30. На таких графиках его сигналы будут сильно искажены. Минимальный ТФ, с которого можно начинать торговлю по сигналам OBV – это часовой.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

On balance volume очень редко используют в одиночку. Исключение составляют лишь среднесрочные и долгосрочные стратегии, основанные на сигналах дивергенции. Во всех остальных случаях OBV необходимо сочетать с другими индикаторами, например, Волнами Боллинджера, Каналом Кельтнера, Индексами денежного потока и т.д. Инструмент отлично подходит для определения общего вектора направления тренда.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Рекомендуем установить и испытать индикатор Кайман для определения настроений рынка.

Индикатор OBV – описание и способы применения

Развитие тренда, как правило, сопровождается увеличением рыночных объемов. То есть, если трейдеры покупают актив, то идет восходящий тренд, а если продают – то нисходящий. При правильном подходе к анализу объемов рынка можно существенно сократить количество неудачных сделок и повысить прибыльность торговли. Для данной цели подойдет индикатор On Balance Volume. Рассмотрим подробнее принцип его работы и настройки.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Индикатор OBV: описание и установка на график

Инструмент отображает не вертикальные, а горизонтальные рыночные объемы. Он был разработан в 70-х годах прошлого века, трейдером и аналитиком Джо Гранвиллем, который сравнивал объемы с «топливом» для рынка и считал их одним из важнейших показателей тренда. Первоначально инструмент использовали при торговле фьючерсами, но вскоре его стали использовать и на Forex.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

На рисунке ниже показан пример того, как выглядит индикатор OBV на графике.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Принцип работы OBV

Первое, что делает инструмент, это выявляет тип свечи, а затем, в зависимости от результата, проводит такие вычисления:

• Для бычьей свечи. Объем этой свечи складывается с общими показателями объема рынка.
• Для медвежьей свечи. Объем такой свечи отнимается от общего показателя объема.

Расчеты очень простые, инструмент работает без сглаживания. Итоговые значения никак не усредняются и предоставляются трейдеру так, как есть.

Большой плюс индикатора в том, что он не запаздывает за ценой. Вся информация поступает своевременно и обновляется в режиме реального времени.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

OBV не используют в одиночку, так как он не предназначен для поиска точек входа в рынок. Желательно торговать на ТФ не ниже часового. При работе на M15 и ниже инструмент может давать не точные показания.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить индикатор CME для определения объемов при торговле на фондовом и валютном рынке.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Индикатор OBV – скачать для терминала

Инструмент не нужно скачивать отдельно, он уже встроен в терминал MetaTrader 4 и 5. Найти OBV можно во вкладке «Индикатор объемов» в главном меню «Вставка».

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

On Balance Volume отображается под графиком. В отличие от большинства других индикаторов горизонтальных объемов, он выглядит в виде кривой линии, а не уровней. Линия может подниматься, падать или двигаться почти горизонтально, в зависимости от изменения объемов.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Совет. Если кривая OBV совершила резкий скачок вверх или вниз, то цена совершит импульс в ту же самую сторону.

Настройки параметров

В настройках алгоритма можно поменять цвет и вид линии, а также установить новые значения границ критичных зон.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

На работу OBV влияют всего два параметра:

• «Применить к». Здесь можно задать, какие цены будет учитывать инструмент при своих расчетах (High, Low, Open, Close).
• «Закрепить Min/Max». Тут можно поменять уровни инструмента (верхний и нижний).

Чтобы новые настройки были применены, нажмите кнопку «Ок».

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Индикатор OBV – как пользоваться?

Данный инструмент подходит для Forex и фондового рынка, его используют и при торговле бинарными опционами.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Индикатор OBV: дивергенция и прочие сигналы

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Главным сигналом On Balance Volume является дивергенция (расхождение сигналов с графиком). Она появляется, когда цена на графике и кривая OBV идут в противоположные стороны. Различают бычью и медвежью дивергенцию. Первая появляется тогда, когда линия графика идет вниз, а индикатор – вверх. Второй тип дивергенции возникает тогда, когда график цены идет вверх, а индикатор – вниз.

p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

Пример сигналов дивергенции показан на скриншоте выше. Медвежья дивергенция отмечена красной прямой линией, а бычья – голубой линией.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Самый простой сигнал OBV – это направление линии под углом вверх или вниз. Причем, чем сильнее наклон – тем значительнее изменения объемов. Если линия OBV идет вниз, то на рынке нисходящий тренд, а если вверх – то восходящий.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Сочетание с другими индикаторами

Индикатор OBV сочетается с любыми инструментами. Если торговля идет по тренду, то можно подключить Macd, Parabolic SAR, BB RSI или другие трендовые индикаторы.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

On Balance Volume редко используют при скальпинге, так как для этих целей есть другие, более эффективные инструменты. Однако индикатор неплохо сочетается с осцилляторами, но только на высоких ТФ, от H1 и старше.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Инструмент часто дополняют уровнями сопротивления/поддержки, пивот или Ганна. При подходе цены к уровню нужно оценивать динамику объемов. Например, если цена коснулась линии поддержки и объемы покупок увеличиваются(OBV движется вверх), то вероятнее всего, цена совершит отбой, развернется и пойдет вверх. А вот если бы OBV двигался вниз, то уровень, скорее всего, был бы пробит.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Индикатор OBV – стратегии торговли

Рассмотрим две простые торговые стратегии, где OBV используется для фильтрации сигналов.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Стратегия «SMA + OBV»

Торговля ведется по тренду. Рабочий таймфрейм – D1. На график нужно установить OBV со стандартными настройками и SMA с периодом 120. В настройках MA также нужно задать значение «Previous Indicator Data». В этом случае мувинг отобразится не на самом графике цены, как обычно, а прямо поверх индикатора OBV. Так будет намного удобнее отслеживать сигналы.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Открывать сделки можно в том случае, если SMA и OBV дают одинаковый сигнал, то есть, их линии направлены в одну сторону.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

• Если линии OBV и SMA идут вверх, то тренд восходящий. Можно входить в лонг. При этом следите за тем, чтобы OBV не находился рядом с верхним уровнем. Если же он уже достиг верхних значений, то сигнал нужно пропустить, так как потенциал бычьего тренда уже может быть исчерпан.
• Если кривые OBV и SMA идет вниз, то тренд нисходящий. Можно входить в шорт. Нужно следить за тем, чтобы кривая On Balance Volume не находилась рядом с нижним уровнем. Если же она уже достигла его, то сигнал лучше пропустить, так как потенциал медвежьего тренда уже может быть на исходе.

В качестве дополнительного фильтра можно добавить на график еще один трендовый индикатор, например, Макди.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Стратегия «Force Index + OBV»

На график нужно установить OBV и Force Index. На панели OBV необходимо начертить уровни поддержки и сопротивления. Когда сигнальная кривая будет отбиваться от них, можно входить в сделку. Рекомендуем подробнее изучить индикатор Force Index, его настройку и правила использования.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Force Index будет отсеивать сигналы. Он определяет тип и силу тренда. Временной период лучше устанавливать средний или высокий, не ниже часового.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Входить в лонг можно, если:

• Цена на актив поднимается, тренд бычий, минимумы свечей последовательно повышаются.
• Кривая OBV движется вверх и только что отбилась от уровня поддержки.
• Force Index находится в положительной зоне и далее растет.

При совпадении сигналов можно входить в длинную позицию. Страховочный стоп-лосс ставится за ближайшей Low-точкой. Сделку можно закрыть вручную, когда OBV дойдет до уровня сопротивления или Force Index войдет в отрицательную зону.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Входить в шорт можно, если будут такие сигналы:

• Линия OBV только что отбилась от уровня сопротивления и падает вниз.
• На графике наблюдается нисходящий тренд, максимумы свечей последовательно понижаются.
• Кривая Force Index лежит в отрицательной зоне и продолжает снижаться.

При совпадении всех сигналов можно устанавливать ордер на продажу. Stop-Loss выносится за ближайший максимум на графике. Из сделки выходят, когда индикатор OBV дойдет до уровня поддержки или FI поднимется выше нуля.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

OBV показывает объемы рынка и хорошо подходит для торговли на любых активах, в том числе и высоковолатильных. А вот к выбору таймфрейма следует подходить осторожнее – OBV плохо работает на низких периодах. Кроме того, точность индикатора зависит не только от ТФ, но и от работы дилинговых центров, которые передают на сервер информацию о количестве открытых сделок. Поэтому On Balance Volume никогда не применяют в одиночку и всегда дополняют его другими инструментами. Для верности любую стратегию можно предварительно прогнать через тестер.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —> p, blockquote 37,0,0,0,1 —>

Рекомендуем также ознакомиться с индикатором Baracude Volume для анализа объемов рынка. Он показывает горизонтальные объемы рынка. Поверх графика появляется гистограмма в виде тепловой карты с барами голубого, оранжевого и красного цвета.

Источник https://popecon.ru/indikator-obv-on-balance-volume-dlya-mt4.html

Источник https://trader-blogger.com/indikator-obv-opisanie-i-sposoby-primeneniya.html

Источник

Источник