Индикатор объемов покупки и продажи

Существует множество подходов к анализу валютного рынка и формированию торговых стратегий. В последнее время для этих целей широко используется индикатор объемов, базирующийся на показателях количества совершенных сделок за определенный временной интервал. Это ключевой показатель, так как он предоставляет возможность трейдерам определить степень ликвидности актива.

Основные принципы

На валютном рынке специальные индикаторы объема покупки и продажи используются очень активно. Они позволяют проводить параллели между торговыми сделками за определенное время. Некоторые из них способны отражать спред бара. Основные принципы работы с объемами заключаются в следующем:

1. Акцентированное движение цены в рамках валютного рынка обязательно связано со значительным увеличением сделок.
2. Большие объемы способны создавать крупные трейдеры в виде национальных и коммерческих банков или специализированных фондов.
3. Через динамику совершенных сделок в определенный момент времени можно понять интересы представителей активной торговли.

Интерпретировать график индикатора объемов довольно просто. С увеличением количества проведенных сделок столбик гистограммы повышается, а с уменьшением – понижается. Какие-то числовые значения на экране отсутствуют. Все определяется визуально.

Что показывают сигналы?

Отражаемые сигналы не всегда однозначны, так как объемы могут показать количество совершенных сделок с неизвестной суммой денежных средств. Поэтому не совсем ясно, куда направлялись финансы. Они могли пойти на продажу или покупку. В связи с этим появляются люди, которые не поддерживают такой подход к торговле.

Однако существуют определенные закономерности трактовки объема:

1. Рост на восходящем тренде может говорить о присутствии покупателей, имеющих интерес к приобретению торгуемого актива по установленному курсу. Это означает, что существующая динамика с большой долей вероятности будет поддерживаться в ближайшее время. Цена продолжит расти.
2. Снижение на том же тренде позволяет предположить вхождение рынка в другое состояние, называемое перекупленностью. Имеющаяся рыночная цена уже не устраивает большинство покупателей, поэтому стоит ожидать разворота ситуации в противоположном направлении. Происходит постепенное увеличение количества сделок на продажу, но они еще не способны развернуть тренд.
3. Рост при нисходящей тенденции во многом предопределяет ее дальнейшее продолжение. Если же уровень индикатора объемов показывает снижение, то возможна смена настроений рынка в ближайшее время.

Наиболее хорошо проявляют себя подобные измерители при пробое определенных уровней. Они помогают понять истинность или ложность возможного повышения или понижения цены за пределы установленной линии. Если при пробое объемы растут, то в его наступлении сомневаться не приходится. Уменьшение количества проводимых операций может говорить о ложности пробоя.

Индикатор вертикального типа

Под индикатором объема торгов вертикального типа подразумевается учет данных о количестве совершенных операций покупки и продажи, выражающийся в виде столбиков, расположенных под графиком цены. Каждый из них говорит о числе проведенных сделок за интервал, отраженный в терминале.

Вертикальный индикатор определяет настроение участников рынка на текущий момент. Проанализировав полученную диаграмму, можно понять, к какому активу трейдеры проявляют наибольший интерес. Данный инструмент демонстрирует, что началось активное взаимодействие участников на конкретном уровне цен.

Немаловажное значение при изучении диаграмм вертикального объема имеют кульминационные точки продаж и покупок. В такой ситуации отмечается повышение числа сделок примерно в 5-10 раз, если брать в расчет средний оборот. Если кульминация появляется непосредственно в направлении тренда, то ее не стоит использовать в качестве сигнала для входа в какую-то позицию.

Индикатор горизонтального типа

Анализ в данном случае делается для определения интереса участников торгов к уровню, при этом в расчет берутся все операции, произведенные за определенный период. Обычно гистограмма индикаторов, показывающих объемы за какой-то отрезок времени, формируется слева. При каждом совершении сделки к линии прибавляется то количество биржевых инструментов, которое было приобретено или продано.

Чем больше операций проводится в непосредственной близости от какого-то уровня, тем важнее является уровень цен для трейдеров. Максимальное значение за определенный период называется зоной стоимости.

На продолжительном участке времени цена варьируется. Однако горизонтальный объем позволяет отмечать потоки ликвидности на длинных периодах. Необходимо всегда задумываться о том, где проходит торговля по сравнению с крупными объемами предыдущего отрезка.

Индикатор кластерного типа

В данном случае индикатор объемов предполагает анализ свечи на графике. Он наглядно демонстрирует количество сделок, совершенных по определенной цене за период построения элемента диаграммы. Если произвести сложение объемов за весь день, то образуется горизонтальная гистограмма.

При кластерном анализе важную роль играют точечные выбросы максимального количества операций. Сравнение объемов с учетом разности цен дает возможность отыскать крупные вливания денежных средств. Посредством кластеров можно найти значительный уровень поддержки и сопротивления.

Названия применяемых измерителей

Чтобы подобрать лучший индикатор объема, необходимо ознакомиться с наиболее популярными из них. В таблице, предложенной в статье, представлены те измерители количества сделок, которые получили широкое распространение в среде трейдеров. Они зарекомендовали себя с лучшей стороны.

После добавления индикатора появляется отдельное поле внизу. В нем отражены красные и зеленые столбики. При восходящем тренде повышение объемов сигнализирует о продолжении ситуации на рынке, а при нисходящем – о развороте.

ON BALANCE VOLUME

Главная функция данного продукта заключается в определении балансового соотношения совершенных операций. Позволяет прогнозировать продолжительность существующего тренда.

Столбики гистограммы окрашиваются в четыре цвета, каждый из которых сигнализирует о ситуации на рынке. Его можно отнести к наиболее информативным индикаторам из всех существующих.

Почему в некоторых ситуациях происходят сбои

Не всегда применяемые измерители совершенных сделок отражают точную картину. Это связано с тем, что учитываются полностью все цены без рейтинговых приоритетов. А они имеются. Однако индикаторы позволяют заключать сделки с неплохим математическим ожиданием. Чем больше параметров будет учтено перед совершением покупки или продажи лота, тем выше шансы на успешный результат.

В качестве заключения

Серьезные трейдеры не производят торговлю на валютном рынке без индикаторов объемов. Если они не являются стопроцентным гарантом в достижении предполагаемого результата, то позволяют сделать определенные заключения, касающиеся наиболее важных моментов при торговле. При грамотном подходе индикаторы могут помочь в получении высокой прибыли. Их можно успешно комбинировать с другими методами проведения технического анализа.

Торговля по объемам: VSA анализ для начинающих

Торговля по объемам — важная стратегия для работы на рынке Forex, однако многие трейдеры на начальных этапах работы упускают этот подъод к анализу из внимания. Разбираемся, для чего и как нужно анализировать объемы торгов.

Метод VSA — анализ цены и объема. Видео

VSA (Volume Spread Analysis) — анализ объема торгов на финансовых рынках в комбинацией с движением цены. В данном случае термин «спред» означает амплитуду колебаний цены за анализируемый период (фактически — размер японской свечи от максимума до минимума).

При работе по методике VSA трейдеры анализируют объем сделок и форму свечи. Почему нельзя ограничиться только лишь графическим анализом японских свечей? Возможно, ответить на этот вопрос вам поможет метафора, сравнивающая движение финансового рынка с движением автомобиля:

Автомобилю нужен бензин, чтобы сдвинуться с места. Вот так и цене, чтобы преодолеть сильный уровень поддержки или сопротивления, нужен объем денег в рынке

Если движение цены не подтверждается ростом объема, оно может оказаться ложным, а ваш депозит — безвозвратно утерянным. Вот почему опытные трейдеры дожидаются подтверждения рыночных движений ростом объема торгов!

Торговля по объемам появилась еще в начале 20 века. Основатели концепции VSA — Ричард Вайкофф и Том Уильямс. Книги этих авторов помогут вам более фундаментально освоить торговлю по объемам.

Где получить информацию об объемах на Forex?

К сожалению, точную информацию об абсолютных объемах торгов на валютном рынке найти не получится. Это связано с децентрализованным характером рынка — всех участников торгов просто физически невозможно учесть.

Однако сами авторы теории VSA считают, что точные цифры знать необязательно — достаточно научиться вычислять относительные объемы торгов. Критическое значение имеет динамика объема торгов: средняя, низкая или высокая.

Так, основатель VSA Том Уильямс прямо утверждает: «Если другие данные по объему недоступны, то можно использовать тиковый объем»

Два способа отследить объемы торгов на форекс:

1. Данные фьючерсного рынка Чикагской товарной биржи (CME). Напомним, фьючерс — соглашение о купле-продаже актива по заранее согласованной цене в определенную дату. Объем торгов валютой на CME предоставляет схожую картину с ситуацией на рынке Forex, так как фьючерсный рынок, фактически, следует за спот рынком валюты.
2. Тиковый (относительный) объем — количество тиков в единицу времени. Индикаторы тикового объема на Forex отражают количество транзакций, совершенных в определенный временной промежуток. Как правило, на графиках эти индикаторы отображены в качестве столбцов гистограммы. Длина каждого столбца определяется количеством транзакций. Иными словами, чем выше количество совершенных сделок за период времени, тем выше столбец гистограммы, соответсвующий конкретной японской свече.

Вы можете выбрать для себя любой из этих методов. Как показывает история наблюдений, данные в большинстве случаев показывают минимальное расхождение. В этой статье мы остановимся на тиковых объемах и рассмотрим наиболее популярный индикатор, позволяющий их проанализировать, — Better Volume.

Индикатор VSA Better Volume

Better Volume – один из наиболее распространенных и одновременно простых в использовании индикаторов для анализа цены и объема на Forex. Он сравнивает объем текущей японской свечи с последними 20 свечами.

Обратите внимание: индикатор требует дополнительной установки в торговый терминал Metatrader. Инструкцию вы найдете в видео, приведенном выше на этой странице

_{Вот так индикатор Better Volume будет выглядеть на графике}

Индикатор Better Volume состоит из пяти разноцветных столбцов гистограммы. Расшифруем их значения:

• Голубой цвет — японская свеча, которой сопутствует нейтральный (средний) торговый объем.
• Красный цвет — соответствует бычьей японской свече с широкой амплитудой и высоким объемом торгов. Красный столбец при восходящем тренде на рынке может сообщать о том, что объем торгов достиг максимума, а значит, в настоящий момент образуется вершина восходящего тренда. Если же красный столбец возник сразу после медвежьего тренда, он может сигнализировать о скором развороте рынка наверх.
• Белый цвет — соответствует медвежьей японской свече с широкой амплитудой и высоким объемом торгов. Белый столбец индикатора часто сигнализирует о том, что мы находимся в начале или в конце нисходящего тренда.
• Зеленый цвет — японская свеча с узким телом и высоким объемом торгов. Зеленый столбец сигнализирует о том, что на рынке много продавцов и много покупателей, а в настоящий момент происходит «передача контроля» над направлением тренда.
• Желтый цвет — торговый объем на рынке невелик, а значит — больших «движущих» денег в рынке в настоящий момент нет. Как правило, желтый столбец говорит о скором росте объема торгов и появлении ярковыраженного направления.

Стратегии торговли по объемам

Кульминация покупок

Ниже приводим две распространенные стратегии для торговли на базе информации об объемах торгов. Первая из них называется «Кульминация покупок» и позволяет определить завершение восходящего тренда на рынке:

Кульминация продаж

Стратегия «Кульминация продаж» — зеркальная. Она позволяет определить окончание нисходящего тренда и разворот рынка наверх в ситуации, когда успилие продавцов не принесло результата.

Выводы

Несмотря на отсутствие информации об абсолютном объеме торгов на рынке Forex, мы можем использовать тиковые объемы для анализа и прогнозирования ценовых движений.

Можно использовать для работы данные об объемах на фьючерсном рынке, можно пользоваться встроенными индикаторами в терминале. Более продвинутые трейдеры добавляют в терминал простой и понятный индикатор Better Volume, позволяющий без лишних усилий соотнести цену и объем в рынке и составить свой прогноз.

Источник: Admiral Markets

Оцените материал:

Подписывайтесь на наш Telegram канал — мы расскажем, куда инвестировать деньги в 2021 году

Источник https://fb.ru/article/359293/indikator-obyemov-pokupki-i-prodaji

Источник https://investfuture.ru/edu/articles/torgovlja-po-obemam-vsa-analiz-dlja-nachinajuschih

Источник

Источник