Индикатор «Накопления/Распределения», или человеческое лицо Форекс

В последнее время при анализе финансовых рынков огромную популярность приобретают различные математические и компьютерные методы и технологии. Перепробовано кажется уже все, что только можно: от метода Монте-Карло до самообучающихся нейронных сетей. Но не стоит забывать, что финансовые рынки и Форекс в том числе – экономические системы, где многое зависит от человеческой психологии.

Увлекаясь бездушными цифрами, мы забываем о личностях стоящих за ними, о живых людях. Но цены делают трейдеры, а у каждого графического паттерна или технического индикатора есть свой создатель. К примеру, что Вы знаете о Марке Чайкине? А ведь этот человек подарил нам такие полезные инструменты технического анализа, как «Денежный поток Чайкина» и «Осциллятор Чайкина». И, кроме того, именно он разработал небезызвестный индикатор «Накопления/Распределения».

Человек и его индикатор:
Чайкин и «Accumulation/Distribution»

• Индикатор «Накопления/Распределения» (Accumulation/Distribution, A/D) — индикатор объема на форекс, в котором последний учитывается посредством применения к нему весового коэффициента, зависящего от колебаний цены.

Главный принцип A/D: чем больше торговый объем за период и отклонение цены закрытия от средней величины, тем ощутимее вклад этих компонент в суммарное значение индикатора.

Таким образом, динамика объема подтверждает рыночные тенденции, так как большие и серьезные изменения тренда обычно вызываются действиями крупных инвесторов и сопровождаются внушительными объемами сделок.

В этом смысле «Accumulation/Distribution» чрезвычайно похож на другой распространенный индикатор – «On Balance Volume». И это не случайно, ведь разработчик индикатора «Накопления/Распределения» Марк Чайкин опирался на идеи, заложенные в «Балансовом объеме» (OBV) Дж. Грэнвилла и «Индексе накопления распределения» (W_A/D) Л. Вильямса.
Но то была творческая переработка, а вовсе не бездумное копирование. К тому же отличие есть, и довольно существенное. Если при расчете OBV сравниваются прошлая и текущая цены закрытия, а при расчете W_A/D цены закрытия и открытия, то в случае индикатора «Накопления/Распределения» сопоставляются ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ и СРЕДНЯЯ ЦЕНА.

С этой особенностью индикатора связана курьезная история. Первоначально Чайкин намеревался использовать формулу Вильямса, но не найдя данных по ценам открытия акций заменил их на среднюю цену (половину суммы минимальной и максимальной цены). Дело в том, что в те времена практически единственным источником финансовой информации были ежедневные газеты, но они как раз тогда перестали печатать цены открытия! Пришлось импровизировать. В результате получился новый аналитический инструмент.

Первоначально A/D применялся при анализе фондового рынка, но затем успешно «прижился» на Форекс. Если Вы пользуетесь терминалом MetaTrader, то должны знать, что «Accumulation/Distribution» — один из немногих встроенных индикаторов объема.

Индикатор «Accumulation/Distribution» в торговом терминале MetaTrader

Визуально индикатор «Накопления/Распределения» устроен предельно просто. Фактически, это колеблющаяся линия, двигающаяся вниз или вверх в зависимости от динамики величины индикатора. Центральный или нулевой уровень отсутствуют.

Но за внешней простотой скрываются продуманный математический аппарат и широкие торговые возможности! Начнем с математики.

Описание и настройка индикатора Accumulation/Distribution

Индикатор «Accumulation/Distribution» вычисляется следующим образом. К его суммарному значению каждый раз плюсуется, либо минусуется, определенная доля тикового объема за новый период. Чем выше доля и больше объем, тем весомее изменение индикатора.

С объемом все ясно, а вот размер этой доли, также как и ее знак, зависят от цены закрытия периода. Если она больше средней цены, действие будет со знаком плюс («накопление»). При этом, чем ближе цена закрытия к максимальной цене, тем больше прибавляемая доля.

Если же цена закрытия меньше средней цены, действие будет со знаком минус («распределение»). Соответственно, чем ближе цена закрытия к минимальной цене, тем значительнее вычитаемая доля. В случае равенства цены закрытия со средней ценой величина индикатора форекс не изменяется вовсе.

Вы без труда поймете, почему так происходит, если внимательно изучите приведенную ниже формулу:

Формула расчета индикатора «Накопления/Распределения»

Таким образом, всего возможны 5 ситуаций, при которых величина доли объема, меняющей значение индикатора, будет лежать в пределах от -1 (-100%) до +1 (+100%). В этом можно убедиться, подставляя приведенные в таблице значения в формулу.

Зависимость величины A/D от цены закрытия периода

Как видите, все переменные используемые при расчете A/D – базовые рыночные величины (цена и объем), не зависящие от воли отдельно взятого трейдера. Поэтому настройки «Accumulation/Distribution» предельно аскетичны. Никаких настраиваемых входных параметров. Можно только изменить цвет и стиль линии индикатора. Еще есть возможность добавить уровни, но значимых уровней, как в случае осцилляторов (например: 30 и 70 у индикатора RSI), здесь нет.

Окно настроек индикатора «Накопления/Распределения»

Впрочем, в таком минимализме есть свое преимущество – индикатор сразу готов к работе на любом таймфрейме и с любой валютной парой. Бери и пользуйся! А вот КАК им пользоваться, Вы сейчас и узнаете.

Накопляй и распределяй! Или секреты торговли по Accumulation/Distribution

В плане трейдинга индикатор «Накопления/Распределения» на удивление функционален. Рассмотрим лишь самые важные его функции или иначе торговые сигналы:

1. Подтверждение рыночного тренда:

а) Восходящая тенденция – ей сопутствует рост индикатора A/D;
б) Нисходящая тенденция – сопровождается падением индикатора A/D.

Сигналы подтверждения тренда от «Accumulation/Distribution»

• ВАЖНО, чтобы каждому крупному экстремуму (минимуму или максимуму) цены соответствовал такой же ярко выраженный экстремум индикатора.

2. Построение трендовых линий:

а) Линия сопротивления – строится по локальным максимумам индикатора. Ее пробой A/D снизу вверх является сигналом разворота рынка в этом же направлении, либо при наличии бычьего тренда – признаком продолжения восходящей тенденции;

б) Линия поддержки – проводится по локальным минимумам индикатора. Ее пробой A/D сверху вниз служит признаком разворота рынка в аналогичном направлении, либо при наличии медвежьего тренда – подтверждением продолжения нисходящей тенденции.

Пробой трендовых линий на графике A/D

Обратите внимание, что пробой трендовых линий индикатором зачастую происходит РАНЬШЕ, чем пробой аналогичных уровней ценой.

Более того, к индикатору «Accumulation/Distribution» можно смело применять и другие методики графического анализа. К примеру, формирование и подтверждение таких паттернов как «Вымпел» или «Двойное дно» на графике индикатора обычно тоже носит опережающий характер.

3. Дивергенция индикатора и цены:

а) Бычья дивергенция – график цены рисует последовательно ПОНИЖАЮЩИЕСЯ донья, но соответствующие минимумы на графике A/D при этом ПОВЫШАЮТСЯ. В таком случае вероятно цена нас обманывает и прав индикатор: скоро Форекс развернется вверх, и самое время ПОКУПАТЬ;

б) Медвежья дивергенция – график цены формирует последовательно ПОВЫШАЮЩИЕСЯ пики, но соответствующие им максимумы на графике A/D при этом ПОНИЖАЮТСЯ. В этой ситуации опять прав индикатор: вероятен разворот рынка вниз, а значит настал подходящий момент для ПРОДАЖИ.

Дивергенция цены и индикатора «Накопления/Распределения»

Дивергенция цены и индикатора всегда очень сильный и значимый сигнал.

Индикатор «Накопления/Распределения».Подведение итогов

Индикатор «Накопления/Распределения» — простой и понятный инструмент анализа цены и торгового объема. Часто он подает опережающие сигналы, позволяя войти на рынок в самом начале свежего тренда.

Увы, но индикатор не лишен и недостатков. Главный из них – A/D никак не учитывает разрывы. Например, если Форекс открылся с ГЭПом вверх, но затем закрылся примерно посередине между минимальной и максимальной ценой за период, значение индикатора почти не изменится. Сам факт наличия окна останется без внимания.

Кроме того, иногда индикатор «Accumulation/Distribution» бывает малочувствительным и возможен пропуск важных сигналов. Поэтому вспомогательный индикатор для подстраховки не помешает.

На этом все. Успехов Вам и будьте человеками!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Accumulation Distribution — индикатор накопления и распределения

Всем привет! Сегодня я решила вам рассказать про индикатор Accumulation Distribution, который внедрен в торговую платформу Метатрейдер 4. Данный инструмент зачастую называется индикатором накопления и распределения. Увидеть его в действии вы можете при помощи картинки, размещенной ниже.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Принцип работы индикатора Accumulation Distribution

Индикатор Accumulation Distribution работает на основе данных об изменении объема и цены. Объем выступает в роли коэффициента веса в процессе изменения стоимости. В какой-то определенный момент резко начинает увеличиваться объем, что влияет на движение линии индикатора.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

На картинке, представленной ниже, вы можете увидеть формулу, по которой работает индикатор накопления и распределения.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Для того чтобы запустить данный индикатор, вам необходимо перейти п следующему адресу: «Вставка/Индикаторы/Объемы/Accumulation/Distribution».

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Способы применения индикатора накопления и распределения

Индикатор Accumulation Distribution можно использовать для определения дивергенции. В случае если движение линии индикатора не соответствует с движением ценового уровня, то это является сигналом о скорой смене тренда.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Бычья дивергенция говорит о зарождении нисходящего тренда, медвежья – восходящего. Обратите внимание на картинку, представленную ниже.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Взгляните на красные линии, они были построены по локальным максимумам и на ценовом уровне и на линии индикатора. Как вы могли заметить, на ценовом уровне появился более низкий максимум, в то время как на индикаторе более высокий. Такое разногласие в показаниях говорит о скорой смене тренда.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Предлагаю вашему вниманию второй способ применения индикатора Accumulation Distribution. Если индикатор находится на максимуме, то ему можно присвоить значение 1, умноженное на объем.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Если же индикатор располагается между нулевым уровнем и пиком, то это говорит о том, что объем умножается на число от 0 до 1. Если же линия индикатора располагается между максимумом и минимумом периода(на нулевом уровне), то ей можно присвоить значение 0. Если же линия индикатора не достигла середины, то есть оказалась ближе к минимуму, то это означает, что определенная величина объема была умножена на число от -1 до 0.

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Предположим, что линия индикатора находится на минимуме, тогда ему будет присвоено значение объема, умноженное на -1.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Считается, что если линия индикатора длительное время пребывает в верхней части окна, то это говорит о том, что на рынке наблюдается восходящий тренд. Стабильно восходящий тренд привлекает все новых и новых покупателей, что, в свою очередь, приводит к увеличению объемов.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Добравшись до своего максимума, цена обязательно сменит свое направление, на рынке станет появляться все больше и больше продавцов, что также приведет к увеличению объема, но уже в другую сторону.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Главный минус данного инструмента заключается в том, что он не реагирует на ГЭПы. Именно из-за этого индикатор и выдает несколько искаженную информацию. Еще один минус заключается в том, что с помощью данного индикатора практически невозможно отследить незначительные изменения объема.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Использование индикатора на бинарных опционах

Этот индикатор принято считать кумулятивным, так как его значения всегда суммируются и находятся в зависимости от данных за прошлые периоды. В процессе использования данного инструмента необходимо уделять внимание не только его числовым значениям, но и данным, отображающим направление господствующей тенденции.

p, blockquote 14,0,0,1,0 —>

В ситуациях, когда значения инструмента расходятся с ценовым уровнем, можно сделать вывод, что в скором времени можно ожидать разворот тенденции.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Интенсивный рост значений инструмента является свидетельством того, что рынок находится в стадии накопления активов, а большинство ордеров создается в направлении восходящего тренда. В подобной ситуации оптимальным вариантом станет создание ордера на покупку.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Падение значений этого инструмент свидетельствует о том, что рынок находится в стадии распределения. В подобной ситуации необходимо создавать ордера на продажу.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

В случае если линия индикатора и ценовой уровень сильно расходятся, причем чем дальше, тем расхождения очевиднее, то можно предвидеть скорую смену тренда. Через некоторое время ценовой уровень может сменить свое направление и начать двигаться аналогично линии индикатора. Для более эффективной торговли данный индикатор рекомендуется использовать в паре с другими инструментами.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —> p, blockquote 19,0,0,0,1 —>

Надеюсь, эта статья поможет вам в увеличении прибыли на рынке Форекс. Чтобы быть в курсе всех эффективных стратегий и индикаторов, подписывайтесь на мою рассылку.

Источник https://system-fx.ru/indikator-nakopleniyaraspredeleniya-ili-chelovecheskoe-lico-foreks/

Источник https://womanforex.ru/indikatory-foreks/accumulation-distribution.html

Источник

Источник