Индикатор MFI

Индикатор MFI – это индекс облегчения рынка. Именно так переводится название данного биржевого индикатора от латинского наименования Market Facilitation Index. Сокращённо MFI. Изначально этот инструмент технического анализа, предназначался для анализа динамики цен, исключительно на фондовых торговых площадках. Но впоследствии выяснилось, что данному финансовому механизму, вполне даже есть место и на внебиржевом рынке Форекс.

Кто разработал индикатор MFI

Импульсный индикатор «Market Facilitation Index», является детищем легендарного трейдера прошлого столетия, Билла М. Вильямса (1932 г). Именно поэтому, данный инструмент так же именуется как, «BW MFI», что трактуется как, «Bill Williams Market Facilitation Index». Американец по происхождению, так же является автором нескольких литературных изданий по психологии трейдинга, одно из которых пользуется, высочайшей популярностью и по сей день. Речь идёт о публикации «Теория хаоса». В ней Вильямс Билл рассказывает, об абсолютно инновационном, на тот момент времени, взгляде на структуру рынка.

Так же, на её страницах описывается не только принципы движущей силы рынка, но и фрактальная геометрия, со всевозможными реально существующими примерами. В основу его изданий легли многолетние наблюдения за ценообразованием на фондовых биржах, товарно-сырьевых торговых площадок и валютного внебиржевого рынка Форекс. Более того инвестор М. Билл, будучи примерным семьянином, является конструктором ряда технических осцилляторных индикаторов.

Так, инструменты биржевого гения из штатов, интегрированы в большинство современных торгово-аналитических терминалов. Например, во всем известном Форекс терминале МетаТрейдер 4, его творения занимают отдельную вкладку «Билла Вильямса». В арсенал инструментальной панели, которой входят такие индикаторы как, Accelerator Oscillator (AC), Alligator, Awesome Oscillator (AO), Fractals, Gator Oscillator и Market Facilitation Index. О последнем «индексном» механизме Билла М. Вильямса BW MFI, мы с вами и поговорим, что называется, прямо здесь и сейчас!

Настройка индикатора в МТ4

Краткий порядок добавления индикатора

Для того чтобы вызволить осциллятор MFI на рабочую область графика, торгового терминала МТ4, воспользуемся одним из доступных способов. Так, согласно выше представленным скриншотам, сначала кликнем по вкладке «вид». Затем выбираем «навигатор». После чего у нас выделится вкладка со всеми доступными в МТ4 инструментами.

Другой же способ отображения данный вкладки «навигатор», более практичен. Для его реализации, необходимо, чтобы логотип навигатора находился в верхней панели инструментов. Добавить его туда не составит труда. Для этого достаточно кликнуть по опции «эллипсис», расположенной в правой части самой вкладке. Далее, нажимаем «настроить». После чего у нас появится вот такая вкладка «настройки панели инструментов». В ней выделяем «навигатор», затем «включить» и, завершая установку в саму панель логотипа навигатора, кликаем по «закрыть».

Информация на сайте, хоть и шикарная, однако в наших социальных сетях её в сотни раз больше. Подпишитесь на наши страницы и получайте качественную информацию быстро и с гарантией.

Подпишитесь сейчас:

Здесь, после предыдущих действий и выделению панели навигатора, следуем последовательным кликам, по вкладкам «индикаторы», затем «Билла Вильямса». Далее, зажимаем вкладку «Market Facilitation Index» и, не отпуская ушко мышки, переносим её на рабочую область. После чего, наш индексный индикатор будет отображаться в отдельном окне, под рабочей областью.

Теперь предположим, что у нас уже присутствует данный механизм. Но нам необходимо, по каким либо причинам, изменить некоторые его параметры. Для того чтобы вызвать вкладку настроек MFI, кликнем по правому уху мыши, при этом наведя курсор на свободную область графика. Тотчас появится вкладка «графики», которая, кстати говоря, так же находится и в верхней строке инструментов.

Здесь выбираем опцию «список индикаторов». Вследствие чего отобразится вкладка «список индикаторов». С указанием присутствующих инструментов на данном финансовом активе и таймфрейме, на котором был установлен сам индикатор. Выбираем «Market Facilitation Index», потом «свойства»…

Но существует более продуктивный способ установить это детище Вильямса на рабочую область. Для этого следуем последовательной очерёдности кликов по вкладкам; «вставка» > «индикаторы» > «Билла Вильямса» > «Market Facilitation Index». …Вот теперь у нас отобразится пульт управления параметрами инструмента Market Facilitation Index.

Вкладка настроек и редактирования параметров MFI

Вкладка «Цвета»

Здесь, соответственно, задаются цвета для каждого из столбика гистограммы MFI. А так же, их толщина в условных пикселях. Рекомендуется не менять цвета на отдалённые оттенки, так как смешанная гамма от установки по умолчанию, попросту приведёт вас в абсолютное замешательство.

Разумеется, менять мы можем цвета по собственному желанию и усмотрению. В нашем примере изменён только розовый цвет, по причине его сугубо личной неприязни. Ну, вот как-то не располагает моя личная физиологическая субъективность, к розовому цвету. Поэтому и поменял я его на красный цвет.

Под опциями «Закрепить минимум» и «закрепить максимум», подразумевается следующая система отображения столбиков гистограммы: При введённых в нашем примере данных показателей 0.005 для закрепления минимума и 0.015 для закрепления максимума, столбцы индикатора отображаются с учётом этих значений.

Материалы по трейдингу писать в тексте – очень сложно. Гораздо проще их делать в видео-формате. Что мы и делаем уже более 6 лет! Подпишитесь на нас и получайте сливки информации!

Для сравнения гистограмм 1-го скриншота со 2-м снимком, обратите повышенное внимание на их различия. Видите? Они несколько отличаются по их высоте, с учётом фильтра минимального значения и максимального ограничения. Так, в отличие от 1-го скриншота, на гистограмме 2-го снимка за минимальное значение предопределен показатель «0». Тогда как максимальное значение не имеет границ!

Данный фильтр максимумов и минимумов гистограммы, позволяет приверженцу MFI, исключать маловажные показатели палочек. Что предаёт ему дополнительный уровень концентрации при непосредственной торговле. Другими словами – лишние колебания цен, то есть индексов гистограммы, не отвлекают трейдера!

Вкладка «Уровни» в индикаторе MFI

Но существует и альтернатива определения нужных нам, по степени объёма уровней. Так, во вкладке «уровни» мы можем добавить необходимое нам количество уровней. В нашем наглядном примере мы добавили 2 уровня. Минимальный уровень здесь имеет точно такое же значение, как и «минимальное закрепление» во вкладке «цвета» – 0.005. Тогда как максимальный уровень имеет показатель «максимального закрепления» – 0.015.

Вернитесь ко 2-му снимку и обратите внимание, что относительно столбиков гистограммы, эти уровни пролегают как раз таки там, откуда начинают формироваться столбцы 1-го скриншота. Так же и с максимальным уровнем; он пролегает там, где столбики гистограммы 1-го снимка, упираются в «потолок» окна.

Акцентируйте внимание на 1-й и на 2-й снимки. Эти различия в отображении гистограмм, прекрасно заметны невооружённым глазом. А в правой части окна данного индикатора, мы видим описания этих уровней, при условии, что мы их вписали в опцию «описание» уровней. Такой метод фильтра отображения объёмов MFI, считается более обширным, взамен на отвлекающие колебания. Более того, в этой вкладке параметров мы можем изменить цвет, стиль и толщину отображаемых уровней.

ПРОРЫВ в вашей торговле!

Эта информация шикарно накладывается на торговлю, с помощью методов VSA . Фактически, эта информация способна сделать прорыв в вашей торговле.

Вкладка «Отображение» в индикаторе

В этой вкладочке всё проще не́куда. В каком окошечке соответствующему ему надписи проставлены галочки, на таком таймфрейме и будет отображаться индикатор Market Facilitation Index. Если отметка стоит напротив окошечка «все таймфреймы», значит и, наблюдать мы будем гистограмму на всех таймфреймах. Наличие же галочки напротив опции «показывать в окне данных», этот инструмент будет отображаться в одноимённом окне, позиция которого находится по адресу «вид» > «окно данных» (на первом снимке, чуть выше «навигатор»).

Особенности функционирования Market Facilitation Index

Сам создатель индикатора BW MFI Билл Вильямс сопоставляет его с активностью участников рынка. То есть, сравнивает этот индикатор с задействованными в рынке сил покупателями и продавцами, а так же и с нейтральными трейдерами. И надо отдать должное – ему это удалось. Поскольку этот индексный индикатор способен с высокой точностью определить малейшие изменения в перестановке или распределения сил игроков.

Теперь, хотелось бы в первую очередь заострить внимание нашей целевой аудитории, на следующее замечание; Многие интернет ресурсы и финансовые порталы, преимущественно инвестиционного контента, словно умалчивают о том, что читателю действительно необходимо знать. Я более чем уверен, что подавляющее большинство и сайтов, и самих авторов, даже не замарачиваются объяснять своим читателям, какое значение на какой именно показатель делится.

Создаётся впечатление, будто авторы статей пишут свои материалы на «отстань»! Ну, например, приводят формулу, по которой производится алгоритм расчёта гистограммы MFI. И, как правило, на этом обрываются всякие разъяснения, которые априори важнее бессметного количества вымышленных стратегий торговли по индикаторам Билла Вильямса. А ведь понимание алгоритма какого-либо технического инструмента, является первостепенным аспектом, определяющим вероятный успех при его использовании в торговле! Пренебрегать такими знаниями, равносильно невежеству!

Формула индикатора MFI.

Формула MFI = (High – Low) / Volume;

Где (High – Low), это диапазон свечи вместе с фитильками включительно. А вовсе не математическое действие вычитания, как могли бы подумать многие читатели, глядя на такую незаурядную текстовую запись. То есть, High (максимальный пик тени свечи) и Low (минимальная точка фитилька свечки), это расстояние в пунктах, которое успела преодолеть свеча (бар) за определённый период времени.

Информация на сайте, хоть и шикарная, однако в наших социальных сетях её в сотни раз больше. Подпишитесь на наши страницы и получайте качественную информацию быстро и с гарантией.

Подпишитесь сейчас:

Volume. В данной формуле этот показатель выступает в роли делителя. То есть, на этот показатель мы будем делить количество пунктов (High – Low). Важнейшим нюансом здесь является то, что в расчёт формулы берётся количество тиков. И вот здесь друзья, кроется ключевой момент, речь о котором мы обязательно затронем чуть-чуть ниже. И, подытожив, мы получим формулу в виде вот такой текстовой записи;

• Величину свечки в пунктах, разделить на количество тиков. Равно́, значение BW MFI. Разумеется, за выбранный временной отрезок. Формула расчёта гистограммы MFI, является довольно эффективной, вопреки своей простоте. И возможно, если вы, по каким-либо причинам не знакомы с термином «OHLC», то в таком случае, просто жмите на одноимённую ссылку, и вперёд к саморазвитию. А теперь, давайте рассмотрим наглядный пример расчёта формулы:

Пример расчёта по формуле MFI.

Значит, предлагаю рассмотреть наглядный пример, используя значения всех переменных с таймфрейма Н1. Здесь High и Low свечи составляет 239 пунктов. Вертикальный объём, соответствующий этой 1-часовой свече, составляет 4 470 тиков. Теперь согласно нашей формуле, мы должны количество пунктов разделить на количество тиков. И по итогу мы получим значение 1-часового столбика BW MFI;

239 / 4 470 = 0.05 (округлённо)! Как вы можете заметить, исходя из такой формулы, мы получаем ненатуральные цифры. То есть, у нас получается дробное число, значение которых мы использовали при вводе параметров для фильтра и уровней гистограммы. Теперь, прежде чем мы вернёмся к ключевому моменту, относительно делителя Volume, хотелось бы озвучить вопрос. Предположим, вы торгуете на реальном счёте, и у вас генерируются реальные вертикальные объёмы. На какой показатель делится величина свечи? На тиковый показатель, или на количество реальных объёмов?

Ответ: Не важно, какие объёмы у вас отображаются на рабочем графике, тиковые или реальные. Скажу вам больше, на рабочей области могут вообще объёмы отсутствовать. Однако индикатор BW MFI, всё равно будет работать. Верно? В таком случае разумно утверждать, что в формуле «(High – Low) / Volume» делимое (High – Low диапазон свечи) делится на делитель (Volume – объём), именно в тиковом выражении! И в итоге мы получаем частное. Эквивалент значения, которого, мы и видим в столбиках гистограммы MFI. А для более чёткого понимания, рекомендую ознакомиться с материалом «тиковый график».

Родственность волатильности и MFI

Из выше представленного разбора формулы расчётов, мы можем констатировать, что показатели индексного индикатора BW MFI, являются соотношением объёма в пунктах свечи/бара к тиковому объёму, за выбранный период времени! Но сам творец Билл М. Вильямс, хоть и подтверждает данное определение, однако он резюмирует следующее; «Рост, спад или какое либо другое изменение величины столбца, не несёт в себе важных значений. Гораздо рассудительнее обращать внимание на предыдущие бары гистограммы»!

Что под этим подразумевал Вильямс? Дело в том, что данный индексный показатель, априори не может быть объективным. Поскольку «беспричинная» волатильность демонстрирует не совсем достоверные показатели индекса гистограммы MFI. Под термином «беспричинная», подразумеваются некоторые рыночные колебания, не имеющие инициативных решений игроков. Чтобы это осмыслить, вникнем в суть формирования столбцов BW MFI.

Алгоритм формирования индекса MFI

Предположим, мы имеем растущий бар/свечу на 15-минутном таймфрейме. Первые 5 минут (если наблюдать на 5-минутном отображении графика), происходил рост бара, и составил 25 пунктов. За это время произошло 150 тиков. Соответственно индекс MFI нам покажет рост значения в 0.1667. В следующие 5 минут, свеча составила 68 пунктов, а показатель объёма – 242 тика. Значит, облегчение рынка увеличилось до 0.2810.

Теперь, по прошествие 10-ти минут, 15-минутная свечка заканчивается с показателями; бар – 23 пункта, объём – 220 тиков и MFI – 0.1045. Таким образом, мы можем сделать вывод, что кардинальные изменения в показателях индекса MFI, не предоставляют нам ценной информации, для целесообразного принятия торгового решения. Исходя из выше описанного, многие профессиональные участники рынка и приверженцы технического анализа, относят данный индикатор в родственную связь с волатильностью рынка!

индикатор MFI

В стандартный пакет индикаторов торговой платформы Meta Trader 4 входит сразу два инструмента с аббревиатурой MFI, поэтому их часто путают. В этой статье мы разберем Market Facilitation Index, созданный Биллом Вильямсом, а не Money Flow Index. Зачем знаменитый трейдер создал этот индикатор, и как наиболее эффективно применять его в торговле?

Суть и особенности Индекса облегчения рынка

Билл Вильямс разработал Market Facilitation Index для одной из первых версий своей торговой системы, которую он подробно описал в книге «Торговый хаос». Сам автор позиционирует этот инструмент как самый эффективный индикатор для оценки реакции рынка на изменение объемов торгов.

Вильямс любит подчеркивать, что его торговая система Profitunity уникальна и не относится к классическому техническому анализу. Однако большинство созданных им индикаторов (Аллигатор, АО, АС) – это видоизмененные скользящие средние, либо простые осцилляторы. Из всех индикаторов Вильямса именно BW MFI наиболее оригинален, хотя также довольно прост в построении.
В основе инструмента лежит одна формула:

MFI = (High – Low) / Volume,

High – это максимум текущей свечи,
Low – это минимум текущей свечи,
Volume – это тиковый торговый объем.

На графике MFI отображается в виде столбцовой гистограммы. В зависимости от показаний столбцы индикатора окрашиваются в следующие цвета:

• Зеленый, если и MFI, и объем растут;
• Коричневый, если и MFI объем падают;
• Синий, если MFI растет, а объем падает;
• Розовый, если MFI падает, а объем растет.

Установка и настройка индикатора BW MFI

Установка индикатора MFI осуществляется по стандартному для МТ4-инструментов сценарию. Нажав на кнопку «Индикаторы» на верхней панели инструментов необходимо выбрать категорию «Билла Вильямса», а в ней найти Market Facilitation Index.

Возможность настройки индикатора ограничена: пользователю доступна лишь смена цветов столбцов и добавление уровней. Построение самой гистограммы происходит по конкретной формуле, дополнительных изменяемых параметров не предусмотрено.

Сигналы индикатора MFI

Каждый из столбцов Market Facilitation Index дает трейдеру определенный сигнал:

1. Зеленый бар сигнализирует о росте объемов и усилении тренда. Это значит, что в рынок входст все новый и новые участники, а значит, текущее движение с большей долей вероятности будет продолжаться. Этот бар не является прямым сигналом на вход, ведь движение уже набрало силу, и входить в рынок зачастую уже поздно. Однако, если вы успели открыть сделку до этого, зеленый бар подтверждает правильность ваших действий.
2. Коричневый бар говорит о том, что движение на рынке угасает, как и интерес трейдеров к этому активу. Чаще всего коричневый бар предвещает боковой тренд, поэтому входит в рынок в направлении, обратном последнему тренду, не рекомендуется – далеко не факт, что после окончания одного тренда обязательно образуется новый.
3. Синий бар свидетельствует о том, что текущее движение развивается не за счет активных торгов, а за счет отсутствия интереса либо у быков, либо у медведей. Такой тренд может прекратиться в любой момент, поэтому при формировании синего бара состояние рынка оценивается как неопределенное.
4. Розовый бар – самый интересный для трейдеров. Его появление сигнализирует об активных торгах и со стороны продавцов, и со стороны покупателей. На розовом баре часто происходит разворот тренда.

Каждый из баров Индекса облегчения рынка несет в себе определенную информацию, однако ни один из них не является прямым сигналом для совершения сделки. Чтобы прибыльно торговать с MFI, необходимо комбинировать его с другими индикаторами.

Торговая система MFI + МА

Простая скользящая средняя – универсальный индикатор, который может образовать торговую систему практически с любым другим техническим инструментом. MFI – не исключение, Индекс облегчения рынка прекрасно взаимодействует с МА, подтверждая ее сигналы.

В этой стратегии используется простая скользящая с периодом 25.

Продажи по данной системе происходят по следующему алгоритму:

1. Цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз.
2. На MFI формируется розовый столбец.
3. Трейдер устанавливает отложенный ордер типа Sell Stop на несколько пунктов ниже последнего локального минимума.
4. Стоп лосс устанавливается выше последнего локального максимума, тейк профит – в 2-3 раза больше стопа (в зависимости от величины SL и близости ключевых уровней).

Для установки ордера Buy Stop на графике должна сложиться обратная ситуация.

Скальпинг-стратегия с MFI и Volumes

Следующая стратегия предназначена для скальпинга на таймфрейме М5. Помимо MFI для анализа рыночной ситуации используется индикатор Volumes. Несмотря на то, что стратегия построена всего на двух инструментах, она рассчитана на профессиональных трейдеров, умеющих быстро принимать нужные решения.

Сделки на покупку по данной стратегии открываются при выполнении следующих условий:

1. После начала восходящего движения на графике образуется сильный бычий бар.
2. На MFI формируется зеленый столбец.
3. На Volumes также формируется зеленый столбец.

Сделки на продажу открываются в зеркальных условиях.

Несмотря на то, что зеленый Столбец MFI в большинстве случаев не рекомендуется рассматривать как сигнал, в данной ТС трейдер входит в рынок именно в разгар тренда. По этой причине тейк профит размещается довольно близко (на 10-15 пунктов).

Преимущества и недостатки индикатора

Market Facilitation Index – один из самый интересных индикаторов, созданных Биллом Вильямсом. Несмотря на то, что он не дает (за редким исключением) четких сигналов на вход в рынок, в связке с нужными инструментами MFI образует эффективные торговые стратегии.

При использовании MFI нужно помнить, что Вильямс разрабатывал этот индикатор для торговли акциями фондового рынка. Это значит, что Market Facilitation Index подойдет для анализа пар-мажоров рынка Forex и большинства CFD, но будет неэффективен для таких новых и высокорискованных активов, как биткоин и другие криптовалюты.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Источник https://xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/azbuka/indikator-mfi/

Источник https://www.avatrade.ru/education/trading-for-beginners/indicator-mfi

Источник

Источник