Форекс индикатор уровней фракталов

Фрактал – это индикатор технического анализа, разработанный известным американским трейдером Биллом Вильямсом для его уникальной торговой стратегии Profitunity. Однако индикатор, созданный Вильямсом, лишь обозначает фракталы на графике, не выполняя никаких дополнительных вычислений, поэтому, теоретически, любой трейдер может и сам найти эти паттерны «на глаз». Но что же такое фрактал, как именно он определяется на графике, и в чем его польза для трейдера?

Суть и особенности фракталов

Фрактал как паттерн – это пять или более свечей, как минимум одна из которых является локальным минимумом или максимумом. Например, это может быть пять свечей, среди которых третья по счету (средняя) будет самой высокой.

Индикатор Fractals Билла Вильямса определяет такие паттерны в автоматическом режиме, и выводит их на график.

Но зачем же вообще определять эти локальные минимумы и максимумы?

Дело в том, что каждая такая вершина или впадина является для трейдеров чем-то вроде знаковой отметки, ориентира, к которому тренд будет стремиться в дальнейшем, но преодолеть который будет не так просто. В этом плане фракталы похожи на ключевые уровни (которые зачастую строятся именно по локальным минимум и максимумам).

При заключении сделки трейдер будет анализировать поведение цены по отношению к фракталу. Например, если цена идет вверх и поднимается выше последней локальной вершины, это говорит о том, что тренд достаточно силен, чтобы пройти еще определенное расстояние, поэтому целесообразно открывать позицию на покупку.

Установка и настройка индикатора

Индикатор Fractals устанавливается на график по стандартной схеме, что и другие технические инструменты платформы MetaTrader 4. Проще всего это сделать через кнопку «Индикаторы» в верхнем меню терминала.

настройки инструмента минимальны: можно лишь выбрать цвет и размер значка фрактала, а также таймфреймы, на которых он не будет отображаться.

После того, как индикатор установлен на график и настроен, можно приступать к торговле на CFD.

Торговля по фракталу

Самая простая стратегия торговли заключается во входе в рынок на пробой фрактала. Торговля ведется следующим образом:

1. Когда цена поднимается выше последнего восходящего фрактала, открывается сделка на покупку.
2. Когда цена опускается ниже последнего нисходящего фрактала, открывается сделка на продажу.

В каждой сделке обязательно устанавливается стоп лосс (например, на противоположной тени сигнальной свечи). Тейк-профит можно установить в соотношении 3:1 к стопу, либо выходить по противоположному сигналу.

Однако, к сожалению, торговля по одним только фракталам вряд ли будет приносить стабильную прибыль. Этот индикатор дает достаточно много ложных сигналов даже в тренде, а во флете торговля по нему и вовсе сводится к постоянному выходу по стоп-лоссу. Для того, чтобы сделать торговлю эффективной и прибыльной, необходимо дополнить систему другим инструментами, которые будут выполнять роль фильтра и снижать количество ложных входов.

Стратегия Fractals + Alligator

Для того, чтобы улучшить торговую стратегию, добавим в нее еще один индикатор Билла Вильямса, Alligator. Таким образом мы получим упрощенную версию стратегии Вильямса, которую он описывает в своих книгах серии «Торговый хаос».

Индикатор Аллигатор представляет собой три скользящие средние разных периодов, нанесенные на график с некоторым сдвигом вперед. В период флета скользящие переплетаются между собой, предостерегая трейдера от ложных входов в рынок. При тренде линии Аллигатора расходятся подавая сигнал о благоприятной ситуации для открытия сделки.

Вход на покупку по стратегии можно осуществлять при соблюдении следующих условий:

• Линии Аллигатора постепенно расходятся после флета.
• Цена находится выше красной линии индикатора.
• Происходит пробой восходящего фрактала.

Сделки на продажу открываются, если:

1. Линии Аллигатора постепенно расходятся после флета.
2. Цена находится ниже красной линии индикатора.
3. Происходит пробой нисходящего фрактала.

Выход из сделки можно осуществлять как по фиксированным стоп лосс и тейк профиту, так и с использованием трейлинг-стопа. В оригинальной стратегии Билла Вильямса предлагается самостоятельно подтягивать стоп лосс по красной линии индикатора, однако, как видно на скриншоте выше, выход по красной линии может оказаться преждевременным, и лишить трейдера возможности взять прибыль от сильного тренда полностью.

Стратегия Билла Вильямса Profitunity

В заключение рассмотрим профессиональную стратегию с использованием фракталов – Profitunity Билла Вильямса. Стоит отметить, что существует несколько версий этой стратегии: помимо индикаторов, которые трейдера разработал самостоятельно, в ранних версиях использовался свечной анализ и даже классические осцилляторы. Мы разберем одну из последних версий, включающую в себя два уже рассмотренных выше индикатора, а также а также два осциллятора – Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator.

По версии самого Билла Вильямса, один из этих индикаторов отображает скорость рынка (тренда), а второй – его ускорение. Использование инструментов поможет получить от одной и той же сделки дополнительную прибыль.

Сделки на покупку по стратегии Profitunity открываются при соблюдении следующих условий:

• Цена находится выше красной линии Аллигатора.
• Произошел пробой фрактала вверх.
• Последние два столбца Awesome Oscillator – зеленые.
• Последние три столбца Accelerator Oscillator – зеленые.

Сделки на продажу открываются в зеркальных условиях.

Для увеличения прибыли система предусматривает открытие дополнительных сделок при пробое других фракталов в направлении сделки. Докупку можно осуществлять как тем же лотом, так и уменьшенным с определенным коэффициентом. Таким образом в течение одного тренда может быть сделано до 10 докупок, что позволяет увеличить прибыль до 5 раз в случае верного прогноза.

Выход из сделки в данном случае осуществляет по красной линии Аллигатора. Установка жестких стоп лосса и тейк профита лишает возможности увеличения прибыли, что противоречит цели данной системы.

Заключение

Фрактал – пример индикатора, который нужно использовать только в связке с другими техническими инструментами. В одиночку он практически бесполезен, и даже вреден для торгового счета, но в профессиональной торговой системе может приносить большую прибыль, чему доказательством является успех Profitunity и немалое состояние ее автора Билла Вильямса.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Торговля по фракталам: основные принципы и преимущества

Часто можно встретить мнение, гласящее, что финансовые рынки полностью хаотичны. Об этом высказываются многие известные спекулянты. К примеру, автор мирового бестселлера об инвестировании «Случайная прогулка по Уолл-стрит», спекулянт Бертон Мэлкил сравнивал торговлю на финансовых рынках с игрой в дартс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Однако в противовес этому большое число трейдеров говорит о том, что стоимость хаотична лишь на первый взгляд. На деле же она двигается по определённой циклической схеме, представленной рыночными тенденциями. Именно поэтому особо важную роль в торговле на Форексе играет правильное определение превалирующего на графике цены тренда.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Каждый трейдер по-разному выполняет технический анализ рынка. Однако все методы оценки текущего рыночного состояния можно разделить на 2 категории:

1. Ручные. В таком случае анализ проводится полностью самостоятельно, без использования каких-либо сторонних инструментов. Как правило, данная методика имеет спрос только среди опытных пользователей Форекса, имеющих богатый опыт торговли и весомый багаж знаний о рынке;
2. Автоматические. Подразумевают использование различных торговых систем и индикаторов, которые дают готовые сигналы для входа и выхода из торговли. Нельзя сказать, что использование инструментов намного выгоднее ручного анализа, однако, это делает торговлю значительно проще. К тому же, для использования индикаторов не требуется каких-то особых знаний о Форексе.

Одной из наиболее эффективных систем для определения тенденции является торговля по фракталам. Данная система подразумевает сегментацию больших тенденций на небольшие и наглядные шаблоны для поиска разворотных точек тенденции. Если трейдер хорошо освоит данную методику, он сможет значительно увеличить свою прибыль от торговли. В данной статье будет детально разобран принцип работы фракталов а также конкретные торговые стратегии, которые принесут трейдеру отличный доход.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Торговля по фракталам

Фракталы по своей сути являются индикатором, при помощи которого можно определять предельные точки стоимости, наглядно отображающиеся на ценовом графике. То есть, они являются определённым уровнем, достигая которого, стоимость меняет направление своего движение на противоположное. Проще говоря, фракталы – это индикатор разворота тренда без перерисовки.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Изначально данная система разрабатывалась для торговли ценными бумагами и акциями различных компаний. Однако по мере развития различных торговых бирж инструмент успешно перекочевал на рынок Форекс и различные бинарные опционы, где показал себя крайне эффективным торговым индикатором.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Наиболее популярный инструмент, работающий на основе принципа фрактального деления рынка, был создан широко известным в трейдерской среде инвестором и спекулянтом Биллом Вильямсом. Он наглядно изобразил на ценовом графике принцип работы фракталов и доказал их высокую эффективность в проведении финансовых операций. Данный индикатор генерировал всего 2 торговых сигнала:

1. «FractalUp». Представляет собой стрелочку, направленную в восходящем направлении;
2. «FractalDown». Представляет собой стрелочку, направленную в нисходящем направлении.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Стоит отметить, что сразу же эффективно применять фракталы получится далеко не у каждого трейдера, так как они на первый взгляд могут показаться крайне непростыми. Однако если трейдер углубится в изучение данной темы и попрактикуется в торговле на тестовом балансе, он вполне сможет освоить методику и применять её в дальнейшей торговле.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Основными проблемами большинства начинающих пользователей являются обнаружение нужной для торговли линии, поиск наиболее надёжных стрелочек, генерируемых инструментом, а также вычисление времени для максимально прибыльного входа в торговлю и фиксации наибольшей прибыли. Все эти сложности уходят по мере освоения трейдером рабочей системы. Логично, что новичкам придётся потратить на это больше времени, чем опытным спекулянтам.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Несмотря на наличие отрицательных черт, индикатор всё равно является крайне эффективным. Это связано с большим количеством положительных качеств использования его в торговле. Стоит заранее отметить, что большая часть успешных сделок проводится именно при помощи инструментов технического анализа. Также индикатор обеспечивает трейдеру очень высокий доход, так как ордеры открываются в точках зарождения мощного движения тенденции.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Помимо этого, данная торговая система характеризуется низким коэффициентом ложных сделок. Большинство входных точек является надёжным и потенциально прибыльным. Начинающим трейдерам не стоит пугаться внешней сложности торговой системы: если углубиться в неё, торговля станет крайне простой и эффективной. Загадочность методики, связанная с постоянной сменой торговых показаний и частыми колебаниями их на графике уйдёт по мере того, как трейдер будет получать практический опыт. Главное – не бояться предпринимать какие-либо торговые действия.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Стоит заранее разобраться с алгоритмом установки индикатора на рабочий график. Так как инструмент является стандартным для большинства популярных торговых платформ, трейдеру понадобится лишь найти его в меню с инструментами и перенести в рабочую область. Если же применяемая пользователем рабочая стратегия подразумевает применение нестандартных настроек инструмента, можно установить его готовый шаблон. Делается это следующим образом:

1. Для начала необходимо найти необходимый шаблон в интернете и скачать его на свой компьютер;
2. После этого следует переместить скачанные файлы в папку с инструментами используемой трейдером торговой платформы;
3. Для того, чтобы инструмент отображался в рабочем клиенте, необходимо перезапустить его;
4. После этого шаблон можно будет найти в разделе с пользовательскими индикаторами.

Эффективность торговли по той или иной стратегии во многом определяется тем, насколько хорошо трейдер понимает все её тонкости. В случае, если пользователь комплексно освоит принцип работы методики, он сможет стабильно проводить успешные сделки и получать высокий доход.

p, blockquote 15,0,1,0,0 —>

Метод фракталов позволяет трейдеру максимально быстро получать информацию о тех или иных изменениях на рынке, которые можно использовать для торговли. К примеру, если стоимость уверенно движется в каком-либо направлении, в определённый момент возникнет ситуация, при которой все участники уже откроют сделки в нужном направлении. Из-за отсутствия дополнительной поддержки показатель стоимости начнёт постепенно ослабевать или усиливаться (в зависимости от изначального направления цены).

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Из-за отсутствия нужного количества ордеров определённой направленности, пользователи начнут постепенно выходить из рынка. Стоимость возобновит своё первоначальное движение. В момент, когда на рынке будет приблизительно равное количество покупателей и продавцов появится новый фрактальный паттерн. Исходя из того, куда он направляется, можно будет открывать одер на разворот стоимости или же в сторону движения текущей тенденции.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Стратегия торговли по фракталам

Основной задачей фрактального анализа является своевременное определение и максимально верная интерпретация показаний, генерируемых определёнными графическими паттернами. Помимо этого, трейдеру также нужно сопоставлять их с текущей рыночной ситуацией и всеми её показателями, вне зависимости от того, будут ли они техническими или фундаментальными, долгосрочными или краткосрочными.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Существую определённые закономерности, которые стоит учесть при торговле:

1. Генерация на графике фрактала в классическом виде свидетельствует о том, что в скором времени стоит ожидать мощный разворот стоимости в противоположном направлении. Подтверждается данная закономерность при помощи предварительного движения, возникающего во время построения рисунка на графике. Данный сигнал максимально силён непосредственно в момент генерации. Чем он старше, тем менее резонной является его отработка. Данная закономерность одинаково распространяется как на верхние, так и на нижние фракталы;
2. Крайние уровни верхних и нижних формаций являются их предельными величинами. В случае достижения этого уровня трейдеру следует открывать ордер в направлении, противоположном текущему фракталу. Если же на графике появится противоположно направленная фигура, данный торговый сигнал теряет свою актуальность и дальнейшая торговля по нему может стать убыточной.

Иногда можно встретить мнение о том, что фрактальная система весьма медлительна и часто почти не колеблется при отображении фактической ситуации на рынке. Однако на практике фракталы показывают очень высокую динамику своих сигналов. Они могут иметь разный вид, который зависит от поведения стоимости на графике. Сигналы, генерируемые системой, не всегда последовательны: предельные точки минимума и максимума могут чередоваться хаотично.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Единственным обязательным условием является наличие в комбинации центральной свечи, которая наглядно отображает пиковые точки. Ввиду этого, отображение каких-либо нестандартных графических паттернов является для фрактальной методики обыденным явлением.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Перед изучением конкретных стратегий торговли по фракталам рекомендуется ознакомиться с определёнными факторами, которые влияют на работу с абсолютно с абсолютно каждой методикой:

1. Время генерации фрактального паттерна. Чем дольше образовывалась рассматриваемая формация, тем более надёжен выдаваемый её торговый сигнал. Это связано с тем, что на анализ рынка было потрачено больше времени, поэтому точность сигнала значительно выше;
2. Выбирая отрезок времени для работы стоит учесть, что чем он короче, тем выше шанс генерации ложных сигналов. Это объясняется сильной зашумленностью краткосрочных графиков. Однако с торговлей на долгосрочных таймфреймах также следует быть осторожным, так как если время генерации необходимого паттерна будет слишком долгим, пользователь может попросту поздно войти в торговлю и потерпеть убытки. В таком случае для дополнительной фильтрации сигналов можно использовать индикатор RoC;
3. В случае, если на графике формируется сразу несколько фрактальных фигур, направленных в разные стороны, в скором времени на ценовом графике можно ожидать мощную и длительную тенденцию, движущуюся в направлении точки пробоя;
4. Специфика фракталов подразумевает генерацию их в местах конца или начала определённой тенденции. Ввиду этого, паттерн может использоваться в качестве волновой формации. Ввиду этого можно заметить, что для определения потенциальной прибыльности фрактала пользователю нужно ответственно отнестись к проведению структурного анализа торговых свечей, в пределах которых сформировался паттерн;
5. Если свеча, на которой был совершен пробой, располагается вдалеке от линий, ограничивающих области с большим количеством ордеров на покупку или продажу, трейдеру предоставляется возможность разместить ордер в направлении пробоя на младшем отрезке времени.

Также стоит отметить, что надёжность торговых сигналов напрямую зависит от того, какой отрезок времени был выбран для проведения торговых сделок. Чем он короче, тем выше вероятность появления недостоверного сигнала. Торговля на старших отрезках времени подразумевает меньшее количество возможностей для входа. Однако они более надёжны и прибыльны, поэтому пользователь будет получать значительно меньше убытков, что благоприятно сказывается на его депозите.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Если же пользователю больше по душе скальпинг или внутридневная торговля, ему следует обзавестись дополнительными фильтрующими индикаторами. Таким образом он сможет скомпенсировать сильную зашумленность рынка и избавиться от большей части убыточных сигналов.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Стратегии торговли на форекс по фракталам

После изучения всех основных принципов функционирования рассматриваемой системы можно переходить непосредственно к ознакомлению с конкретными торговыми стратегиями, в которых она применяется. Существует множество различных методик использования фракталов. Ниже будут описаны наиболее эффективные из них.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Пробойный фрактал

Данная стратегия широко известна среди трейдеров, торгующих при помощи рассматриваемой формации. Наилучшим образом данная методика показывает себя на часовом временном отрезке. Рекомендуемым для торговли активом является пара валют Евро/Доллар. Помимо фракталов, на график потребуется установить также инструмент, генерирующий скользящие средние линии.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Стоит заметить, что описанные выше требования не являются строгими. Одним из основных преимуществ данной стратегии является то, что она может быть оптимизирована под любые другие торговые условия. Трейдер может менять рабочие отрезки времени и торговые активы, добавляя к методике дополнительные индикаторы и меняя настройки уже имеющихся на графике инструментов. Рекомендуемый набор индикаторов следующий:

1. Скользящая средняя линия с периодом, равным 135;
2. Инструмент для поиска фракталов, разработанный Биллом Вильямсом.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Алгоритм открытия сделки на приобретение следующий:

1. В первую очередь необходимо удостовериться, что стоимость находится над скользящей средней линией;
2. В случае генерации фрактала, направленного вверх (его настройки были описаны выше), следует разместить на графике отложенный ордер на Стоп-покупку, который должен располагаться на уровне сформировавшегося паттерна;
3. Затем необходимо установить на графике ордер Тейк-профита, рекомендуемый размер которого составляет 115 торговых пунктов;
4. После этого следует установка Стоп-лосса размером в 65 торговых пунктов;
5. В случае, если стоимость прекратила движение в нужную сторону, следует вручную выйти из сделки и ожидать другого торгового сигнала.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Алгоритм открытия сделки на продажу повторяется с точностью, да наоборот:

1. В первую очередь необходимо удостовериться, что стоимость находится под скользящей средней линией;
2. В случае генерации фрактала, направленного вниз (его настройки были описаны выше), следует разместить на графике отложенный ордер на Стоп-продажу, который должен располагаться на одной линии со сформировавшимся паттерном;
3. Затем также следует установить на графике ордер Тейк-профита, рекомендуемый размер которого равен 115 торговым пунктам;
4. После этого следует установка Стоп-лосса размером в 65 торговых пунктов;
5. В случае, если стоимость прекратила движение в нужную сторону, следует вручную выйти из торговли и ожидать другого входного сигнала.

Торговля по данной стратегии не содержит каких-либо сложных процессов. Ещё одним немаловажным моментом при проведении сделок является правильное распоряжение имеющимся у трейдера капиталом. Размер одного торгового лота не должен превышать двух процентов от общего депозита. В проведении сделок может пригодиться Трейлинг-стоп, при помощи которого можно фиксировать большую прибыль, чем при установке Тейк-профита.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Наибольший доход трейдеры, опробовавшие методику, получали в период работы американской и европейской рыночных сессий. То есть, вести торговлю рекомендуется в период с 6 часов утра до 12 часов дня по московскому времени.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Молния

Рассматриваемая методика, аналогично двум вышеописанным, подразумевает торговлю на высоковолатильных парах валют. Тут также стоит выделить пару Евро/Доллар, которая отлично подходит для торговли фракталами. Однако в отличие от описанных выше методик, данная может применяться лишь на некоторых временных отрезках. Для торговли подойдёт таймфреймы от пятнадцатиминутного, до четырёхчасового.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Данная стратегия подразумевает установку на график двух торговых инструментов:

1. Стандартный фрактальный индикатор применяемой для торговли платформы, настройки которого никак не корректируются;
2. Индикатор «Уровни Фибоначчи». Его параметры изменяются. В рабочих зонах следует выставить значения 0,15; -0,15; -0,85 и -1,15. Внешне инструмент будет отображаться на графике как конверт, в середине которого будет располагаться ценовой коридор, а по бокам будут генерироваться две сигнальные линии.

Как правило, движение стоимости отображается на графике в виде определённых скачков, имеющих зигзагообразную траекторию. Исходя из этого принципа, рассматриваемая стратегия применяется для торговли по направлению тенденции. Его можно определить путём анализа того, как фрактальные паттерны располагаются на графике стоимости.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Торговые операции проводятся по следующему алгоритму:

1. Сигналом к началу активных действий служит генерация на графике двухфрактальной тенденции. Это означает, что два расположенных подряд паттерна направляются в одну и ту же сторону. В среднем, расстояние между ними составляет промежуток от 20 до 100 торговых пунктов. Данные значения наилучшим образом подходят для получения максимального дохода. Стоит отметить, что чем меньше расстояние между двумя паттернами, тем меньше прибыль от входа по ним;
2. После образования необходимой формации следует переместить на график индикатор «Уровни Фибоначчи» с настройками, указанными выше;
3. После этого необходимо дождаться генерации третьего паттерна. Через этот фрактал строится уровень, параллельный коридору, образованному индикатором «Фибоначчи». Для этого следует перенести на сформировавшийся фрактал уже имеющуюся на графике линию;
4. После окончательного построения ценового канала следует нанести два уровня стоимости. Один из них представляет собой горизонтальную линию красного цвета, проведённую через середину второго рабочего фрактала. Вторая представляет собой вертикально расположенную линию зелёного цвета, которая устанавливается в точке пересечения уровня со значением в 15% и уже построенной горизонтальной линии;
5. В случае, если на рынке присутствует восходящая тенденция, следует устанавливать отложенный торговый ордер на Стоп-покупку. Если же на рынке присутствует нисходящая тенденция, следует устанавливать отложенный торговый ордер на Стоп-продажу;
6. При открытии сделки на покупку следует установить Стоп-лосс на уровне снизу третьего рабочего фрактала. В обратном случае, соответственно, Стоп-лосс устанавливается сверху. Тейк-профит можно размещать на любой точке в интервале между первым и третьим рабочими фракталами.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Важным аспектом работы по данной стратегии является определение того, в какую сторону движется двухфрактальная тенденция. Определяя её следует руководствоваться определёнными принципами:

1. Первая свеча на графике должна располагаться ниже второй;
2. Вторая волна ценового движения должна быть длиннее первой на одну четверть;
3. В случае, если третья свеча закончила генерироваться на уровне линии, являющейся границей индикатора «Фибоначчи» со значением в 15%, следует сразу же выходить из торговли вне зависимости от её результата.

При помощи незамысловатого индикатора, разработанного Биллом Вильямсом, можно без лишних усилий находить ключевые точки разворота тенденции и открывать ордеры как на покупку, так и на продажу, которые будут направляться в сторону большинства торговых ордеров, открытых участниками текущей торговой сессии. Благодаря этому трейдеру обеспечивается хороший доход и минимальный шанс уйти в убыток, так как торговля ведётся по тренду, а не против него.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Торговля по фракталам и аллигатору

Ещё одной интересной торговой методикой является сочетание тактики «Аллигатор» и фрактального анализа. Даная стратегия является первой из пяти систем открытия торговых сделок по «Аллигатору». В данном случае применяется следующее определение фракталов: данная фигура представляет собой формацию, состоящую из, как минимум, пяти последовательных свеч. Все они направлены последовательно. Средняя свеча является максимумом стоимости, перед и после которого располагаются более низкие предельные точки.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

На размещённом сверху изображении показано несколько различных моделей. Формация, отмеченная буквой «Б» является эталонной, так как соответствует всем вышеописанным стандартам. Также можно заметить, что существую формации, которые могут состоять из абсолютно разных уровней ниже среднего. Единственным строгим условием является нахождение и ниже среднего бара.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Также стоит отметить, что фрактал, отмеченный буквой «Б» является одновременно и верхним, и нижним. Это обуславливается тем, что боковые свечи в обоих случаях являются внутренними относительно средней. Для сделок на покупку трейдера интересуют максимальные значения фракталов, а для продажи, соответственно, – минимальные. Работа по данной стратегии начинается с поиска фракталов на графике. Этот процесс был подробно описан выше. После их нахождения можно приступать непосредственно к торговле.

p, blockquote 45,0,0,1,0 —>

Торговля будет описана на примере сделок на покупку. Алгоритм действия для входа в продажу выполняется с точностью, да наоборот. Порядок действий берёт свое начало в работе с первым фракталом по методике «Аллигатор»:

1. Стартом торговли служит обнаружение на графике «Аллигатора». Сделка на покупку осуществляется в случае, если он проснулся. Если же он заснул, следует входить на продажу. Непосредственно вход в торговлю осуществляется в момент того, как пасть аллигатора открывается вверх (для покупки) или вниз (для продажи). Также для входа необходимо найти соответствующий сигнал на фрактальном индикаторе. Для покупки им является расположение его линий над средним уровнем, для продажи – снизу;
2. Наёденный фрактал является точкой входа в торговлю. Если происходит восходящий пробой уровня, на котором располагается формация, осуществляется вход в покупку. При нисходящем пробое открывается сделка на продажу. В момент, когда «Аллигатор» почти не меняет своих показаний, стоимость находится над искомым паттерном. В таком случае трейдер может выполнить дополнительную доливку ордеров пользуясь правилами пяти измерений;
3. С развитием тенденции на графике стоимости постепенно будут образовываться новые фракталы. Их также можно использовать для открытия новых ордеров. Благодаря этому можно значительно увеличить доход от торговли.

После описанных выше действий следует работа с оставшимися измерениями. Стратегию подобной работы разработал Билл Вильямс. Он утверждал, что для успешного проведения сделок трейдеру необходимо комплексно понимать рынок. Для определения полной его картины спекулянт предлагал использовать методику анализа рынка в пяти измерениях. Она выполняется следующим образом:

1. Проанализировать описываемый в данной стратегии фрактал, являющийся первым измерением;
2. Проанализировать второе измерение, представляющее собой движущую силу стоимости;
3. Третье измерение представляет собой повышение и понижение скорости ценового движения;
4. Четвертая область отвечает за сочетание мощности ценового движения с его текущей фазой;
5. Пятое анализируемое измерение представляет собой уровень баланса показателей.

По мнению Билла Вильямса, комплексный анализ пяти этих измерений предоставит пользователю полную картину рынка и большое количество полезной информации, которую можно использовать для повышения эффективности проводимых сделок. Анализ всех измерений всегда начинается с фракталов: до их появления проводить его попросту бессмысленно. После появления первого измерения следует поочерёдно добавлять к нему последующие при генерации новых торговых сигналов.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

В результате данных манипуляций пользователь получает высокий шанс заработать от 90 до 120 процентов дополнительной прибыли. Для применения всех описанных принципов Бил Вильямс разработал специальный торговый инструмент, пир помощи которого можно точно определять необходимые рыночные фазы. Рассматриваемая стратегия основывается на сочетании трёх балансовых линий. Пример внешнего вида данной комбинации показан на картинке снизу.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

На изображении видно, что челюсть представляет собой скользящую среднюю линию с периодом, равным 35. В будущем произойдёт её смещение на 8 торговых пунктов. Также при помощи рассматриваемой методики можно находить направление текущего трендового движения. В случае, если 3 индикаторных линии пересекаются между собой, тенденция попросту остаётся на одном уровне. Вести торговлю в этот период крайне не рекомендуется.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Чем дольше длился период застоя, тем сильнее будет следующее за ним движение тенденции. Это предвещает генерацию прибыльных торговых сигналов. Именно в использовании таких периодов стоимости и заключается суть рассматриваемой стратегии.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Торговля по фракталам на дневном графике

Ввиду того, что множество трейдеров предпочитают торговлю на дневном отрезке времени, будет полезно ознакомиться с одной очень эффективной стратегией, подразумевающей работу с фракталами внутри дня. Рассматриваемая методика отлично показывает себя на паре Евро/Доллар. Однако, для проведения торговых сделок можно использовать и любую другую пару валют, предварительно проанализировав её историю и поведение стоимости на ней.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Данная методика является одной из простейших для ведения сделок при помощи фракталов. Для торговли применяется только стандартный фрактальный индикатор, имеющийся в используемой трейдером торговой платформе. Как-либо изменять его настройки не требуется. Наилучшим отрезком времени для торговли является дневной, однако методику также можно оптимизировать и под другие таймфреймы.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Торговый алгоритм состоит из следующих действий:

1. В случае появления на графике фрактала, направленного вверх, следует открывать ордер на продажу. Очень важно сделать это как можно быстрее, ведь чем позднее будет осуществлён вход в торговлю, тем слабее будет прибыль от сделки. Это объясняется постепенным затуханием ценового движения после генерации фрактала;
2. Закрывать сделку следует приблизительно в конце рабочего дня;
3. В случае появления на графике фрактала, направленного вниз, следует открывать ордер на покупку. В данном случае решающую роль также играет скорость входа. Закрывается сделка также в конце дня;
4. Данная стратегия не предполагает установку на график ордера на Стоп-лосс. Это является единственным недостатком стратегии, который при неудачном стечении обстоятельств делает убыток весьма высоким.

Очень важным аспектом торговли по фракталам является максимально объективная оценка потенциальных возможностей фракталов в тех или иных обстоятельствах. Особенно внимательными стоит быть тем, кто торгует на дневном отрезке времени. В таких условиях присутствует шанс открыть сделку на колебаниях тенденции, которые почти не влияют на общую рыночную картину, но могут сильно испортить протекание торгового ордера.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Чтобы торговля была максимально эффективной, следует проводить финансовые операции только при наличии крупного депозита. Также подойдёт вариант торговли микро-лотами, однако не каждый брокер предоставляет такую возможность.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

Подведя итог стоит заметить, что данная система, как и любая другая, может периодически генерировать ложные сигналы, которые способны принести трейдеру убытки. Для повышения эффективности торговых операция, проводимых при помощи рассматриваемой методики, можно комбинировать её с другими системами. Одной из таких является стратегия Last Kiss, которая отлично дополняется фрактальным анализом. Также для фильтрации сигналов можно применять различные классические инструменты для технического анализа рынка.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

Нельзя сказать, что фракталы могут полноценно предсказать будущее направление стоимости. Пробой данной формации отвечает за окончание какой-либо тенденции и является дополнительным подтверждением возможности входа в рынок. Также стоит отметить, что большая часть стандартных индикаторов подразумевает наличие только графических показаний. Настроить число анализируемых свечей можно при помощи корректировки соответствующего параметра.

p, blockquote 60,0,0,0,0 —> p, blockquote 61,0,0,0,1 —>

Для торговли по рассматриваемым системам трейдеру необходимо наличие быстрой реакции на возникающие сигналы. Чем раньше пользователь войдёт в рынок по сигналу, тем надёжнее и прибыльнее будет открытая сделка. Рассматриваемая система, дополненная другими фильтрующими инструментами, является высокоэффективным инструментом технического анализа рыночной ситуации, который может принести ошеломляющий результат.

Источник https://www.avatrade.ru/education/professional-trading-strategies/indicator-fractal

Источник https://blogtactics.ru/torgovlya-po-fraktalam-osnovnye-printsipy-i-preimuschestva/

Источник

Источник