Индикатор фракталов Билла Вильямса: как его использовать?

Индикатор фракталов был создан известным трейдером Биллом Вильямсом. Его можно использовать изолированно или вместе с другими индикаторами. Билл Вильямс также дает нам свой подход к применению фракталов в трейдинге, который мы также рассмотрим.

Билл Вильямс считается одним из прародителей современной торговой психологии. Еще в 1980-х годах он выдвинул теорию хаоса, которая предложила методологическое понимание рыночных структур. Он объединил торговую психологию с прикладным техническим анализом и разработал торговую систему, которая опередила свое время. Даже сегодня как розничные, так и институциональные трейдеры считают теорию хаоса и систему торговли по индикатору аллигатор одной из самых прибыльных торговых систем.

В соответствии со своей теорией хаоса, Вильямс разработал ряд технических индикаторов. Его подход к техническому анализу и правильному использованию индикаторов в сочетании с изложенными им правилами составляет основную часть торговой системы аллигатор.

Что из себя представляет индикатор фракталов?

Давайте для начала разберемся, что из себя представляют фракталы. Фракталы можно использовать:

• Для постановки стоп-лосса.
• Для определения ключевых уровней.
• Для размещений уровней расширения Фибоначчи.
• Фракталы являются отличным методом для определения тренда.

Чтобы добавить индикатор фракталов на график в платформе MetaTrader нажмите: «Вставка» – «Индикаторы» – «Билла Вильямса» – «Fractals».

В природе фрактальные узоры встречаются в кристаллах, ветках деревьев и снежинках, и это лишь некоторые примеры. Фрактальные шаблоны являются рекурсивными, потому что независимо от целого, они строятся из множества повторений одной и той же модели.

Как это относится к трейдингу? Фракталы основаны на математической теории хаоса. В теории хаоса движение цены по своей природе фрактально: то есть рынок совершает одинаковые или похожие движения на всех таймфреймах. Ценовые паттерны кажутся случайными, но в них есть свой порядок, что объясняется волновой теорией Эллиотта.

Французский математик Бенуа Мандельброт был первым человеком, который обратил внимание на повторяющиеся ценовые модели. Анализ движения цены на хлопок за более чем столетний период привел его к созданию торговой стратегии, впервые упомянутой в известной книге Билла Уильямса «Торговый хаос». Именно Вильямс впервые предположил, что рынок является хаотичной и саморегулирующейся системой.

Фракталы указывают на вершины и впадины потенциального разворота рынка.

Визуально – это крошечные стрелки вверх и вниз. Чтобы сформировался фрактал, должна появиться серия из 5 последовательных свечей. При этом средняя свеча должна быть с самым высоким максимумом или низким минимумом по сравнению с двумя соседними свечами с каждой стороны:

Общие свечи у фракталов:

Фракталы показывают моментные развороты цены и определяют значимые точки в движении цены. Однако данные паттерны не могут быть идентифицированы как медвежьи или бычьи без учета общего рыночного контекста.

Индикатор фракталов как показатель пробоя

Поскольку фракталы выделяют точки разворота цены, логично, что как только цена совершит пробой предыдущего фрактала, возникает новый ценовой импульс.

Сделка на пробой фрактала является очевидным и самым простым применением данного индикатора. Также фракталы помогают определить ключевые уровни.

Фракталы как точки соединения линии тренда

Индикатор фракталов позволяет легко определять и связывать наиболее значимые вершины и впадины движения цены, необходимые для построения линий тренда. Рисование линий тренда с использованием фракталов может дать некоторое преимущество трейдерам, поскольку другие участники рынка также могут использовать те же очевидные ценовые точки.

Фракталы в тренде

В восходящем тренде мы видим все больше пробитых восходящих фракталов. В нисходящем тренде будет больше пробитых нисходящих фракталов. По мере продвижения тренда будет наблюдаться череда последовательных пробоев и появление новых фракталов. В случае неудачного пробоя фрактала мы получаем первые признаки бокового движения цены.

Неспособность успешно пробить предыдущий фрактал создает предпосылку для появления консолидации.

Использование фракталов по Биллу Вильямсу

Доктор Вильямс назвал фракталы первым измерением своей системы технического анализа. Фракталы – это, по сути, краткосрочные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике, и они являются фундаментальными строительными блоками торговой системы аллигатор.

Торговая система аллигатор является довольно сложной системой, поскольку она использует несколько различных индикаторов в сочетании с некоторыми правилами для входа в рынок, масштабирования позиций и имеет четко определенные правила о том, когда выходить из рынка.

Прелесть этой системы в том, что как только вы научитесь использовать индикаторы в сочетании с теорией хаоса, сканирование рынков и правильное понимание текущей тенденции или ее отсутствия станет для вас детской игрой.

По торговой системе Билла Вильямса, фракталы должны фильтроваться с помощью индикатора аллигатор.

• Когда фрактал появляется выше уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать покупки.
• Когда фрактал появляется ниже уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать продажи.

Такие сигнальные фракталы будут оставаться действительными, пока не сработает ордер на вход или пока не будет сформирован новый фрактал. Тогда позиция должна быть изменена в соответствии с новым фракталом. Последовательные фракталы, которые возникают в том же направлении, что и сформированные после первого ордера, могут быть использованы для добавления в открытую позицию.

Индикатор аллигатор – ключ к использованию фракталов

Индикатор аллигатор состоит из трех скользящих средних:

• Синяя линия называется челюсть аллигатора, которая представляет собой скользящую среднюю за 13 периодов средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 8 свечей в будущее.
• Красная линия называется зубами аллигатора и является 8-периодной скользящей средней от средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 5 свечей в будущее.
• Зеленая линия называется губы аллигатора, которая представляет собой 5-периодную скользящую среднюю средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 2 свечи в будущее.

Когда три скользящие средние расширяются и двигаются вверх, это сигнализирует о бычьем рынке. С другой стороны, когда скользящие средние расширяются и двигаются вниз, это сигнализирует о медвежьем рынке. Все очень просто.

По статистике, большинство рынков остаются в диапазоне примерно в 70% случаев, а тренды происходят только в 30% случаев. Поскольку торговая система аллигатор в основном представляет собой систему следования за трендом, отличительной особенностью индикатора аллигатор является то, что он может легко определить, находится ли рынок в тренде или торгуется в консолидации в пределах четко определенных уровней поддержки и сопротивления.

Когда скользящие средние значения аллигатора сжимаются, это сигнализирует о боковом рынке, и в соответствии с правилами системы вы должны оставаться вне рынка и ждать появления следующего тренда.

В торговой системе аллигатор есть несколько других индикаторов, таких как Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator, которые используются для масштабирования позиций после того, как система сгенерирует свой первый сигнал. Однако, чтобы получить первый сигнал, вам необходимо хорошо понять, как работает индикатор фракталов.

Следовательно, как только вы определили трендовый рынок на основе сигнала аллигатора, вам нужно сначала искать фракталы, чтобы войти в сделку.

Как торговать по индикатору фракталов?

Согласно торговой системе аллигатор только потому, что сформирован фрактал вверх или вниз, это не означает, что это действительный сигнал. Вы должны интерпретировать фрактал по отношению к индикатору аллигатора и обратить внимание на зубы аллигатора.

Если верхний фрактал находится выше зубов аллигатора, только тогда он может считаться действительным. Напротив, если фрактал вниз формируется ниже зубов аллигатора, вы можете считать его действительным. Тем не менее, имейте в виду, что любой фрактал вверх, который сформировался ниже зубов аллигатора, недействителен и наоборот.

Как только вы найдете фрактал, который находится выше или ниже зубов аллигатора, подождите, пока аллигатор не начнет открывать свою челюсть, что происходит, когда три скользящие средние начинают расширяться.

Если индикатор аллигатор сигнализирует о восходящем тренде, разместите ордер Buy Stop немного выше фрактала вверх в направлении тренда. Точно так же, если индикатор аллигатор сигнализирует о нисходящем тренде, разместите ордер Sell Stop немного ниже фрактала вниз.

Индикатор Фрактал

Что такое фрактал? Это математическое множество, которое обладает свойством самоподобия. А самоподобие множеств – ключ к вашей успешной торговле. Хотим мы или не хотим, а работаем мы лишь в строго определённых, периодически повторяющихся условиях. Ну чем не фрактал?

Индикатор «Фрактал» уже не первый год успешно применяется многими трейдерами для торговли на Форексе. Это технический индикатор, направленный на определение впадин и вершин графика. Он подбирает подобные множества данных, которые и позволяют вам зарабатывать.

Хотите узнать все фишки индикатора Фрактал, понять, как он устанавливается на график в МТ4 и, самое главное, – узнать, каким образом с его помощью получать прибыль?

В общем, у вас есть уникальный шанс заполучить ещё один прибыльный индикатор – просто жмите «изучить»!

Индикатор Фрактал дает возможность анализировать рынок по реальной ситуации, не обращаясь к историческим данным – достаточно всего пяти последних баров и понимания симметричности любых ценовых колебаний.

Фракталы в качестве технического инструмента первым использовал Билл Вильямс, в то время это вызвало массу споров об их эффективности на финансовых рынках. Тем более автор использовал большое количество специальных терминов, таких как аттрактор, что не добавляло популярности инструменту среди начинающих.

Индикатор Фракталы Вильямса достаточно далеко от классической математической теории, и по факту, представляет собой просто очередной ценовой экстремум на участке 5 и больше баров. Это обычные максимумы/минимумы, торгуемые на коррекциях и откатах – для этого необходимо открывать позицию в сторону общей линии тренда. Однако, появляются они на графике достаточно часто, это не сказывается положительно на надежности сигналов, но при правильном использовании приносят стабильную прибыль.

Считается, что фракталами как разворотными фигурами лучше пользоваться на боковом рынке (флэте), хотя автор рекомендует их только для трендовых стратегий. Давайте рассмотрим проблемы, которые не видны новичкам, или умалчиваются разработчиками коммерческих стратегий и автоматических советников.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фракталу» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Базовые понятия

Индикатор Фрактал использует минимум пять японских свечей и принимать решение о входе в рынок нужно только после закрытия последнего бара паттерна. Бывает, что именно на пятой свече происходит ценовой импульс, делающий всю модель ложной. Ценовую разницу между левой (импульс) и правой (откат) частью фигуры называют «рычагом». Существует прямая зависимость между величиной рычага и прибылью: чем он больше, тем выше потенциальный доход. Когда цена откатывает к уровню начала формирования, рычаг становится равным нулю и паттерн считается закрытым.

Независимо от общего количества индикатор Фрактал должен иметь два первых бара идущих в одном направлении, затем два в противоположную сторону. Таким образом, имеем два основания для верхней (соответственно две вершины для нижней) модели и центральную вершину/дно. Вильямс считает, что можно не обращать большого внимания на внутренние бары, достаточно понимать общие принципы фрактальных моделей, к которым также относятся уровни Фибоначчи, Pivot Points, трендовые линии и временной анализ по методу Ганна.

Индикатор Fractals смотрим только по максимумам/минимумам, остальные бары считаем внутренними.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фракталу» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Верхние фракталы считается устойчивым, если длина отрезка между основаниями левого и правого крайних баров меньше, чем между основаниями и вершиной. Аналогичная схема применяется и для нисходящей модели.

Индикатор Фрактал содержит эффект «сжатия» при выполнении указанных выше условий. Как только отработка закончена, сила сжатия уменьшается, и ждем следующего, в большинстве случаев разворотного сигнала.

С точки зрения психологии трейдинга индикатор Fractals работает следующим образом. Если баланс «денег» меняется в пользу покупателей или продавцов, то рано или поздно наступит момент, когда на рынок вошла большая часть игроков. Открытый интерес достигает максимума и цена начинает обратное движение. Когда на нем сработали все «нервные» Stop Loss мелких трейдеров тренд возобновляется, чтобы убрать остаток открытого интереса. Когда пройдена точка равновесия индикатора, можно искать возможности открытия: как по тренду, так и в сторону разворота.

Свойства и проблемы индикатора

Технический анализ выделяет три основных свойства фракталов, позволяющие использовать их для прогнозирования движения цены:

• Нерегулярность. Проявляется как периоды большой волатильности, сопровождающиеся резкими ценовыми импульсами, «ломающие» текущий тренд после сформированных паттернов Price Action.
• Самоподобие. Индикатор Fractals работает одинаково надежно на любом торговом активе и таймфрейме Forex. За счет подобия они могут использоваться в таких комплексных стратегиях как «Три экрана Элдера».
• «Память». Достаточно спорное утверждение, что модель способна «помнить свое начальное состояние».

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фракталу» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Индикатор Фрактал на разных временных промежутках.

Также есть понятие размерности от больших таймфреймов к младшим, т.е. использование фрактальных конструкций имеет смысл только сверху-вниз. Максимум/минимум, например, D1 будет подобной точкой и на меньших промежутках. Подобные аналогии не всегда работают для уровней max/min.

Индикатор Фрактал не перерисовывается и торговый сигнал не отменяется до появления. Его сила зависит от положения относительно других индикаторов.

Основным недостатком инструмента является запаздывание – любая модель не будет считаться действующей до появления двух разворотных баров. Таким образом возможный сигнал всегда задерживается минимум на два бара – этого может быть достаточно для серьезной ошибки даже на рекомендуемом часовом (Н1) таймфрейме. Единственым вариантом максимально компенсировать запаздывание будет переход на средне- и долгосрочные торговые стратегии, когда тренд продолжается долго, а периодическими откатами можно пренебречь, добавляя объем позиции после появления новых фракталов в направлении основного движения.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фракталу» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Индикатор Фрактал в торговой практике

После того как модель сформирована в зависимости от положения на графике нужно определить к какому классу фрактальных фигур она относится: старт, сигнал или остановка. Стартом будут любые паттерны, после которых формируется обратный сигнал индикатора. Пара старт/сигнал обычно находятся на одном временном промежутке.

Виды конструкций фракталов.

Рекомендуется использовать в стратегиях различные «уровни равновесия» такие как скользящие средние, границы канальных индикаторов, уровни Фибоначчи. Не следует открывать покупку, если индикатор Фрактал, ниже уровня, соответственно пропускаем продажу, когда он идет выше равновесия.

Практика трейдинга на Forex показала следующие варианты использования:

• Нахождение точки входа. Самый простой способ работы по данным индикатора это отложенный ордер выше/ниже центрального бара находящегося на сильном уровне поддержки/сопротивления или значимом экстремуме.
• Подтверждение текущего или нового тренда. Несколько одинаковых последовательных фракталов: восходящие обновляются чаще, на нисходящем движении ищем паттерны на новых локальных минимумах.
• Обнаружение флэта. Если предыдущий максимум/минимум не пробит и появилась явно неклассическая конструкция, это может означать начало консолидации. Здесь необходимо дождаться рыночной реакции на следующие обратные фракталы, которые могут оказаться границами коридора движения цены.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фракталу» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Индикатор Фрактал на боковом рынке.

Определение истинности фракталов

Эта проблема является основным источником ошибок, аналогично оценкам истинности пробоя поддержки/сопротивления. Независимо от конкретной методики общий принцип определения надежности следующий – любые отклонения от классического вида должны вызвать сомнения. Как и во всем теханализе уменьшение таймфрейма приводит к увеличению ложных сигналов и загромождению графика.

Индикатор Фрактал и примеры неустойчивых паттернов.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фракталу» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Отрабатывая крупные паттерны лучше открывать позиции в моменты коррекции последнего ценового импульса, которые находятся в левой части формации. Внутри паттерна надежно работают стандартные Фибоначчи-коррекции на 38% (0,382), 50% (0,500) и 62% (0,618). Если «растягивать» уровни через соседние сигналы индикатора, то можно открываться через лимитные ордера около ключевых уровней.

Индикатор Фрактал торгуемый серией отложенных ордеров.

Таким же образом можно защитить сделку от непредсказуемого обратного пробоя, постепенно перемещая Stop Loss, для контроля противоположного max/mix последней и предпоследней свечи. Когда структура только формируется, стоп должен быть минимум на 5-10 пунктов выше или ниже последнего сигнала, который дал индикатор Фрактал. Тогда при незначительных откатах мы остаемся в рынке, а если будет полная смена тренда, сделка закроется с минимальным убытком.

Есть еще один способ определить, что перед нами ложные фракталы – когда они пробиты баром с длинной тенью и малым телом (пин-бар). Чем длиннее его «нос» тем сильнее разворотный сигнал означающий, что рынку не получилось с первого раза перейти уровень последнего паттерна. Если пробой состоялся и следующая свеча закрыта выше High (для продажи) или ниже Low (для покупки) носа, то с большой вероятностью можно пропустить сигнал и подождать следующее. Подобная ситуация может произойти и через 3-5 баров, но обращаем внимание только на бар, пробивший индикатор Fractals.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фракталу» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Заключение

Индикатор Фрактал и его модификации строят на графике множество потенциальных точек входа на любой вкус, большинство из них кажется вполне надежными. На самом деле данная методика анализа не так проста и однозначна. Новичкам не рекомендуется использовать её как единственный фактор принятия решения

Отдельно нужно сказать о попытках применения подобных индикаторов в автоматических советниках. Результаты не внушают оптимизма – пока не создан алгоритм, который может заменить визуальный анализ, особенно неидеальных конструкций, которых на реальном рынке больше 50%. Можно как открыть массу убыточных сделок, так и пропускать хорошие точки входа.

Фракталами нельзя пользоваться для прогноза цен. Даже Вильямс считал их как минимум только третьим подтверждающим фактором. Обратите внимание, что стандартный индикатор Фрактал, входящий в базовый набор торговых платформ не имеет параметров, поэтому выбирайте модификации, где меняется количество расчетных баров. Так вы сможете, более точно настроиться под конкретный актив.

Использование будет иметь положительный результат только в сочетании с другими индикаторами на промежутках от часа и выше. Стратегии, включающие в себя индикатор Fractals обязательно должны анализировать несколько таймфреймов.

Источник https://traderblog.net/indikator-fraktalov-billa-viljamsa/

Источник https://academyfx.ru/indikator-fraktal

Источник

Источник