Индикатор DOM в MT4: плывем рядом с крупной рыбой

Информация о реальной ситуации на бирже полезна каждому трейдеру − даже если у вас нет миллионных депозитов. Полную картину рынка обещает показать индикатор DOM для MT4.

Напомним: реальных торговых объемов в стандартном терминале Форекс нет, только тиковые данные о количестве заявок, да и то – приблизительные. Невозможно оценить «дислокацию» торгового интереса – по какой цене, сколько и в какую сторону поставлено денег, соответственно, снижается качество прогноза. Данные по реальным объемам можно найти в информации крупных бирж − СМЕ, СВОЕ, но поток этих данных в стандартный терминал не поступает. Для МТ4 приходится искать авторские инструменты и один из них, довольно удачный, можем вам предложить.

Немного теории

Предполагаем, что читатель знаком с основными терминами и механизмом биржевых торгов, но некоторые моменты напомним. Рынок Форекс работает без общего центра управления, но его денежные потоки имеют межрыночную природу. Основной объем сделок выполняется крупными (институциональными) участниками, которые активно работают с бизнесом, крупными и мелкими брокерами, фондовыми и товарно-сырьевыми биржами. Получается, что параллельно с вашими валютными торгами идет огромный поток финансовых операций, который визуально вроде как на валюту не влияет, но фактически − формирует ее стоимость.

Реальный оборот денег на Форекс превышает весь биржевой в несколько раз, но для среднесрочного и долгосрочного анализа нужно сравнивать его с торговым объемом хотя бы примерного масштаба. Так что выбор CME Group в качестве биржевого аналога вполне обоснован − на этой бирже с аналогичной (приблизительно!) динамикой торгуются «мажорные» валютные активы.

Биржа в Чикаго публикует обязательную отчетность (по всем активам и видам сделок) в режиме онлайн, так что достаточно открыть и минимально пополнить депозит счет у брокера, имеющего аккредитацию на CME, и тогда можно свободно использовать данные «открытого интереса» по всем фьючерсам и опционам для любого анализа.

Биржевые информационные системы (ECN/NDD/STP) собирают на нескольких крупных площадках все заявки на покупку/продажу (и лимитные, и срочные), и создают финансовый аукцион, где каждый участник может найти для себя оптимальную цену. Как вы помните, окно такого аукциона, в котором видны заявки с фактическими объемами, принято называть биржевым стаканом. Фактически, это Книга ордеров Buy/Sell (limit и stop), с суммарными объемами на конкретных ценовых уровнях. Именно этой информации нет в MetaTrader, а предлагаемый индикатор должен эту проблему решить.

Индикатор Depth of Market (DOM): описание и применение

Идея простая: индикатор должен транслировать в онлайне данные с CME прямо в ваш терминал. Результат – цветная вертикальная диаграмма в правой части рабочего экрана, ранжированная по суммарным объемам лимитных заявок:

• ниже Бид (зеленая зона) − ордера BuyLimit (потенциальные покупки);
• выше Аск (красная зона) − заявки SellLimit (продажи).

Динамика объемов очень агрессивная – алгоритмы HFT-трейдеров работают на миллисекундах. Зону спреда Bid/Ask нужно согласовать с вашим терминалом; расширение спреда может привести к реквоту или иному отказу в установке ордера.

Как вы понимаете, на CME торгуются валютные фьючерсы, а не спотовые пары, причем контракты разных периодов. По умолчанию будут показаны лимитники контракта с max-ным открытым интересом, который и оказывает наиболее сильное влияние на процесс формирования Форекс-цены. Могут быть проблемы с потоком данных при переходе на новый фьючерс, момент экспирации придется контролировать вручную.

Установка и настройки

Рекомендуется только для тех активов, аналоги которых есть на CME: EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, GBP/USD, BTC/USD, XAU/USD. Периоды: от M1 до H4. Использовать можно круглосуточно, главное, чтобы CME работала. Читать инструкцию в составе архива с индикатором – обязательно!

Индикатор предлагается в стандартном формате для МТ4 и устанавливается по обычной схеме, в комплекте предлагается специальный шаблон (domtg.tpl). Обращаем особое внимание на установку vcredist_x86.exe. Каталог MQL4 из архива копируем в каталог терминала, при копировании в ответ на вопрос о замене файлов отвечаем утвердительно. Примерно так:

Обязательно нужно разрешить автоматическую торговлю и подключить внешний ресурс разработчика.

Сразу после установки DOM на рабочий экран появляется окно параметров, главным из которых является глубина «стакана», значение по умолчанию − 10 ценовых уровней (по Ask/Bid), для простого скальпинга − достаточно. По умолчанию режим истории цен выключен. Остальные параметры выполняют сервисные функции и легко осваиваются на практике.

Получаем примерно такой вид:

Увеличение ТФ позволяет вывести на экран больше уровней:

Как пользоваться?

Наша цель – увидеть накопление лимитных ордеров на сильных уровнях, прежде всего, на достаточно свежих max/min баров М1-М15 с запасом в 10-30 пп.

Предполагается, что за границами 10-20 уровней редко появляются крупные объемы, представляющие угрозу для скальпера. Именно эти уровни определяет зону оптимального StopLoss:

• выше max-ма для ордеров SellLimit;
• ниже min-ма для BuyLimit.

Отложенник на вход ставим:

• SellLimit на свежем локальном max М1 для продажи;
• BuyLimit на локальном min М1 для покупки.

Логика в том, что спекулянты не пропустят цену выше/ниже уровня, на котором скопились большие объемы заявок. За эти зоны смогут пройти только очень крупные игроки, готовые перекрыть («выкупить») эти объемы. Крупные объемы отложенного интереса – хорошая защита ваших StopLoss, а вот их «исчезновение» − сигнал опасности, риск преждевременного закрытия.

Совокупный объем лимит-ордеров продавцов/покупателей виден за границами стакана, результат их сравнения показывает текущий приоритет движения рынка. Если объемы примерно равны – на рынке флет. Подтверждением тренда будет снижение объема SellLimit на нисходящем движении, аналогично − уменьшение объемов BuyLimit на движении вверх. Перед разворотом должен расти объем SellLimit на медвежьем тренде, или наблюдаться рост BuyLimit на бычьем. Если ближайший «нагруженный» объемами уровень резко исчезает, то вероятен скорый пробой в соответствующем направлении.

Когда логика «стакана» не работает?

DOM слишком «врет» и дезориентирует трейдера в период (до и после) выхода сильных новостей и вообще любого форс-мажора, так что без фундамента не обойтись. Желательно торговать строго по тренду старшего ТФ.

Индикатор не стоит использовать:

• менее чем через сутки, после экспирации текущего фьючерса;
• в периоды низкой ликвидности;
• на сильном тренде, в котором синхронно двигаются несколько мажоров и DXY.

И что в результате?

Учтите, что поток данных с CME приводит к сильной нагрузке на комп и может привести к зависанию; так что не рекомендуется ставить несколько копий индикатора в один терминал. Можно работать одновременно не более чем с 2-3 активами, если нужно больше – открывайте отдельный сеанс, из другого каталога.

Скачать индикатор можно на сайте разработчика, но предупреждаем сразу: инструмент бесплатный, но самодельный, некоторые проблемы явно решались временными программными заплатками, а потому могут проявиться в любой момент. В частности, он не подключается к данным CME и CBOE на демо счетах мелких и нелицензированных брокеров, но разработчик рекомендует торговые площадки (Alpari, AMarkets), где DOM должен работать и на демках. Настоятельно рекомендуем проверять свежие варианты ПО и контролировать ситуацию в соответствующей теме форума. Если прекращается поток данных в терминал, то стоит перезапустить или загрузить новую версию.

Индикатор используется в любой торговой системе вместе с традиционным техническим и фундаментальным анализом, хотя DOM не дает торговых сигналов и выполняет только качественную оценку динамики рынка. Инструмент прежде всего интересен скальперам и наиболее точно работает именно на М1 – тут можно искать точку входа, после чего отслеживать сделку на старших ТФ.

Индикатор DOM для MT4, безусловно, полезен, но и он далеко не панацея − принимать торговое решение нужно на основе комплексного анализа. Всем – профитов!

Источник https://binaryvip.ru/indikatory/indikator-dom-dlya-mt4/

Источник

Источник

Источник