Индикатор ATR – фильтруем ложные сигналы и ловим момент для заработка

Что такое индикаторы и зачем они нужны? В данной статье разбираемся с одним из элементов технического анализа – индикатором atr. Как настроить, в чем его суть, какие существуют правила торговли. Все это и многое другое Вы узнаете из данного материала.

Подгадать момент – получить прибыль

На валютном рынке Форекс, прежде чем заключать сделки, необходимо провести грамотный анализ. Трейдеры всего мира используют 2 основных подхода:

Как Вы знаете, фундаменталисты изучают новости и мировые события. И на этом строят свои прогнозы. Такой подход хорош, но не всегда применим. Основа основ – это теханализ. Ознакомиться подробней с ним Вы можете на нашем сайте. Технический прогноз использует всевозможные индикаторы и помощники, которые позволяют определять наилучшие моменты для сделок. Есть целый ряд индикаторов, подсказывающих трейдерам о предстоящем движении цены. Сегодня мы поговорим с вами об одном из таких элементов – ATR.

Индикатор ATR – фильтруем сделки

Валютный рынок – непредсказуемое место. Иногда бывает, что даже при всех логичных прогнозах движение графика имеет совсем другое направление. Профессиональны трейдеры знают об этом, и поэтому всегда используют дополнительные инструменты. Различные технические помощники помогают принимать правильное решение. И даже если Ваша стратегия не предусматривает использование каких-либо индикаторов, рекомендуем подстраховать себя и обращать внимание на их сигналы.

Показатель ATR в переводе с английского означает «истинный средний диапазон» – Average True Range. Это один из инструментов теханализа, который говорит о волатильности рынка. Трейдеры используют его для того, чтобы определить время низковолатильного рынка. Элемент работает с небольшим опозданием, показывая волатильность в настоящий момент времени. Данный инструмент не подойдет для долгосрочного прогноза. Но его можно использовать, чтобы понять, насколько велики колебания курса на текущем этапе.

Средний истинный диапазон Average True Range разработал Дж. Уэллс Уайлдер, впервые представив его в книге – “Новые концепции в технических торговых системах” (1978).
Первоначально, как и большинство других индикаторов, он был создан для товарных рынков, но теперь используется и на Forex.

Главную суть описываемого показателя можно обозначить кратко. Если он показывает большие значения, то вероятность разворота велика. И наоборот. Чем слабее, тем меньше шанс наблюдать разворотную тенденцию.

Как правило выбирают для работы 14-ти периодный индикатор. Он может быть рассчитан как внутри дня, на дневных, недельных и месячных данных.

Максимальные показатели указывают на точки разворота движения. К аналогичным индикаторам, показывающим волатильность (Bollinger Bands), ATR не предугадывает тенденцию, а лишь определяет и подсказывает силу его активности. То есть данный элемент теханализа не используется в качестве «экстрасенсорного» показателя тренда. Он служит лишь как описательный и вспомогательный помощник, дающий необходимые знания о текущем положении дел.

ATR рассчитывается исходя из следующих величин:

• разницы между максимальным и минимальным значением цены в данный момент времени;
• разницы цены предыдущего уровня закрытия и текущего уровня максимума цены;
• разницы между текущим минимумом цены и ценой предыдущего закрытия бара.

Работа с паттернами

Для работы с ATR мы будем использовать паттерны. Что это такое Вы наверняка знаете. Существует огромное количество паттернов, которые так или иначе сигнализируют нам о предстоящих событиях. Это могут быть разворотные фигуры или элементы, указывающие где необходимо входить в сделки. Работая с Average True Range, мы будем обращать внимание, в первую очередь, на некоторые:

• Пин-бар. Специфический элемент, который легко можно найти на графике. Хвост и тело – отличительны от других. Хвост длинный и выступает с одной стороны. Это важно. Потому что когда Вы обнаружите хвост с двух сторон – это уже не пин-бар, а другой элемент. Пин-бар имеет короткое тело, которое не превышает 30% от общего размера свечи. Входить в сделку на продажу надо, когда на рынке «хозяйствуют» медведи – медвежий паттерн. И наоборот. Покупка – бычий.
• Поглощение. Состоит из 2 разнонаправленных свечей, одна из которых как бы поглощает вторую. Медвежий сигнал – продавать, бычий – покупать.
• Звезды (утренняя и вечерняя). Данный элемент включает три свечи. Первая движется по тренду, следующая занимает нейтральную позицию, завершающая – направлена в противоположную. Вторая свеча выглядит «неопределившейся, так как ее направление ровно. Размер 3 свечи обязан превышать 1 вдвое. Вечерний паттерн – следует открывать позиции на продажу, утренний – на покупку.

Стратегия торговли с применением ATR

В конкретном случае мы рассматриваем спекуляции по валютной паре фунт/японская йена. Для того, чтобы работать с этим активом стабильно, мы будем использовать описанный выше инструмент «истинный средний диапазон». Если он находиться в средней зоне окна или выше – время торговать возникающие паттерны. Если же ATR ниже окна, то ни о каких торгах речи быть не может. Казалось бы, все просто. Давайте посмотрим на работу индикатора в деле.

Как установить

Индикатор ATR представляет себя кривую, которая варьируется в широком коридоре значений. Чтобы использовать этот инструмент технического анализа, необходимо добавить его на график. Так как это стандартный элемент торгового терминала, никаких дополнительных установок не потребуется. Заходим в наш МТ4, в меню вставка выбираем раздел Индикатор. Далее нажимаем на вкладку «Пользовательский» – ATR. Выскочит окно с настройками. Ставим галочки на «разрешить импорт DLL», «разрешить импорт внешних экспертов». Нажимаем ОК и индикатор появится на грфике. Теперь можно вовсю «юзать» данный показатель.

Правила торговли

Как видите, ATR очень прост в использовании. Но все же он имеет некоторые нюансы и правила. Разберем основные:

• Торгуем на H1
• Входим в сделки только тогда, когда уверены, что паттерн сформирован
• Направление входа по направлению паттерна
• Индикатор находиться выше условной средней линии
• Стоп-Лосс и Тейк-Профит – 60 и 20, соответственно.

Если Вы обнаружили, что стоимость рисует новые максимальные значения, а индикатор в свою очередь снижается, то можно говорить о дивергенции на рынке. Трейдеры потеряли интерес к направлению и нет никакой уверенности, что тенденция сохранится. А вот если цена достигает новых высих точек, и показатель солидарен, достигает максимумов, то все участники рынка уверенно демонстрируют продолжение тренда.

Алгоритм работы

• Настраиваем индикатор;
• Устанавливаем на график;
• Анализируем движение;
• Рассчитываем показатель исходя из вышеописанных правил;
• Работаем только около «ключевых точек».

В качестве недостатков обычно указывается один – при большом периоде atr может запаздывать, указывая не текущую а прошлую волатильность.

Вывод

Мы изучили принцип работы ATR и торговли с ним, и теперь можем смело применять его в своей торговле. Он будет полезен в качестве информационного источника, но никак не точного прогноза на форекс. Он анализирует изменчивость актива в текущий момент и лишь описывает ситуацию. Если использовать его в дополнение к другим индикаторам, то можно добиться неплохих успехов и совершать прибыльные сделки.

Как работают индикаторы форекс фильтр флета

Индикаторы форекс фильтр флета в нашей серии веб-семинаров по форекс-форекс от DailyFX наш 1-й вебинар посвящен созданию простой стратегии с использованием осциллятора силы, уровней поддержки / сопротивления, положительного соотношения риска и прибыли и калькулятора риска. Этот урок обычно заканчивается множеством вопросов от трейдеров, пытающихся найти большее преимущество, объединяя вместе больше инструментов, чем предоставленных, и это хорошо. Здорово экспериментировать и проверять разные идеи.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Однако проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что многие трейдеры пытаются использовать инструменты, не зная в полной мере сильные и слабые стороны инструментов; часто группируют похожие индикаторы вместе или упускают важный набор инструментов, которые, возможно, стоит рассмотреть. Поэтому сегодня я разбил 3 инструмента, известных как «фильтры»,– индикаторы форекс фильтр флета,– которые можно использовать в различных типах стратегий.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Индикаторы форекс фильтр флета

Мы все слышали поговорку « тренд – ваш друг» или «торгуйте по пути наименьшего сопротивления». Эти фразы используются трейдерами, которые хотят торговать в том же направлении, что и общий тренд. Но что, если нам будет трудно определить тренд? Что нам делать, если мы не уверены в
смещении нашего направления?

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Отличным инструментом для добавления в стратегию на основе тренда является 200-периодная простая скользящая средняя. Усредняя цену закрытия за последние 200 баров, мы можем видеть, находится ли текущее ценовое действие выше или ниже среднего.

Узнайте Forex : 200-периодная простая скользящая средняя.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Каждый раз, когда мы видим цену выше 200-периодной линии скользящей средней, мы должны искать возможности покупки. Каждый раз, когда мы видим цену ниже линии скользящей средней, мы должны искать возможности продажи. Это гарантирует, что мы торгуем в том же направлении, что и преобладающая тенденция.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Мы также можем принять во внимание силу существующего тренда тем, насколько далеко цена отошла от 200-периодной скользящей средней. Чем дальше цена от среднего, тем сильнее тренд. Это можно увидеть на графике выше. Сильный нисходящий тренд, сопровождаемый более ручным восходящим трендом .

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Фильтрация торговой стратегии диапазона. С текущим снижением волатильности Форекс многие трейдеры перешли на использование стратегий с ограниченным диапазоном. Стратегия диапазона пытается купить дешево и продать дорого, когда цена движется в основном в сторону. Единственная проблема заключается в том, что иногда динамика рынка может измениться, превратив пары ранжирования в пары, которые могут начать тренд. Также здесь можно использовать стратегию последний поцелуй.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Чтобы смягчить диапазон торговли во время этих переходных периодов, мы можем использовать технический индикатор, который называется Average Directional Index или ADX. ADX не является фильтром направления. Это фильтр, который сообщает нам, находится ли валютная пара в тренде , а у нас нет. Чем выше ADX, тем сильнее тренд вверх или вниз. Чем ниже ADX, тем больше валютная пара движется вбок.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

На приведенном ниже графике показан период времени, когда цена находилась в тренде, а затем изменилась до диапазона. Ключевой уровень для ADX — 25. Когда ADX ниже 25, мы должны сосредоточиться на стратегиях, связанных с торговым диапазоном. Любое значение выше 25 не подходит для торговли по диапазону и может подойти для трендовой торговли, если ADX движется достаточно высоко.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Изучите Форекс: Ограничение диапазона, когда ADX моложе 25 лет. А также – индикаторы трендовые и осцилляторы.

p, blockquote 12,0,1,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Устраняя наши диапазонные сделки, когда ADX выше 25, у нас больше шансов на получение прибыли.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Фильтрация любой другой стратегии. Последний фильтр в моем списке – это универсальный индекс спекулятивных настроений, или SSI. SSI сообщает нам соотношение покупателей и продавцов каждой основной пары. Мы хотим использовать SSI, ища торговые возможности напротив толпы розничной торговли. Поэтому, когда большинство людей покупают, мы должны искать продажи, и наоборот.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Для получения дополнительной информации об использовании SSI, прочитайте My Favorite Trader Tool, Как использовать SSI. Learn Forex: график, отображающий обратную связь между ценой и SSI

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Точная настройка с фильтрами. Надеюсь, эта статья дала вам идеи о том, как улучшить свою собственную стратегию, торгуете ли вы трендами, диапазонами или чем-то совершенно другим. Если вы хотите протестировать любой из этих фильтров без риска, загрузите бесплатную демо-счет сегодня с бесплатными графиками и данными о ценах в реальном времени. Удачной торговли!

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Индикатор фильтр флета

Индикатор фильтр флета MT4 основан на отфильтрованной скользящей средней. Индикатор выдает тренд после отфильтрованных сигналов непосредственно на график, а его сигналы очень легко понять и торговать. Фильтр трендов для Metatrader 4 рисует цветную линию в отдельном окне MT4. Зеленые линии показывают, что тренд идет вверх, и пришло время открыть позицию на покупку.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Красные линии показывают, что тренд идет вниз, и пришло время открыть позицию на продажу. Желтые линии указывают на то, что тренд ограничен диапазоном или является плоским, и мы ждем нового направления тренда, мы будем придерживаться текущей торговой позиции. Период по умолчанию для фильтра периода MA установлен на 9, но это значение можно настроить.
Скальперы, дневные и свинг-трейдеры могут воспользоваться этим индикатором форекс, а также рендж барами.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Основные торговые сигналы следующие:

• Сигналы от индикатора Trend Filter Forex MT4 легко интерпретируются и выглядят следующим образом;
• Сигнал на покупку: Открывайте позицию на покупку, когда индикатор рисует зеленую линию (бычий тренд);
• Сигнал на продажу: открыть позицию на продажу, когда индикатор рисует красную линию (медвежий тренд);
• Нет сигнала: желтая линия, придерживаться текущей позиции на покупку / продажу;
• Выход из сделки: закройте открытую сделку при появлении противоположного сигнала или используйте свой собственный метод выхода из сделки.

Фильтр флета

Часто говорят, что квартира является «убийцей» депозитов трейдеров, торгующих по тренду . Это действительно так. Если ваша торговая система демонстрирует хорошие результаты в случае сильного тренда на рынке, она не будет работать хорошо в случае плоского рынка.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Опытные трейдеры, которые используют фильтр флета знают, что после бокового движения цена часто движется в тренде. Долгосрочный флет может быть использован как сигнал о дальнейшем восходящем тренде, хотя это не всегда так.

p, blockquote 24,1,0,0,0 —>

Период квартиры – это период неопределенности, когда сложно делать какие-либо прогнозы. Когда цена движется в узком диапазоне без направленного движения, практически невозможно определить направление будущего движения.

Тренд и квартира. Тренд – это направленное движение цены. Есть бычий тренд – на финансовых рынках это рост цен на активы. Эта тенденция связана с быком, который подбрасывает добычу на рога. Существует также медвежий тренд, когда цена актива падает.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Эта тенденция связана с медведем, который раскачивает свою добычу сверху вниз. Трейдер всегда должен учитывать текущий тренд и торговать в соответствии с ним. В случае восходящего тренда трейдер должен купить, в случае нисходящего — трейдер должен продать.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Тренд — друг трейдера. Боковое движение также называется плоским. Я определяю флет как боковой тренд.Это помогает понять шаблоны разворота на Forex. Ценовое движение может не только измениться от восходящего тренда к нисходящему тренду, но также может пойти и в сторону!

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Это факт, который часто упускают из виду многие трейдеры, которые теряют деньги. Флэт на Форексе – это период времени, когда сила быков и медведей равны, что затрудняет формирование определенного тренда; поэтому цена не имеет определенного тренда и движется в определенном ценовом диапазоне. Флэт – ловушка для неопытных трейдеров.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Методы определения рыночных условий. Я использую три метода определения состояния рынка: индикаторный, графический и сессионный. Давайте внимательнее посмотрим на них.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Индикаторный метод определения рыночных условий. Трейдер может использовать различные индикаторы объема, такие как: ADX, импульсный флет, Parabolic SAR, полосы Боллинджера, Trend Filter, Xaser FV, также скачать индикатор triggerlines и другие.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Индикаторы объема могут быть использованы для подтверждения квартиры. Обычно в течение периода квартиры они показывают более низкие значения, чем в другое время. Однако, если торговый канал имеет широкий диапазон, трейдер должен использовать некоторые другие инструменты для определения рыночных условий.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Индикатор основан на теории финансовых временных рядов, которые представляют фрактальные временные функции.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Использование индикатора в торговле:

1. Если показатель меньше 0,5, он показывает тренд. Низкое значение показывает, что тренд ослабевает или что может начаться коррекция ;
2. Если показатель больше 0,5, он показывает флет. Очень высокое значение показывает развитие тренда;
3. Если индикатор около 0,5, он показывает неопределенность, и в этом случае лучше не торговать.

Индикатор iVAR может использоваться в качестве дополнительного сигнала, подтверждающего сигналы других индикаторов. Он показывает формирование тренда, но не показывает направление движения.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Альтернативная возможность – торговля внутри канала, но вы должны учитывать, что расстояние от верхней до нижней линий должно быть достаточно большим.

p, blockquote 36,0,0,1,0 —>

Иногда форма свечи помогает определить рыночные условия. Если тело свечи необычно короткое, а оттенок очень длинный, это говорит о том, что ни покупатели, ни продавцы не имеют преимущества на рынке.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Сессионный метод определения квартиры. Этот метод особенно полезен для внутридневной торговли. Торговля на Форекс доступна 24 часа в сутки, но на самом деле торговый день состоит из нескольких торговых сессий.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Этот метод основан на рассмотрении каждой торговой сессии отдельно; как правило, после периода консолидации цены цена начинает сильно двигаться в любом направлении.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Если в течение одной торговой сессии цена была во флете , то в течение следующей сессии цена может двигаться в тренде, и наоборот.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

На рисунке выше показаны основные торговые сессии и пятиминутный график валютной пары EUR / USD

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Значение символов на графике:

• Ao — открытие азиатской сессии;
• Ло — открытие лондонской сессии;
• Нью-Йорк — открытие нью-йоркской и американской сессий;
• Лк — закрытие лондонской и европейской сессий.

В области 1, которая является азиатской торговой сессией, цена движется в узком канале (около 30 пунктов); С открытием лондонской сессии (область 2) цена движется в сильном тренде.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Активность различных торговых инструментов варьируется в течение торговых сессий. Например, волатильность основных валютных пар значительно увеличивается после открытия лондонского и американского рынков.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Помните! Трейдер должен хорошо изучить всю информацию об индикаторах, которые он / она собирается использовать для определения рыночных условий; Индикаторы используются только в качестве дополнительных инструментов анализа рынка.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Если вы используете графический метод определения квартиры, не забудьте посмотреть старшие таймфреймы . Разные временные интервалы могут показывать разные рыночные условия.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Учитывайте важную макроэкономическую статистику и экономические новости, так как они влияют на направление движения.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Старайтесь не торговать во флете, так как это может быть очень рискованно.

Источник https://news-hunter.pro/important/indikator-atr-filtruem-lozhnye-signaly-i-lovim-moment-dlya-zarabotka.pro

Источник https://binarix.ru/instrumenty-trejdera/kak-rabotayut-indikatory-foreks-filtr-fleta.html

Источник

Источник