Форекс тестер торговых стратегий — Forex Tester (ручной, советники, автоматический)

Форекс тестер – это специальная автоматизированная программа, которая способна воссоздавать рыночные условия на базе исторических данных и дает возможность трейдеру проверить прибыльность торговой стратегии, определить ее особенности, преимущества и недостатки, а также получить опыт торговли. Результаты тестирования используются для оптимизации системы, устранения ошибок, оценки актуальности ее использования в реальной работе.

До того, как применять новую стратегию в текущей торговле на рынке, трейдеры проверяют ее, чтобы из-за непредвиденных багов и особенностей не открывать убыточные позиции. Удобно использовать для этого специальные программы-тестеры, которые позволяют проверить стратегию на исторических данных.

Раньше торговые системы тестировали вручную и в реальном времени – трейдеры заключали сделки, отмечали все на графиках, вручную вводили данные в журнал, а потом анализировали. Но сегодня все задачи может выполнять компьютер, трейдеру остается лишь правильно выбирать программы и делать выводы.

Тестер дает возможность применять набор технических правил для торговли к набору исторических данных про движение цены, а потом анализировать прибыль и убытки, которые приносит стратегия в течение выбранного времени. Бэктестинг дает возможность оценить уровень прибыльности и убедиться в отсутствии ошибок, проанализировать сильные и слабые стороны стратегии, учесть все нюансы для более эффективной работы в реальных условиях.

Что такое тестер стратегий для Форекс

Тестер стратегий Форекс – это специальная программа для терминала , которая позволяет на базе имеющихся исторических данных открывать позиции и проверять результат. В чем-то процесс напоминает перемотку видео: сначала нужно загрузить график, потом отправить ордер (выставить тейк-профит и стоп-лосс по необходимости) и быстро перемотать на момент закрытия сделки.

В итоге трейдер буквально за несколько секунд может увидеть результаты полноценной сделки .

• Пример теста стратегии смотрите в видео — Волшебный треугольник:

Основные достоинства тестеров стратегий:

1. Невозможность подсматривать график и делать поблажки себе, что случается при ручных тестированиях на истории.
2. Отсутствие необходимости учитывать множество данных , что-то записывать и запоминать – по завершении процесса тестирования программа выдаст полный отчет с суммами заработка, процентом убыточных/прибыльных сделок, степенью просадки и т.д.
3. Быстрая перемотка графика – процесс тестирования идет быстро (в отличии от демо-счета, к примеру, где тест проводится в режиме реального времени).

Из недостатков тестера стратегий можно выделить такие, как пропуск важных психологических нюансов (так, если перемотка дает возможность увидеть быстрый результат, в реальных условиях трейдеры не всегда ждут нужное время), отсутствие тиковых данных, что исключает возможность тестирования скальпинговых стратегий на маленьких тайм-фреймах. Но для М15 и выше уровень погрешности минимальный.

Факторы, влияющие на результат тестирования:

• Качество данных, на которых осуществляется тестирование – тут важно выбрать надежный источник, предоставляющий достоверную информацию.
• Детерминизм – изменение результатов при применении одной и той же системы к набору данных подряд несколько раз: результат должен быть 100% идентичным. Логика торговых операций – тестер стратегий должен работать реалистично и логично. И пусть он не полностью отображает реальную ситуацию на рынке (ведь отсутствуют такие факторы, как отклонения, проскальзывания и т.д.), но точность должна быть максимальной. В процессе тестирования могут использоваться данные бара или тика: второй вариант дает идеальное историческое моделирование. Чем более длинный период, тем более точны результаты.

Что такое бэктестинг Форекс и как работает тестирование стратегий Форекс

Новые стратегии торговли, которые трейдер еще не использовал в работе, опасно сразу применять для открытия реальных сделок. Есть риск, что стратегия убыточная , что будет выдавать ошибки или просто не подойдет трейдеру по стилю торговли. Торговые системы применяются к определенному набору исторических данных об изменении цены, а сделки реконструируются на этой информации.

По сути, для теста используются действительные показатели цены , просто не текущие, а прошлые. Рынок же имеет свойство повторять свои изменения, он цикличен и закономерен, поэтому есть большая вероятность того, что если цена актива менялась определенным образом в прошлом, она так же себя поведет и в будущем. И применение стратегии для открытия сделок на этих данных даст результат, близкий реальной торговле.

Показатели, которые могут использовать трейдеры во время теста:

• Общая рентабельность собственного капитала (он же ROE): прибыльность, показанная в процентах от общей суммы вложений.
• Общая прибыль/убытки (P/L) , к которым привела стратегия, показанные в процентах от вложений.
• Соотношение общего коэффициента убытка/усиления – соотношение числа сделок к убытку/прибыли.
• Ежегодный ROE: общая сумма прибыли, которую обеспечивает стратегия Форекс на протяжении года. – нисходящие/восходящие тренды, рыночные условия для системы.
• Коррекция с учетом рисков возврата: подсчет дохода в отношении к риску, которые обеспечивает система.

Все вышеперечисленные показатели способны продемонстрировать сильные и слабые стороны стратегии , обеспеченный ею уровень прибыли и другие важные нюансы.

4 лучших тестера торговых стратегий для Forex

Благодаря широкому функционалу MetaQuotes Software и свободному доступу к языку программирования , библиотекам MQL, платформа предоставляет массу возможностей для осуществления тестирования. MetaTrader включает предустановленный стандартный тестер советников, также в сети можно отыскать много ручных программ, созданных пользователями.

Самые популярные тестеры стратегий:

• TSTester 2 – удобный и простой тестер, дает хорошие результаты.
• FX Blue Trading Simulator 3 – функциональная программа с большим количеством разных опций.
• SimpleFXTester – популярная программа с возможностью открывать позиции в отдельном окне.
• Forex Tester 4 – внешний тестер, не включенный в терминал.

TSTester 2

Данный тестер доступен бесплатно как советник для торгового терминала MetaTrader 4.

Как запустить тестер:

Далее откроется окно тестера с графиком, торговой панелью, при помощи которой выполняют операции.

Символы управления перемоткой:

• Кнопка Play – запуск визуализации или постановка на паузу.
• Крупный символ перемотки вверху – остановка графика по закрытии свечи.
• Маленький символ перемотки под часами – дает возможность останавливать прокрутку на нужном времени дня.
• Символ молнии – включает на максимум перемотку.

Кнопки открытия сделок:

• SL – стоп-лосс.
• ОР – отложенные ордера.
• BE – переход в безубыток по достижении стоимостью определенного уровня.
• ТР – тейк-профит.
• Поле Lot – выбор объема сделки.
• Sell/Buy – открытие продажи/покупки по текущей цене.
• Fixed/Auto – изменение формата расчета ордера в лотах/процентах.

Объяснение к кнопкам закрытия:

• Modify – изменение параметров позиции.
• ID и стрелки – выбор нужного ордера с присвоением ему номера.
• Close – закрытие сделки.
• All – применение изменений к уже открытым ордерам.

Основные преимущества тестера TSTester 2:

• Возможность выставления стоп-лосса и тейк-профита непосредственно на графике.
• Демонстрация возможного убытка/прибыли в долларах над линиями фиксации сделок.
• Широкий функционал , касающийся перемотки графика, с возможностью останавливать в определенные часы дня или на закрытии свечей.
• Наличие отложенных ордеров , перевода в безубыток.
• Удобство расчета лота в процентах от депозита.

Из недостатков стоит упомянуть: устаревший дизайн, который может показаться сложным начинающим; плохое взаимодействие с пользовательскими индикаторами. С тестером нужно немного поработать для лучшего понимания функций, но результат того стоит.

FX Blue Trading Simulator 3

Также бесплатный тестер , который устанавливается в терминал МТ4 через программу. Чтобы начать работать с тестером, нужно на этом официальном сайте создать аккаунт. Порядок таков: указание адреса электронной почты, пароля и логина, имени и фамилии, телефона (на него придет сообщение с уникальным электронным адресом, на который нужно сразу отправить письмо для активации аккаунта).

Инструкция по запуску FX Blue Trading Simulator 3:

• Запуск файла установки, выбор терминала.
• Настройка стандартным образом – загрузка котировок, запуск терминала, тестера.
• Ввод логина/пароля в системе.

Работает тестер достаточно удобно – вверху слева есть панель управления, тут открываются сделки нажатием на «Купить/продать», указываются стоп-лосс и тейк-профит. Скорость прокрутки графика, постановка на паузу, завершение теста регулируются в панели тестера, которая находится внизу. Тейк-профит и стоп-приказ можно двигать на графике за фиолетовый/красный символ (линии не двигаются).

Тут есть функция, которая отсутствует в других тестерах – открытие/закрытие сделки при пересечении любой из линий (трендовой прямой, горизонтального уровня). Нужно просто нажать на нее при тестировании зажатой кнопкой Alt.

Главные достоинства тестера стратегий:

Наличие окна быстрой торговли.
• Возможность менять стоп-лосс и тейк-профит непосредственно на графике. .
• Возможность установки в торговый терминал MetaTrader 5.
• Возможность открытия/закрытия позиций при пересечении трендовых/горизонтальных линий.

Несколько недостатков: инструменты ускорения прокрутки стандартные (перемотку не получится настроить до окончания бара/свечи), необходимость вводить вручную тейк-профит и стоп-лосс. Данный тестер достаточно эффективен, но в долгосрочной перспективе не очень удобен.

SimpleFXTester

Этот тестер трейдерами любим не так сильно, как рассмотренные два, но также может подойти для выполнения теста стратегий. Актуален для систем с большим числом индикаторов , где торговая панель лишь мешает и становится причиной сбоев. Устанавливается тестер стандартно: копированием файлов в папку с каталогом в терминале и последующими действиями.

Управление тестированием осуществляется посредством использования внешней программы, которая поставляется в комплекте с советником. Система не слишком удобная, предполагает длительную проверку стратегий через нее, но настраивается просто и актуальна для некоторых систем.

Forex Tester 4

Данный тестер платный, работает без терминала , стоит 99-170 долларов США (точная сумма зависит от выбранного тарифа, но бывают и акции со скидками, как сейчас ⇒).

Основные возможности тестера стратегий Forex Tester 4: отображение на графике выхода новостей, возможность тестировать несколько валютных пар на разных ТФ, наличие конвертера для импорта индикаторов из МТ4 и визуального конструктора стратегий (дает возможность в несколько кликов создавать своих советников, тут же проводить тестирование), возможность учета тиков (для скальпинга актуально), тестирование одновременно нескольких стратегий (автоматических/ручных). Рассмотреть все функции можно на сайте.

Интерфейс программы удобен и напоминает терминал МТ4 – так же оформлены графики, есть панель инструментов. На шкале времени отмечены новости, что дает максимум возможностей для анализа стратегий, построенных на фундаментальных данных.

График перематывается в верхней панели, есть функция пролистывания к следующей свече, конструктор стратегий.

Главные плюсы Forex Tester 4:

• Больше 6 лет тиковых и 16 лет минутных данных по валютным парам.
• Большое количество настроек (свопы, баланс, комиссии, спреды и т.д.).
• Масса индикаторов, методов построения графика (японские свечи, бары, Ренко, Heiken Ashi).
• Больше 900 инструментов.
• Отображение новостей прямо на графике.
• Подсчет размеров лота в автоматическом режиме в соответствии с риск-менеджментом.
• Возможность тестировать одновременно несколько ТФ и инструментов.

Кроме того, тестер обладает массой других преимуществ и его единственным минусом является стоимость (впрочем, невысокая для инструмента такого уровня).

• Пример еще одного теста — Малыш:

Ручной тестер стратегий

Объем работ большой, но сделать это реально. Такой вариант тестирования предполагает выборку исторических данных и прохождение через них : инструмент для составления графиков дает возможность перейти в бар для наблюдения всех движений цены и показателей производительности.

Главные преимущества ручного тестирования:

• Возможность выполнить задачу в любое время в любом терминале .
• При выполнении каждой сделки трейдер учится понимать, как работает стратегия, видит преимущества и недостатки, особенности, может что-то откорректировать и улучшить, исключить ошибки.
• Повторное тестирование вручную моделирует в реальном времени механизмы торговли – вход/выход из рынка, управление рисками и т.д.

Как протестировать торговую стратегию с помощью Excel

Тестирование в Excel не так сложно, как может показаться на первый взгляд . Используются стандартные алгоритмы в электронной таблице, поэтому тот, кто умеет ее использовать, без труда разберется с вводом настроек и полученным результатом.

Тест осуществляется на реальных котировках – в данном примере используются данные Dukaskopy с начала 2010 года. Чтобы понять, как проводится тест, нужно разобраться в самой системе , взятой в качестве примера. Итак, было замечено, что самые сильные движения GBP/USD по тренду происходят в одно время в течение лет – после построения гистограммы связи волатильности пары и времени суток стало ясно, что сильные движения цены происходят в 8-12 и 13-17 часов.

На часовой график устанавливается SMA (период 50), которая выступит индикатором направления тренда в системе. Правила входа/выхода: в 8.00 если цена на графике выше SMA, открывается позиция на покупку, если ниже – продажу. В 12.00 сделка закрывается.

Так же происходит после обеда. Система включает минимум переменных, поэтому на истории проверяется хорошо. Необходимо выяснить, дает ли стратегия прибыль.

Как проверить систему в Excel:

• На Dukaskopy взять котировки во вкладке «Рынки и инфо/Исторический Data Feed». В окне выбрать нужный актив, временной промежуток, период времени, за который нужны котировки. Далее «Скачать». Файл сохранить в формате .csv.
• Импортировать данные в Excel: нажать вкладку «Данные/Из текста». Запустится мастер импорта текстов, нажать на первой вкладке «Далее», на второй галочки поставить напротив «Пробел», «Запятая». На последней для первого столбца поставить формат «Дата», нажать «Готово».
• Данные импортировать в ячейку А1 .
• Чтобы привести котировки в норму , нужно удалить колонку Volume. Выделить 4 последних столбца, нажать Ctrl+F, точки заменить на запятые.
• В котировках есть все дни недели , нужно убрать СБ и ВС за ненадобностью: в свободном столбце выполнить функцию «ДЕНЬНЕД», выбрать первую дату таблицы, тип для определения дня недели поставить 2, нажать Enter. Теперь в ячейке А2 появится цифра для обозначения дня недели – если курсор навести на нижний правый угол ячейки с данными до того, как появится крестик, а потом кликнуть в момент ЛКМ, получатся данные, которые были рассчитаны по формуле на всей таблице.
• Далее нужно выделить первую строку таблицы , установить фильтрацию на нее: оставить в таблице лишь 6 и 7 дни (СБ и ВС), выделить их, удалить. Также фильтрацией колонки Time убрать временные периоды, которые не используются: 0-7, 12-13, 17-23. Теперь нужно вычислить значения скользящей средней с использованием функций СУММ, СРЗНАЧ. На правой нижней ячейке в углу нужно кликнуть дважды, рассчитать значение SMA для всех котировок. Теперь вычисляется направление входа в рынок на основе значений SMA. Тут используется функция ЕСЛИ, продажам присваивается значение 0, покупке – 1. Осуществляется расчет по котировкам.
• В следующей колонке рассчитывается доход в соответствии с направлением позиции с функцией ЕСЛИ. Значения в колонке «Прибыль» суммируются функцией СУММ и число получено положительное – значит, система приносит доход.

Чтобы построить график прибыльности , можно рассчитать накопительный доход по позициям. График доходности строится по полученным данным системы.

За несколько минут удается получить данные про прибыльность торговой системы за время с января 2010 года и на их базе строится график.

Обладая минимальными знаниями работы с Excel , вполне реально проверить прибыльность стратегий. При изменении параметров переменных появляется возможность оптимизации любых стратегий для повышения доходности.

Тестеры Форекс – простые и понятные, а часто и наиболее эффективные методы проверки торговых стратегий на предмет уровня прибыльности. Поэтому используйте их обязательно перед реальной торговлей, так вы сбережете свои средства и поймете, прибыльна ли торговая система.

Источник https://strategy4you.ru/osnovy-forex-nachinayushchim/foreks-tester.html

Источник

Источник

Источник