Что такое волатильность рынка простыми словами

На самом деле, хотя многие и знают что-то о волатильности, но сравнительно небольшое количество трейдеров понимают, что успех их торговли в большой степени зависит от того правильно ли они определили волатильность пар на которых собираются торговать в данный момент.

Что такое волатильность на самом деле, простыми словами? Если вы скажете, что это активность валютной пары, то будете правы. Точнее, правы наполовину.

Потому что волатильность — это средний диапазон движения цены от минимальных значений к максимальным за определенный период времени.

«Средний диапазон» — вот именно это важно понять с самого начала. И именно это понимание и умение пользоваться этими знаниями помогут сделать вашу торговлю бинарными опционами или на рынке Форекс более безопасной и прибыльной.

Даже более того — умение определять волатильность на валютном рынке непосредственно перед торговлей, поможет вам правильно выбирать стратегии для торговли и не разочаровываться. Особенно это касается хеджирования.

Что такое волатильность рынка

Как уже было сказано выше, волатильность — это средний диапазон движения цены от минимальных значений к максимальным, за определенный период времени .

Для начала давайте разберемся, что такое волатильность, простыми словами.

Возьмем простой пример, знакомый еще со школы. Как вы вычисляли среднее значение? Позавчера вы получили 3 пятерки, вчера 4, а сегодня 1. Сколько, в среднем пятерок вы получили за три дня? Восемь? Нет, не правильно! Это будет общее количество.

А среднее значение вычисляется так: количество делится на время. То есть 3+4+1=8/3. Итого, среднее количество пятерок полученных за один день равняется — 2,666666666666667! Вот такая арифметика. Так же можно подсчитать сколько пятерок вы получали в час, минуту, секунду.

Поэтому у нас в стране средняя зарплата равняется 30 000 рублей! Не верите? А это правда! Где-то в центре менеджер по продажам автомобилей получает 50 000 рублей, а в глубинке, слесарь дядя Ваня — 10 000. 50 000+10 000/2=30 000!

Поэтому трейдер не знающий, что такое волатильность рынка валют, садится в свободное время и зная, что EUR/USD (евро/американский доллар), одна из самых волатильных пар, начинает торговать. Хотя в данный момент пара может быть не волатильна вообще.

И, если вам говорят, что евро/доллар в среднем, за день, проходит 70-100 пунктов, то обязательно уточните в какое именно время. За день берется усредненное значение по часам.

И получается то же, что и с зарплатой — в один час пара может пройти 10 пунктов, а в другой — 50! Среднее значение — 30.

И не стоит забывать момент, что волатильность не означает движение цены строго в одну сторону.

За европейскую и американскую сессии пара действительно может пройти 70 и более пунктов, а вот во время тихоокеанской и азиатской может даже не преодолеть барьер в 20 пунктов.

Вот и подумайте, что будет если вы сядете в азиатскую сессию торговать пробойной или канальной стратегией?

Волатильность валютных пар

Специально для заинтересованных читателей нашел сравнительную таблицу волатильности пар в разные торговые сессии Форекс. Можете использовать, как шпаргалку:

Как видите в таблице есть сравнительные характеристики волатильности для некоторых валютных пар. Но не для всех. А как быть, если вы хотите торговать на паре, которой в таблице нет? Самое простое решение — не торговать на таких парах, не так ли? Шутка!

Индикаторы волатильности

В терминале Meta Trader4 есть два индикатора, которые могут помочь определить волатильность любой валютной пары. Это — индикатор ATR (Average True Range) и индикатор Heiken Ashi.

Индикатор волатильности ATR — покажет активность рынка на истории и в текущее время, а индикатор Heiken Ashi — уточнит, как двигалась цена на определенной свече и покажет усредненное значение. Для понимания общей картины, используются совместно.

Не буду останавливаться подробно на этих индикаторах, особенно ATR не совсем прост для понимания новичков. Возможно напишу отдельные статьи по работе с этими индикаторами. Но, если кому интересно разобраться сейчас, то в Гугле полно информации, только спросите.

Именно для новичков я хочу порекомендовать другой, более понятный индикатор — Forex Profit Supreme. Я уже писал о нем в этой статье, там же сможете его скачать, а заодно изучить стратегию с его использованием.

Как видите, в нем есть большой плюс — он показывает не только волатильность пар, но и направление тренда, его силу, а так же наиболее высокую волатильность рынка в данный момент.

Шпаргалка по волатильности

Давайте теперь подведем небольшой итог. Он также будет вам шпаргалкой в успешной торговле бинарными опционами и валютами Forex:

• В разные торговые сессии важно выбирать валютные пары, которые волатильны именно в этой торговой сессии! Если одна пара отлично подходит для одной сессии, то не факт, что она подойдет для другой;
• Волатильность валютной пары не означает тренд;
• Волатильность пары не означает прохождение большого количества пунктов. Пара может быть волатильной, но колебаться в пределах пары-тройки десятков пунктов, например EUR/JPY;
• Перед началом торговли важно проанализировать наиболее волатильные валютные пары. Возможно волатильность идет в небольшом диапазоне и на рынке флет;
• Для успешной торговли важно знать расписание торговых сессий и пары наиболее волатильные в определенные сессии. Это поможет определиться с выбором стратегии.

А теперь шпаргалка по наиболее волатильным валютным парам:

1. В азиатскую сессию наиболее волатильные пары — GBP/JPY — 112 пунктов, GBP/CHF — 96 п, USD/JPY — 78 п, EUR/ JPY — 75 п.
   Важных финансовых новостей из других стран почти нет, рынок спокоен. Но бывает хороший тренд на валютных парах связанных с японской йеной из-за колебаний ее курса.
2. Европейская сессия — GBP/CHF — 150, GBP/JPY — 145, USD/CHF — 117, GBP/USD — 112.
   В европейскую сессию выходит большое количество новостей, которые оказывают влияние на все валютные пары связанные с евро. Пожалуй это самая живая сессия для торговли, так как в это время, из-за всего этого сыра-бора, наблюдается повышенная волатильность практически по всем парам.
3. Американская сессия — GBP/CHF — 129 п, GBP/JPY — 119 п, USD/CHF — 107.
   Так как США имеют большое мировое значение, как и валюта страны — доллар, все новости выходящие в американскую сессию будут значительно влиять на все валютные пары связанные с $. Следовательно волатильность этих пар тоже будет повышена.

Не буду говорить про «межсезонье», то есть про то, как ведут себя валютные пары, когда пересекается время сессий. Здесь каждый может сделать простой вывод — наиболее волатильными парами будут пары связанными с валютами стран в которых сейчас сессия.

И в заключении статьи стоит обратить ваше внимание на одну особенность в шпаргалке, точнее на одну пару — GBP/CHF. Заметили, что эта пара волатильна в любую сессию, хотя и кажется, что не связана ни с евро, ни с долларом, ни с йеной?

Но так кажется только непосвященным. На самом деле еще как связана! Такие валютные пары называются — кроссы. И расчет в них происходит следующим образом — GBP/USD*USD/CHF. Чтобы лучше понять рекомендую прочитать эту статью про валютные пары.

Ну, надеюсь объяснил простыми словами, что такое волатильность на самом деле? Если вы хотите сделать вашу торговлю на финансовом рынке более прибыльным, то не пренебрегайте волатильностью и — шпаргалка вам в помощь!

Индикатор волатильности Чайкина: как зарабатывать на ценовых колебаниях Форекс

Диапазон ценовых колебаний рынка часто измеряется индикатором волатильности, разработанным Марком Чайкиным – ведущим экспертом в области трейдинга финансовыми активами. Это достаточно простой и весьма удобный инструмент технического анализа, позволяющий достоверно определить глубину динамики рынка. Индикатор оценивает дистанцию между экстремальными значениями рыночного курса – локальным максимумом (HIGH) и локальным минимумом (LOW) – за анализируемый промежуток времени.

Индикатор волатильности Форекс, однако, не является самостоятельным средством изучения рынка. Его рекомендуется использовать в тесной увязке с иными системами рыночного анализа – индикатором MACD, скользящими средними, прочими инструментами. Особенности вычисления и применения данного показателя в MetaTrader4 следует рассмотреть более детально.

Описание индикатора волатильности

Индикатор волатильности Чайкина (CHV) базируется на расчете рыночного спреда, то есть разницы между максимальным и минимальным значением курса для актуальной свечи. Результат данного действия сглаживается посредством экспоненциального скользящего среднего (EMA), вычисляемого за анализируемый интервал времени. Определение волатильности осуществляется следующим образом:

1. Вычисляется разница курсов для текущей свечи по формуле H–L(i), где H – ценовой максимум текущей свечи, L – ценовой минимум текущей свечи, (i) – номер, обозначающий текущую свечу. Результат данного действия сглаживается по формуле EMA. Выглядит она так: EMA(H–L(i), n). В этой формуле символом n обозначается количество периодов (свечей) в анализируемом промежутке времени.
2. Вычисляется разница цен для свечи, образовавшейся раньше на n-периодов, по формуле H–L(i–n), где (i–n) – номер соответствующей свечи. Итог этого действия также подлежит сглаживанию по формуле EMA. Выглядит эта формула следующим образом: EMA(H–L(i–n), n).
3. Из величины EMA(H–L(i), n) вычитается величина EMA(H–L(i–n), n). Полученное значение делится на величину EMA(H–L(i–n), n) и умножается на 100%.
4. Результат выполнения всех вышеперечисленных действий будет являться значением индикатора волатильности рынка (CHV).

На рабочем экране этот аналитический инструмент отображается в отдельном окне. Волатильность рыночной цены он интерпретирует в виде линии, направленность которой подает трейдеру следующие сигналы:

1. Восходящее движение линии CHV указывает на рост волатильности.
2. Нисходящее движение линии CHV говорит о снижении волатильности.
3. Колебание линии CHV в узких границах свидетельствует о рыночной неопределенности при низком уровне волатильности.

Установка индикатора в MetaTrader4

Рассматриваемый индикатор волатильности (CHV) не является составной частью базового инструментария онлайн-платформы MetaTrader4. Чтобы пользоваться индикатором волатильности в MT4, следует сначала скачать его через интернет, а потом скопировать полученные файлы в нужную папку данного терминала. Так, файлы CHV (Chaikin’s Volatility) перемещаются трейдером в каталог Indicators, находящийся в папке MQL4 онлайн-платформы MT4. Затем следует перезапустить терминал. В списке пользовательских индикаторов (раздел Вставка) необходимо найти и выбрать CHV (Chaikin’s Volatility).

Рисунок 1. В списке пользовательских индикаторов MT4 следует выбрать CHV

Кроме того, быстро добавить этот инструмент на рабочий график можно через навигационное окно MT4 (после перезапуска данной программы).

Рисунок 2. Добавление CHV через навигационное окно MT4

Параметры индикатора Чайкина

Окно настроек CHV предусматривает возможность изменения трех входных параметров:

1. SmoothPeriod – период сглаживания, используемый для расчета значений скользящего среднего. По умолчанию задается параметр 10.
2. ROCPeriod – порядковый номер японской свечи на графике котировок, экстремальные значения которой (HIGH, LOW) учитываются при вычислении CHV. Стандартное значение этого параметра – 10. Иначе говоря, для расчета берется свеча (сессия), сформированная десять свечей (сессий) назад.
3. TypeSmooth – этим параметром определяется метод сглаживания, применяемый при вычислении значений CHV. Можно выбрать один из двух доступных вариантов: 1 – экспоненциальный метод, 0 – простой метод. По умолчанию задается 1.

Рисунок 3. Входные параметры CHV c настройками по умолчанию

Вышеупомянутые настройки, заданные для CHV по умолчанию, создатель этого аналитического инструмента посчитал наиболее подходящими. Конечно, пользователь вправе изменить эти параметры, установив иные значения. Однако менять стандартные настройки все же не рекомендуется начинающим трейдерам. Это можно делать лишь тогда, когда пользователь основательно разберется в особенностях функционирования индикатора. Преждевременная и необдуманная корректировка заданных параметров может привести к возникновению серьезных ошибок в работе CHV, что обусловит ложные сигналы.

Как работать с индикатором Чайкина

Необходимо также ознакомиться с особенностями применения индикатора волатильности Чайкина, использование которого в Форекс-трейдинге может оказаться высокоэффективным и весьма результативным. Как отмечают многие эксперты, по принципу действия CHV имеет явные сходства с индикатором ATR (Average True Range). Однако между этими инструментами анализа существует одно важное отличие, из-за которого Chaikin’s Volatility ощутимо проигрывает своему основному конкуренту – ATR. Дело в том, что CHV не способен адекватно учитывать ценовые разрывы (гэпы), нередко возникающие на рынке по причине значительных различий между ценами OPEN (открытие) и CLOSE (закрытие). При внутридневном трейдинге данное обстоятельство не имеет существенного значения. Если же спекулятивная торговля ведется на более длительных интервалах времени (таймфреймах), то могут возникать некоторые неудобства.

Если рассматривать другие аспекты трейдинга финансовыми активами, то работа с CHV не предполагает каких-либо сложностей. Интерпретировать сигналы Chaikin’s Volatility очень просто. Если волатильность ощутимо возрастает на коротких временных интервалах (таймфреймах), это говорит о высоковероятном достижении курсом нового локального минимума. Кроме того, это может указывать на завершение медвежьего тренда.

Когда волатильность уменьшается на средних и продолжительных интервалах времени (таймфреймах), можно вести речь о высокой вероятности формирования нового ценового максимума. Однако в этой ситуации бычий тренд, судя по всему, пребывает на финальном этапе своего развития.

Рисунок 4. Индикатор волатильности CHV в отдельном окне ценового графика

Когда CHV достигает экстремальных ценовых значений (максимумов, минимумов), на рабочем графике возникают точки высоковероятного разворота действующего тренда. Рынок в этом случае ожидает ценовую коррекцию или, как вариант, кардинальную смену направленности существующей тенденции. Как правило, этому сопутствует значительное уменьшение уровня волатильности. Чем больше дистанция между актуальным рыночным курсом и локальным ценовым экстремумом, тем выше уровень волатильности.

Помимо этого, показателем высоковероятного разворота является пересечение нулевой отметки линией CHV. Однако эксперты не рекомендуют сразу же реагировать на данный факт. Торговую операцию следует совершать лишь тогда, когда этот сигнал подтвердится иными средствами выявления рыночного тренда. Значимым свидетельством считается, например, соответствующий сигнал MA (скользящей средней).

Рисунок 5. Типичные сигналы CHV на Форекс

Если трейдер использует Chaikin’s Volatility, ему рекомендуется учитывать ряд существенных моментов:

1. Линия CHV зачастую достигает максимального значения при ценовой коррекции. Если данный факт установлен на рабочем графике, следует ожидать длительного движения курса в горизонтальном векторе.
2. Если целевой рынок пребывает в состоянии флета, этому обстоятельству неизбежно сопутствует чрезвычайно низкий уровень волатильности. Начало стабильного роста CHV указывает на предстоящее окончание горизонтальной динамики.
3. Если рассматриваемый индикатор начинает повышаться, это может указывать на формирование очередного ценового максимума. В подобной ситуации увеличение волатильности будет наблюдаться до установления рынком данного экстремума.
4. Стремительное падение линии CHV сигнализирует о замедлении актуального тренда. В самой ближайшей перспективе можно прогнозировать откат курса или сильную ценовую коррекцию.

Итоги

Индикатор Chaikin’s Volatility можно использовать как осциллятор, предназначенный для выявления значимых моментов, благоприятствующих открытию или завершению торговых позиций. Автор данного инструмента утверждает, что слишком высокий уровень волатильности указывает на пребывание целевого рынка в состоянии перепроданности. Низкий уровень волатильности свидетельствует о перекупленности целевого рынка.

Источник https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/volatilnost-valyutnyx-par/

Источник https://howtotrade.biz/indikator-volatilnosti-chaykina/

Источник

Источник