07/10/2022

Что такое Точки Пивот (Pivot Points); Примеры применения, Стратегии и Индикаторы

Содержание статьи

Что такое Точки Пивот (Pivot Points) – Примеры применения, Стратегии и Индикаторы

Точки Пивот и как их читать на графике, основные индикаторы и совмещение с Прайс Экшн и другими индикаторами. Примеры и особенности.

Точки пивот

Чтобы разобраться в том, что такое Точки Пивот, необходимо знать главные принципы торговли по уровням Сопротивления/Поддержки (Resistance/Support). Торговля по уровням Resistance/Support считается одной из наиболее простых и в то же время достаточно эффективных методик трейдинга на финансовых рынках.

Однако самой сложной задачей считается корректное выявление ценовых уровней. Практика показывает, что трейдеры решают этот вопрос разными способами – одни руководствуются принципом «круглых» цен, другие ориентируются на «психологические» ценовые уровни, третьи используют прошлые точки разворота рыночного курса. При этом общей для всех проблемой является субъективизм. По сути, трейдеры устанавливают уровни resistance/support, базируясь на личном опыте и собственном восприятии рынка.

Чтобы уменьшить влияние субъективизма и автоматизировать торговлю на отскоках/пробоях, в техническом анализе стал применяться индикатор Точки Пивот. Этот индикатор базируется исключительно на ценах предыдущих периодов, что исключает субъективный подход при определении важных уровней рыночного курса.

  • Что такое Точки Пивот (простыми словами)
    • Как расчитываются ключевые уровни
    • Методика ДеМарка
    • Методика Вуди
    • Методика Камарилла
    • Методика с учетом коррекционных уровней Фибоначчи
    • Как использовать точки пивот в торговле
    • Стратегия по точкам пивот: разворот свечи
    • Индикаторы точек пивот
    • Точки пивот и прайс экшн
    • Точки пивот и MACD
    • Подсказки для начинающих трейдеров
      • Заключение. Точка пивот – это хороший разворотный сигнал

      Стратегии Точек Пивот успешно используются для торговли самыми разными финансовыми инструментами – валютными парами, акциями, облигациями, драгоценными металлами, активами товарно-сырьевого рынка (например, нефтью, газом, промышленными металлами), производными финансовыми инструментами (опционами, фьючерсами).

      Сейчас вы узнаете в деталях, что такое Точки Пивот и как работать с ними.

      Что такое Точки Пивот (простыми словами)

      Точки пивот или Pivot Points (в переводе с анг. «Pivot» дословно переводится, как опора, точка разворота, вращения) – это уровень цены, на котором актив может развернуться и продолжить движение в противоположном направлении. Точка пивот простыми словами – это разворотная точка цены или уровень на ценовом графике возможной смены текущего тренда.

      Своим появлением индикатор обязан известному трейдеру и математику двадцатого столетия Генри Чейзу, который, как и все трейдеры, искал оптимальный способ определения удачной точки или момента для входа в рынок. На основании исследований поведения цены, которая циклична, учитывает все и повторяется, математик вывел индикатор точки пивот для определения возможного разворота тренда.

      Разворотные точки (Pivot Point, PP) использовал в торговле другой известный биржевой трейдер – Джесси Ливермор.

      Pivot Points формируют линию возможного разворота курса. Предполагается, что курс развернется в противоположную сторону, достигнув уровня Пивот. Если же курс, образно говоря, пробьет уровень PP и устремится далее в направлении указанного пробоя, то можно говорить о том, что рынок сигнализирует о продолжении тренда.

      Таким образом, Точка Пивот – это отдельная разновидность ценового уровня сопротивления или ценового уровня поддержки, определяемого по специальной методике.

      Чаще всего торговля по Пивот уровням практикуется трейдерами, работающими на краткосрочных или, как вариант, внутридневных интервалах.

      Точка Пивот простыми словами – это технический индикатор, позволяющий установить на ценовом графике потенциальные области сопротивления (resistance) и поддержки (support).

      Стандартный подход к определению Пивот Поинт предусматривает, что значения PP вычисляются по ценам предшествующей торговой сессии. При этом стратегия может использоваться не только для внутридневной (краткосрочной) торговли, но и для более длительных горизонтов.

      Как расчитываются ключевые уровни

      Для расчета опорных точек технические аналитики используют максимум, минимум и стоимость закрытия за последний день. Например, рынки Форекс открыты 24 часа в сутки, поэтому при расчетах, связанных с конкретной сессией, предполагается, что сессия заканчивается в 17:00 EST.

      Существует несколько методов определения точки разворота.

      В классическом виде расчет разворотной точки проводится по следующей формуле:

      Суммируются цена закрытия, максимальная и минимальная цена за выбранный промежуток времени, полученный результат делится на 3:

      Pivot = (High + Low + Close) / 3

      • High – максимум вчерашнего дня;
      • Low – минимальная цена актива на прошедшей сессии;
      • Close – цена закрытия вчерашнего дня.

      Разворотный уровень цены на графике обозначается центральной горизонтальной линией – PP. По обеим сторонам сигнальной линии формируются уровни поддержки (S1, S2, S3) снизу и сопротивления (R1, R2, R3) сверху, по направлению к которым будет двигаться цена в случае подтверждения разворотного сигнала.

      Эти зоны рассчитываются следующим образом:

      • R1 = 2Pivot – Low;
      • S1 = 2Pivot – High;
      • R2 = Pivot + (R1 – S1);
      • S2 = Pivot – (R1 – S1);
      • R3 = High + 2 × (Pivot – Low);
      • S3 = Low – 2 × (High – Pivot), где:
      • R1, R2, R3 – уровни сопротивления (resistance);
      • S1, S2, S3 – уровни поддержки (support).

      Способы построения и расчета пивот поинт могут осуществляться помимо классической модели с привлечением дополнительных инструментов теханализа, так существуют модели: по Фибоначчи, построение по Демарку, с использованием формулы «камарилья» (camarilla).

      Методика ДеМарка

      Помимо курса закрытия (ЗАК), минимального курса (МИН) и максимального (МАКС) для предыдущего дня, используется также курс открытия предыдущего дня (ОТК).

      Пивот уровни сопротивления (СОП) и уровни поддержки (ПОД) по ДеМарку будут вычисляться так

      1. Если ЗАК < ОТК, то Пивот = МАКС + (2 х МИН) + ЗАК.
      2. Если ЗАК > ОТК, то Пивот = (2 х МАКС) + МИН + ЗАК.
      3. Если ЗАК = ОТК, то Пивот = МАКС + МИН + (2 х ЗАК).
      4. ПОД1 = (Пивот / 2) – МИН.
      5. СОП1 = (Пивот / 2) + МАКС.

      Методика Вуди

      Расчет выполняется по соответствующим ценам предыдущего дня в следующем порядке:

      • Пивот = (МАКС + МИН + (2 х ЗАК)) / 4.
      • ПОД1 = (2 х Пивот) – МАКС.
      • ПОД2 = Пивот – МАКС + МИН.
      • СОП1 = (2 х Пивот) – МИН.
      • СОП2 = Пивот + МАКС – МИН.

      Методика Камарилла

      Данный подход предусматривает вычисление 4 значений resistance (СОП1, СОП2, СОП3, СОП4) и 4 значений support (ПОД1, ПОД2, ПОД3, ПОД4).

      Такие значения коррекционных уровней часто применяются для позиционирования защитных приказов стоп-лосс и тейк-профит. Расчет выполняется по соответствующим ценам предшествующего дня:

      1. СОП4 = ЗАК + ((МАКС – МИН) х 1,5000)
      2. СОП3 = ЗАК + ((МАКС – МИН) х 1,2500)
      3. СОП2 = ЗАК + ((МАКС – МИН) х 1,1666)
      4. СОП1 = ЗАК + ((МАКС – МИН) х 1,0833)
      5. Пивот = (МАКС + МИН + ЗАК) / 3
      6. ПОД1 = ЗАК – ((МАКС – МИН) х 1,0833)
      7. ПОД2 = ЗАК – ((МАКС – МИН) х 1,1666)
      8. ПОД3 = ЗАК – ((МАКС – МИН) х 1,2500)
      9. ПОД4 = ЗАК – ((МАКС – МИН) х 1,5000).

      Методика с учетом коррекционных уровней Фибоначчи

      Расчет необходимых показателей выполняется по соответствующим курсам предыдущего дня. При этом уровни СОП и ПОД вычисляются с использованием коррекционных уровней Фибоначчи (речь идет о таких известных коэффициентах ценовой коррекции – 38.2%, 61.8%, 100%).

      • Пивот = (МАКС + МИН + ЗАК) / 3
      • СОП1 = Пивот + (0.382 х (МАКС – МИН))
      • СОП2 = Пивот + (0.618 х (МАКС – МИН))
      • СОП3 = Пивот + (1.000 х (МАКС – МИН))
      • ПОД3 = Пивот – (1.000 х (МАКС – МИН))
      • ПОД2 = Пивот – (0.618 х (МАКС – МИН))
      • ПОД1 = Пивот – (0.382 х (МАКС – МИН)).

      Как использовать точки пивот в торговле

      При использовании в торговле стратегии точек пивот трейдеру важно учитывать следующее:

      • Максимально точно рассчитать разворотную точку, возле которой будут формироваться уровни поддержки и сопротивления;
      • Текущее направление цены или тренд;
      • Волатильность рынка (при выходе важных новостей или экономических показателей цена может кратковременно двигаться против основного направления движения).

      Основные правила, как пользоваться пивот:

      • Открывать продажу следует, когда цена фиксируется ниже разворотной точки;
      • Покупка открывается, если цена фиксируется выше опорной точки;
      • Покупку следует держать, когда цена отскакивает от линий поддержки S1,S2 и S3;
      • Короткую позицию трейдер держит, если цена разворачивается от линий R1, R2 или R3.

      Для подтверждения сигнала на возможный разворот следует использовать вспомогательные индикаторы и сигналы. Так, косвенным подтверждением того, что цена отскочит или пробьет сформированную сигнальную точку, является Пин-Бар, который образовался в зоне поддержки или сопротивления.

      Рабочий способ, как использовать точки пивот – это торговля во время флэта, когда цена не имеет четко выраженной тенденции, а движется в боковом направлении или узком ценовом коридоре.

      Стратегия по точкам пивот: разворот свечи

      Точки пивот можно использовать с любыми типами графиков, но это наиболее полезно для свечных графиков. Это позволяет более эффективно видеть ценовое действие. Пример можно увидеть ниже.

      Пример точки пивот

      На этом часовом графике AUDUSD цена поднялась выше центральной точки разворота, но затем упала ниже и закрылась ниже нее. Это может обеспечить возможную короткую позицию, указывая на то, что цена не может удерживать поддержку около дневного разворота.

      Напротив, в следующем примере цена отскочила от дневной точки разворота на этом часовом графике USDCAD, предполагая, что покупатели могут подтолкнуть цену вверх:

      Пример 2

      Индикаторы точек пивот

      Большая часть доступного сегодня программного обеспечения для торговли будет иметь индикатор точек пивот, который автоматически рассчитает эти уровни и нанесет их на ваш график. Сначала проверьте список индикаторов, которые предлагает ваша торговая платформа. Если у вас нет индикатора, вам следует провести некоторое исследование.

      Вы можете найти множество индикаторов Pivot Point, которые можно просто добавить на свою платформу.

      Pivot для MT5 (Скачать). Индикатор автоматически рисует важные уровни разворота в терминале MT5, используя самые популярные подходы: классический, камарильский, Вуди и Фибоначчи. Вероятно, это один из лучших индикаторов для MT5. С помощью данного инструментария, вопрос о том, как использовать индикатор точки пивот должен сойти на нет.

      1. PivotPoints All-In-One (Скачать для MT4). Считается одним из лучших индикаторов, который рассчитывает Pivot c использованием самых популярных методик.
      2. PZ Pivot Points (Скачать для MT4). Качественный индикатор для поиска точек разворота на графике разработан частным инвестором Артуро Лопез Перез. Может строить уровни не только предыдущего торгового дня, но и любого исторического периода. Нужный таймфрем (период времени) трейдер задает самостоятельно.
      3. Pulse Fibonacci Pivot (Скачать для MT4). Расчет разворотных точек индикатор осуществляет на основе чисел Фибоначчи, которые активно используются трейдерами при построении многих моделей технического анализа.

      Точки пивот и прайс экшн

      Надо отметить, что многие стратегии Точек Пивот хорошо сочетаются с иными методиками технического анализа в трейдинге на финансовом рынке. Яркий пример – тактика Прайс Экшн (Price Action). Название стиля дословно переводится как движение цены. Он проводится без использования индикаторов, путем поиска и интерпретации свечных паттернов – комбинаций свечей, которые сигнализируют о возможном развороте тренда или продолжении.

      При работе вместе с разворотной точкой трейдеры используют в торговле специальный паттерн:

      Pivot Point Reversal

      Свечную модель Pivot Point Reversal (или в переводе с англ. опорная точка разворота), состоящую из трех свечей, последовательно формирующихся у возможного разворотного уровня, отмеченного точкой пивот. Паттерн формируется двух типов:

      1. Бычий сетап. В районе важного торгового уровня формируется две подряд нисходящие свечи, вторая свеча должна образовать новый минимум – эта свеча считается главной. Третья свеча паттерна бычья, при этом ее минимум не должен выходить за пределы минимума второй свечи, а максимум за максимум главной свечи. Если условия выполняются можно говорить о формировании опорной точки разворота по стратегии Прайс экшн.
      2. Медвежий сетап. Формируется наоборот: образованы две идущие подряд восходящие свечи, вторая свеча закрыла максимум цены, третья свеча показывает нисходящее направление, максимум последней свечи не превышает максимум главной (второй), а минимум последней ниже сигнальной второй свечи. При появлении подобного паттерна в зоне сильного уровня сопротивления можно рассматривать разворот текущей тенденции.

      По факту, подобная комбинация трех свечей напоминает паттерн Пин-Бар, который также состоит из трех свечных формаций. С той разницей, что для Пин-бара характерно наличие длинной тени или хвоста у второй, сигнальной свечи, сформированной по направлению движения первой свечи и всего тренда.

      Точки пивот и MACD

      Торговля по Пивот уровням может осуществляться в сочетании с сигналами MACD.

      Открытие сделки происходит при совпадении сигналов на главном графике, где с помощью индикаторов строится точка пивот и вспомогательном графике, на котором формируется гистограмма.

      Pivot Points MACD

      Гистограмма MACD показывает, что такое точка пивот и как их читать, потому что подает опережающие сигналы. На главном графике пробой разворотной точки еще не произошел, в то время как линии гистограммы пересеклись в медвежьем или бычьем направлении. Входить в рынок стоит только после подтверждения полученного сигнала от MACD на главном графике.

      Подсказки для начинающих трейдеров

      1. Точки разворота рассчитываются от максимумов и минимумов предыдущего дня. Проще всего взять эти данные с дневного графика, но, когда вы приступите к построению и использованию точек разворота, вам понадобится более короткая шкала времени, подходящая для внутридневной торговли (например, 5, 10 или 15-минутные графики).
      2. Отметьте, где открывается рынок. Обычно он открывается относительно близко к центральной точке разворота. Если он выше центральной точки разворота, это считается бычьим сигналом, и нам следует искать возможности для покупок. Если он ниже центрального уровня, это считается медвежьим сигналом, и нам следует искать возможности для продажи.
      3. Если рынок открывается выше R1 или ниже S1, это считается отдаленным открытием, и вполне вероятно, что цена восстановится сама, откатившись к центральной точке поворота.
      4. Цена имеет естественную близость к центральной точке разворота. Если нет новостей, влияющих на рыночную цену, вероятно, будет торговля в течение дня между точкой разворота и S1 или R1. Однако важные новости могут привести к тому, что цена переместится через S1 или R1, на S2 или R2 или даже дальше в очень волатильные области S3 или R3.
      5. Не открывайте сделку, пока цена явно не пробьет одну из опорных точек или не отскочит от нее. То, как вы решите, что считать отскоком или прорывом, будет зависеть от вашей стратегии (сколько пипсов вы пытаетесь заработать, на каком таймфрейме вы работаете и т. д.). Какими бы ни были ваши критерии, будьте осторожны, чтобы не предвидеть этого движения, поскольку вокруг опорных точек может быть много скоплений. Ожидание второй свечи – распространенный метод подтверждения сигнала.
      6. Когда движение подтверждается, мы входим в сделку, используя следующий уровень в качестве нашей цели по прибыли, а стоп-лосс размещаем на безопасном расстоянии за пробитым уровнем.
      7. Средние линии – это промежуточные уровни между вашими 5 поворотными точками. Вычисления для них можно найти в Калькуляторе точек пивот вместе с R3 и S3. Это не сильные области поддержки или сопротивления, но они могут быть полезными дополнительными рекомендациями для установки уровней стоп-лосса.
      8. При торговле по точкам пивот помните о среднесрочном поведении рынка. На боковом рынке цена часто будет аккуратно колебаться между PP и R1 или S1. На рынке с сильным трендом мы можем ожидать более быстрого пробития точек разворота. Как трейдеры, мы можем воспользоваться обоими этими сценариями, используя канальные сделки и сделки прорыва уровня.

      Заключение. Точка пивот – это хороший разворотный сигнал

      Точки Пивот – это важнейшие уровни коррекции рынка, которые учитываются трейдерами.

      Точка Pivot на Форексе или фондовом рынке хорошо отрабатывается, если формируется в месте скопления большого количества открытых ордеров или в зоне сильного уровня сопротивления или поддержки.

      Торговля по уровням Пивот – это хорошая стратегия как для начинающего трейдера, так и для профессионала. Простая в настройке и использовании она помогает максимально точно определить уровни поддержки или сопротивления.

      Примечательно, что Индикатор Точки Пивот можно рассчитать пятью способами. Вычисление с помощью автоматических сервисов упрощает работу трейдера и исключает ошибки в расчетах, поскольку проводится строго по математической формуле.

      «Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Tiffany & Co. до ценных бумаг Rolls-Royce. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое.»

      Pivot Points: как найти точку разворота на графике

      Поймать точку разворота на графике — мечта многих трейдеров. Если войти в сделку в самом начале при смене тенденции и не ошибиться, можно получить максимум прибыли. Вот только как это сделать? Здесь на помощь приходят Pivot Points — точки пивот, или точки поворота. Что это и как их определить, будем разбираться в сегодняшнем обзоре.

      Что такое Pivot Points

      Pivot — английское слово, обозначающее точку вращения. Pivot Points в трейдинге — это ценовое значение, от которого с высокой долей вероятности произойдет смена направления.

      Pivot Points: пара AUD/USD, пивот

      Популярными точки пивот стали благодаря Джесси Ливермору, который рекомендовал трейдерам использовать их.

      Для определения цены или диапазона, в котором может произойти разворот, применялись специальные формулы. Таким образом находилось значение, где цена меняла направление и можно было войти в позицию с наилучшим соотношением риска и прибыли. Иногда оно может превышать 1:10, если поймать сильный максимум или минимум.

      Стоит отметить, что точки пивот не Грааль. Они могут давать ложные сигналы и погрешности. Известно несколько методов расчета разворотных значений, каждый из которых отличается формулами и показателями, которые в них включены.

      1. Traditional — это метод, который традиционно много лет применяется биржевыми трейдерами.

      2. Classic — почти такой же алгоритм расчета, как и традиционный, однако формула немного отличается.

      3. Woodie — метод, при котором в вычислении отталкиваются от уровней закрытия предыдущей торговой сессии.

      4. Фибоначчи — всем известные и часто применяющиеся уровни тоже могут показывать точки разворота.

      5. Уровни DeMark принадлежат разработке аналитика из фонда SAC Capital Advisors. Он с помощью своих расчетов спрогнозировал точки рыночного разворота в 2011 и 2013 годах.

      6. Метод Camarilla имеет отличающуюся от традиционной формулу вычисления разворотных значений.

      Точки Pivot: детали расчета

      Ниже детально рассмотрим формулы, которые используются в каждом из методов вычисления:

      Традиционный метод

      Точка Pivot вычисляется как сумма максимальной и минимальной цены предыдущего дня и уровня закрытия. Полученное значение делят на три.

      На основании цены пивот вычисляют, где будут проходить уровни поддержки и сопротивления.

      • Resistance 1 = (2 × Pivot) − Low;
      • Support 1 = (2 × Pivot) − High;
      • Resistance 2 = Pivot + (R1 − S1);
      • Support 2 = Pivot − (R1 − S1);
      • Resistance 3 = High + 2 × (Pivot − Low);
      • Support 3 = Low − 2 × (High − Pivot).

      DeMark

      Этот метод используется для того, чтобы проанализировать существующий на рынке тренд или ценовой диапазон.

      Точки пивот здесь зависят от того, была предыдущая свеча бычьей или медвежьей.

      При медвежьей свече, у которой цена закрытия ниже открытия, Pivot рассчитывается по формуле P = High + (2 × Low) + Close.

      Для бычьей свечи P = (2 × High) + Low + Close.

      При доджи-свече, когда цены открытия и закрытия равны, для вычисления Pivot используется формула:

      P = High + Low + (2 × Close).

      Для того, чтобы найти поддержку, цена пивот делится на два, и от нее отнимается значение минимума свечи.

      Для сопротивления необходимо к деленному на два значению пивот прибавить цену максимума.

      Woodie

      Формула делает акцент на цену Close предыдущей торговой сессии. Поэтому в формуле ее необходимо умножить на два.

      • Пивот = (High + Low + (2 × Close)) / 4;
      • Support 1 = (2 × Pivot) − High;
      • Support 2 = Pivot − High + Low;
      • Resistance 1 = (2 × Pivot) − Low;
      • Resistance 2 = Pivot + High − Low.

      Camarilla

      В эту формулу вводятся специальные коэффициенты и значения, на которые делится цена. Таким образом находят четыре уровня поддержки и четыре уровня сопротивления.

      • Support 1 = Close − (High − Low) × 1,1 / 12;
      • Support 2 = Close − (High − Low) × 1,1 / 6;
      • Support 3 = Close − (High − Low) × 1,1 / 4;
      • Support 4 = Close − (High − Low) × 1,1 / 2;
      • Resistance 1 = (High − Low) × 1,1 / 12 + Close;
      • Resistance 2 = (High − Low) × 1,1 / 6 + Close;
      • Resistance 3 = (High − Low) × 1,1 / 4 + Close;
      • Resistance 4 = (High − Low) × 1,1 / 2 + Close.

      Из указанных выше методов и формул видим, что основными элементами вычисления опорных точек являются экстремумы предыдущей торговой сессии (как правило, речь идет о дневных свечах) и уровень Close. Все остальное — это детали, вносящие свои особенности в подсчет и цену уровня.

      Сейчас нет необходимости вычислять значения Pivot самостоятельно. По каждому из этих методов есть расчеты на разных аналитических ресурсах.

      Pivot Points: инвестинг пивот

      Pivot Points на рынке Forex: особенности использования

      Валютный рынок Форекс, в отличие от фондового, имеет свои особенности, которые стоит учитывать при построении Pivot Points.

      1. Межбанковский валютный рынок отличается от фондовой биржи тем, что торги ведутся круглосуточно. Поэтому значения цен закрытия и экстремумов можно брать по времени терминала или отслеживать по нью-йоркскому времени. На практике не стоит придавать этому особой важности, достаточно воспользоваться автоматически сформированными Pivot-значениями.

      2. Выбор метода вычисления зависит от стратегии трейдера, торгового инструмента. Решение здесь необходимо принимать самостоятельно после тестирования на практике. Но чаще всего неплохо работает традиционный подсчет.

      3. Волатильность валютного рынка также существенно отличается от фондового и может изменяться под влиянием новостей. Поэтому стоит смотреть в экономический календарь и помнить, что техническая картина может измениться в моменты выхода макростатистики.

      4. Также следует принимать во внимание тренд на старших таймфреймах и тенденцию на младших.

      Есть несколько правил использования точек пивот:

      1. Закрепление цены ниже точки разворота дает основания открывать сделку на продажу. При отскоках от последующих сопротивлений, рассчитанных по формуле, короткую позицию стоит держать дальше.

      2. Покупать можно после того, как цена закрепилась выше Pivot. Держать надо до тех пор, пока цена закрепляется и отскакивает вверх от каждой последующей линии поддержки (Support 1, Support 2 и Support 3).

      3. Для того, чтобы понять, когда закончится движение и наступит разворот, необходимо использовать дополнительные методы анализа.

      Опорные точки в трейдинге: как применить

      Трейдеру, работающему по Pivot Points, необходимо знать еще несколько параметров для того, чтобы принять решение о сделке.

      1. Каков запас хода цены. Выявить его можно с помощью ATR.

      2. Точка, в которой в течение дня может произойти разворот.

      3. Направление рыночной тенденции.

      Когда речь идет о тренде, стоит придерживаться следующих принципов:

      • при открытии торговой сессии над центральным пивот-уровнем, принимаем тренд за восходящий, предпочтительными будут входы на покупку;
      • если же новая свеча открывается под центральным пивот-уровнем, стоит искать точки входа на продажу.

      Бывают ситуации, когда открытие нового дня происходит над уровнем, но потом цена падает и пробивает горизонталь. Здесь стоит присмотреться к формированию канала и торговать в нем.

      Из формул, описанных выше, вытекает закономерный вопрос: если есть несколько уровней поддержки и сопротивления, как торговать по ним. Наиболее важной из всей формулы будет точка пивот, которая является опорным центром, а также ближайшие к ней уровни. Причем акцент будем делать на том, выше или ниже опорной точки произошло открытие рынка.

      Все последующие уровни можно использовать в качестве целей для ценового движения и фиксации прибыли. Сделку можно закрывать по частям, если есть возможность дробить лот. Например, при покупке часть закрывается возле второго сопротивления, а остаток — возле третьего. Причем по второй части оставшейся позиции при фиксации прибыли возле Resistance 2 стоп-лосс переносим в безубыток.

      Что касается волатильности и запаса хода, то с помощью ATR можно предположить, до какого из уровней Pivot способна дойти цена. Эту потенциальную цель стоит отдельно отметить на графике, чтобы понимать, когда направленное движение может истощиться и стоит фиксировать прибыль.

      Стратегии торговли по точкам пивот

      Итак, Pivot Points можно определить автоматически по любой из методик расчета. Как трейдеру применить их при торговле?

      Стоит учитывать, что опорная точка и выявленные с ее помощью уровни поддержки и сопротивления не являются абсолютно достоверными сигналами разворота. Они лишь показывают зоны повышенной вероятности разворота цены. Поэтому их необходимо встроить в торговую стратегию и дополнить другими методами анализа. Это позволит получить дополнительный сигнал и частично отсечь ложные входы.

      При достижении ценой уровня торговать его можно на отскок или на пробой. Ожидая пробития, необходимо обращать внимание на следующие сопутствующие факторы:

      • есть ли импульс;
      • каково направление текущего тренда;
      • наблюдается ли рост объемов;
      • есть ли дополнительные сигналы правильности входа на пробой;
      • где в этой сделке будут уровни Stop Loss и Take Profit, каково их соотношение.

      С поддержками и сопротивлениями, рассчитанными от Pivot Points, работаем так же, как и с обычными уровнями:

      • если при нисходящем движении пробивается поддержка и цена откатывает к ней, подтверждая в качестве сопротивления, можно открывать продажу;
      • в восходящем тренде, видя пробой уровня снизу вверх, можно входить на покупку после того, как цена закрепится выше него, подтвердив в качестве поддержки.

      При торговле на отскок вход в позицию происходит после того, как цена, достигнув уровня, отскакивает от него. Иногда это случается после формирования ложного пробоя.

      Открывая позицию, следует руководствоваться следующими правилами:

      • торговать на отскок можно в направлении тренда и против основной тенденции. Во втором случае именно здесь есть вероятность поймать сильный разворот;
      • сигналом о подтверждении отскока будет закрытие цены над уровнем поддержки или под уровнем сопротивления. В первом случае открывается сделка на покупку, во втором — на продажу;
      • кроме точки входа, необходимо оценить соотношение потенциальной прибыли к размеру стоп-лосса. Если оно выгодное, сделку можно открывать.

      Торговля пробоя и отскока — это основные типы стратегий работы с уровнями Pivot. Все остальные — их разновидности.

      Pivot Points: EURUSD

      Pivot Points: EUR/USD, пивот

      Алгоритм торговли по уровням пивот (пример)

      Вот один из примеров того, как можно применить опорную точку Pivot и ближайшие уровни поддержки и сопротивления для открытия позиций.

      1. Отслеживаем, как открылась торговая неделя относительно точки пивот. Если цена под ней, то стоит искать сделки на продажу. Если выше — преимущество отдается покупкам.

      2. Дожидаемся приближения цены к первому уровню поддержки или сопротивления.

      3. В ситуации, когда цена пересекает уровень Pivot в противоположном направлении, сделки будут открываться на отскок от верхней и нижней границы канала, сформированного ценой пивот, первой поддержкой и сопротивлением. Если цена задержалась в боковике продолжительное время, есть вероятность импульсного пробоя одной из его границ.

      4. Когда цена пробивает уровень, то ждем его подтверждения, а затем входим в позицию. Если, согласно пункту 1, торгуем сделки на buy, то покупать можно после того, как уровень Resistance 1 был подтвержден в качестве поддержки. При продажах, наоборот, важно дождаться, пока цена подтвердит пробитый уровень поддержки в качестве сопротивления.

      5. Целями для фиксации прибыли служат близлежащие уровни. При покупках это будут Resistance 2 и Resistance 3, а при продажах — Support 1 и Support 2.

      6. Стоп-лосс необходимо вынести за уровень, от которого открывается сделка, учитывая максимумы или минимумы, сформированные ложными пробоями.

      7. Когда котировки достигли первой цели, часть прибыли можно зафиксировать. По остальной позиции стоит перенести стоп-лосс в безубыток и ждать достижения следующей цели.

      8. В ситуации, если уровень почти достигнут, но закрытия по тейк-профиту не произошло, можно фиксировать прибыль вручную, когда цена разворачивается.

      9. При работе в боковом канале его границами должны быть уровни Support 1 и Resistance 2.

      Торговать от точки пивот может быть сложно, особенно новичкам, ранее не работавшим с этим инструментом.

      Индикаторы для определения Pivot Points

      Pivot Points можно построить на графике самостоятельно, рассчитав уровни по формуле или взяв их значения с аналитических ресурсов. А можно нанести их в виде индикаторов, максимально автоматизировав процесс. Ниже рассмотрим основные из них, которые подойдут для торгового терминала MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

      Pivot Points Indicator

      В этом индикаторе уровни строятся по разным методикам расчета: Fibonacci, Camarilla, DeMark, Woodie и традиционной формуле. Наносятся на график в виде линий. Дополнительно к ним для получения добавочного сигнала можно установить другие индикаторы или отметить вручную технические уровни. На их пересечении будут формироваться точки входа с высокой вероятностью истинности сигнала.

      Pivot Points (SwingTree)

      Уровни, сформированные этим индикатором, напоминают те, что рассчитывают по Woodie-формуле. Трейдеры, которые используют его, отмечают, что он дает хорошие точки входа.

      Pivot (созданный Poul Trade Forum)

      Этот индикатор показывает уровни пивот в сочетании с направлением тренда. На графике виден ценовой диапазон, близлежащие поддержка и сопротивление. Но строятся они только на основании одного метода расчета.

      Pivot Points и свечные паттерны

      Для подтверждения истинности уровня, сформированного по формуле пивот, можно отслеживать паттерны Price Action относительно этих горизонталей. Среди свечных моделей есть паттерн Pivot Point Reversal (PPR), который буквально означает опорную разворотную точку. Он включает в себя три свечи, которые можно найти на уровнях поддержки и сопротивления.

      Бычья модель

      Ее можно заметить по двум подряд медвежьим свечам, созданным возле важного уровня. Вторая формирует новое минимальное значение, третья будет растущей. Ее значение Low не опускается ниже Low второй свечи, а High не превосходит максимума первой.

      Медвежья модель

      Похожа на бычью, но в зеркальном отражении: две подряд бычьи свечи. Вторая перекрывает максимум первой, а третья — медвежья. Ее самое меньшее значение опускается ниже минимума второй свечи, а High не поднимается выше максимума предыдущей.

      Визуально этот разворотный паттерн напоминает пин-бар, только у центральной свечи отсутствует длинная нижняя тень.

      Pivot Points: паттерн PPR

      Стоит отметить, что Pivot Points хорошо комбинировать с индикатором MACD. Он поможет отфильтровать часть ложных входов, а пересечение гистограммы и сигнальной линии будет давать опережающие сигналы на вход по уровням пивот.

      Советы трейдеру по применению точек Pivot

      Изучив, что такое точки пивот и как рассчитываются их значения, можно приступить к тестированию индикатора в рамках собственной стратегии. Вот несколько советов трейдерам, которые впервые столкнулись с этим инструментом анализа.

      1. Значения точки Pivot и уровней поддержки и сопротивления можно взять с разных специальных сайтов.

      2. Их расчет ведется на основании значений предыдущей свечи. Но торговать по ним лучше на младших таймфреймах, например, от M5 до M30.

      3. Надо отслеживать открытие рынка: произошло оно выше или ниже центрального пивот-уровня. Если выше — это сигнал поиска точки входа на покупку. Если под ним — готовьтесь к продажам.

      4. Есть случаи открытия сессии выше первого сопротивления или ниже первой поддержки. В этом случае необходимо дождаться, пока цена откатит к центральной точке.

      5. Открывать позиции в направлении, определенном в пункте 3, можно после того, как цена сформирует явный отскок или пробой от одного из уровней поддержки или сопротивления. Иногда для того, чтобы пробой или отскок были подтверждены, достаточно второй свечи.

      6. Надо помнить, что цена движется от одного уровня к другому, независимо от того, по какой системе они построены. Поэтому тейк-профит можно ставить у противоположного уровня, а стоп-лосс — выше или ниже рабочего (в зависимости от направления сделки).

      7. Так как работа с Pivot Points ведется на младших таймфреймах, стоит отслеживать тренд, который присутствует на старших графиках.

      8. Точки пивот на Форекс могут давать ложные сигналы, поэтому надо комбинировать их с еще одним-двумя методами анализа рынка, чтобы избежать ненужных убыточных входов.

      9. Нельзя забывать о факторе новостей и возможных всплесках волатильности на валютном рынке. Нужно внимательно следить за событиями в экономическом календаре и не торговать по уровням пивот во время выхода важной статистики.

      Как отфильтровать ложные сигналы уровней Pivot

      Известно, что формирование ценовых уровней на рынке связано с действиями крупных игроков, их лимитными ордерами и зонами накопления позиций. Напрямую о действиях китов рынка узнать сложно, поэтому существует множество разных инструментов, позволяющих предположить, куда те будут двигать цену.

      О преимуществах индикатора узнайте из этого видео

      Здесь на помощь трейдеру, торгующему Pivot Points, приходит индикатор рыночных объемов Real Market Volume. Гистограмма Volume, которая есть в MetaTrader 4 или 5, мало информативна. Это связано с тем, что рынок Форекс децентрализован, поэтому достоверные данные узнать сложно.

      Но крупные игроки отчитываются перед регуляторами о своих позициях. Это значит, что данные можно найти в отчетах CFTC с Чикагской биржи. Самостоятельно вручную отслеживать цены, где выставлен максимальный объем ордеров на продажу или покупку, сложно и долго. А так как это весьма ценная для трейдера информация, компания Gerchik & Co автоматизировала оперативное получение данных с Чикагской биржи, создав индикатор Real market Volume для MetaTrader.

      В индикаторе данные с биржи CME поступают без всяких задержек и выстраиваются на графике в виде горизонтальной гистограммы, указывая цены, по которым происходит наибольшее накопление ордеров китов рынка.

      Так формируются уровни, за которые крупные игроки будут стараться не допускать цену, чтобы защитить собственные сделки. Поэтому цены будут отскакивать от них.

      На тех ценах, где совпадут уровни индикатора объема и горизонтали пивот, вероятность прибыльных сделок возрастает. А заодно отсекаются ложные сигналы.

      Как применять уровни Real Market Volume

      Индикатор рыночных объемов позволяет посмотреть на то, что происходит на рынке, заглянув «за другую сторону баррикад».

      Гистограммы Real Market Volume показывают места наибольшего сосредоточения сделок на покупку или на продажу. Чем их больше, тем прочнее уровень, работающий как поддержка или сопротивление. При подходе цены к таким горизонталям высока вероятность разворота, а значит, можно получить точку входа с наилучшим соотношением риска и прибыли.

      Если по мере движения тренда наблюдается увеличение объема сделок, это сигнал о том, что тенденция еще какое-то время продолжится. При аптрендах должно быть накопление на покупку, а при нисходящих каналах — увеличение продаж. Когда Real Market Volume показывает, что при восходящей тенденции объем покупок сокращается, трейдер понимает, что приближается разворот. Аналогично о близкой смене тенденции с нисходящей на восходящую говорит уменьшение объемов коротких позиций.

      Эти закономерности могут применяться вместе с движением цены по горизонталям Pivot. Динамика объемного индикатора покажет, где лучше входить в сделку, а где надо готовиться к ее закрытию еще до того, как будет достигнута ближайшая поддержка или сопротивление. Наиболее достоверной считается та точка входа, где совпадают несколько сигналов.

      Скачать индикатор Real Market Volume можно на сайте компании Gerchik & Co. Там же есть алгоритм установки его в MetaTrader 4. За несколько простых шагов индикатор можно нанести на график того инструмента, который вы торгуете, и использовать для анализа и поиска цен открытия позиций.

      Pivot Points и технические уровни

      Значение точки Pivot и уровней поддержки и сопротивления вокруг нее можно рассчитать по формуле. Но есть и технические уровни, которые трейдеры находят на графике визуально. Они отлично зарекомендовали себя во многих торговых системах, поэтому их стоит совмещать с пивот-горизонталями.

      Основные методы построения визуальных технических уровней представлены в таблице.

      Интервал графика

      Максимально сильные уровни формируются на старших таймфреймах.

      Тени

      На месячном, недельном и дневном таймфреймах необходимо выставить горизонтали по теням, от которых пошло сильное движение цены.

      Экстремумы

      Исторические, а также локальные минимумы и максимумы, особенно на старших таймфреймах, формируют сильные уровни.

      Проторговка

      Цены, которые постоянно проторговываются, где происходит консолидация и накопление, тоже могут работать как поддержка или сопротивление.

      Зеркальная горизонталь

      Необходимо выставить на графике те уровни, от которых цена в разное время отскакивала вверх или вниз.

      Нанося на график указанные ценовые горизонтали, наряду с поддержками и сопротивлениями Pivot можно получить отличный фильтр для ложных сигналов. Сделать это рекомендуется по следующему алгоритму.

      1. Проанализируйте график того инструмента, который торгуете, от самого старшего (месячного) до рабочего таймфрейма.

      2. Наносите на каждом из них уровни, желательно разной толщины и цвета, чтобы понимать их силу. Например, на месячном графике все горизонтали сделайте красными жирными линиями, на дневном — зелеными, а на рабочем таймфрейме отметьте локальные уровни пунктирными отрезками.

      3. На заранее определенном таймфрейме, например, дневном, отметьте уровни Pivot контрастным цветом.

      4. Переходя на график рабочего интервала, выберите те цены, где максимально совпадают технические и пивот-уровни. Это будут сильные сигналы.

      5. Также отследите цены индикатора Real Market Volume. Тройной сигнал будет обладать максимальной силой, позволит найти прибыльные точки входа и минимизировать ложные сделки.

      Статистика стратегии

      Торговую стратегию можно считать доходной только тогда, когда суммарный результат по прибыльным сделкам превышает убытки от тех, что закрыты в минус. Выше мы уже говорили, что Pivot Points — это не Грааль и даже не стратегия. Это лишь один из методов, который позволяет найти точки входа в рынок на развороте цены.

      В разных руках он может приносить прибыль или приводить к потерям, в зависимости от того, насколько грамотно инструмент встроен в торговую систему.

      Выше мы рассмотрели способы максимально увеличить количество прибыльных точек входа и отфильтровать ложные сигналы уровней пивот. Но этого недостаточно. Теперь результат этой стратегии необходимо посчитать.

      Важно проводить тестирование на демо-счете, чтобы подойти к процессу с максимальным хладнокровием и точным исполнением своего алгоритма. Полученные результаты необходимо оценивать непредвзято. Ведь задача трейдера не доказать, что какой-то инструмент анализа работает, а получать прибыль на рынке.

      Как провести тестирование:

      1. Определите, как будет выглядеть сигнал входа в сделку. Например, совпадение минимум двух уровней (пивот и технических горизонталей, пивот и Real Market Volume) либо пересечение гистограммы индикатора MACD и пивот-поддержки.

      2. Уясните, где будет фиксироваться прибыль. Например — у следующего технического уровня или Pivot Resistance.

      3. Определите, куда будете выносить стоп-лосс и какого он будет размера: за ближайшую тень выше или ниже уровня, 20 % от дневного ATR и так далее.

      4. Напишите на бумаге алгоритм, из которого действия в той или иной рыночной ситуации будут четко понятны.

      5. Далее, следуя алгоритму, открывайте сделки на демосчете или в тестере стратегий. Все данные записывайте в дневник трейдера или подключите сервис Gerchik & Co «Статистика трейдера».

      6. Проанализируйте полученные данные по итогу примерно 100 сделок. Чем больше будет выборка, тем лучше.

      7. Сделайте выводы. Возможно, алгоритм понадобится поправить и дополнить, доведя до совершенства.

      8. Как только результаты тестирования вас устроят и покажут, что стратегия с применением Pivot Points доходна, можно переходить на реальный счет.

      Управление рисками при работе с уровнями пивот

      Одним из способов сделать стратегию прибыльной является своевременное закрытие убыточных сделок. Даже при максимально усовершенствованной стратегии ложных сигналов не избежать, и это нормально. Поэтому после тестирования алгоритма необходимо убедиться, что риск-менеджмент у вас настроен правильно.

      Что нужно учитывать:

      • Размер стоп-лосса. Если он будет слишком мал, цена будет часто задевать его и прибыльные точки входа обернутся убытками. Если он будет слишком большой, то потери при ложных входах будут чрезмерными. Определить оптимальный размер стоп-приказа при стратегии пивот можно путем тестирования, как было описано выше.
      • Соотношение риска и прибыли в сделке. Традиционно считается, что потенциальный убыток к ожидаемому риску должен относиться как 1:3. Но не все методы анализа дают такое соотношение. Например, при выставлении стоп-приказов в такой пропорции может оказаться, что многие прибыльные точки входа не дают предполагаемого потенциала и закрываются в итоге в минус. Возможно, понадобится снизить соотношение, что позволит закрывать больше позиций в плюс. Это тоже предстоит выяснить экспериментально.
      • Объем лота, которым открывается сделка. Он зависит от того, какую максимальную просадку покажет тестирование и каким может быть число последовательно убыточных сигналов. Средств на счете должно хватить на то, чтобы переждать череду минусов. Процент депозита, которым можно рискнуть в каждой позиции, выявляется с учетом этих параметров. А от него и размера стоп-лосса в пунктах рассчитывается объем лота. Для ускорения этого процесса можно воспользоваться калькулятором трейдера.
      • Эмоциональная составляющая. Ее надо максимально исключить при использовании стратегии Pivot Points. В этом поможет «Риск-менеджер» от Gerchik & Co. Это специальное приложение, которое позволяет прекратить торговлю, как только трейдер начал нарушать собственные правила. Этот простой и хладнокровный помощник помог сохранить не один депозит наших клиентов.

      Подведем итог

      Точки пивот и уровни, рассчитанные на их основании, — это средство, помогающее определить разворот на рынке. Есть несколько методик, которые позволяют найти их для каждого торгового инструмента. Все они обладают большей или меньшей точностью, но не являются Граалем.

      Применить Pivot Points можно в рамках внутридневной торговли, но для большей достоверности сигнала их стоит комбинировать с другими способами поиска точек входа.

      Есть еще такое понятие, как ложный график, на рынке складывается ложная ситуация для разворота рынка, все графики сигнализируют о развороте. Но эта ситуация искусственно создана, с целью спекулятивного эффекта. Многие трейдеры делают не верные решения покупая активы, которые через несколько часов будут терять в цене.

      Очень четко и грамотно все расписано. Можно ли подробнее узнать с какими другими способами поиска точек входа можно комбинировать Pivot Points.

      Хочется отметить индивидуальный подход, оперативность принятия решений со стороны Gerchik&Co ,гарантированное выполнение взятых на себя обчзательств!Рекомендуем к сотрудничеству

      Интересная теория, все подробно написано, автор молодец. Я бы тоже хотел знать, на сколько безопасно торговля на Pivot, если риски потерять свои деньги.

      На мой субъективный взгляд Pivot Points это важнейшее средство, помогающее определить разворот на рынке. Конечно оно не единственное в чем я полностью согласен с автором этой статьи, но что важнейшее у меня сомнений не вызывает.

      Есть еще такое понятие, как ложный график, на рынке складывается ложная ситуация для разворота рынка, все графики сигнализируют о развороте. Но эта ситуация искусственно создана, с целью спекулятивного эффекта. Многие трейдеры делают не верные решения покупая активы, которые через несколько часов будут терять в цене.

      Теория действительно помогает трейдерам лучше ориентироваться по ситуации на рынке и принимать для себя правильные решения. Вот только не будем забывать про форс-мажорные ситуации, когда вроде бы все просчитано, а рынок разворачивается и все идет против теории.

      Очень грамотно все расписано. Можно ли подробнее узнать с какими другими способами поиска точек входа можно комбинировать Pivot Points.

      Скажите пожалуйста а на сколько эффективна торговля на Pivot, есть ли риск потерять вложенные деньги.

      Я считаю что построение Точек Пивот (Pivot Points) и связанных с ними линий поддержки/сопротивления позволяют автоматизировать построение ценовых уровней и избавиться от субъективных ошибок при их определении. Трейдеры и аналитики могут выбирать методику расчета или работать с уже проработанными вариантами и методиками.

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
      Компания Gerchik & Co предупреждает: проведение торговых операций на
      финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет
      высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере
      инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной
      мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями
      и опытом для торговли на Форексе.

      УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ
      При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации (ссылка на сайт gerchik.co) является обязательным.

      Компания Gerchik & Co LTD сертифицирована через сервис Verify My Trade и предоставляет ежемесячно 5000 сделок для сравнения со всеми базисными показателями других брокеров и поставщиков ликвидности. Результаты аудита доступны по ссылке.

      Источник https://stolf.today/tochki-pivot.html

      Источник https://gerchik.co/blog/stati-dlya-treyderov/pivot-points-kak-nayti-tochku-razvorota-na-grafike

      Источник

      Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.