Что такое фрактал на Форекс?

Что такое фракталы на Форекс? Для того, чтобы начинающие трейдеры могли понять, что такое фракталы на графиках Форекс и успешно применять эти фигуры технического анализа в своей торговле, давайте полностью разберём фрактал на «составные части» – что он из себя представляет, как и где образовалось само понятие Фрактал и какие нюансы имеет эта фигура в трейдинге на финансовых ранках.

Если обратиться к Википедии, то мы увидим следующее определение Фрактала:

Немного заумное определение, но нам из всего этого «словоблудия» нужно вычленить основную мысль: в точности или приближённо совпадающий с частью себя самого . Ну а если говорить по-простому, то фрактал — это фигура, которая есть на любых графиках торгового терминала, на любых тайм-фреймах, на любых торговых инструментах и, самое главное — она постоянно повторяется.

Термин Фракталы плотно вошёл в обиход трейдеров после выхода в свет книги под названием Торговый хаос от гуру технического анализа, знаменитого трейдера Билла Вильямса. Автор озвучил своё видение, что такое торговый фрактал, отличающееся от первоначальной математической трактовки термина Чарльзом Доу, которое было понятно лишь узкому кругу специалистов. Вильямс же рассказал намного проще о самом сложном, в результате чего фракталы стали активно использоваться в торговом анализе.

Говоря простым языком, фракталы в трейдинге представляют собой геометрические фигуры, похожие между собой, формируемые из ряда последовательно идущих свечей. В техническом анализе они используются для прогнозирования движения цены на валютном рынке, разбивая при этом большие тренды на предсказуемые шаблоны разворота. Знание теории формировании фрактала и его использовании в анализе на практике позволит улучшить качество торговли и увеличить её прибыльность.

Фрактал на графике цены.

Теперь давайте дадим определение, что же такое фрактал Форекс в трейдинге:

Форекс-фрактал — это фигура разворота из пяти и более свечей (баров), где центральная является максимумом (при восходящем движении) или минимумом (при нисходящем движении) в этой фигуре.

Рис. 1. Принцип построения фракталов.

Эти максимумы/минимумы обозначаются в виде стрелочек, похожих на зубцы, и направленных вверх или вниз. Перед принятием решения о заключении сделки пятая свеча должна быть обязательно закрыта, так как ценовой скачок во время её формирования может отменить формирование фрактала. Возникают паттерны на всех временных интервалах, но в виду того, что эта фигура запаздывающая (для того, чтобы сказать что фрактал действителен, нужно дождаться формирования двух разворотных свечей после экстремума), использовать его в качестве сигнала рекомендуется на тайм-фреймах от H1 и выше.

В общем виде идеальной является конструкция, изображённая на рис. 1 или на рис. 2 A. Так же, идеальные бычий и медвежий фракталы изображены на рис. 2, справа.

Обратите внимание – для того, чтобы фрактал был бычьим , начало первой свечи фигуры должно быть ниже , чем любая точка последней, пятой свечи. Это же правило (только наоборот) действует и для медвежьего фрактала.

Рис. 2. Виды фракталов.

Фракталы могут иметь несколько одинаковых максимумов/минимумов (рис 2. D), и в таких случаях в качестве вершины будет считаться самая левая (первая) максимальная свеча.

В любом случае конструкция фрактала должна иметь сначала две последовательных свечи в одном направлении, а после средней — две последующие, но уже в обратном направлении. Исключения из этого правила считаются двухсторонний (рис. 2 B) и проблемный (рис. 2 C) фракталы.

Так же могут быть и такие фигуры, где свечи увеличивается/уменьшаются не ступенчато, но при этом они ниже (для фрактала вверх) или выше (для фрактала вниз) центральной свечи. Примером такого фрактала может считаться рис 2. B – первая свеча выше, чем вторая, но ниже, чем третья.

Фрактал в трейдинге (из 5-ти закрытых свечей) не перерисовывается и полученный сигнал не отменяется вплоть до появления нового.

Индикатор фракталов по умолчанию встроен в набор индикаторов терминала MetaTrader 4-5, найти его можно, нажав на кнопку Индикаторы – Билла Вильямса – Fractals .

Рис. 3. Расположение индикатора фракталов в МТ4.

Но стоит учитывать, что использование его в таком виде малоинформативно:

Рис 4. Пример фракталов на графике МТ4.

Во-первых, сигнал индикатора, насколько надёжным бы он не казался на первый взгляд, должен подтверждаться другими сигналами, в частности от индикатора Аллигатор , который также был создан Билом Вильямсом (чуть ниже мы рассмотрим тактику торговли на основе двух этих индикаторов). Во-вторых, фрактал в MT4 представлен без настроек, с фиксированным периодом 5 — а это не позволяет использовать весь его потенциал с учётом применения для различных тайм-фреймов и валютных пар. Но в сети интернет можно найти большое количество модификаций индикатора, которые позволяют более полно использовать возможности этого индикатора.

Как используются фракталы в теханализе?

Рассмотрим несколько вариантов использования фракталов в техническом анализе на Форекс:

• — помощь при построении уровней поддержки и сопротивления. Центральные свечи паттернов используются как точки для проведения горизонтальных уровней, которые рассматриваются трейдерами как поддержка или сопротивление для цены;
• — помощь при построении трендовых линий. В этом случае происходит построение наклонных линий по аналогии с горизонтальными, при этом следует учитывать, что на нисходящем тренде линия рисуется по фракталам вверх (красная линия на рис. 5), а на восходящем тренде — по фракталам вниз (синяя линия на рис. 5).

Здесь же стоит сказать, что торговля с использованием фракталов оправдывает себя именно при трендовом движении. Во время флэта сигналы индикатора малоэффективны.

От теории переходим к практике и рассматриваем примеры торговли с использованием индикатора фракталов.

Примеры торговли на пробой с использованием фракталов.

При установленном на графике индикаторе и появлении новой стрелочки устанавливаем отложенные ордера в обе стороны: ордер на продажу на уровне последнего нижнего фрактала, ордер на покупку на уровне последнего верхнего фрактала. Пробой в ту или иную сторону будет считаться прорывом быков или медведей. Уровни TP и SL устанавливаются с учётом пары, по которой ведётся торговли, баланса, целей и возможностей трейдера. Чем меньше стоп-лосс по отношению к тейк-профиту, тем лучше с точки зрения мани-менеджмента.

Это примитивный вариант торговли по фракталам и его не рекомендуется использовать в реальном трейдинге.

Фракталы и индикатор Аллигатор.

Как уже упоминалось выше, индикатор Фракталы лучше использовать совместно с индикатором Аллигатор . Последний применяется для определения направления тренда и выявления флэта. Сигналы аллигатора дают понять, когда движение начинается или когда направление тренда меняется. На сайте AvtoForex.ru ранее мы публиковали материал по данному инструменту, поэтому сейчас вспомним только основные моменты:

• — индикатор состоит из трёх линий: синяя линия — челюсть аллигатора, красная линия — зубы аллигатора, зелёная — губы . Вместе эти линии называются пастью аллигатора ;
• — во время спокойного рынка они находятся близко друг к другу и могут переплетаться . Как только начинается явное трендовое движение, расстояние между линиями увеличивается .

Для дальнейшего, более полного, понимания материала рекомендуем ознакомится со статьёй «Секреты индикатора Аллигатор».

Перед принятием решения к торговым действиям, в первую очередь, анализируем график:

• — принимать во внимание следует сигналы фрактала, образовавшегося за пределами пасти Аллигатора ;
• — рассматривать возможность продаж следует в том случае, если фрактал находится ниже линии губ при нисходящем тренде. Сделка открывается при пробитии фрактала, SL ставится за ближайший противоположный фрактал, TP – при захлопывании пасти Аллигатора ;
• — возможность покупки рассматривается при формировании и пробитии фрактала выше линии губ при восходящем тренде (пример на рис. 6, увеличивается кликом).

Нюансы использования фракталов.

Даже если вы очень хорошо уяснили для себя, что такое фракталы Форекс, вам всегда стоит помнить некоторые моменты при их использовании:

• 1. Фракталы – это запаздывающие фигуры;
• 2. Так как фракталы постоянно возникают на графиках, не стоит их использовать изолированно – в торговлю всегда нужно добавлять другие индикаторы или включать фракталы в качестве дополнительных подтверждающих сигналов в свои торговые стратегии;
• 3. Чем старше тайм-фрейм графика, тем надёжнее сигнал разворота, который даёт фрактал, но тем меньше возникает таких сигналов;
• 4. Фракталы лучше всего использовать на нескольких тайм-фреймах – стоит торговать краткосрочные сигналы, которые дают фракталы, в сторону долгосрочных. Другими словами – торгуйте фракталы на младших тайм-фреймах в сторону тренда на более старших интервалах;
• 5. Большинство торговых платформ и онлайн-графиков содержат индикатор фракталов.

Торгуете на Форекс фракталы, но не знаете, какой тип счета открыть, чтобы спред был около нуля и ордера открывались мгновенно ? Обратите внимание на весомые преимущества PRO счёта с нулевым спредом у брокера TickMill . Для скальпинга, торговле на пятиминутках и часе — просто идеальный счёт!

Индикатор Фрактал

Классические методики технического анализа считают, что определить будущее направление тренда и его динамику можно используя фрактальные паттерны, возникающие как минимум на пяти последовательных барах. Анализ исторических данных подтверждает гипотезу о симметричности средне- и долгосрочных трендов на финансовых активах. Но рынок Forex, со своей повышенной волатильностью и склонностью кардинально менять поведение через каждые 3-5 лет, требует от трейдера, использующего в работе индикатор фрактал, особого внимания перед открытием сделки.

Сейчас практически у каждого брокера, использующего MetaTrader, есть в списке стандартных инструментов группа индикаторов, которая названа по имени их создателя – Билла Вильямса. Это несколько индикаторов за авторством одного известного трейдера. Одним из них и является наш индикатор фракталов. Он основывается на одной простой, но в то же время удивительной закономерности – любое рыночное движение можно разбить на составляющие, которые в свою очередь так же могут быть разделены. Всё это можно легко увидеть, переходя с одного тайм фрейма на другой – будут появляться колебания, которые до этого не выделялись на более крупном периоде. В итоге мы получаем систему, описанную волновой теорией, которая состоит из самоподобных структур – движений рынка вверх и вниз. Индикатор фракталов используется как раз для отображения нужной нам информации по колебаниям. Сам Билл Уильямс использовал фракталы в своей известной стратегии – “Профитюнити”, которая используется и по сей день.

Но волновая теория – лишь один из вариантов использования фракталов. Множество стратегий, которые используют трейдеры, также содержат в своём описании фракталы. Дело в том, что рассмотрение самоподобных структур с точки зрения отдельного анализа совсем не так популярно, как та же волновая теория, в которой волны являются бесконечно самоподобными структурными единицами, создающими новые, более крупные, но всё также состоящие из одних и тех же элементов. На практике это получается примерно следующее – волна, состоящая из 5 субволн на минутном графике, будет являться одной субволн волны большего порядка. Та в свою очередь волной ещё большего и так далее, до десятилетних колебаний и трендов. Полностью понять и научиться применять всю волновую теорию достаточно сложно, а вот разобраться во фракталах и использовании индикатора фракталов уже не так и сложно. Рассмотрим принцип работы самого индикатора, методы работы с ним и варианты применения фракталов в прочих стратегиях.

Фракталы на рынке

Итак, Билл Вильямс предложил свой индикатор, который был неоднозначно воспринят обществом. Во-первых, сам принцип был довольно просто и понятен, но вот только Вильямс попытался относительно простую идею окружить почти научным объяснением, что, конечно же, вызвало определённый скепсис. Однако, сама идея отображения экстремумов разных типов в принципе прижилась, главное, что нужно сделать при работе с ней – научиться отличать действительно значимые от тех, которые образуются случайно и не несут никакой смысловой нагрузки. Например, в продолжительном боковике будет образовываться огромное количество фракталов, только особого смысла в них не будет – для того, чтобы увидеть, что рынок находится во флэте, никаких индикаторов фракталов или чего-либо ещё вовсе не нужно, это очевидно.

Фракталы формируются из 5 баров, при этом важно, как между собой располагаются эти бары. Далее на картинке представлено множество вариантов, при которых предполагается торговля вверх или вниз:

Бары представлены схематично, нам важна лишь общая форма комбинации. Есть комбинации из 6 и даже большего количества баров, но суть остаётся той же самой – форма многое может сказать о дальнейшей перспективе рыночного движения.

Как не сложно догадаться, любой тренд состоит из последовательно формирующихся фракталов как вверх так и вниз. Например, на бычьем рынке наблюдается движение вверх. Каждая остановка приводит к тому, что образуется экстремум, который отмечается индикатором фракталов. Аналогично и после того, как состоится коррекционный откат, внизу также появится фрактал. Далее происходит важное явление – пробой фрактала по тренду. Вообще, исходя из соображений сопротивлений и поддержек, мы должны увидеть некоторое препятствие движению цены в той области, где в прошлый раз произошёл разворот. Зачастую оно так и бывает, но сила тренда значительно превышает подобные зоны противоположного интереса.

Соответственно, высока вероятность того, что фрактал будет пробит. Здесь уже следует рассматривать этой пробой на ложность / истинность:

1. Пробой считается ложным в том случае, когда бар, пробивший фрактал, закрывается на ценовом уровне до этого фрактала. Тут можно увидеть такое явление как пин бар – свеча с очень длинной тенью, направленной против тренда. Он сигнализирует о недостаточной силе тренда, поэтому такой пробой однозначно будет ложным. Пин бар – один из ярких примеров, вид может быть практически любой, важно лишь то, что после обновления экстремума происходит откат и закрытие до фрактала, а значит пробой ложный.
2. Истинный пробой происходит с закрытием бара за уровнем фрактала. То есть тут примерно та же логика, что и в поглощении – экстремум будет поглощён телом свечи. Это означает, что весь встречный объём растворился в рынке, трендовое направление преобладает. Здесь стоит сделать оговорку – тренд можно выделить на сколь угодно малом масштабе, поэтому коррекция, которая принимает вид нескольких последовательных движений, может в итоге быть таким же трендом с примерно теми же фрактальными особенностями. Поэтому важно уделять внимание анализу в разных масштабах, это поможет лучше понимать индикатор fractals.

Тем не менее, Билл Вильямс предлагает торговать именно пробои фракталов, причём в тот момент, когда цена буквально на пункт перебивает значение предыдущего фрактала. Это обычное, всем известное понятие торговли на пробой уровня, которая рассчитана на продолжение тренда. Однако, так бывает далеко не всегда, поэтому можно предпринять ряд мер, которые позволят сделать эту торговлю гораздо более эффективной:

• торговать на тайм фрейме не ниже Н1, а лучше Н4 – это позволит значительно снизить шумовые явления и количество бесполезных фракталов, отрисованных индикатором fractals;
• внедрить в торговую систему какие-либо дополнительные фильтры.

Что касается последнего момента, то тут даже сам Билл Вильямс говорил о том, что fractals являются частью общей системы. Если дополнить торговлю, например, другим известным индикатором Вильямса – Аллигатором, то получится уже гораздо более продуктивная система. Добавив туда ещё и Awesome Oscillator, получим практически полноценную систему. Всё это свидетельствует о том, что на одних только фракталах построить торговлю сложно. Будет много лишних, ненужных сигналов, ведь чем меньше период, тем выше вероятность продолжительных по меркам тайм фрейма боковых движений. Соответственно, задача трейдера будет состоять в том, чтобы разработать систему фильтрации этих сигналов. Здесь уже кто во что горазд, некоторые используют фракталы в комбинации со скользящими средними и торгуют в тот момент, когда мувинги начинают догонять график. То есть пробой фрактала торгуется тогда, когда есть тренд и скользящие средние начинают подпирать движение. Другие же используют индикатор фракталов в совокупности со сложными системами и индикаторами, например, Ишимоку.

Фракталы как ориентиры поддержек и сопротивлений

Очень часто возле сильных уровней образуется последовательность экстремумов, которые отмечаются индикатором фракталов. Это хороший визуальный инструмент, которые позволяет определить сильные уровни. Помимо очевидных технических, также могут появляться внезапные цены, которые не преодолеть. Например, определённую лепту вносят опционы (настоящие, те, которые торгуются на чикагской бирже), когда цену либо гонят к определённому уровню, либо же, наоборот, не дают ей пройти. Это не видимые на графике уровни, которые изначально сложно предположить, но по мере образования всё большего числа фракталов в такой области становится понятно, что это не обычная остановка, тут сильное сопротивление или поддержка. Пробой таких консолидаций можно торговать с небольшим отступом от границ, а лучше дождаться момента, когда произойдёт закрытие свечи за уровнем такого скопления фракталов. Примерно так, как описывалось ранее в определении истинного пробоя.

Подведем итог

• Индикатор Fractals генерирует большое количество моделей разных видов, размерности и цветов при использовании мультииндикаторов. На первый взгляд точки входа выглядят хорошо, особенно на истории, но на самом деле для их понимания требуется опыт и новичкам нужно быть особенно внимательным.
• Данные индикатора не должны быть определяющим фактором для принятия решений. Они должны завершать подтверждение точки входа, а не начинать его.
• Пару слов об автоматических советниках, в описании которых есть упоминание о «фрактальности». При всем уважении к их авторам сложно представить, как можно разработать алгоритм, который заменяет визуальный анализ правильности получившейся модели и особенно ее положения относительно свечных паттернов и других инструментов. Хорошо если советник, включающий такой «индикатор Фрактал» пропускает сигналы или не иметь решающего значения, иначе убытков не избежать.

Одного индикатора для торговли недостаточно!

Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Поэтому специально для Вас трейдеры Academyfx разработали профитную комбинацию индикаторов – это «Три экрана Элдера», «Price Action» и «Уровни поддержки/сопротивления», которая является основой стратегии «Форекс без Риска», с которой Вы подробно можете ознакомиться в разделе «ФБР».

Стратегию «Форекс без риска» можно освоить в 3 шага:

• изучить уроки 1-5 по теме «Три экрана Элдера»;
• изучить уроки 6-10 по теме «Price Action»;
• изучить уроки 11-15 по теме «Поддержка/сопротивление».

Как добиться такого результата?

Изучи успешно 15 уроков в разделе «Форекс без риска» и не рискуй своими деньгами!

Источник https://avtoforex.ru/price-action/653-chto-takoe-fraktal-na-foreks.html

Источник https://pro-ts.ru/indikatory-foreks/71-indikator-fraktal-fractals

Источник

Источник