Индикатор CCI (индекс товарного канала) – примеры использования

Индикатор CCI (Сommodity Сhannel Index – индикатор товарного канала) – это осциллятор, который был разработан Дональдом Ламбертом в 1980 году.

С момента своего появления данный индикатор приобрел популярность и в настоящее время является распространенным инструментом при определении циклических тенденций не только для товарных рынков, но также для акций и рынка форекс. Индикатор CCI можно скорректировать в соответствии с временными рамками рынка, на котором ведется торговля, изменив период усреднения.

Расчет индикатора

Индикатор CCI измеряет отклонение торгового инструмента от своего статистического среднего значения.

CCI рассчитывается как разница между типичной ценой и скользящий средней, разделенным на среднее абсолютное отклонение типичной цены. Индекс обычно масштабируется с обратным коэффициентом 0,015, чтобы обеспечить более читаемые числа:

где pt – это типичная цена, которая рассчитывается по формуле:

SMA – это простая скользящая средняя, а MD – среднее абсолютное отклонение.

В целях масштабирования Ламберт установил константу в 0,015, чтобы гарантировать, что приблизительно от 70 до 80 процентов значений CCI будут находиться в диапазоне от -100 до +100.

CCI колеблется выше и ниже нуля. Процент значений CCI, которые падают между +100 и -100, будет зависеть от количества используемых периодов. Более короткий CCI будет более волатильным с меньшим процентным значением от +100 до -100. И наоборот, чем больше периодов используется для расчета CCI, тем выше будет процент значений между +100 и -100.

Не важно запоминать формулу, важно понимать поведение CCI в различных сценариях и то, как можно его использовать для получения лучших результатов. Около 80% времени CCI остается между значениями от +100 до – 100 (варьируется в зависимости от количества выбранных периодов). Движение выше или ниже данного уровня указывает на сильное движение на рынке.

Показания индикатора CCI

Трейдеры и инвесторы используют индекс товарного канала, чтобы определить потенциальный разворот цены, экстремальные цены и силу тренда. Как и в случае большинства индикаторов, CCI лучше всего использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа.

Индикатор CCI вписывается в импульсную категорию осцилляторов. Индикаторы объема и ценовой график также могут влиять на оценку показаний индикатора. Его можно использовать для выявления отклонений от трендов в качестве индикатора перекупленности или перепроданности. В этом отношении он похож на полосы Боллинджера.

CCI обычно колеблется выше или ниже нулевой линии. Нормальные колебания будут происходить в диапазоне от +100 до -100. Показания выше +100 подразумевают состояние перекупленности, а показания ниже −100 подразумевают состояние перепроданности. Как и в случае с другими индикаторами перекупленности-перепроданности, это означает, что существует большая вероятность, что цена вскоре начнет коррекцию с данных уровней.

Индекс товарного канала может быть ценным инструментом для определения потенциальных пиков и спадов в цене актива и, таким образом, предоставлять инвесторам разумные доказательства для оценки изменений в направлении движения цены.

Торговые рекомендации Ламберта для CCI были сосредоточены на движениях выше +100 и ниже −100 для формирования сигналов на покупку и продажу. Поскольку от 70 до 80 процентов значений CCI находятся в диапазоне от +100 до –100, сигнал покупки или продажи будет действовать только в 20–30 процентах случаев. Когда CCI поднимается выше +100, считается, что торговый инструмент входит в сильный восходящий тренд и подается сигнал на покупку.

Позиция должна быть закрыта, когда CCI возвращается ниже +100. Когда CCI опускается ниже -100, подается сигнал на продажу. Позиция должна быть закрыта, когда CCI возвращается выше -100.

Трейдеры также часто используют индикатор CCI ценным для выявления разворотов.

• CCI может использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности.
• Как и в большинстве осцилляторов дивергенция в показаниях индикатора также могут использования для повышения надежности сигналов.
• Пробои линии тренда могут использоваться для генерации сигналов. Линии тренда можно рисовать, соединяя пики и впадины.

Индикатор CCI на практике

Как почти все осцилляторы CCI прежде всего указывает на условия перекупленности или перепроданности. Когда CCI достигает уровня выше +100 (перекупленность) или ниже -100 (перепроданность) и переходит обратно в нейтральную зону (между +100 и – 100), подается сигнал на вход в рынок.

В этом случае мы использовали CCI 50 периодов. Нужно помнить, что условия перекупленности и перепроданности должны использоваться только в направлении тренда. Например, мы можем использовать EMA для определения тренда, если рынок находится в восходящем тренде. Сигналы перекупленности и перепроданности срабатывают, когда рынок возвращается на нейтральную территорию (между -100 и +100 в CCI).

Также индикатор может показывать экстремальные ценовые уровни. Как упоминалось ранее, CCI остается на нейтральной территории 80% времени, поэтому возможные пробои данных уровней могут указывать на сильное движение цены в том же направлении. Движение выше +100 – это сигнал на покупку, а движение ниже -100 – это сигнал на продажу.

Мы получили около трех сигналов на этом графике. Два из них на открытие длинных позиций, а один – на открытие короткой позиции.

Когда цена достигает новых максимумов и индикатор CCI не может сделать то же самое, возникает дивергенция. Дивергенция показывает, что хотя тренд все еще остается неизменным, он не так силен как раньше. Поэтому возможен потенциальный разворот цены в ближайшее время.

На приведенном выше графике индикатор CCI не может сделать новый максимум, аналогичный тому, который был создан рынком, что указывает на возможный откат, разворот цены или консолидацию.

CCI используется на пробой линии тренда. Когда индикатор формирует два или более последовательных пика или впадины, они могут быть соединены для формирования линии тренда. Если показание индикатора пробивает такую линию тренда, это сигнализирует о появлении точки входа в направлении пробоя.

На графике выше отчетливо виден пробой трендовой линии.

Также мы можем комбинировать показания индикатора.

При торговле по экстремальным уровням CCI также рекомендуется торговать только теми сигналами, которые направлены в направлении преобладающего тренда. Каждый треугольник указывает на длинный или короткий сигнал. Правило состоит в том, чтобы использовать только сигналы в направлении тренда.

Индикатор CCI: грааль, о котором забыли

Реклама брокеров Форекс убеждает начинающих трейдеров, что зарабатывать на ценообразовании валютных пар сможет каждый. Якобы для этого не требуется специального экономического образования и особых навыков. Для успеха понадобится лишь немного свободного времени и доступ к подключенному к интернету устройству. С этим можно согласиться только отчасти: диплом экономиста иметь действительно необязательно, но понимание рынка просто необходимо. Кроме этого потребуется стратегия торговли с четкими правилами, иначе трейдер просто потеряет вложенные деньги.

Но как новичку выбрать стратегию? На сайтах, посвященных торговле на Форекс, представлено множество советов и готовых решений, но когда дело доходит до практики, многие из них оказываются неэффективными. Будучи практикующим трейдером, сегодня я хочу поделиться проверенными и довольно простыми методами заработка на Форекс. Поверьте, гораздо лучше уделить время качественному обучению, чем поискам заветного «грааля» среди тысяч якобы эффективных стратегий. Я вовсе не хочу сказать, что представленные в сети системы неэффективны.

Дело в том, что рынок не стоит на месте и даже самые достойные методы торговли нуждаются в оптимизации. Дополнение известных ТС фильтрами также не будет лишним, поскольку показатели волатильности с каждым годом увеличиваются за счет роста объемов. Эти факторы значительным образом влияют на сигналы индикаторов, и это нельзя игнорировать, если есть желание стабильно оставаться в плюсе. Сегодня я готов поделиться с начинающими трейдерами авторскими наработками, которые позволят перестать терять деньги на рынке Форекс. Речь идет об уникальных торговых системах, в основе которых лежит индикатор CCI – один из лучших, на мой взгляд, осцилляторов. Просто ознакомьтесь с представленными далее уникальными стратегиями и убедитесь, что стабильно зарабатывать на ценообразовании валютных пар под силу каждому.

Стратегия CCI+Fractals

Стратегия основана всего на двух аналитических инструментах, каждый из которых можно найти в базовом наборе индикаторов любой торговой платформы. Система универсальна. Ее можно использовать на любой паре. Рекомендую часовой период графика. Потенциал прибыли варьируется в диапазоне от 100 до 150 пунктов в месяц. Недостаточно? Тут можно поспорить. Даже при соблюдении правил риск-менеджмента благодаря этому методу возможно ежемесячно увеличивать сумму вложений на 10-12%. К тому же никто не запрещает выбрать для работы 2-3 валютных пары, что увеличит потенциал прибыли.

Прежде чем перейти к правилам торговли, важно ознакомиться с особенностями применяемых индикаторов. Это позволит понять логику стратегии и обоснованно докажет ее эффективность.

Commodity Channel Index

Переводится с английского, как индекс товарного канала. Основной задачей этого инструмента является отображение изменений стоимости финансового инструмента от собственных средних значений. Индикатор незаслуженно обделен вниманием авторами курсов трейдинга и ТС. В действительности, это один из наиболее интересных аналитических инструментов. В терминалы MetaTrader интегрирован разработчиками по умолчанию. Отображается под графиком в виде скользящей линии. Имеет уровни 100 и -100.

Визуально CCI очень похож на стохастический осциллятор, однако его алгоритм существенным образом отличается. В основе инструмента лежит среднее значение цены выбранного актива, а кривая линия просто отображает эти изменения. Пересечение индикатором уровня 100 указывает на то, что текущая стоимость выше средней. Если линия пересекла уровень -100, то это говорит о заниженной цене. Подобные сигналы можно очень успешно использовать в торговле на финансовых рынках. По личным наблюдениям должен сказать, что осциллятор CCI особо эффективен в среднесрочной торговле товарами, цена которых циклична и зависит от сезонности (пшеница, нефть и прочие). По негласным законам вселенского равновесия, все стремится к средним значениям. Стоимость ликвидных финансовых инструментов – не исключение.

Внимание! Ранее я говорил, что волатильность на финансовых рынках ежегодно увеличивается, что негативно влияет на качество сигналов индикаторов. Осциллятор CCI увидел свет в конце прошлого века, и с того момента в алгоритм его работы не вносилось никаких значительных изменений. Поэтому для корректной работы этого аналитического инструмента я настоятельно рекомендую изменить уровни 100 и -100 на 300 и -300. Это значительно снизит количество ложных сигналов. Для успешной торговли по стратегии CCI+Fractals потребуется использовать именно эти значения.

Fractals

Фракталы – аналитический инструмент, представленный миру известным и успешным трейдером Биллом Вильямсом. Отображается на ценовом графике в виде треугольников. Определяет локальные минимумы и максимумы. Применяется трейдерами для корректного определения тренда и значимых уровней. Часто используется в качестве вспомогательного инструмента в пробойных стратегиях. В ТС CCI+Fractals этот индикатор будет выполнять функцию дополнительного фильтра торговых сигналов.

Важно! Фрактал фактически является свечным паттерном, во многом схожим с пин-баром. Состоит из 5 свечей, из которых третья имеет наибольший максимум (медвежий фрактал) или наименьший минимум (бычий фрактал).

Правила торговли

Для начала потребуется нанести на график выбранной валютной пары с периодом Н1 упомянутые индикаторы. Fractals расположен во вкладке «Индикаторы Билла Вильямса», а CCI – в «Осцилляторы». При нанесении Commodity Channel Index на график потребуется установить период 14 и уровни 300 и -300 во вкладке «Levels».

Сигналы на открытие ордера Buy:

• Сформированный фрактал на локальном минимуме.
• Кривая CCI оттолкнулась от дополнительного уровня -300 и направлена вверх.

Значения TakeProfit и Stop Loss фиксированы и составляют 20% от средней дневной волатильности выбранного актива. Например, волатильность EUR/USD в день составляет порядка 120 пунктов, то есть значение страховочных ордеров будет равно 24 пунктам с учетом спреда. Средняя ежедневная волатильность пары GBP/USD составляет порядка 200 пунктов, то есть в этом случае Stop Loss и Take Profit будут равны 40 пунктам. Для определения значения страховочных ордеров по другим инструментам, обратите внимание на таблицу волатильности валютных пар Форекс:

Сигналы на открытие ордера Sell:

• Локальный максимум отмечен фракталом.
• Линия CCI коснулась уровня 300 и направлена вниз.
• Значения страховочных ордеров аналогичны представленным выше.

Для понимания практических принципов торговли по этой ТС прошу обратить внимание на несколько примеров:

На скриншоте представлены 3 сделки, по каждой из которых была зафиксирована прибыль. Прямоугольником отмечены сигнальные фракталы, подтверждающие корректность сигнала. Красными горизонтальными линиями обозначены дополнительные уровни 300 и -300 индикатора CCI. Крестиками отмечены точки закрытия ордеров. Стрелки указывают направления сделок. Они расположены над/под свечами, в момент открытия которых следовало войти в рынок. Круги в окне осциллятора указывают на сигналы CCI.

Эффективность стратегии каждый сможет проверить самостоятельно на истории котировок. При выборе валютной пары лучше отдавать предпочтение инструментам, в числителе/знаменателе которых присутствует USD. По этим инструментам формируется больше качественных сигналов на открытие ордеров. Риск на сделку не должен превышать 2-3% от депозита.

Важно! В этой системе, как и в любой другой, встречаются и убыточные ордера. Однако из личных наблюдений я уверенно могу говорить о том, что потенциал ежемесячной прибыли в сухом остатке составит от 100 до 150 пунктов. Тем не менее, число ордеров с фиксированием отрицательного финансового результата может достигать 2-3 подряд. Поэтому крайне важно придерживаться правил риск-менеджмента и верно рассчитывать объем по каждому торговому приказу.

CCI+Стохастик

Стохастик также относится к числу стандартных инструментов для компьютерного анализа в терминалах MetaTrader. Отображается в виде двух скользящих линий в дополнительном окне под ценовым графиком. Основным назначением индикатора является определение зон перекупленности и перепроданности актива. Для этого в окне осциллятора предусмотрены уровни 80 (перекупленность) и 20 (перепроданность).

При корректных входных параметрах стохастик может успешно применяться в качестве независимого инструмента, способного генерировать точные сигналы на открытие ордеров, причем как в среднесрочной торговле, так и внутри дня. На основе этого индикатора в сети можно найти достаточно стратегий, но прошу обратить внимание на эффективность комплексного применения стохастического осциллятора и индекса товарного канала CCI.

Характеристики стратегии:
1. Может применяться на любой валютной паре (рекомендую GBP/USD).
2. Оптимальные периоды графика – М15, М30 и Н1.
3. Четкие правила торговли и выставления страховочных ордеров.
4. Потенциал прибыли – до 20% в месяц.

В ходе тестирования стратегии удалось выявить, что открытые ордера в 3 раза чаще закрываются с фиксированием прибыли.

Для торговли потребуется нанести на график индикатор CCI с периодом 21 и без установки дополнительных уровней, а также стохастический осциллятор с настройками:

• период %К 14;
• период %D 3;
• замедление 5;
• цены Hight/Low.

Правила торговли:
1. Линия CCI находится в диапазоне между уровнями 100 и -100, и направлена в сторону сделки.
2. Для открытия ордера Sell линии стохастика должны быть направлены вниз и пересекать уровень 80 сверху вниз. Для выставления ордеров Buy линии должны пересекать снизу вверх уровень 20 в дополнительном окне индикатора.

Значения страховочных ордеров фиксированы, равны и зависят от выбранного временного периода и валютной пары. Для М15-10%, М30-15%, а для Н1-20% от средней дневной волатильности выбранной для торговли валютной пары. Например, для GBP/USD ордера Stop Loss и Take Profit должны быть расположены от точки открытия сделки на расстоянии 20 пунктов при работе с М15, 30 пунктов при торговле а М30, и 40 для Н1, поскольку средняя дневная волатильность этого инструмента составляет порядка 200 пунктов.

Теперь прошу обратить внимание на несколько примеров:

На скриншоте представлен график пары GBP/USD с периодом М15. В течение дня индикаторы отобразили 2 хороших сигнала на вход в рынок. Обе сделки закрылись автоматически с фиксированием прибыли. Прошу заметить, что при указанных выше входных параметрах осцилляторов, сигналы на открытие ордеров не зависят от ценовых элементов и формируются без запаздываний. В этом и заключается главное преимущество стратегии CCI+Стохастик.

Заключение

CCI – один из лучших стандартных индикаторов, который можно найти практически в любой торговой платформе, но важно понимать, что ни один аналитический инструмент не может быть панацеей от всех бед в силу изменчивости рынка и стабильного роста торговых объемов. Вы можете взять представленные выше стратегии за основу и дополнить их собственными фильтрами. О результатах подобных экспериментов, пожалуйста, пишите в комментариях.

Для получения стабильной прибыли на Форекс начинающие трейдеры могут использовать представленные выше рекомендации в чистом виде, поскольку они проверены лично. Внимательно еще раз ознакомьтесь с рекомендациями, настройте индикаторы, протестируйте системы на демо-счете и приступайте к торговле реальными средствами.

Внимание! В индустрии онлайн-трейдинга существует некий парадокс: 2 трейдера, работая по одной и той же стратегии, на аналогичных финансовых инструментах, показывают совершенно разные финансовые результаты. Это можно объяснить уникальностью личностных качеств каждого. Именно поэтому я прошу новичков не начинать карьеру с реального счета и крупных вложений. Крайне важно уделить время получению базового опыта торговли без риска. Ведь пренебрежение этим простым советом может достаточно дорого обойтись.

Источник https://traderblog.net/indikator-cci/

Источник https://www.forex.blog/indikator-cci-graal-o-kotorom-zabyli/

Источник

Источник