Market Profile: ключ к пониманию рынка

Основная часть работы каждого трейдера — анализ рынка.

От того, насколько правильно трейдер может оценить и интерпретировать рыночную ситуацию, зависит то, получит он прибыль или нет.

Сегодня существует много различных методов анализа рынка. Один из них — объёмный анализ, а самый любимый способ объемного анализа осуществляется с помощью горизонтальных объемов, а точнее специальных индикаторов, отображающих горизонтальный объем.

Анализ объёмов может помочь трейдеру приблизиться к пониманию логики рыночных процессов и выстроить прибыльную торговую стратегию.

Почему объёмы важны для качественного анализа рынка?

Торговля на финансовых рынках — это, по сути, постоянное перераспределение средств между участниками торгов.

Для открытия любой позиции нужен контрагент — трейдер, который совершает противоположную сделку такого же объёма.

Например, если вы решили купить 10 лотов по EUR / USD , для открытия ордера нужно, чтобы кто-то в этот же момент хотел продать 10 лотов данной валютной пары.

К счастью, рынок Форекс отличается огромной ликвидностью, поэтому проблем с открытием позиции практически никогда не возникает (если вы не торгуете большими объёмами).

О больших объёмах. На всех финансовых рынках присутствуют крупные игроки, которые располагают солидным капиталом.

Действия крупных игроков могут оказывать серьёзное влияние на курс валюты или другого финансового инструмента. Поэтому для обычного трейдера важно понимать, когда на рынок входит крупный игрок и что он собирается делать.

Более того, еще до реализации каких-то действий крупный игрок может показать свое присутствие в виде накоплений объема в определенных областях.

Что такое профиль рынка (Market profile)

Профиль рынка — это индикатор, который показывает количество проторгованных контрактов на каждом ценовом уровне торгового инструмента.

Горизонтальные объёмы так эффективны?

В объёмном анализе используются два основных вида объёмов: вертикальные и горизонтальные.

Вертикальные объёмы могут показывать, сколько раз менялась цена за определённый период времени (тиковые объёмы), или же отображать количество совершённых сделок за период. Вертикальные объёмы представлены в виде столбиков внизу графика.

Горизонтальные объёмы отображаются в виде гистограммы (горизонтальных столбиков), которая располагается слева или справа ценового графика.

Каждый столбик профиля рынка показывает, какой совокупный объём был проторгован участниками рынка на данном уровне цены.

Такое отображение очень удобно, так как гистограмма позволяет легко визуально определить всплески объёмов, помогая в короткие сроки понять, что же происходит на рынке.

Рыночный аукцион: основные понятия

Профиль рынка был разработан трейдером Чикагской товарной биржи Питером Стейдлмайером, который также предложил концепцию рыночного аукциона.

Суть её заключается в том, что финансовые рынки находятся в состоянии аукциона, в процессе которого игроки конкурируют между собой в поисках цены, которая их устроит. Исходя из этого, на рынке можно увидеть две основные фазы: баланс и дисбаланс.

Фаза баланса

Любая цена подчиняется законам спроса и предложения. Как правило, равновесие на рынке устанавливается тогда, когда спрос соответствует предложению.

В этой ситуации цена устраивает большинство участников рынка. В случае с финансовыми рынками, на уровне равновесной цены начинается фаза баланса.

В балансовом состоянии торговый инструмент стоит либо практически на месте, либо в достаточно узком коридоре.

Используя горизонтальные объёмы, вы можете чётко увидеть, что в каждой фазе баланса накапливаются большие объёмы. Вот что может происходить в рынке в этот момент:

• Игроки фиксируют прибыль с открытых ранее позиций.
• Открываются новые позиции с расчётом, что цена вскоре начнёт движение в каком-то направлении.
• Крупные игроки держат цену и набирают свои огромные позиции.

Дисбаланс

Баланс на рынке не может длиться вечно, поэтому рано или поздно происходит выход из зоны проторговки. Это, как правило, импульсное движение, которое начинает двигать цену в определённом направлении.

В движении могут быть откаты, но основной целью рынка является следующая фаза баланса, то есть следующая ценовая область, которая будет устраивать большинство участников торгов.

Сильным импульсам часто предшествует накопление больших объёмов, а на протяжении самого движения объёмы существенно меньше.

Какие преимущества дают горизонтальные объёмы?

Компания Gerchik & Co предлагает своим клиентам индикатор профиля рынка Real Market Volume .

Индикатор использует реальные данные по объёмам торгов с чикагской биржи CME . Вы можете использовать данные по объёмам для более глубокого анализа рынка.

Вот какие преимущества даёт индикатор горизонтальных объёмов:

• С помощью профиля рынка вы можете определить ценовые уровни, которые привлекают крупных игроков. Всплески объёмов свидетельствует о том, что крупные игроки набирают позиции. Поэтому с большой уверенностью вскоре нужно ожидать импульсного движения и выхода из зоны баланса.
• Помогает отфильтровать слабые точки на графике. Для любых трейдеров, а особенно для внутридневных, важно найти сильную точку для входа в рынок. С помощью индикатора объёмов вы сможете скорректировать сигнал вашей торговой системы и определить, можно ли открывать позицию.
• Ценная информация по расстановке сил на рынке. Разделение объёма по Bid и Ask показывает, у кого из участников рынка больше инициативы в данный момент: у покупателей или продавцов.
• Точное определение уровней поддержки и сопротивления. Например, в тех местах, где цена отскакивает от уровня, может наблюдаться всплеск объёма, который останавливает цену и не даёт ей пойти ниже или выше уровня.
• Нельзя не отметить то, что с помощью горизонтального объема с высокой степенью вероятности можно определить истинное ли пробитие уровня.
• Индикатор в большей степени устраняет влияние рыночного шума на принятие решения и на определение тенденции.

Есть два основных вида отображения индикатора горизонтальных объёмов для МТ4 Real Market Volume : динамический и плавающий.

Динамический отображает общее количество накопленного объёма по ценовым уровням, начиная с выбранного момента в прошлом до текущей даты (не более чем за 30 дней).

Плавающий профиль показывает объёмы за выбранный промежуток времени. Например, можно настроить отображение проторгованных объёмов за торговую сессию или день. Плавающих профилей может быть неограниченное количество, поэтому вы можете установить их на каждый день.

Сочетание динамического и плавающего профиля рынка позволяет более точно определить сильные уровни и то, как меняется ситуация на рынке.

Динамический профиль показывает общий интерес игроков к ценовым уровням, определяя сильные зоны, в которых цена получает поддержку или сопротивление.

А несколько плавающих профилей позволяют отследить смещение зоны стоимости и перераспределение крупных объёмов на рынке.

Примеры использования профиля рынка

Горизонтальные объёмы с реальной биржи могут стать отличным дополнением практически к любой торговой системе.

В любых трендовых или уровневых стратегиях объёмы помогут более точно определить сильные уровни, на которые реагирует цена. В случае с трендовым движением анализ объёмов поможет поймать момент смены тенденции.

На представленном выше графике пары GBP / USD установлены плавающие профили. Каждый профиль показывает объёмы, проторгованные за 1 день. На графике чётко видно восходящее трендовое движение.

При этом в моменты консолидации (остановки цены) или краткосрочных откатов наблюдается накопление больших объёмов. В то время как импульсные движения вверх сопровождаются незначительными объёмами.

Всплеск объёма на пике движения останавливает цену и приводит к откату. При этом на уровне максимального объёма формируется зона сопротивления.

Это становится очевидным, так как цена опять подходит к этому уровню, тестирует его, снова наблюдается всплеск крупных объёмов, и происходит смена тенденции.

Накопление большого объёма, после которого цена уходит вниз от точки контроля (уровня максимального объёма за торговую сессию), свидетельствует о том, что на рынке поменялась расстановка сил. Теперь больше инициативы за продавцами, поэтому стоит рассматривать вход в шорт.

Если в этот момент вы получаете сигнал на вход по вашей торговой системе, то анализ горизонтальных объёмов позволит подтвердить сигнал и усилить его значимость.

Как видно из дальнейшего развития ситуации, можно было открыть короткую позицию и получить неплохое соотношение риска к прибыли: как минимум 1 к 4.

Следующий пример — часовой график валютной пары EUR / USD .

Здесь мы видим продолжительную проторговку цены в определённом диапазоне. После накопления большого объёма цена уходит вверх в поисках новой зоны стоимости.

Проторговки цены формируют две новые зоны стоимости, которые постепенно повышаются. Кстати, во время проторговок и накопления объёмов цена также формирует небольшой восходящий канал с последовательно повышающимися high и low .

У восходящего движения хороший потенциал, что и подтверждается последующим импульсом.

Использование профиля рынка для повышения эффективности торговли

Профиль рынка (или горизонтальные объёмы) — мощный инструмент для внутридневного трейдера.

Независимо от того, какую стратегию вы используете, объёмы всегда помогут улучшить прибыльность торговли и понимание рынка в целом.

Финансовые рынки большей частью спекулятивны, здесь огромное значение имеет поведение игроков и то, какими объёмами они торгуют.

Крупные игроки, располагающие солидным капиталом, могут манипулировать рынком и двигать цену под себя.

Обычным трейдерам крайне невыгодно торговать против крупных игроков. Поэтому горизонтальные объёмы — один из самых эффективных способов распознать присутствие крупного игрока на рынке и подготовиться к возможному развитию ситуации.

Профиль рынка нельзя воспринимать как обычный технический индикатор. Все индикаторы работают постфактумно, то есть выдают определённый показатель уже на основании прошедших ценовых движений. Из-за этого существует такое явление, как запаздывание индикатора.

Что же касается профиля рынка, то он отображает актуальную информацию по реальным объёмам, проторгованным на рынке точно в конкретный момент. Поэтому горизонтальные объёмы очень хорошо отрабатывают и позволяют ловить сильные импульсные движения.

Бинарные опционы & Форекс. Форум

Всем привет, юные трейдеры. Недавно мое внимание привлек индикатор "Профиль объема ( Volume Profile )" в TradingView. Но возможности им пользоваться у мене нет, так как он доступен только для про пользователей, то есть не бесплатно. Так вот, чем же он такой особенный, раз за него просят денюжку, и чем он отличаеться от бесплатного индикатора обема (Volume). Довольно таки интересный индюк, им пользуются уже опытные трейдеры, как я заметил в TradingView. Но самое главное — как заработать денюжку, используя даний индикатор. Или другая формулировка вопроса — как использовать даний индикатор чтобы правильно прогнозировать двежение рынка? Буду рад ответам : D

Скриншоты:

#2 08.08.2016 16:26:18

Re: Платный индикатор "Профиль объема" ( "Volume Profile" ) в TradingView

Подозреваю, что в бесплатном нет стрелок, показывающих когда надо продавать и когда — покупать. Без этого денюжку не заработать.

#3 29.08.2016 06:35:30

Re: Платный индикатор "Профиль объема" ( "Volume Profile" ) в TradingView

Профиль рынка – это не технический индикатор в обычном понимании трейдера. Профиль рынка позволяет упорядочить данные таким образом, чтобы Вы могли понять, кто контролирует рынок, что понимается под справедливой стоимостью, а также что именно скрывается за движением цен.
Основная идея.
Понятие профиля рынка происходит от идеи, что у рынков есть форма организации, определенная временем, ценой и объемом.
Каждый день рынок развивает определенный диапазон и в его пределах, valuearea(область стоимости), которая представляет зону некого равновесия, где есть равное число покупателей и продавцов.
Если цены выходят за пределы области стоимости, но объемы начинают снижаться, то есть вероятность, что цена вернется обратно в зону баланса. Движение цены за пределами зоны баланса без существенных объемов указывает, что основные покупатели и продавцы находятся вне рынка. При этом торговая активность будет увеличиваться, как только цены вернутся в область баланса. С другой стороны, отклонение цены от зоны баланса, сопровождающееся увеличением торговой активности, указывает нам, что участники рынка переоценивают существующую стоимость.
Принципы движения рынка
Принцип 1.
Цена движется в сторону согласия. Движение цены это двойственный процесс: рынок движется вверх, набирая на своем ходу продавцов, когда покупатели иссякнут, цена разворачивается и идет вниз, пока на рынке не останется продавцов.
Принцип 2.
Цена находится в двух фазах: баланс и дисбаланс. В процессе торгов рынок создает экстремумы (или несправедливую цену) и в дальнейшем он пытается установить справедливую цену или баланс.
И немного математики http://xplusy.isnet.ru/Files/Files_verojatnost/Norm.pdf

#4 13.10.2016 20:37:04

Re: Платный индикатор "Профиль объема" ( "Volume Profile" ) в TradingView

Кривая нормального распределения показывает нам, что изменения цен на рынке происходит в виде колоколообразной кривой. Расположение цены в настоящий момент относительно колоколобразной кривой несет в себе важную, и в то же время не-доступную для многих, информацию. Совокупный анализ ценового распределения в течение определенного промежутка времени дает понимание, какие уровни считают справедливыми, а какие нет.

Если цены выходят за пределы области стоимости, но объемы начинают снижаться, вероятно, что цены вернутся обратно. Движение цены за пределами этой области без существенных объемов указывает, что основные покупатели и продавцы находятся вне рынка. При этом торговая активность будет увеличиться, как только цены вернутся в область стоимости. C другой стороны, отклонение цены от области стоимости, сопровождающееся увеличением торговой активности, указывает нам, что участники рынка переоценивают существующую стоимость.

Профиль объемов позволяет увидеть текущее состояние рынка, характеризуемое объемами торговли, с помощью понятной визуальной структуры.

Торговая стратегия 1
Когда рынок открывается выше области стоимости и способен держаться выше на последующих тестах, это — сильный бычий сигнал. Если рынок начинает торговаться в области стоимости, и объем растет, рекомендуется выйти из длинных позиций

Торговая стратегия 2
Когда рынок открывается выше области стоимости, но потом начинает торговаться в область стоимости, есть высокая вероятность, что цена пройдет полностью через область стоимости и протестирует минимум области.

Торговая стратегия 3
Когда рынок открывается ниже области стоимости, но потом начинает торговаться два 30 минутных бара вверх подряд назад в области стоимости, есть высокая вероятность, что цена пройдет через область стоимости и протестирует максимум области

Торговая стратегия 4
Когда рынок открывается ниже области стоимости, и в способен держаться ниже на последующих тестах, это — сильный медвежий сигнал. Если рынок начинает торговаться в области стоимости, и объем растет, рекомендуется выйти из коротких позиций

Торговая стратегия 5
Когда рынок открывается в области стоимости, это показывает признаки сбалансированного рынка. «Ответный» характер трейдинга более предпочтителен, чем «инициативный».

Источник https://gerchik.co/blog/stati-dlya-treyderov/market-profile-klyuch-k-ponimaniyu-rynka

Источник https://forum.binguru.net/viewtopic.php?id=2074

Источник

Источник