Практическое применение индикатора Ишимоку для создания торговых стратегий

Сегодня в свободном доступе можно найти сотни различных индикаторов. Осцилляторы, трендовые или простые помощники, которые избавляют нас от постоянной рутины.

Однако, для того чтобы зарабатывать с их помощью, необходимо выстраивать целые алгоритмы, сочетать несколько инструментов одновременно, чтобы создать некое подобие торговой стратегий.

В то же время существуют очень информативные системные инструменты, которые кажутся непонятными индикаторами, но по факту оказываются целыми торговыми системами!

Самое интересное, что один из представителей таких индикаторов находится у каждого трейдера практически перед носом, а называется он Ишимоку Кинко Хайо.

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо

Можно с полной уверенностью сказать, что индикатором Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo), пользуется совсем небольшое количество трейдеров .

А происходит это из-за кажущейся сложности индикатора, экзотичности терминов, как например, Tenkan-sen, Chinkou Span и пр., а также отсутствия четкого руководства по пользованию.

Технический анализ, а также его инструменты пользуются огромной популярностью среди трейдеров, благодаря простому и понятному алгоритму работы стратегий, инструментов, обуздать которые может практически каждый, без каких либо навыков.

Все технические индикаторы выстраиваются автоматически на графике, в этом нам помогает компьютер и торговый терминал.

А ведь раньше технический анализ был далеко не настолько приятен, как сейчас, ведь все построения и воссоздания инструментов на графике, делались вручную -)

Вы только представьте себе, что «древние» трейдеры не только рисовали на огромных ватманах графики от руки, но и рассчитывали трехэтажные формулы и отображали их на графике!

Предыстория индикатора Ишимоку

Названий у индикатора Ишимоку несколько, например, (Ichimoku Cloud), или более всем известное — Ichimoku Kinko Hyo и он действительно является гениальным изобретением прошлого, которое не устаревает спустя почти 80 лет!

А мне зачастую задают вопросы, типа — «Сергей, а сейчас этот индикатор актуален? Ведь вы писали про него три года назад.» -)))

Изобрели Ichimoku в 1930 году, когда о торговых платформах даже не было и речи, а сама публикация и обнародование гениального изобретения произошло в 1968 году. Кстати, Ишимоку был создан для долгосрочного прогнозирования японского индекса Nikkei, а его автором является японский аналитик Хосода Гоичи.

Из некоторых источников известно, что для построения индикаторов, автор постоянно привлекал студентов, которые таким образом проходили практику. Так это или нет, наверное уже не знает никто, но Облако Ишимоку мы знаем, как отличный инструмент для прогнозирования.

Да, инструмент настолько стал популярен, что сейчас присутствует практически во всех известных профессиональных платформах. Даже есть отличная стратегия с индикатором Ишимоку, рекомендую!

В вашем Метатрейдере, индикатор находится в разделе трендовые, а выглядит он на графике, примерно так:

Характеристика линий Ишимоку

Ichimoku Kinko Hyo технически является крайне сложным системным инструментом, который по факту построен из пяти линий, хотя в терминале мы можем наблюдать лишь три линии и некое облако.

Каждая линия имеет свое название и присвоенный цвет, поэтому вам не получится их перепутать, познакомившись с описанием:

• Tenkan-sen и Kijun-sen. Эти две линии являются неким подобием скользящих средних, которые отображают нам среднее значение между максимумом и минимумом свечи за определённое их количество. Tenkan измеряет более короткий временной промежуток, а именно — 8 свечей и отображается красной линией. Kijun, в тоже время, охватывает больший ценовой участок — 26 свечей и отображается синей линией;
• Chikou Span. Эта линия практически повторяет движение цены, то есть является простой скользящей средней, которое сдвинуто назад на 26 свечей. В индикаторе представлена зеленой линией и ее практически нельзя спутать с другой, так как она отстает от графика;
• Senkou Span A и Senkou Span B. Эти то две линии и образуют облако, которое смещено в будущее на 26 свечей.

Сигналы индикатора Ишимоку

Как уже было замечено, в Ишимоку Кинко Хайо пять линий, поэтому разновидностей сигналов и функций, которые дает нам индикатор действительно много. Собственно не зря же индикатор назван целой системой.

Давайте ознакомимся с основными сигналами и вариантами использования линий.

Пересечение Tenkan-sen и Kijun-sen

Принцип отработки сигнала очень прост — если Tenkan пересек Kijun снизу вверх – покупаем опцион «Выше», а если Tenkan пересек Kijun сверху вниз — покупаем опцион «Ниже».

В первом случае сигнал принято называть «Золотой крест», во втором случае «Мертвый крест». Простой пример:

Пересечение Senkou Span A и Senkou Span B или смена направления облака

На практике этот сигнал зачастую интерпретировать сложно, особенно с психологической точки зрения, так как само облако смещено вперед. Тем не менее, если Senkou Span A пересечет Senkou Span B сверху вниз – рассматриваем точку покупки опциона «Ниже», если же Senkou Span A пересечет Senkou Span B снизу вверх – открываем опцион «Выше».

Взаимодействие Chikou Span и цены

Несмотря на то, что Chikou Span сдвинута назад и болтается где-то в прошлом, именно она дает один из сильнейших прогнозирующих сигналов, которые возникают в результате пересечений цены и зеленой линии индикатора.

Если Chikou Span пересекла цену сверху вниз – покупаем опцион «Вниз», когда Chikou Span пересекает цену снизу вверх – покупаем опцион «Вверх».

Облако Ишимоку и цена

Облако (Ichimoku Cloud) – это простой индикатор состояния рынка, которое позволяет увидеть четкую картинку направления тренда.

Когда цена актива размещается над облаком – на рынке господствуют быки (бычий тренд), если же под облаком – на рынке господствуют медведи.

Фаза рынка, когда цена заходит в само облако, называется флет, поэтому во время него лучше не вести торговлю! Также стоит рассматривать сигналы на выход из облака — открывать позиции при сквозном его пробое и выходе за границы.

Стоит учитывать тот факт, что, Ишимоку разрабатывался для торговли на недельном графике ! Поэтому, если вы меняете таймфрейм на более низкий – уменьшайте параметры настроек, поскольку в противном случае инструмент будет уж сильно запаздывать.

Оптимальных параметров кроме стандартных нет, поэтому оптимизация происходит сугубо в индивидуальном порядке!

Уроки по Ишимоку: вход на рынок и стоп-приказы

Мы уже имеем представление о том, какие функции несут на себе линии Индикатора Ишимоку. Зная и умея определять моменты подачи сигналов и уровни поддержек и сопротивления, выдаваемых нам линиями индикатора, мы подошли к важной теме в работе с индикатором Ишимоку – как правильно войти в рынок и определить уровни выставления цели и стоп-приказов. Начнем с последнего.

Цели и стоп-приказы от Ишимоку

Получая сигнал от той или иной линии на вход в рынок, нам необходимо для себя определить уровень, до которого может дойти цена при отработке этого сигнала и где поставить стоп-приказ, в случае отмены этого сигнала. Рассмотрим это на примерах.

Цель и стоп-приказ при работе по тренду

На рисунке 1 показан фрагмент down-трендового движения британского фунта в период 14.03.2008 — 16.04.2008 года, дневной таймфрейм. 28 марта мы получили сигнал от Тенкан Сен (позиция 1 — красный цвет) об окончании коррекции и к выходу из покупок. На следующий день цена пробила Сенкоу Спан Б и закрепилась внутри медвежьего облака (позиция 2 — синий цвет).

Рис. 1. Пример определение цели для сигналов. Нисходящий тренд.

По этому сигналу мы открываем позицию на продажу, промежуточной целью которой будет низ этого облака Сенкоу Спан Б. Это обусловлено тем, что мы держим в уме возможность разворота основного движения и зарождения бычьего тренда. Однако, спустя день, Тенкан Сен Киджун Сен нарисовали «Мертвый крест» (позиция 2 – красный цвет), а спустя еще два дня мы получили двойное подтверждение «Мертвому кресту» в виде пробоя ценой Сенкоу Спан А и выходу цены из облака вниз, а также пробой Чинкоу Спаном графика цены (позиция 3 — синий цвет). Мы получили мощные сигналы на продажу, так как это произошло в медвежьей зоне, и переносим цель тейкпрофита еще ниже.

Рассчитывая цель таким образом, что расстояние между вершиной (Low) волны, нарисованной Чинкоу Спаном до точки пересечения графика цены, будет равно расстоянию от этой точки пересечения до нашей цели. Как вариант, но только это при пробое ценой облака, можно рассчитать цель, взяв расстояние от вершины (низа) волны до середины пробитого облака и отмерив такое расстояние в сторону движения инструмента. В нашем случае это 220 пунктов. При этом уровни стоп-приказов мы выставляем сначала выше максимума волны, а затем за Киджун Сен и передвигаем их вместе с Киджун Сен. Уровни при этом определяем там, где Киджун Сен выходил в горизонталь (позиции 1.1., 1.2., 1.3. — синий цвет), на расстоянии 10-20 пунктов от него, понимая по определению, что это возможные уровни отката и их пробой будет свидетельствовать о смене тенденции.

То же самое мы делаем в случае, если получаем сигнал на продолжение тренда отскоком Чинкоу Спаном от графика цены. На рисунке 2 видно, что мы получили два сигнала окончания коррекции (позиция 1 — красный цвет) к восходящему тренду и входу в рынок с покупками пары:

• отскок цены от Тенкан Сена и Киджун Сена;
• отскок Чинкоу Спана от графика цены.

и получили «Сигнал трех линий» .

Рис. 2. Пример определение цели для сигналов. Восходящий тренд.

При этом мы отмечаем, что сигналы сильные, т.к. произошли в бычьей зоне и подтвердились «Золотым крестом», сформированным через две свечи (позиция 2 — красный цвет). Целью нашей покупки в этом случае будет расстояние от начала предыдущей волны до точки получения сигнала от Чинкоу Спан. В нашем случае это 250 пунктов. Стоп-приказы при этом мы выставляем первоначально ниже Low волны (позиция 1.1.), а затем передвигаем их в безубыток на уровень Киджун Сен (позиции 1.2. и 1.3. – синий цвет).

Цель и стоп-приказы при работе в коррекции

Вообще, работать в коррекции, т.е. против тренда, — занятие весьма опасное. Практически никогда не знаешь, когда она закончится. Но все же при умелой и осторожной работе можно успешно извлекать прибыль и в этой ситуации. Рассмотрим на примере.

Рис. 3. Варианты коррекции и работа с ними.

На рисунке 3 имеем сразу несколько вариантов коррекции как к медвежьему, так и к бычьему движениям. Сразу бросается в глаза, что все они закончились на одной линии Сенкоу Спан Б. Эта линия (позиция 1 — синий цвет) и будет выступать целью коррекционного движения. Как же нам распознать начало коррекции и правильно в нее войти?

Выше мы увидели, как работать по тренду. Так вот, открою маленький секрет. Если цель по индикатору Ишимоку отработана на все 100% (позиция 2 — синий цвет), то неминуемо будет коррекция. И это еще одно уникальное свойство этого индикатора. Ну а сигнал к началу коррекции мы получаем от Сенкоу Спан А и Тенкан Сен, которые разворачиваются против тренда. Вход в рынок необходимо осуществлять на открытии третьей свечи и стоп-приказ выставлять на уровень ниже (выше) Low (High) завершившейся волны, передвигая затем его в безубыток на уровень Киджун Сен (позиция 2.1. – синий цвет), который также может выступать уровнем для выставления цели при движении цены в его сторону.

Лучшим вариантом для такого развития события будет выставление на уровень SSB отложенного ордера в сторону основного тренда со стоп-приказом, вынесенным за SSA или на несколько пунктов ниже SSB в зависимости от волантильности инструмента.

Необходимо заметить, что в случае пробоя Сенкоу Спан Б и выхода цены внутрь облака или за облако, надо внимательно следить за поведением Чинкоу Спан по отношению к графику цены. Если эти сигналы находятся в зоне, противоположной зоне направлению движения, то эти сигналы будут слабы и не приведут к смене тенденции.

Важно!

Стоить обратить внимание на следующий момент. Никогда не пытайтесь поймать все движение от первого сигнала (смена направления Сенкоу Спан А). Дождитесь полного подтверждения тенденции сигналами всех линий индикатора. Пускай при этом вы получите в профит всего 50% движения, но это будет стабильным заработком. Лично я и цель выставляю всегда процентов на 15-20 меньше определенной, учитывая так называемый шум рынка, вызванный различными факторами поведения участников торгов (реакция на новости, выход экономических данных и т.п.).

Работа внутри облака

Подробно этой темы мы коснулись в уроке №2 (Выпуск 16). Работа внутри облака практически означает работу во флете. При нахождении цены внутри облака целями будут всегда выступать его границы. Стоп-приказы выставляются за границу облака противоположную цели.

Технический анализ при работе с Ишимоку

Ну вот, теперь мы знаем, как нам распорядиться сигналами от индикатора Ишимоку. Однако и это еще не все секреты работы с индикатором.

Сам автор индикатора разрабатывал его как дополнение к свечному анализу, поэтому этой теме мы посвятим отдельное время. Но кроме этого, по моим наблюдениям, при работе с индикатором Ишимоку немаловажными являются факторы взаимодействия с волновым и канальным анализом, про которые мы также поговорим в дальнейшем. Сейчас же поделюсь с вами опытом и секретами технического анализа с помощью индикатора Ишимоку, но пока без вышесказанных элементов ТА.

Параметры Индикатора Ишимоку

Как и для всех индикаторов, свойства Ишимоку задаются параметрами его линий. Мы уже вкратце говорили об этом в первом уроке (Выпуск 15). Правильность настройки индикатора — это главный секрет в точности определения тенденций на рынке и основа вашего успеха в достижении положительного результата. Уникальность индикатора Ишимоку состоит в том, что он показывает, какая ситуация была раньше, и какую реакцию мы увидим в будущем. Теперь немного подробнее.

Количественное значение параметров A, B, C, указанное самим автором для использования Ишимоку, соответственно равно 9, 26 и 52 – это стандартная комплектация индикатора. Цифры берутся из следующих соотношений:

На дневном графике:

9 — полторы рабочих недели, 26 — число рабочих дней в месяце (в Японии было 6 рабочих дней в неделю), а 52 – два рабочих месяца.

На недельном графике:

9 недель составляют примерно 2 месяца, 26 недель составляют полугодие, 52 недели – год.

И как мы уже узнали, первый параметр — это Тенкан Сен, второй параметр – Киджун Сен, и вынесенный на указанное число свечей Чинкоу Спан, и третий параметр – Сенкоу Спан Б. Однако эти параметры вычислялись автором именно для недельного графика и подходят для работы на больших ТФ, для среднесрочных и внутридневных ТФ они не всегда актуальны. Поэтому методом проб необходимо настраивать индикатор для каждого временного графика отдельно.

В качестве переменных параметров Ишимоку иногда применяются уменьшенные вдвое, т.е. 5, 13, 26. На форумах встречаются рекомендации по следующим параметрам:

• для графиков от 15 минут до часа: 15, 60, 120;
• для графиков от часа до дня: 12, 24, 120.

Я использую следующие параметры индикатора Ишимоку:

• для периодов М5, Н4, Daily и Weekly: 9, 26, 52 (стандартные значения);
• для периода М15: 12, 36, 72;
• для периода М30: 15, 60, 120;
• для периода Н1: 24, 72, 120;
• для периода MN: 3, 6, 24.

Каждый может настроить индикатор для себя. Я настраивал его таким образом, чтобы данные, которые мне выдает индикатор, соответствовали тому временному интервалу, в котором работает график. Т.е., работая на внутридневных периодах, мы получаем данные внутри дня: на М15 мы получаем линии, обрабатывающие данные за последние 3, 9 и 18 часов, т.е. внутридневные данные, формируя наше представление о преобладающих тенденциях на этих временных промежутках. Параметры графиков М30 и Н1 рассчитаны таким образом, чтобы они своими данными захватывали более продолжительный временной интервал и плавно переходили на данные уже среднесрочной перспективы. Н4 выдаст нам перспективы уже практически на полмесяца вперед. Для месячного графика я получаю данные за квартал, полгода и год. При этом, сам того не замечая, я получил весьма интересный результат. При анализе графиков я обнаружил, что линии индикатора от периода к периоду передают эстафету друг другу, подтверждая правильность отображения полученного уровня. Просмотрим приведенные ниже рисунки и убедимся в этом. Последовательно представлены графики британского фунта на следующих временных периодах: М30, Н1, Н4 и Daily (текущая ситуация).

Рис. 4. GBPUSD на 30-тиминутном графике. Рис. 5. GBPUSD на часовом графике. Рис. 6. GBPUSD на 4-хчасовом графике. Рис. 7. GBPUSD на дневном графике.

Имея такую картинку перед глазами, вы без труда сможете провести технический анализ этой валютной пары, правильно расставить ордера и определить цели (увеличьте масштаб страницы до необходимых размеров, что бы хорошо разглядеть уровни на рисунках).

Исходя из вышесказанного, еще одним секретом работы с индикатором Ишимоку, является необходимость проведения технического анализа на всех имеющихся в вашем распоряжении временных графиках. Без этого ваш успех будет лишь локальным и временным. Имея в своем распоряжении хорошо отстроенные графики с индикатором Ишимоку, вы сможете вести сделку от зарождения первого сигнала на внутридневном графике до реализации цели на более высоких временных периодах.

Как это делается

1. Основная тенденция определяется на больших ТФ, от дневного графика и выше.
2. Рассматривается среднесрочная перспектива на графиках от Н1 до Daily.
3. Определяется возможное развитие ситуации на внутридневных графиках.

При этом при проведении технического анализа при помощи индикатора Ишимоку наибольшее внимание следует обращать на:

1. Нахождение цены по отношению к облакам;
2. Нахождение Чинкоу Спан по отношению к цене и к облакам;
3. Направление Тенкан Сен и Сенкоу Спан.

После того, как вы просмотрели все таймфреймы в порядке от большего к меньшему, уже в обратном порядке выставляете уровни сопротивления и поддержки, которые нам выдают линии индикатора. Выполнив эти действия, вы нарисуете картину, по которой сможете определить для себя примерный вариант развития дальнейших событий.

Более того, выдвинутое вперед по времени облако, и осаженная назад Чинкоу Спан, дают нам возможность рассчитать не только уровни будущих сопротивлений и поддержек, но и приблизительное время реализации тенденций и получения сигнала. В этом еще один момент уникальности и секрет этого индикатора. Исходя из проведенного исследования, мы сможем выставить отложенные ордера на реализацию наших планов, что значительно облегчает работу трейдера, избавляя его от необходимости постоянного присутствия возле экрана монитора.

В 19 номере форекс журнала ForTrader.org мы познакомимся с взаимодействием технического анализа рынка на основе индикатора Ишимоку с другими элементами ТА. Первым на очереди будет свечной анализ.

Другие статьи мастер-класса «Уроки по Ишимоку»

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Источник https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/signaly-i-indikatory/indikator-ishimoku/

Источник https://fortrader.org/learn/uroki-po-ishimoku-vxod-na-rynok-i-stop-prikazy.html

Источник

Источник