Индикатор Market depth для определения зон спроса и предложения

Индикатор Market Depth используют для определения зон покупателей и продавцов или спроса/предложения. Этот инструмент выглядит как горизонтальные блоки зеленой и красной гистограмм. По линиям гистограмм можно строить ключевые уровни, определять наиболее вероятные точки разворота тренда и делать верные прогнозы. Индикатор популярен среди трейдеров, торгующих по тренду и скальпингу. Рассмотрим подробнее принципы его работы, сигналы и пример торговой системы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Market depth – индикатор ключевых зон

Гистограммы Market Depth отображаются прямо на рабочем графике. Сам индикатор распространяется на бесплатной основе, но для получения качественных сигналов придется оформить подписку на Boston Prime. Это необходимо для получения ликвидных данных об изменении цены.
Подписка оформляется после установки Market Depth в терминал по желанию трейдера.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Плюсы и минусы индикатора

• Берет все данные о ликвидности от крупного центра Boston Prime, поэтому его сигналы отличаются высокой точностью и актуальностью.
• Позволяет сделать уровневую разметку на графике. По линиям гистограммы индикатора можно определить значения сильных уровней сопротивления и поддержки, а также границы зон спроса и предложения.
• Индикатор дает информацию о ликвидности, опираясь на по данные самых крупных американских банков.
• Market Depth работает почти со всеми валютными парами, число которых превышает 60. Помимо этого, алгоритм также отображает информацию о стоимости золота.

Одним из главных преимуществ индикатора является то, что он учитывает данные как об активных сделках, так и об отложках. Принцип работы Market Depth похож на принцип действия «стакана цен второго уровня».

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Изначально разработчики планировали сделать индикатор доступным только для онлайн-платформы, но затем Market Depth был адаптирован и для МетаТрейдер.
К минусам индикатора можно отнести тот факт, что подписка на данные о ликвидности будет платной. А без этой подписки инструмент становится практически бесполезным. Поэтому несмотря на условную бесплатность самого индикатора, трейдеру все равно придется раскошелиться для успешного применения Market Depth в торговле.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также добавить в терминал индикатор Baracude Volume для анализа вертикальных тиковых объемов рынка.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Market depth для мт4 – скачать установочный файл

Загрузить дистрибутив для установки индикатора в терминал МетаТрейдер можно по этой ссылке.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Инструкция по установке индикатора стандартная:

• Скопируйте файл из архива, загруженного по указанной выше ссылке.
• Откройте папку каталога данных через «Файл» в меню МетаТрейдер.
• Затем скопируйте файл в папку Experts, находящуюся в каталоге MQL4.
• Перезапустите терминал.

Далее останется только добавить индикатор на график.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Принцип работы Market depth indicator

После инсталляции Market Depth на графике отобразится стакан цен. Инструмент можно смещать влево или вправо от графика – как будет удобнее для торговли.
По индикатору можно определить текущую стоимость актива, а также объемы отложек на продажу и покупку. Поэтому только по его гистограмме пользователь уже может сложить достаточно полную картину рынка и предположить, куда двинется цена дальше.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Гистограмма Market Depth поделена на две части, верхняя из которых окрашена в зеленый, а нижняя – в красный. Зеленым цветом выделены заявки на покупку, которые выше текущей цены. Красным цветом выделены заявки на продажу, которые ниже текущей цены.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Уровни индикатора Market Depth показаны на скриншоте ниже.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,1,0,0,0 —>

Длина баров указывает на объем отложенных заявок для соответствующего уровня. Таким образом, чем длиннее бар гистограммы – тем выше объемы и следовательно, сильнее уровень. По длинным красным барам можно строить ключевые уровни поддержки, а по длинным зеленым – ключевые уровни сопротивления.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также протестировать индикатор объемов CME, а также две его модификации – CME V Levels и CME Volumes.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Скальпинг по индикатору Market Depth и стохастику

Market Depth часто применяют для торговли по скальпинговым ТС. В этом случае его комбинируют с осцилляторами, вроде стохастика или RSI.
Ориентиром для установки уровней сопротивления и поддержки будут длинные бары зеленой и красной гистограмм индикатора. Если цена хотя бы дважды тестировала такую границу, отбиваясь от нее, то уровень считается рабочим. Чем больше было отбоев – тем сильнее уровень.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Найдите график, где цена идет не по тренду, а в рамках канала, отталкиваясь поочередно то от линии поддержки, то от линии сопротивления.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Добавьте на график Market Depth и стохастик. Настройки оставьте по умолчанию, либо адаптируйте под рабочий таймфрейм. Торговать рекомендуется на графиках от M15 и выше. Заключать сделки на очень низких ТФ не рекомендуется.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Основным ориентиром для поиска точек входа в рынок будут показания Market Depth. Стохастик только фильтрует сигналы. Если торги идут на ТФ H1 и старше, то фильтр можно не использовать.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Для установки ордера нужно оценить объемы покупок и продаж. Если их значения приблизительно равны, то на рынке флэт. Торговать в такие моменты не рекомендуется, а уже активные сделки необходимо закрывать.

p, blockquote 22,0,0,1,0 —>

Ордер на покупку устанавливают в том случае, если объемы покупок значительно превышают объемы продаж. Также Buy-ордер можно размещать у сильного уровня поддержки, который был несколько рад протестирован ценой.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Пример гистограмм индикатора показан на скриншоте ниже.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Ордер на продажу можно размещать, если объемы продаж превышают объемы покупок. Также Sell-сделку можно заключать рядом с уровнем сопротивления, который цена тестировала более двух раз.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Важно, чтобы соотношение между объемами продаж и покупок было хотя бы 40% к 60%, или более того. Чем больше разница между этими показателями – тем лучше.
Если вы торгуете на ТФ меньше, чем H1, то сигналы нужно фильтровать. Для этого подойдет стохастик или другой осциллятор.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Подтверждением сигнала на покупку будет положение линий стохастика выше уровня 50. Более сильный сигнал – выход осциллятора из зоны перепроданности.
Сигнал на продажу будет подтверждать движение кривых стохастика ниже уровня 50. Выход осциллятора из области перекупленности будет еще более сильным подтверждающим сигналом.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Market Depth часто используют при скальпинге и торговле по тренду. Нередко его применяют для поиска точек установки сильных уровней сопротивления/поддержки, рядом с которыми наблюдается скопление больших объемов.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —> p, blockquote 30,0,0,0,1 —>

Рекомендуем также изучить другой эффективный индикатор объемов – SonicR VSA. Он выглядит как вертикальная гистограмма с цветными барами. По Сонику можно определить направление тренда и возможные моменты его разворота. Основной сигнал дают зеленые и красные бары.

Индикатор Zone: скачать и научиться использовать в торговле

В упрощенном виде ценовые движения можно представить как перемещение цены от максимумов и минимумов. При их достижении она меняет свое направление. Таким образом, на максимуме цена встречает сопротивление, не дающее ей расти, а на минимуме – поддержку, не дающую ей падать. В результате весь график ценового движения состоит из участков, на которых цена циклически перемещается от максимума к минимуму и наоборот. Индикатор Zone обеспечивает визуализацию таких уровней поддержки и сопротивления на ценовых графиках.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Почему возникают сопротивления и поддержки

Движения цены в определенной степени обусловлены торговыми действиями участников рынка (также на ценовую динамику влияют экономико-политические события и некоторые другие факторы, не рассматриваемые в данной статье). Эти торговые действия заключаются в покупке или продаже актива. Если объем совокупных продаж превышает объем совокупных покупок, то цена актива снижается. В противном случае (при превышении совокупного объема покупок совокупного объема продаж) наблюдается рост цены актива.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Таким образом, поддержка формируется на таком ценовом уровне, на котором совокупный объем покупок сначала становится равным совокупного объему продаж, а затем превышает его. Т. е. подавляющая часть продавцов реализовала актив по устраивавшим их ценам, и продавать его еще дешевле желающих очень мало.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Аналогичным образом формируется и сопротивление. Оно устанавливается на таком ценовом уровне, на котором совокупный объем продаж сравнивается с совокупным объемом покупок, а затем становится больше него. В этом случае большая часть покупателей приобрела актив по выгодным ценам.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Если же на рынке в течение некоторого времени совокупные объемы продажи и покупки актива практически равны, то цена колеблется в узком ценовом коридоре (возникает флет). Такое состояние характерно для времени, когда закрыты основные торговые площадки (американские и европейские), поскольку количество трейдеров в этот период очень мало. Но если во время флета будет выставлен крупный ордер, который не сможет быть перекрыт выставленными противоположными ордерами, то это придаст цене значительный импульс.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Описание индикатора Zone

В базовом комплекте индикатор торгового терминала MT этот технический инструмент отсутствует. Скачать индикатор Zone в формате скомпилированного исполняемого файла .ex4 можно отсюда. Применять его к ценовым графикам можно после помещения в папку MQL4/Indicators, находящуюся в окне, выводимом при выборе пункта «Каталог данных» меню «Файл», и перезапуска терминала.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Теперь индикатор Zone можно найти в окне навигатора и перетащить его на любой ценовой график. После задания требуемых значений параметров (описаны в следующем разделе) на графике будут нарисованы несколько горизонтальных линий двух цветов (по умолчанию красные соответствуют сопротивлению, а зеленые – поддержке). При этом каждому ценовому уровню соответствуют две соседние горизонтальные прямые (таким образом, определяемые индикатором Zone поддержки и сопротивления являются зонами с определенной шириной).

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Рисунок 1. Рисуемые индикатором Zone сопротивления и поддержки.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Как можно заметить из рис. 1, ширина каждой зоны равна тени свечи, на которой был сформирован экстремум:

• для поддержки – нижней тени (от Close-цены до Low-цены);
• для сопротивления – верхней тени (от Close-цены до High-цены).

Параметры индикатора Zone (рис. 2)

• TF – таймфрейм, на котором будут идентифицироваться ценовые уровни (может не совпадать с таймфреймом рабочего графика);
• MaxBars – период, который будет анализироваться алгоритмом (задается количеством свечей);
• RColor – цвет прямых, обозначающих сопротивление;
• SColor – цвет прямых, обозначающих поддержку;
• TxtColor – цвет текста для подписи отображаемых ценовых уровней;
• BackGround – необходимо ли закрашивать найденные алгоритмом ценовые зоны;
• RectangleWidth – толщина прямых, обозначающих границы ценовых уровней;
• TxtSize – размер шрифта в текстовых обозначениях индикатора;
• RectShift – на сколько сдвигать начало прямых, обозначаемых найденные уровни, вправо;
• MA1, MA2, MetodMA, PriceMA – параметры для скользящих средних, рассчитываемых в теле алгоритма, определяющего экстремумы.

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

Рисунок 2. Окно настроек индикатора Zone.

Как применять индикатор Zone в торговле

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Всего существует два базовых метода торговли форекс с использованием ценовых уровней:

1. «На отбой»;
2. «На пробой».

В первом случае предполагается, что цена подходит к сильному уровню, который она не сможет преодолеть. Длинная позиция открывается после того, как цена приблизилась к поддержке сверху и начала движение вниз (СтопЛосс размещается под ней), а короткая – после того, как цена приблизилась к сопротивлению снизу (рис. 3) и начала движение вверх (СтопЛосс размещается над ним).

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Возможность открытия короткой позиции на отбой от сопротивления, найденного индикатором Zone (показана красной стрелкой).

Во втором случае предполагается, что цена подходит к слабому уровню, который она вероятнее всего преодолеет. Короткая позиция открывается после пробития ценой поддержки сверху вниз (СтопЛосс размещается над ней), а длинная – после пробития ценой сопротивления снизу вверх (СтопЛосс размещается под ним).

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Рисунок 4. Возможность открытия короткой позиции на пробой поддержки, найденной индикатором Zone (поддержка была сформирована в момент, обозначенный красной стрелкой на уровне желтой прямой, а момент открытия позиции обозначен зеленой стрелкой).

ТейкПрофит устанавливается на расстоянии от открытия позиции, по крайней мере, в 2 раза превышающем расстояние до СтопЛосса. Обязательно необходимо проверить отсутствие между уровнями открытия позиции и ТейкПрофита сильного уровня (для короткой позиции – поддержки, для длинной позиции – сопротивления). Если он есть, то от сделки лучше отказаться.

p, blockquote 16,0,0,1,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Торговля на отбой применяется:

• на восходящем тренде при формировании сопротивления или приближении к ранее идентифицированным сопротивлениям;
• на нисходящем тренде при формировании поддержки или приближении к ранее идентифицированной поддержке;
• на флете при развороте цены от его границ.

Торговля на пробой применяется:

• на восходящем тренде при формировании на откате поддержки;
• на нисходящем тренде при формировании на откате сопротивления.

Индикатор Zone с алертом

Встраивание в алгоритм индикаторов оповещений (алертов) позволяет трейдерам меньше времени проводить перед монитором. Такую модификацию для индикатора Zone можно скачать здесь.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Рисунок 5. Модифицированный индикатор Zone с алертом.

Оповещения о достижении ценой зоны, нахождении цены в зоне, выходе цены из зоны, пересечении ценой зоны могут отправляться на Email или выводиться во всплывающем окне. Дополнительно происходит изменение цвета уровней, на которых было сгенерировано оповещение.

Источник https://trader-blogger.com/indikator-market-depth-dlya-opredeleniya-zon-sprosa-i-predlozheniya.html

Источник https://forexxx4all.ru/indikator-zone/

Источник

Источник