Как использовать индикатор волатильности в трейдинге?

Индикатор волатильности – популярный термин, используемый трейдерами, особенно в связке с индикатором полос Боллинджера (BB). С финансовой точки зрения, когда рынок или акции называют волатильными, это означает, что цена сильно колеблется. Рынок криптовалюты обычно считается чрезвычайно волатильным. Существует множество предполагаемых причин высокой волатильности криптовалют.

Низкая рыночная капитализация

У рынка криптовалют очень низкая рыночная капитализация по сравнению с другими рынками. Например, у Лондонской фондовой биржи (LSE) рыночная капитализация составляет 4,6 триллиона долларов США (2018 г.), а рыночная капитализация золота составляет около 9 триллионов долларов США. Сравнивая с рыночной капитализацией в 530 миллиардов долларов США (12.11.2020), рынок криптовалют кажется совсем небольшим. Соответственно, приток и отток капитала быстро влияет на рыночную капитализацию.

Например, если 100 миллиардов долларов поступят на рынок криптовалют, это увеличит рыночную капитализацию на 19%, при этом приток капитала повлечет за собой увеличение цен. Так, например учитывая, рыночную капитализацию золота, которая в 17 раз больше, чем объем рынка криптовалют, приток в размере 100 миллиардов долларов США увеличит рыночную капитализацию всего на 1,1%, принеся гораздо меньше прибыли. В этом ключе, повышенная волатильность рынка криптовалют несет большую пользу. Хотя в то же время существует и повышенный риск, так как отток с рынка криптовалют 100 миллиардов долларов будет крайне серьезно ощутим. Если бы такое событие произошло, монеты, вероятно, нарисовали бы огромные красные свечи. Волатильность высока из-за более высокого индекса риска/вознаграждения и увеличения колебаний цен по причине более низкой рыночной капитализации.

Рассмотрим отдельные криптовалюты. BTC обычно наименее волатилен, если не брать в расчет стейбл койны. Причина этого в том, что рыночная капитализация BTC значительно выше, чем у любой другой криптовалюты, с доминируя в рыночной капитализации 63% (12.11.20).

Как трейдеры мы можем извлечь выгоду из этой высокой волатильности. Один из способов сделать это – использовать индикатор волатильности криптовалюты. Он позволяет нам определять периоды высокой или низкой волатильности. Это может помочь в выявлении прорывов или разворотов тренда.

BTC/USD — периоды высокой волатильности, обозначенные индикатором волатильности

Использование индикатора волатильности с формациями

Ниже изображен четкий треугольник с парой BTC/USD. Имеется нисходящий тренд с восходящей линией поддержки, создающей симметричный треугольник. Когда треугольник приближается к концу своего формирования, волатильность уменьшается. Это связано с патовой ситуацией между «быками» и «медведями».

При размещении лонг или шорт позиции отличный способ определить будущее направление цены – посмотреть на BB. Ниже мы видим, что произошел положительный прорыв. Это подтверждается тем, что BTC движется по верхнему отклонению от BB. Из-за того, что BTC пробивается выше и достигает верхнего отклонения, этот график мог бы направить на размещение лонг позиции для BTC. Если BTC найдет поддержку на 20-дневной скользящей средней (красная линия), это также послужит подтверждением открытия лонга.

Волатильность движения будет зависеть от того, насколько низок индикатор волатильности в настоящее время. В этом примере BTC вырос в цене с 9000 долларов США до 12000 долларов США, что примерно равно 37%. Большое движение произошло из-за того, что волатильность BTC была на самом низком уровне с мая 2019 года.

Во втором примере ниже мы видим торговую пару ETC/USD. ETC упал с 9,3 доллара до 3,3 доллара. Во время этого движения вниз, поскольку нисходящий клин сузился, уровни волатильности упали. Это указывало на то, что по мере того, как ETC приближалась к отметке 3,5 доллара США, прорыв был неизбежен, и что ETC собиралась сильно двигаться в любом направлении.

Мы видим ниже, как и в первом примере с BTC, – ETC прорывалась вверх и двигалась на верхнем отклонении, дополнительно находя поддержку на 20-дневной SMA. Поэтому, согласно графику с методом торговли BB/волатильность, рекомендуется открывать лонг позицию.

Выводы

Как показано в двух примерах, индикатор волатильности очень полезен для определения того момента, когда криптовалюта приближается к концу своего формирования. Мы можем использовать индикатор волатильности вместе с BB, для определения направление прорыва. Это может помочь нам понять, хотим ли мы открывать лонг или шорт позицию.

AAX предлагает несколько индикаторов волатильности:

• Волатильность у закрытия
• Индекс волатильности
• Волатильность O-H-L-C
• Нулевой тренд волатильности близко к закрытию
• Волатильность Чайкина
• Индекс относительной волатильности
• Историческая нестабильность

Попробуйте использовать каждый из индикаторов и найдите, какой из них работает для вас и вашей личной торговой стратегии.

Заключение

Индикатор волатильности – удобный инструмент, хотя он не отправляет сигналы покупки или продажи, как другие индикаторы (например, MACD). Вместо этого индикатор помогает нам читать рынок и определять, когда должны произойти значительные движения цены. Индикатор волатильности очень хорошо работает вместе с BB и каналами Кельтнера, хотя он никогда не должен использоваться сам по себе – он должен быть только в комбинации с другими индикаторами.

Индикаторы волатильности

При анализе рынка трейдеры, особенно начинающие, часто недооценивают рыночную волатильность. Обычно нас интересует вход и выход из рынка, но мы забываем, что эти параметры во многом зависят от волатильности рынка. К сожалению, заранее оценить этот важный параметр сложно. И тут на помощь трейдеру приходят индикаторы волатильности. Сегодня разберем наиболее эффективные из них.

• Для чего измеряют волатильность
• Индикаторы волатильности для мт4
• Индикаторы волатильности: стратегии торговли
• Советы инвесторам во время высокой волатильности на рынке Форекс

Волатильность на форекс

Волатильность – это динамика изменения цены актива за определенный период времени. Более подробно о том, что такое волатильность простыми словами, читайте в статье, где я дал развернутое описание этому термину.

Есть много причин для измерения волатильности рынка. В периоды сильных волатильности на рынках происходят мощные движения, поэтому долгосрочные, консервативные инвесторы предпочитают переждать такой период и не входить в рынок. Краткосрочные же игроки, особенно скальперы, предпочитают использовать такие движения в своих интересах и стараются найти интересные точки входа в рынок. В случае успеха, их прибыль будет весьма внушительной за минимальный период времени.

Кроме того, часть опытных трейдеров использует волатильность, как своего рода переключатель между несколькими стратегиями, каждая из которых адаптирована к разному типу рынка. Есть также много стратегий, которые принимают волатильность как фактор, определяющий стоп-лосс. Рассмотрим наиболее интересные индикаторы волатильности для мт4 и мт5.

Индикаторы волатильности для МТ4

В торговом терминале МТ4/МТ5 есть базовые индикаторы, которые помогут определить волатильность. Помимо этого, на профильных сайтах можно найти несколько десятков менее распространенных индикаторов, которые помогут отобразить уровень волатильности.

Самый простой способ измерить волатильность – использовать индикатор среднего истинного диапазона (ATR).

Индикаторы волатильности: ATR

Отличный индикатор с простым и понятным интерфейсом. Многие используют его как индикатор, подтверждающий решение о входе, однако его можно также рассматривать, как индикатор, показывающий волатильность и позволяющий корректировать стоп-лосс.

В зависимости от выбранного периода индикатор ATR можно использовать двумя способами.

Первый. Для определения уровня Stop loss обычно используется 2 или 3 его значения. В этом случае цена стоп-приказа получается следующим образом: указание на текущую волатильность рынка, то есть на то, является ли рынок волатильным или спокойным. Обычно на индикатор накладывается среднее значение, и если ATR ниже среднего, то выставляется стандартный стоп приказ, и наоборот.

Чтобы выбрать продолжительность периода и период среднего Вы всегда можете провести собственное исследование или выбрать следующие настройки:

• мера дневной вариации (24 для H1) и среднее за неделю для часовых графиков (24*5 = 120 для H1);
• часовые колебания (96 для M15) и среднесуточные (96*5 = 480 для M15) для колебаний на 15-минутном интервале.

Эти конфигурации хорошо себя показывает на валютном рынке.

Второй. Для определение целесообразности входа в рынок.

Если среднее количество пунктов, которые проходит цена актива в день – 300, то необходимо отталкиваться от этого значения. Если в момент анализа, актив прошел уже 280 пунктов, то его волатильность отработала свой ресурс на этот день. Открывать позиции имеет смысл если среднедневные цифры волатильности не превышают 50%.

Полное описание и стратегию торговли по ATR, читайте в статье применение индикатора ATR.

Полосы Боллинджера

Ниже рассмотрим пример определения волатильности при помощи индикатора полосы Боллинджера. Основная суть, заключается в ширине канала внешних границ индикатора. Чем они ближе друг к другу, тем слабее волатильность.

Если крайние полосы максимально расширены друг от друга, то это значит, что волатильность высокая.

Долгосрочная стратегия торговли по тренду, при использовании данного индикатора, подразумевает использование 2-х стандартных отклонений и скользящую среднюю 350.

Трейдер открывается:

• на buy, если вчерашнее закрытие находится за пределами верхней границы канала,
• на sell, если вчерашнее закрытие ниже основания полосы.

Ваша стартовая позиция должна быть там, где движения закрытия предыдущего дня находятся выше скользящей средней.

Подробно об индикаторе и стратегиях торговли по нему я рассказывал в статье “полосы Боллинджера”.

Кроме индикаторов, для успешной торговли на волатильном рынке важно выбрать надежного брокера с высокой скоростью исполнения ордеров. Я торгую через:

• Roboforex
• AMarkets
• FxPro
• Binance

• Более 10-лет работы на рынке форекс,
• Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
• Минимальный депозит 10$,
• Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
• 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
• Моментальный автоматический вывод средств,
• Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.

• Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
• Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
• Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
• Новый сервис по RAMM-инвестированию
• Пополнение счета без комиссии,
• Вывод средств за 2-3 мин.,
• 98% положительныхотзывов клиентов.

• Успешно работает с 2006 года,
• 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
• Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
• Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
• 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
• 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
• Отсутствие комиссий за вывод денег,
• 100$ — стартовая сумма на любом счете.

• Более 4 лет на рынке,
• Лучшие условия,
• P2P торговля,
• Возможности для бизнеса,
• Сервис для инвестиций,
• Техподдержка 24/7,
• Минимальные комиссии,
• Доступ ко всем криптоактивам.

Индикаторы волатильности рынка

Осциллятор RSI

Индикатор RSI, изобретенный американцем Уэллсом Уайлдером в конце 70-х годов, достаточно интересен с точки зрения выявления рыночной волатильности. Его задача – измерить нисходящие и восходящие движения, а затем вычислить среднее значение за данные периоды и разделить положительные значения этого среднего на сумму отрицательных периодов.

В отличие от других осцилляторов, индикатор RSI может быть ранним сигналом, информирующим нас о возможной точке или уровне разворота цены. Считываем сигналы RSI по стандартным показаниям самого осциллятора. Если цена превышает стандартные значения индикатора, то есть 30 или 70, это информация о перепроданности или перекупленности. Впоследствии, когда цена возвращается в канал между этими значениями, формируется следующий наклон. Итак, здесь мы имеем дело с сигналом, который позволяет относительно рано распознавать ключевые минимумы и максимумы.

Однако, чтобы этот индикатор выполнял свое предназначение, необходимо научиться использовать его индивидуально. Может оказаться, что гораздо лучше торговать в открытой сделке, менять позиции и играть на наклонах, противоположных тренду. Здесь все зависит от личных предпочтений, стиля инвестирования и собственного опыта.

Подробнее о стратегиях торговли с помощью данного индикатора читайте в статье.

Индикатор CCI

Изначально этот индикатор использовался для анализа рынка товаров, например нефти и золота, но после его успешных применений, он перекочевал в другие активы, где успешно применяется до сих пор. Формула индикатора CCI рассчитана на основе цены закрытия, максимальной и минимальной цене.

Повышенная волатильность на рынке характеризуется линией индикатора за уровнем 100 и – 100. В периоды высокой волатильности можно искать точки входа в сделки.

Индикатор вилатильности Чайкина

Индикатор Chaikin Volatility (волатильность Чайкина) основан на предположении, что инвесторы часто теряют контроль над своими эмоциями. Поэтому во время пика цены базового актива может наблюдаться увеличенная разница между максимальной и минимальной ставками в данный день. Когда ставка достигает минимума, мы также наблюдаем очень небольшие различия между максимальной и минимальной дневной нормой.

Скачать волатильность Чайкина для МТ4.

Другая теория заключается в том, что увеличение разницы между дневными максимальными и минимальными ставками предсказывает приближение минимума. Это может быть вызвано паникой среди инвесторов, которые быстро продадут инструмент. Точно так же уменьшение этих различий (минимум и максимум) будет предвещать приближение местной вершины.

Советы инвесторам во время высокой волатильности

С началом кризиса мы наблюдаем значительную непредсказуемость и нестабильность на рынках. Высокая волатильность на рынке форекс способствует более быстрому получению значительной прибыли, но также увеличивает риск потери части или даже всего инвестированного капитала. Поделюсь действенными советами о том, как безопасно и разумно торговать в период высокой волатильности.

• Понимать психологию торговли.

Для успешного трейдинга на волатильных рынках необходимо базовое понимание психологии торговли. Когда колебания цен на рынке больше, чем обычно, повышенная волатильность может вызвать ряд эмоций, и самого трейдера может одолеть страх или жадность. Волатильность усиливает эти эмоции, что оказывает значительное влияние на интерпретацию ситуации инвестором, затуманивая суждения и приводя к иррациональным решениям. Лучший способ справиться со своими эмоциями – четко следовать проверенной стратегии торговли, поскольку он требует дисциплины.

• Определитесь с тактикой торговли.

Выбор лучшей стратегии часто зависит от определения того, находится ли рассматриваемый рынок в восходящем, нисходящем, боковом или горизонтальном тренде. В случае побочного рынка узкие стоп-лоссы могут дорого обойтись нам из-за сильных колебаний цен. В случае восходящего или нисходящего тренда мы открываем позиции в соответствии с трендом по принципу «тренд – ваш друг», т.е. тренд – ваш друг. Используя разумные уровни стоп-лосса и тейк-профита, вы можете увеличить свои шансы на успех на волатильных рынках.

• Создайте собственную стратегию.

Стратегия торговли должна включать:

• инструкции по точкам входа и выхода на рынок,
• строгие правила управления рисками,
• установленные уровни стоп-лосса и уровни тейк-профита.

Без промедления сокращать убытки – ключ к выживанию на чрезвычайно волатильных рынках. Если вы этого не сделаете, вы можете быстро увеличить свои убытки за очень короткое время. Приняв небольшой убыток до того, как он станет большим, вы можете сэкономить свой капитал и вложить его при следующей возможности. Уровни Take Profit также должны оставаться адаптированы к рыночным условиям и иногда могут быть увеличены, чтобы воспользоваться повышенными колебаниями цен для получения существенной прибыли. Также крайне важно распределять риск, открывая позиции меньшего размера и диверсифицировать, торгуя различными финансовыми инструментами (CFD на акции, металлы, ETF и т.д.).

• Ужесточение правил стоп-лосса.

Во времена волатильности рынка рекомендуется ужесточить правила стоп-лосса, чтобы снизить риск большой волатильности цен. Высокая волатильность цен часто возникает на валютных парах с повышенным риском (JPYUSD, XAUUSD и т.д.) и на сырьевых товарах и может привести к серии убытков, которые быстро накапливаются. Некоторые инвесторы также предполагают, что отсрочка уровней Stop Loss / Take Profit может увеличить вероятность остаться на рынке, но это связано с увеличением депозита.

• Уменьшите подверженность риску.

Неустойчивость рынка Forex в значительной степени объясняется использованием высокого кредитного плеча для открытия позиций. В условиях крайней волатильности рынка может потребоваться снизить подверженность риску и использовать меньшее кредитное плечо. Понимание того, как использовать кредитное плечо и уменьшить объем торговли, – это дополнительные способы снизить риск на нестабильных рынках.

• Понимание рынка.

Знание ключевых факторов, влияющих на волатильность рынка:

• экономические новости,
• геополитические события,
• политика и деятельность центрального банка,
• технический анализ и связанные с ним инструменты,
• настроения инвесторов и даже слухи на рынке),

может помочь вам определить, как долго продлится волатильность рынка, насколько широкими могут быть колебания обменного курса и сколько стоит ли риск в любой момент времени.

• Отойдите в сторону и ждите следующей возможности.

Отставание в стороне также означает занятие позиции. Иногда лучше выйти с рынка и дождаться следующей инвестиционной возможности. Поддержание дисциплины – ключ к выживанию на высоковолатильном рынке.

Рекомендую к прочетнию: Индикаторы тренда

Как вы поняли, основные индикаторы волатильности демонстрируют историческую волатильность или показывают изменение состояния с большой задержкой. В большинстве случаев трейдер узнает о волатильности в реальном времени. Предсказать будущую волатильность довольно сложно и требует использования довольно сложных моделей. Поэтому кроме волатильности, рекомендую использовать дополнительные инструменты технического анализа и соблюдать вышеуказанные правила успешной торговли на волатильных рынках.

Источник https://hub.forklog.com/kak-ispolzovat-indikator-volatilnosti-v-trejdinge/

Источник https://livetouring.org/indikatory-volatilnosti/

Источник

Источник