Стратегия торговли на откате: правила и результаты тестирования

Любой крупный тренд всегда начинается с пробоя. Но пробой также может привести к тому, что трейдер закроет позицию, когда начнется коррекция. Поэтому иногда лучше присоединяться к тренду чуть позже, на откате.

Давайте рассмотрим очень простую стратегию, которая построена именно на таком подходе. Это стратегия торговли по дневному графику, предполагающая открытие сделок только в лонг. Она показала достаточно хорошие результаты на нескольких акциях и ETF. В отличие от других стратегий следования за трендом , она обеспечивает хорошие результаты при высоком проценте прибыльных сделок и небольшой их длительности.

Стратегия торговли на откате: правила

Идея данной стратегии состоит в том, что нужно всегда торговать кратковременные откаты, которые происходят в ходе долгосрочного тренда.

Для определения долгосрочного тренда мы будем использовать 200-дневную скользящую среднюю, а для краткосрочного тренда – 10-дневную скользящую среднюю (СС).

Полный набор правил выглядит таким образом:

Правила покупки

• Цена закрытия > 200-дневной СС
• И Цена закрытия < 10-дневной СС

Правила продажи

• Цена закрытия > 10-дневной СС
• ИЛИ по стоп-лоссу 10%

Дополнительные настройки для обратного тестирования

• Стартовый капитал: $50 000
• Размер позиций: 100% (допускается наращивание)
• Исполнение: Все сделки (в том числе выход по стоповому ордеру) совершаются на открытии следующего дня
• Комиссия: $0.005 за акцию
• Маржа: Нет

Как видите, это очень простая стратегия.

Когда цена акции откатывает под 10-дневную скользящую среднюю, но при этом находится выше 200-дневной, мы открываем позицию в лонг на открытии следующего дня. Затем мы продаем акции, когда цена закрывается выше 10-дневной СС, или по стоповому ордеру 10%. Все сделки совершаются на открытии бара, следующего за появлением торгового сигнала .

Пример торговой формации

На примере SPY показана как раз та формация, которую мы будем искать.

Как видно на графике, 17 мая 2017 года SPY закрывается значительно ниже 10-дневной СС (синяя линия), но выше 200-дневной СС (оранжевая линия). Это говорит нам о том, что долгосрочный тренд пока не нарушен.

Поэтому мы открываем сделку в лонг на открытии следующего дня полным размером позиции (зеленая стрелка). После этого цена растет, и 22 мая SPY снова закрывается выше 10-дневной скользящей средней. Поэтому мы выходим из позиции на открытии следующего дня (красная стрелка). Прибыль (без учета комиссии) составила 1.79%.

Результаты тестирования на истории

Теперь, зная правила данной стратегии торговли на откате, можно провести ее тестирование на исторических данных и посмотреть, какими были бы ее результаты за это время.

С этой целью мы сначала проведем тестирование системы на участке выборки — с января 1995 по январь 2010 года, а затем — на участке за пределами выборки — с января 2010 по январь 2018 года.

Результаты в пределах выборки

Данная система сначала была протестирована на дневных данных SPY за период с января 1995 по январь 2010 года. В результате, были получены следующие кривая баланса и статистические данные:

• Чистая прибыль: $115 572.08
• Суммарный годовой доход (CAR): 8.31%
• Максимальная просадка (MDD): -9.43%
• CAR/MDD: 0.88
• Количество сделок: 229
• Процент прибыльных сделок: 76.86%
• Средняя длительность сделки в барах: 5.27
• Средняя прибыль/убыток (P/L) на сделку: 0.53%
• Доходность с поправкой на риск (RAR): 32.11%

Результаты за пределами выборки

После этого система была протестирована на данных за пределами выборки с января 2010 по январь 2018 г.:

• Чистая прибыль: $31 524.72
• Суммарный годовой доход (CAR): 6.31%
• Максимальная просадка (MDD): -12.41%
• CAR/MDD: 0.51
• Количество сделок: 163
• Процент прибыльных сделок: 72.39%
• Средняя длительность сделки в барах: 4.55
• Средняя прибыль/убыток (P/L) на сделку: 0.31%
• Доходность с поправкой на риск (RAR): 21.85%

Как видно, результаты за пределами выборки оказались довольно приличными и вполне согласующимися с результатами в пределах выборки. Был получен прекрасный процент прибыльных сделок – свыше 70%.

Результаты по всему набору данных

Ниже приведены кривая баланса для всего набора данных (период с января 1995 по январь 2018 г.) и сравнение результатов со стратегией «купить и держать« (Buy&Hold):

Как видно, система показала очень хорошую доходность с поправкой на риск – 28.25%. Кривая баланса получилась гладкой, без просадки -57%, которая была на SPY в 2008 году.

Результаты форвард-тестирования

Чтобы уменьшить влияние подгонки кривой на общие результаты, можно использовать метод форвард-тестирования (или тестирования со сдвигом вперед). Благодаря легко настраиваемым параметрам, эта стратегия идеально подходит для такого теста.

Результаты оптимизации с помощью форвард-тестирования:

Оптимизации подвергались такие параметры, как быстрая скользящая средняя, медленная скользящая средняя и величина стоп-лосса. Оптимизация проводилась с шагом 5 лет внутри выборки и с шагом 3 месяца за пределами выборки. В качестве целевой функции использовалась чистая прибыль.

Выводы

Это очень простая стратегия для торговли на откатах в ходе долгосрочного тренда. При тестировании за пределами выборки на SPY она продемонстрировала хорошие показатели прибыли с коррекцией на риск при низкой просадке. Хорошие результаты она также дает и на других акциях и ETF . Это говорит о том, что данную систему можно применять для широкого спектра инструментов.

Для дальнейшего повышения доходности ее можно применять в маржинальной торговли фьючерсами или ETF, где доступно плечо, например SPXL. Хорошо бы также подумать над применением ее для продаж в шорт.

Одним из главных преимуществ данной системы является то, что она может легко оптимизироваться с помощью проведения форвардного анализа и применяться к другим ценным бумагам.

Это простая стратегия для тех, кто считает, что на рынке присутствует глобальный тренд. Например, если вы полагаете, что акции, облигации или золото будут расти, можете использовать данную стратегию как простой способ заработка.

Торговля на откатах. По тренду или нет? Вот в чем вопрос!

Доброго времени суток, уважаемые читатели! Известный факт, что цена движется в тенденциях, на рынке бывает флет и тренд. Вы наверняка сами замечали, что цена не может бесконечно расти либо падать, и на каждый импульс приходится коррекция или же откат.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Откат – это априори контртрендовое движение. Торговля на откатах используется большим количеством трейдеров на практике, и мы как раз об этом поговорим.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Здесь есть свои определенные нюансы, которые стоит обязательно учесть. Кроме того, необходимо иметь четкий план действий, следуя ему безукоризненно при любых рыночных обстоятельствах.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

ЧТО ТАКОЕ ОТКАТЫ В ТОРГОВЛЕ?

Как вы уже поняли, откат – это движение цены, направленное против основного тренда. Механика появления откатов достаточно проста: в определенный момент участники рынка понимают, что цена актива завышена или занижена в зависимости от тренда, и принимают решение зафиксировать часть своих позиций.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Вот яркий пример! Видно, что наблюдается четкий восходящий тренд, а красными стрелочками отмечены моменты откатов. Четко видно, что это были непродолжительные движения против явного тренда. Давайте рассмотрим такой пример:

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Развивается четкий восходящий тренд, и вопрос следующий: в каких точках выгоднее всего покупать по тренду. Я думаю, вы даже логически догадались, что в синих. Дело в том, что в моменте в синих точках на откатах от тренда формировались более выгодные моменты на покупку, ибо цена была ниже.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Вообще, тут работает банальная логика и психология. Торговля на откатах – это, по сути дела, скидка на тот или иной актив. Представьте себе, что вы хотите купить новый телефон, допустим, он стоит 20000 рублей. Но вы знаете, что в преддверие какого-то праздника, на него будет скидка, скажем, 3000 рублей. И вот у вас выбор, купить телефон сейчас за 20000 рублей или подождать, купив его за 17000 рублей.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Конечно, логичнее ждать скидки, потому как вы купите тот же товар, но за более низкую цену. Так вот, откаты – это и есть те самые скидки. Выгоднее всего работать на откатах против тренда, открывая сделки в сторону приоритетного движения цены.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Здесь у нас развивается даунтренд, это видно невооруженным глазом. Зелеными стрелочками отмечены моменты откатов. И вот возникает сам по себе вопрос, торговля от откатов, как ее вести?

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

ФОРЕКС СТРАТЕГИЯ НА ОТКАТАХ

Первоначально нужно определиться, как вы будете работать: торговать против тренда, улавливая прибыль на откатах, или дожидаться окончания откатов, чтобы войти по тренду.

p, blockquote 13,1,0,0,0 —>

Конечно, начинающим трейдерам лучше не пытаться вести контртрендовую торговлю. Лично я настоятельно советую вам работать строго в сторону доминирующего тренда. Так как войти по тренду на откате?

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Опять же, на примере у нас нисходящий тренд. При этом, мы отмечаем уровни, известно, что в даун тренде поддержка после пробития может отрабатывать в качестве сопротивления.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Вот как раз синими стрелочками я отметил потенциальные моменты, когда можно было войти в сделку. То есть, получается, что торговля была бы на откате по тренду.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

И вот, посмотрите, насколько коротким было контртрендовое движение относительно трендового. Так вот логически посудите, что выгоднее? Никто не спорит, что против тренда бывают и весьма затяжные коррекции. Правда, частенько попытки сработать против тренда походят на ловлю падающего ножа открытой ладонью. Да, с какой-то попытки нож будет словлен, но сколько порезов оставят на руке предыдущие неудачные попытки?

p, blockquote 19,0,0,1,0 —>

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР ОТКАТА ФОРЕКС

Очень часто многие интересуются, как определить размер возможной коррекции. К сожалению, невозможно заранее узнать, когда закончится коррекция. Но есть такой инструмент – это сетка Фибоначчи, и она может немного облегчить нам жизнь.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Как вы знаете, у сетки Фибо есть уровни: 23,6 – 38,2 – 50 – 61.8 и так далее. Суть в том, что можно работать от этих уровней. Я могу сказать, что 23,6 лучше не брать, а сфокусироваться на остальных трех уровнях. Рассмотрим пример:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Мы видим, что пошел резкий импульс по тренду вниз, соответственно, мы тянем Фибо от максимума к минимуму. И мы видим, что у нас цена развернулась на уровне 50. Лично я считаю, что Фибо хорош как дополнение к классическим уровням.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Грубо говоря, если вы видите, что проведенный вами уровень совпадает с одним из уровней Фибо, то у нас автоматически появляется сильнейшая зона, из которой цена наверняка даст реакцию. Дополнительно можно все фильтровать паттернами Price Action или сигналами индикатора.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

Торговля на откатах дело интересное, и тут каждый сам решает, работать на откатах только по тренду, или еще брать контртренд. Могу сказать одно – новичкам рекомендуется работать исключительно в сторону доминирующего тренда.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Каждый здесь решает самостоятельно, как ему работать. Как совет, работайте по тренду от сильных уровней поддержки-сопротивления и горя знать не будете.

Источник https://utmagazine.ru/posts/22096-strategiya-torgovli-na-otkate-pravila-i-rezultaty-testirovaniya

Источник https://forex-mani.ru/torgovlya-na-otkatah/

Источник

Источник