Типы ордеров на бирже — подробное описание с примерами

В трейдинге принято разделять варианты исполнения ордеров на 4 типа. Рассмотрим какие существуют типы исполнения сделок на финансовых рынках, поговорим в чём их различия. Приведём примеры.

1. Что такое рыночный ордер (маркет)

Иногда ордера называют также «приказом» или «заявкой». Например, покупка производится по рыночной цене АСК (Ask), а продажа будет по цене Бид (Bid).

1.1. Принцип рыночного ордера на Форекс

Пара USDCHF. Текущие цены:

Спред составляет 12 пунктов (разница между Аск и Бид). Прямо в этот момент можно купить по цене исполнения Аск 0.93510.

Если мы хотим продать или сыграть на понижение, то цена исполнения будет равна Бид 0.93498.

Рыночное исполнение ордеров предполагает в главную очередь моментальное исполнение. За это придётся заплатить чуть больше (чтобы перекрыть спред), но сделка открывается моментально.

В периоды невысокой волатильности рыночные ордера безопасны. Если на рынке выходят важные новости, то спред может сильно возрасти и достигать сотен пунктов, т.е. покупка по цене предложения будет уже заметно дороже. Плюс рынок в момент нажатия может «скакнуть» и в итоге покупка будет ещё более невыгодна. Поэтому рекомендуется в моменты высокой волатильности выставлять лимитные заявки.

1.2. Принцип рыночного ордера на фондовый рынок

На фондовом рынке такие же правила, как и на Форекс. За исключением того, что в стакане цен указывается объём, который есть на продажу.

Например, если мы хотим купить акции Сбербанка, то может быть такая картина ордеров в стакане:

Покупка	Объём	Продажа
221	260.18
104	260.16
623	260.15
260.14	55
260.13	133
260.12	500

Можно купить Сбербанк в моменте лишь 623 лота по 260.15, потом 104 лота по 260.16 и т.д.

На рынке Форекса мы не видим стакан, но при покупке по цене Аск, вряд ли наш объем сможет подвинуть рынок вверх, как на акциях, поскольку на Форексе слишком большие обороты торгов.

2. Что такое отложенный ордер простыми словами

Существует два вида условий отложенных ордеров:

1. limit (лимитная заявка);
2. stop (стоп заявка);

Этим ордерам можно назначать время по истечению которого они автоматически удаляются.

Рассмотрим в чём отличия этих заявок.

2.1. Ордера buy limit и sell limit

Самые популярные ордера на биржах — лимитные:

1. Buy limit — купить по установленной цене, которая ниже рынка;
2. Sell limit — продать по установленной цене выше рынка;

Лимитные ордера пользуются наибольшей популярностью у профессиональных трейдеров, поскольку они самые выгодные и предсказуемые. Принцип действия следующий: заранее выставляется заявка на покупку/продажу по цене, которую сами выберите. Как только цена доходит до её уровня, то заявка исполняется. Однако, если рыночная цена не дойдёт до уровня, то ордер не исполнится.

Например, выставим заявку buy limit на покупку USDCHF по цене 0.93250. Текущие цены:

Как только цена Аск опустится до 0.93250 произойдёт покупка.

«Фишка» лимитных ордеров в том, что заявка не может исполнится по цене хуже, чем указано в заявке. Она может исполнится либо по указанной цене или даже лучше, если на рынке будет «гэп» или резкий скачок цены.

Также стоит понимать следующее. Например, если вы поставите ордер buy limit по цене 0.93505, а текущие цены Аск = 0.93510 и Бид = 0.93498, то заявка не исполнится, пока Аск не опустится до указанной отметки.

Если цена коснётся вашей заявки, то это ещё не гарантия, что он исполнится. Теоретически возможно, что по этой цене продадут слишком мало объёма и заявка не исполнится полностью. Если же цена Аск упадёт ниже 0.93250, хотя бы на 1 пункт, то это будет гарантией, что заявка исполнится полностью.

На фондовом рынке принцип такой же за исключением того, что здесь нету фиксированного спреда, как у Форекс брокеров.

2.2. Ордера buy stop и sell stop

Например, выставим заявку buy stop на покупку USDCHF по цене 0.94000. Текущие цены:

Как только Аск достигнет уровня 0.94000, то происходит отправка приказа на buy по рыночной цене. Это не значит, что покупка произойдёт по 0.94000. Это связано с тем, что на рынке в тот момент может уже не быть заявок по этой цене. Возможно, цена прыгнет сразу на 50 пунктов и в итоге ордер откроется по 0.94050 или даже больше. Такая ситуация называется на языке Форекса — проскальзыванием. Всё зависит от ситуации в конкретный момент.

Проскальзывание цены возникает чаще всего, если ордер стоит на сильных уровнях поддержки и сопротивления, поскольку на этих ценах много других более крупных заявок.

Ордера buy stop и sell stop используются в стратегиях на пробой уровней. Несмотря на большие издержки на спред, эти варианты исполнения могут приносить большую прибыль, в случае продолжения развития тенденции. Ещё важно, что это почти моментальная прибыль.

Если цены во время исполнения ордера поменялись, то вам будут предложены новые. Этот случай носит название реквота.

3. Ордера тейк профит и стоп лосс

Более подробно про ордера take profit и stop loss можно прочитать в статье: тейк-профит и стоп-лосс

Мы лишь кратко повторимся:

Тейк-профит — это цена, по которой фиксируется прибыль. На самом деле не всегда «прибыль» может быть положительной. Например, если цена ушла в минус, то можно выставить заявку продать чуть дороже рынка, тем самым пытаясь снизить убыток.

Стоп-лосс — это цена по достижению которой ордер закрывается по рыночной цене. Стоп-лосс не всегда может быть отрицательным.

Каждому ордеру можно установить тейк-профит и стоп-лосс. До какого уровня раньше дойдёт цена, тот приказ и будет исполнен.

Тейк профит и стоп-лосс крайне важны при торговле, поскольку благодаря им происходит закрытие позиции без вашего участия.

4. Ордера трейлинг-стоп

Последний тип ордеров называется трейлинг-стоп (tralling-stop). Его смысл в том, чтобы постоянно подтягивать за собой стоп-лосс в случае, если цена развивается в благоприятном направлении. Этот ордер работает только, если включен торговый терминал.

Как только цена изменит свое направление, то «близкий» стоп не позволит съесть уже заработанную прибыль. Чаще всего трейлинг- стоп используют торговые роботы.

MASTIF – советник для EUR/USD на лимитных ордерах

В этом номере журнала Фортрейдер мы рассмотрим авторский советник участника нашего форума трейдеров под ником Elvis Burunduk. Советник основан на двух авторских индикаторах и работает с лимитными ордерами на часовом таймфрейме на основной валютной паре EUR/SUD, что большая редкость в наше время.

Правила торговой стратегии

Советник MASTIF работает на основе торговой стратегии, которая ищет переломные моменты рыночной тенденции. Поиск таких мест выполнят два авторских индикатора, идущих в комплекте к советнику, которые работают по принципу умного поиска конвергенций и дивергенций с оценкой многих условий, имеющихся на данный момент — сила движения пары, наличие пинов, перебитие тенями линии дивергенции и т.д. По их данным выставляются лимитные ордера в ожидании лучших цен

• При фиксировании сильных разворотов также могут открываться рыночные ордера дополнительно к имеющимся лимитным.
• Если движение развивается и индикаторы подают новые сигналы на вход, возможно открытие попутных ордеров с механизмом сопровождения старых.
• При поступлении противоположного сигнала вступает в силу механизм оппозитного сопровождения ордеров. Цель попутного и оппозитного сопровождения — вывести ордера в профит максимально, не допуская преждевременного закрытия.

Советник оснащен процедурами обработки ошибок рынка и рассчитан на работу на реальных котировках, также учтена возможность работы на счетах с комиссией за лот.

Пример торговых сделок на покупку советника MASTIF Пример торговых сделок на продажу советника MASTIF

Надо сказать, что советник MASTIF довольно активно оперирует опцией трейлинг стопа, что часто дает положительные результаты. По рисункам же видно, что моменты входа не всегда определяются достаточно четко, поэтому стоп-лосс берется прилично большой, даже для таймфрейма H1. Давайте посмотрим на параметры, предложенные автором.

Характеристики торговой стратегии советника

• Платформа: MetaTrader 4;
• Инструменты: EUR/USD, возможна торговля также на других парах;
• Таймфрейм: H1;
• Индикаторы: авторские;
• Минимальный депозит: 500$.

Входные параметры советника

Входные параметры советника MASTIF подбирались автором для пары EUR/USD посредством оптимизации за последние 10-12 месяцев, исключая несколько недель для возможности проведения форвард тестирования. Параметров довольно много.

• Расчет лота по ММ – включение управление размером объема сделки: автоматически или фиксировано.
• Риск на один ордер – процент заложенного в один ордер риска, исходя из размера депозита. Для консервативной торговли желательно установить 1%.
• Фиксированный лот – фиксированное значение лота.
• Магик номер – уникальный номер, проставляемый для открытых ордеров советника MASTIF.
• Дистанция между ордерами – минимальная дистанция, возможная между двумя подряд открытыми ордерами и между ценой и первым открытым лимитным ордером.
• Профит Buy в пипсах для одного ордера – минимальный размер профита для сделок на покупку.
• Профит Sell в пипсах для одного ордера – минимальный размер профита для сделок на продажу.
• СтопЛосс – фиксированный размер ордера стоп-лосс.
• Настройки индикаторов – раздел для настройки использующихся индикаторов дается без конкретики и расшифровки, т.к. код приложений закрыт.

Тестирование робота MASTIF

EUR/USD

Проведем тестирование советника MASFIT по авторским параметрам за 2016 и 2017 года. Начнем тестирование с депозита в 500$, лотом 0.1 на EUR/USD. Перед вами результаты быстрого метода – на сформированных барах – т.к. структура советника позволяет это делать без потери результативности.

Тестирование советника MASTIF на EUR/USD

Надо сказать, что тест со 100$ робот не прошел, т.к. в начале периода образовалось сильное контр движение, которое такой депозит не выдержал (вспоминаем про размер стоп-лосса), поэтому в будущем, при использовании робота, нужно учитывать, что размер просадки может быть очень приличным, и заранее закладывать это в депозит.

Как видим, результаты работы советника MASFIT очень симпатичные:

• График уверенно движется вверх, за год удваивая депозит.
• Количество сделок также приличное – 87, из них только 13 штук или 15% убыточные.
• Размер средней прибыли сопоставим с размером убытка.
• Серия проигрышей очень невелика. не отваливается от основного графика прибыли, а значит, нет пересиживаний больших.

Несколько смущает просадка в 20% от депозита. Если она случится в начале торгового процесса, это будет неприятно для трейдера. Но в целом, не критично для такого рода советника.

GBP/USD

В своем описании автор анонсировал возможность торговли также на фунте, писал, что ведет исследования и оптимизации под эту пару. Надо сказать, что у экспертов журнала ничего из этого не вышло – MASFIT упорно сливал все депозиты, даже большие. Самым приличным оказался стандартный сет с обычными настройками.

Тестирование советника MASTIF на GBP/USD

В целом, результат на GBP/USD вполне рабочий, просадка 17% — даже меньше, чем у евро. Может прибыть скромновата за такой приличный срок, но в целом, поэкспериментировать можно. Автор, правда, признался, что недолюбливает фунт, потому более результативных сетов, видимо, не предвидится 🙂

AUD/USD

Интересным было посмотреть на советник MASFIT на парах, отличных от европейских. К примеру, на AUD/USD, которая тоже волатильна, но все же ориентируется на Азию. Параметры используем по умолчанию.

Тестирование советника MASTIF на AUD/USD

Стоп-лоссы съедают всю прибыль за предыдущий период. Очень равномерно. С чего начали год, тем и закончили. Для австралийца явно нужна доработка.

Выводы

Нужно учесть, что рабочие параметры советника MASFIT подбирались с помощью оптимизации и бектеста на 2-4 неделях. В связи с этим нужно внимательно следить за стабильностью роста графика прибыли, и в случае, если начинаются не типичные для участка оптимизации сделки и результаты, а также, если просадка выходит за уровень установленных максимальных рисков (20%), нужно остановить торговлю и пересмотреть условия и параметры.

Лимитный ордер на форекс, как его выставить?

Отложенный ордер на форекс для чайников — схемы и примеры использования

Инструмент способен освободить время трейдерам. С его помощью можно реализовать больше стратегий. Но многие трейдеры пренебрегают, либо не знают, как выставлять отложенные ордера на форекс – для чайников редакция Binium.Ru подготовила краткую инструкцию.

Отличие от рыночного входа

Рыночное исполнение — открытие сделки по текущей стоимости актива. Основной вариант трейдинга. Применяют практически все начинающие трейдеры.

Для входа по рыночной цене выберите параметры сделки и нажмите на платформе Sell или Buy.

Отличие отложенных сделок — вход выполняется не по текущей стоимости, а указанной трейдером.

Типы отложенных контрактов

Брокеры предлагают 2 схемы отложенников:

Чтобы быстрее разобраться с особенностями каждого типа, рассмотрим на примерах.

Buy/Sell Stop. Допустим, текущая стоимость валютной пары EURUSD 1,13700. Вы принимаете решение, что после достижения котировки 1,13750, тренд окончательно сменится и начнется сильное восходящее движение – выставляете Buy Stop на уровне 1,13750.

Если ждете разворота вниз снижения до 13650, выставляете на этом уровне Sell Stop.

При использовании стоп-ордеров отдаете приказ брокеру: «Я получил подтверждающий сигнал, открывай сделку».

Buy нельзя установить ниже рыночной цены. Sell не устанавливается выше.

Для этого используются ордера другой группы.

Buy/Sell Limit. На паре USDJPY началась коррекция на восходящем тренде. Построив сетку Фибоначчи, первая линия отскока 23,6% на уровне 112,248. Текущая цена 112,448. Чтобы не ждать, прохождения актива 200 пипсов, выставите приказ Buy Limit на уровне 112,248. После касания линии, автоматически откроется ордер на повышение.

Лимитные приказы срабатывают на отбой.

Преимущества использования

У лимитных и стоп-приказов 2 преимущества над рыночными:

Экономия времени. Нет необходимости сидеть у монитора и ждать, достижения активом стоимости целевого уровня.

Дополнительная защита. Любая сделка может оказаться ошибочной. Открывая контракт по текущей цене нет шанса на ошибку. Если стоимость пойдет в обратную сторону, произойдет закрытие с убытком по стоп-лоссу. Единственный вариант исправить ситуацию — применить систему хеджирования.

Отложенники позволяют подстраховаться. Выставив сделку на расстоянии несколько пунктов от сигнальной точки, позиция не откроется в случае ложного сигнала.

При обнаружении запланированный контракт просто удаляется. За это брокер не взимает комиссии.

Контракты не по рынку — не панацея. Цена способна развернуться после пробития целевого уровня. Но часть убыточных сделок удастся отсечь.

Как выставлять

Инструкция по открытию ордеров в терминале MetaTrader 4 для ПК:

1. Откройте график актива.
2. Нажмите правой клавишей мыши в любое место на графике и выберите «Торговля», затем «Новый ордер». Либо нажмите клавишу F9.
3. Выберите тип контракта и другие параметры: объем, уровни стоп-лосса и тейк-профита.

Важно. Не забывайте о стопах и тейках. Первый инструмент ограничивает риски трейдера. Второй исключает чувство жадности, когда цена идет в нужную сторону и хочется заработать больше.

Пример, как использовать лимитный вход

Как с помощью Фибоначчи выставлять отложенные ордера. Сетка Фибо — один из самых точных инструментов для работы на коррекциях. Протянув ее от начала тренда до последнего экстремума (локального максимума или минимума), на графике появятся несколько линий. Скорее всего, от одной оттолкнется цена.

На примере выше показана валютная пара USDJPY. Цифрой 1 отмечена текущая цена. Цифрой 2 — уровень 38,2, на котором необходимо выставить Buy Limit. Выбрана линия 38,2% – по статистике от нее чаще отскакивает цена.

После котировки без вашего присмотра дошли к нужной отметке. Ордер автоматически сработал. Актив пошел в нужном направлении. Вы в прибыли.

Для каждого ордера обязательно выставить стоп-лосс для ограничения убытков.

Можно дополнительно выставить лимитные контракты на каждом уровне, но повышаются риски.

Чек-лист по работе с «отложками»

• Всего доступно 4 варианта открытия контрактов по нерыночной котировке.
• Лимитные открываются на отскок. Стопы — на продолжение движения.
• Использование помогает обезопаситься и сэкономить время.
• Выставление в терминале занимает не более минуты.
• Не забывайте страховаться стоп-лоссами.

В использовании контрактов нет ничего сложного. Они полезны и эффективны.

Поэтому редакция Binium рекомендует потренироваться выставлять их и применять на реальных торгах.

Поделитесь в комментариях своим опытом работы с отложенниками. На сколько выгодно работать в таком режиме и каких успехов вы достигли? Вы также можете задать возникшие вопросы — наши консультанты оперативно дадут ответ.

Как установить и закрыть рыночные и отложенные ордера Форекс в MetaTrader 4?

В данной статье подробно освещается вопрос по поводу совершения сделок в торговом терминале Metatrader 4 при помощи окна форекс ордера.

Разобравшись в сущности этого важного процесса, для вас не будет ничего сложного в осуществлении торговых операций с технической точки зрения.

О том, как открыть ордер форекс, задать необходимые параметры сделки и закрыть ордер, описано ниже.

Для того чтобы открыть рыночный ордер Форекс, выбираем инструмент, с которым будет проводиться работа. К примеру, это пара EUR/USD. Открываем график инструмента, наблюдаем за поведением рынка.

Анализ рынка необходим для прогнозирования движения цены на перспективу.

После того, как определились с направлением сделки, необходимо открыть рыночный ордер форекс, причем делается это несколькими способами:

• Первый способ. На панели быстрого доступа нажимается кнопка Новый ордер.
• Второй способ. В меню Сервис выбирается пункт Новый ордер.
• Третий способ. В окне Обзор рынка по строке с интересующим инструментом жмем правой кнопкой мыши и из выпадающего списка выбираем опять же задачу Новый ордер. Здесь же в Обзоре рынка по валютной паре для открытия графика можно кликнуть мышью 2 раза или навести на строку и нажать на клавишу F9.
• Четвертый способ. В окне открытого графика кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать Торговля – Новый ордер.

Все эти способы приводят к одному и тому же: открытию окна нового ордера форекс, где указываются его параметры для совершения торговых операций. Далее приступаем непосредственно к изучению интерфейса окна ордера:

В первой строке Символ указана та валютная пара, по которой будет совершена сделка. Если по какой-то причине там отображается не та пара, с которой Вы планируете работать, либо надумали совершать сделку с другим инструментом, то нужно открыть выпадающий список и выбрать необходимый валютный инструмент.

После выбора инструмента определяемся с объемом открываемой позиции. При открытии выпадающего списка выводятся стандартные объемы сделок для быстрого ввода. Если необходимо открыть сделку с иным объемом, не указанным по умолчанию, то цифры вводятся в строку при помощи клавиатуры.

Обратите внимание, что объем указывается в лотах, при этом 1 лот равен 100 000 единиц базовой валюты.

Если после введения вручную объема сделки кнопки BUY и SELL стали неактивны, это означает, что на вашем счету нет достаточного количества денежных средств, либо на данном типе счета такой объем недопустим:

Далее устанавливаются уровни стоп-лосса и тейк-профита. В зависимости от стратегии, которой вы пользуйтесь, эти уровни могут выставляться, а могут и не выставляться. К примеру, для стратегий, основанных на принципе Мартингейла стоп-лоссы, в основном, не ставятся. Для ряда других стратегий стоп-лосс является ограничителем потерь.

Поле Комментарий предназначено для каких-либо личных заметок или заметок от сервера.

Далее определяется тип ордера в соответствующем окне. Если необходимо совершить сделку при текущих рыночных условиях (то есть, установить рыночный форекс ордер), то выставляется тип сделки Немедленное исполнение. Данный ордер форекс подразумевает исполнение сделки по той цене, которая действовала на момент его запроса.

Случается, что изменение цены выбранного инструмента на данный момент очень активно. В то же время обработка запроса может длиться некоторое время (задержка, как правило, составляет порядка 5-25 секунд), в течение которого цена изменяется. В этом случае сервер выдаст реквоту, которая будет соответствовать новому состоянию рынка.

Чтобы избежать реквот, рекомендуется использовать слиппедж (slippage или проскальзывание, как его еще называют) – максимальное отклонение от запрошенной цены. Для этого устанавливается галочка в соответствующем окошке и ниже выбирается допустимое отклонение в виде пунктов – либо из стандартного списка, либо вводить вручную при помощи клавиатуры.

И только после установки всех параметров ордера и их проверки можно нажимать на кнопку BUY или SELL (купить – продать):

Если указанное действие выполнилось, то Вы увидите извещение об исполнении ордера:

Нажатием кнопки ОК окно ордера закроется. После этого он отражается во вкладке Торговля терминала МетаТрейдер 4.

Немного иначе задаются параметры Отложенного ордера форекс, который представляет собой распоряжение дилинговому центру купить или продать валютный инструмент в будущем при заданных условиях.

Чтобы совершить данный вид сделки в поле Тип выбираем Отложенный ордер. Здесь указывается специфический тип отложенного форекс ордера в зависимости от текущей рыночной цены и желаемого уровня выставления самого ордера:

• Buy Limit – приказ на покупку по цене ASK равной или ниже той, что указана в ордере. Ордер выставляется в расчете на то, что уровень цены валютной пары будет расти после того, как снизится до определенного уровня. В этом случае текущая цена выше значения, проставленного в ордере Buy Limit;
• Buy Stop – приказ открыть позицию на покупку в случае, если цена ASK будет равной или выше той, что проставляется в ордере. Ордер устанавливается в расчете на то, что цена инструмента после преодоления какого-то уровня продолжит расти дальше. Текущая цена меньше цены, указанной в ордере;
• Sell Limit – приказ открыть позицию при достижении цены BID, если она будет равной или выше цены в ордере. Сам ордер устанавливается с предположением, что поднявшись до некого уровня, цена начнет падать. На момент установки ордера текущая цена ниже цены, обозначенной в ордере;
• Sell Stop – приказ на открытие позиции по цене BID равной или более низкой, чем значение, указанное в ордере. Как правило, ордер имеет место бытьпри прогнозе дальнейшего снижения цены после достижения ею определенного уровня. Текущий уровень цен выше цены в ордере:

В поле Цена устанавливается значение цены, при которой необходимо открыть ордер. Далее устанавливается значение поля Истечение – срок актуальности выставляемого ордера.

Таким образом ограничивается продолжительность периода, на который выставляется ордер.

Функция предусматривает автоматическое удаление отложенного ордера форекс, если в течение указанного срока он не был исполнен, то есть, указанные рыночные условия не были достигнуты.

После установки всех параметров жмем на кнопку Установить ордер:

Отложенные ордера так же будут отображаться во вкладке Торговля, окно Терминал:

Для того, чтобы закрыть ордер форекс во вкладке Торговля кликаем по строке с ним. Открывается окно того ордера, который нужно закрыть. Кликаем по кнопке Закрыть, не забывая проверить номер ордера (что бы не закрыть по ошибке нужный ордер):

Ордер закрыт. Результаты всех сделок по всем закрытым ордерам форекс отображаются во вкладке История окна Терминал.

Руководство по использованию отложенных ордеров

Не всегда получается быть перед монитором постоянно и входить в рынок по рыночной цене. Отложенные ордера экономят время и позволяют трейдеру заключить сделку, выставив ордер заранее. При должной сноровке это позволяет не упускать точки входа и не терять время в ожидании, пока график дойдет до нужного уровня.

Классификация

В торговых терминалах есть 3 типа ордеров:

• рыночные (market) – сделка заключается по рыночной цене;
• stop и limit – 2 типа отложенных ордеров.

С торговлей по рыночной цене вряд ли возникают сложности, поэтому подробнее остановимся на оставшихся двух типах отложенных ордеров.

Buy и sell limit:

• buy limit – отложенный ордер на покупку, находящийся ниже текущей цены. График должен снизится, исполняется он по цене Ask;
• sell limit – ситуация обратная. Отложенный ордер находится над текущей ценой. Если график растет, то при достижении заданного уровня он срабатывает, и позиция открывается без участия трейдера. Здесь исполнение происходит по цене Bid.

Стоповые отложенные ордера по сути то же самое, но условия при выставлении отличаются, они зеркальны по отношению к лимитным:

• buy stop – если лимитный ордер на покупку мы выставляли ниже текущей цены, то стоповый ордер размещается выше нее. Этот тип подходит, если вы торгуете, например, на пробой уровней поддержки и сопротивления;
• sell stop – по аналогии с предыдущим ордером этот отложенник на продажу размещаем под графиком.

Трейдеры на первых порах часто путают эти типы отложенных ордеров, но со временем привыкают. В торговом терминале спутать их невозможно, окно задания параметров сделки не даст вам выставить неправильный ордер.

Как выставить отложенник через терминал

В терминале iTrader работать с ордерами этого типа можно 2 способами:

• через контекстное меню выбрать соответствующий пункт;

• в окне перейти по вкладку Лимитный ордер (точно по цене).

В этом окне:

• пункт Стоп отвечает за активацию стоповых ордеров;
• инструмент – здесь выбирается валютная пара либо другой инструмент;
• направление – хотите вы открыть короткую либо длинную позицию;
• объем – здесь укажите рабочий лот;
• цена – на каком уровне находится отложенный ордер. Если цену укажете неправильно, в окне появится уведомление, а терминал просто не даст выставить отложенник, так что ошибка исключена;
• под ценой расположена кнопка, отвечающая за срок жизни отложенного ордера. Если выберете вариант Бессрочно, он будет активен, пока не исполнится, либо пока вы вручную не удалите его. Если выберете Дневной, ордер будет активен только в течение торгового дня;
• Take Profit и Stop Loss – отвечают за возможность сразу разместить защитный ордер и указать уровень, на котором будет фиксироваться прибыль;
• Trailing Stop – сразу задаются параметры трейлинга, стоп будет автоматически подтягиваться за графиком, если он будет двигаться в прибыльном направлении;
• Разместить – нажатием на эту кнопку вы размещаете отложенный ордер по указанной цене.

После задания параметров отложенного ордера терминал автоматически рассчитывает величину обеспечения по сделке и размер комиссии.

Для примера на рисунке ниже добавлен отложенный ордер на покупку по валютной паре GBPUSD по цене 1,3350 объемом 10 лотов. Чтобы изменить его положение, подхватите курсором линию и перетащите ордер на новый уровень. В появившемся окне об изменении положения отложенного ордера согласитесь с изменениями.

Информация об отложенниках хранится на стороне брокера. Если график дойдет до уровня, на котором стоит ордер, он исполнится. Экономия времени налицо.

Есть еще одно преимущество – чаще всего отложенные ордера исполняются по указанной цене, даже если движение было резким. Вручную вы не успеете среагировать и заключить сделку по рыночной цене. Так что отложенный ордер, например, перед новостями – едва ли не единственный способ войти в рынок по выгодной цене.

Сценарии применения

Оба типа отложенных ордеров применяются, чтобы не ждать, пока график достигнет нужного ценового уровня, но вот сценарии отличаются:

• лимитный ордер применяется в расчете на окончание восходящей либо нисходящей коррекции. Пример – на рынке восходящий тренд, сменившийся затем коррекционным падением. Вы рассчитываете на то, что коррекция завершится в диапазоне 38,2% – 61,8% коррекционных уровней Фибоначчи. Времени ждать, пока график доберется до этих ценовых уровней, нет. Отложенные ордера становятся спасением в этой ситуации;

• стоповый ордер пригодится при торговле на пробой. Пример – на графике формируется уровень сопротивления, ждать пока график пробьет его, нет времени. Можно на некотором расстоянии от него поставить отложенный ордер Buy Stop. Если пробой состоится, график зацепит отложенник, и вы войдете в рынок, даже если в это время будете офлайн. Та же ситуация и с короткими позициями.

На рисунке выше отложенный ордер на продажу позволил бы взять вторую половину нисходящего движения. О том, что падение вероятнее всего продолжится, говорит то, что после резкого падения график стал двигаться в узком диапазоне, сформировался паттерн «флаг». Если бы отложенный ордер не использовался, вы могли просто не успеть войти в рынок, пробой был резким.

Особенности работы с отложенниками

Дадим рекомендации по работе с этим типом ордеров:

• располагайте их не точно на уровне, а в расчете на то, что график может пару пунктов не дойти до уровня поддержки или сопротивления. На форекс такое случается нередко, при ручной торговле вы такие ситуации контролируете, но при отложенном ордере вы такой возможности лишены. Обидно потом будет увидеть, что выгодная сделка не заключена из-за того, что при установке отложенника вы пожадничали;

• отложенный ордер исполнится даже при резком движении графика. Есть стратегии, построенные на этом явлении. Речь идет о новостных ТС, когда buy stop и sell stop располагаются по обе стороны от графика. Расчет в них делается на то, что ордер сработает, когда график резко двинется после выхода новостей;
• если движение резкое, отложенный ордер может исполниться по иной цене. Тут все зависит от случая и от брокера, у одних такие явления случаются реже – у других чаще;
• есть у отложенных ордеров недостаток – вы не можете контролировать происходящее на рынке. На момент его установки казалось, что ваш сценарий верный, но ситуация меняется, а ордер удалить вы не можете, если находитесь не за монитором. При ручной торговле вы бы просто не вошли в рынок, а отложенный ордер может стать причиной убытка.

В примере выше при ручной торговле короткая позиция не открывалась бы из-за того, что график одной свечой пробил уровень сопротивления. Но если ранее был выставлен отложенный ордер на продажу (Sell Limit), получили бы убыток. В этом и заключается опасность использования этого типа ордеров – нет никакой гарантии, что ситуация будет развиваться именно так, как вы это спланировали.

Из-за этого отказываться от отложенных ордеров не стоит, просто позаботьтесь о безопасности. Как вариант – размещайте отложенники, если нет возможности быть за монитором постоянно, а ситуацию контролируйте хотя бы со смартфона. Удалить или изменить ордер можно и через мобильный терминал, его функционала достаточно для этого.

Заключение

Задача отложенных ордеров на форекс состоит в том, чтобы дать вам возможность экономить свое время и не пропускать точки входа. При использовании отложенных ордеров форекс не становится проще, это вспомогательный инструмент, не влияющий на анализ графика и поиск точек входа.

Относиться к ним стоит так же, как и к другим форекс инструментам. При грамотном применении он облегчает торговлю, позволяет не пропускать сигналы. Но при злоупотреблении может стать причиной убытков, так что используйте лимитные и стоповые ордера с умом.

Оценка статьи: Руководство по использованию отложенных ордеров5

Оценили человек: 1

Отложенный ордер на Форекс — в какие моменты, где и как правильно его установить?

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

При торговле на бирже Форекс знание о том, как установить отложенный ордер, просто необходимо. Основным преимуществом такого типа ордеров считается то, что брокер выполнит его в любом случае, даже если трейдер не следит за рынком. Последний обычно выставляет отложенный ордер на нужном ему уровне, и делает перерыв в работе, не дожидаясь окончания операции.

В сегодняшней статье данной темы мы подробно рассмотрим следующие пункты:

1. Что такое отложенный ордер на Форекс?
2. Какие существуют его типы и какая разница и преимущества их с рыночными ордерами в терминале МТ4?
3. Как собственно проводить торговлю отложенными приказами? Разберем на практических примерах.
4. Также предоставлю Вам несколько прибыльных торговых стратегий с использованием отложенных ордеров.

Итак, простыми словами, отложенный ордер (жаргонное название «отложка») — это такая функция или возможность предоставленная форекс брокером, которая позволяет устанавливать на графике автоматическое открытие позиций на любом выбранном ценовом уровне в тот момент когда текущая цена на рынке достигнет этого уровня. В этом собственно и заключается основная разница от обычных ордеров, так как Вы не дожидаясь можете выставить отложенный ордер на любом уровне и цена дойдя к этому уровню, откроет сделку в нужном для Вас направлении.

Как и для обычного рыночного ордера, для отложенного можно установить уровни take profit и stop loss, что позволит как-то обезопасить себя, предотвратив возможные убытки, когда позиция по ордеру будет открыта.

Возможности трейдера при работе с «отложками» практически не ограничены: он может устанавливать любое их количество, главное – сделать это правильно, ведь о том, как правильно выставлять отложенный ордер при торговле на Форекс, некоторые новички просто не знают, а потому и не устанавливают.

Ордера такого типа должны устанавливаться на требуемом расстоянии от нынешней цены, в зависимости от того, какие правила торговой стратегии Вы используете. В некоторых кругах существует много разновидностей отложенного ордера (различные модификации и комбинированные тактики использования их в виде советников или форекс скриптов), но в этой статье мы рассмотрим основные четыре типа.

4 основных типа отложенных ордеров

Итак, разберем все по-порядку, с интерпретацией и наглядными примерами.

Используется для отбоя цены от уровня установленного ордером с открытием позиции на продажу. Приказ «Sell Limit» предполагает продажу форекс брокером валюты, когда она достигнет более высокой цены. Нагляднее на рисунке ниже.

Для отбоя уровня цены от уровня выставленного отложенным ордером с открытием сделки на покупку. Buy Limit трейдеры используют чтобы приобрести определенное количество валюты, когда цена на нее упадет до определенной отметки.

Используется для пробоя ценового уровня от уровня установленного этим ордером с позицией на продажу. Установка «Sell Stop» используется для того, чтобы продать валюту, которая начнет дешеветь. Целесообразно использовать этот отложенный ордер тогда, когда существуют предположения, что цена будет в некоторой степени снижаться и после продажи.

Для пробоя цены уровня выставленного ордером на покупку. Это последний тип отложенного ордера, по которому брокер должен купить определенное количество валюты, когда ее цена достигнет определенного уровня.

Сама торговля отложенными ордерами дает трейдеру некую страховку того, что если цена не пойдет до выставленной отложенной позиции, развернется и резко пойдет в другую сторону, то в таком случаи трейдеру нужно будет только удалить или переставить отложку в другое место, что не скажешь о том, если трейдер сразу же открывал рыночную позицию, в этом случаи его сделка находилась бы в просадке (а то и вовсе закрылась с убытком). В этом и заключается основное преимущество выставление отложенных ордеров на рынке Форекс.

Итак, с принципами и интерпретацией мы разобрались, переходим к практике.

Как установить отложенный ордер в МТ4?

Давайте рассмотрим на примере как правильно установить отложенный ордер в торговом терминале MetaTrader 4, чтобы он был принят.

Для этого, открываем торговый терминал.

Заходим на вкладку «Сервис» и выбираем пункт «Новый ордер».

После чего необходимо сменить его тип на «Отложенный ордер».

Осуществляем выбор параметров, по которому будет произведена в последующем операция (выбор: валютной пары, объем лота, тип отложки, уровень входа в рынок, уровни тейк профит и стоп лосс).

После установки всех необходимых параметров нужно подтвердить отложенный ордер кнопкой «Установить ордер», которая будет оставаться неактивной, пока все полностью не внесено или какое-то поле заполнено неправильно.

Далее отложка обрабатывается и устанавливается на графике на том уровне, который Вы указали в параметрах.

Удалить любой тип отложенного ордера также не составит никакого труда (при условии если цена его не активировала). Для этого в окне «Терминал» нажимаем правую кнопку мыши на нужной позиции и выбираем «Модифицировать или удалить ордер», после чего в появившемся окне нажимаем «Удалить».

Теперь давайте рассмотрим сам процесс торговли отложенными ордерами и как они могут помочь трейдеру. Рассмотрим простой пример для понимания.

После того как провели анализ рынка по правилам торговой стратегии, Вы увидели что поступил конкретный сигнал на открытия позиции на продажу. Вы можете сразу же открыть сделку по текущей рыночной цене или же выставить отложенный ордер на пробой, то есть Sell Stop на уровне +15-20 пунктов от текущей цены, тем самым застраховав себя от возможного разворота тренда или непредсказанного шума.

Как видим на рисунке выше, цена сделала коррекцию вверх не доходя до уровня открытия сделки на продажу, и только через несколько часов (так как на рисунке часовой таймфрейм H1) пошла в нужную для трейдера сторону.

В целом установка отложенных ордеров при торговле на рынке Форекс, дает время на перерывы в работе и возможность отдохнуть, собраться с мыслями. Также они спасают от резких скачков цен, на которые нормальный человек отреагировать просто не в состоянии.

На завершение статьи, предоставляю Вам ссылки на торговые стратегии, в которых используются отложенные ордера:

Ну что же друзья трейдеры, надеюсь эта информация будет для Вас полезной.

А как вы относитесь к отложенным ордерам и используетесь Вы их при торговле? Если да, то какой тип используете больше: Stop или Limit, и почему? Буду благодарен за Ваши ответы.

Кроме этого не забывайте следить за обновлениями, чтобы не пропустить обзоры и полезные материалы по торговым стратегиям и другим инструментам рынка Форекс. Всем удачи и до встречи в новых статьях!

С уважением, Александр Сивер

Для чего предназначены отложенные ордера на форекс: теория и примеры

Все стратегии, предназначенные для торговли на валютном рынке, делятся на две большие группы, к первой относятся алгоритмы, ориентированные на текущую рыночную цену, а ко второй группе можно отнести методики, нацеленные на поиск лучшей цены.

Каждый из упомянутых подходов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому с целью исключить путаницу, рассмотрим их подробнее.

Напомним, любое действие трейдера – это ничто иное, как приказ своему брокеру провести определённую операцию, соответственно, в любой момент времени у спекулянта или инвестора всегда есть два выхода – либо совершать сделки по текущим ценам, либо ждать более удачного момента, чтобы «поймать» тренд.

В первом случае используются рыночные ордера, которые предполагают покупку (продажу) инструмента по цене ask (bid) в момент отправки заявки (приказа) брокеру, при этом подобный подход используют практически все скальперы и пипсовщики. Если же трейдер придерживается второго подхода (предпочитает выждать более надёжный сигнал), то его стратегия, как правило, использует отложенные ордера на форекс.

Почему «как правило»? Да потому что профессионал знает заранее, на каком уровне с высокой вероятностью можно ожидать либо отбоя, либо пробоя, но некоторые спекулянты предпочитают наблюдать за поведением цены около уровня, так как ложные пробои на современном рынке не редкость. С другой стороны, отложенные ордера часто применятся от безысходности, т.е. когда отсутствует возможность постоянно находиться у монитора, а сделка намечается потенциально выгодная.

Лимитные отложенные ордера на форекс

Рассматривать торговлю по рынку нецелесообразно, так как с ней всё предельно просто, поэтому сразу начнём изучение самой популярной группы «отложек» – лимитных ордеров. В терминале MetaTrader данный тип приказов обозначен как buy-limit и sell-limit.

Чтобы их найти, нужно нажать правой кнопкой мыши на текущем графике, после чего выбрать в раскрывшемся контекстном меню «Торговля → Ордер» (в качестве альтернативной навигации можно использовать «горячую» клавишу F9). В результате данной операции откроется всем знакомое окно с настройками ордера (с текущими котировками), где в поле «тип» нужно выбрать «отложенный ордер»:

После того, как был выбран нужный ордер, остаётся задать цену, по которой он сработает. Главная особенность лимитников заключается в том, что они всегда устанавливаются по «лучшей цене» (если можно так выразиться), т.е. buy-limit будет расположен строго ниже текущей цены, а sell-limit всегда находится выше последней котировки.

Подобные отложенные ордера на форекс применяются в трёх случаях, во-первых, лимитники актуальны при торговле по тренду, когда трейдер ищет точку покупки или продажи на откате в сторону преобладающей тенденции, во-вторых, в сеточных стратегиях (одна из самых рискованных стратегий, по которой торговать не рекомендуем), и, в-третьих, при попытке поймать новостной импульс.

В последнем случае спекулянты отталкиваются от предположения, что первый всплеск после выступления важного чиновника или публикации статистики в подавляющем большинстве случае ложный, поэтому вместо того, чтобы сразу после события заключать сделку по рынку, устанавливается отложенный ордер по лучшей цене. В результате, риск снижается.

Стоповые отложенные ордера на форекс

Ордера buy-stop и sell-stop кардинально отличаются от лимитников, так как в данном случае трейдер размещает ордер по «худшей» цене, т.е.

при работе с buy-stop приказ на покупку исполнится выше текущей цены, а при установке sell-stop – ниже.

При этом «худшая» – это понятие условное, которое используется лишь для краткой характеристики цен, на самом же деле трейдер не попадает в невыгодную ситуацию и ничего не теряет, просто меняется подход к торговле.

Теперь разберёмся, какую именно выгоду приносят стоповые отложенные ордера на форекс.

Как известно, торговать по тренду можно не только от отката, но и на пробой прежнего экстремума, подобная тактика и легла в основу большинства торговых стратегий, в которых используются ордера типа «stop».

На рисунке ниже представлен теоретический пример того, какие действия мог бы совершать трейдер, торгующий по упомянутой методике:

Принципиально иной подход – это попытка поймать новый тренд при развороте прежнего, в данном случае под разворотом следует понимать пробой ценой последнего максимума нисходящего тренда, либо пробой последнего минимума восходящей тенденции. Соответственно, чтобы заработать, потребуется отслеживать последовательность экстремумов и периодически подтягивать отложенный ордер за ценой до тех пор, пока он не сработает, например:

Следующая стратегия, центральным элементом которой являются стоповые ордера – это одноимённая сетка. В отличие от лимитной сетки она практически полностью устраняет риск и может заработать от 15 до 30% годовых при минимальных затратах времени на управление.

Схематически изображать алгоритм построения сетки не имеет смысла, так как проще стратегии придумать невозможно, тем более на сегодняшний день существует уже несколько их модификаций, в т.ч.

и с применением торговых роботов, отметим лишь, что главное преимущество стопой сетки заключается в том, что большая часть ордеров в ней открывается по тренду.

Разумеется, будут встречаться и убыточные сделки, но если соблюдать правила манименеджмента, то потерять весь депозит при подобном подходе невозможно.

И последний класс алгоритмов, в которых отложенные ордера на форекс могут оказаться незаменимыми, сводится к торговле на пробой диапазона.

К данной группе относятся такие известные стратегии, как «Пробой утреннего флета» и «Лондонский взрыв», логика работы которых предельно проста – трейдер распознаёт флет, после чего устанавливает ордера buy-stop и sell-stop за верхней и нижней границей диапазона соотвтетсвенно, например:

Что ещё необходимо знать, настраивая отложенные ордера на форекс

Выше много внимания было уделено практической стороне, но хотелось бы ещё акцентировать внимание на теорию. В частности, следует помнить, что при установке любого отложенного ордера можно сразу задать тейк-профит и стоп-лосс. Сделать это можно в том же самом окне настроек.

Второй нюанс связан со временем, в течение которого ордер будет актуален. Если до наступления указанной даты (см. рисунок выше) отложенные ордера на форекс не срабатывают, они деактивируются.

Начинающему пользователю подобные возможности покажутся излишеством, но во многих прибыльных стратегиях сигналы актуальны строго определенный период (либо среднестатистической продолжительности, в течение которого отрабатывается сигнал, либо отсчёт идёт по определённым часам, как правило, до наложения торговых сессий)

И последний подводный камень – это stop-level, который равен минимальному расстоянию в пунктах, которое придётся отступить от текущей цены, чтобы установить отложенный ордер.

В упомянутых сегодня стратегиях данное ограничение дилингового центра практически не влияет на результат, а вот при установке стоп-лосса оно способно серьёзно ухудшить результаты интрадейщиков, которые ставят короткие стопы, но это, как говорится, совсем другая история. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla

Ордера на валютном рынке форекс | Trading Academy “SViKK”

Брокеры совершают сделки для клиентов, опираясь на отдаваемые ими приказы (ордера на валютном рынке форекс). Простейший биржевой ордер – рыночный ордер, или Market Order.

В нем содержится приказ продать или приобрести по ценам, действующим в текущий момент.

Если речь идет о продаже, данный приказ подразумевает ближайшую заявку о покупке (Bid), а при покупке – ближайшую цену, объявленную продавцами (Ask).

Оставим пока тему ордеров и уточним вот что. Нам известно, что в любую минуту времени на рынке фигурирует две цены – предложения (Ask) и спроса (Bid).

«Трейдер, который торгует на рынке картошкой, легко узнаваем по ценнику. На нем две цены, одна на продажу, другая на покупку» (анекдот о трейдерах).

Как не запутаться? Какова цена выставляемого ордера? Как правильно рассчитать профит-лосс? На самом деле все не так сложно. Запомните, во-первых, принцип – сделка всегда заключается по цене, которая менее выгодна для трейдера. Трейдер покупает всегда по цене, которая является более высокой (Ask), а продает – по низкой (Bid).

Такое же правило работает при отданных приказах. Ордер на валютном рынке форекс на продажу исполняется при достижении ценой уровня Bid, ордер на покупку – цены Ask (тип ордера в данном случае значения не имеет).

Во-вторых, современный трейдер не нуждается в том, чтобы помнить об этом, торговые терминалы сегодня выполняют эти операции автоматически.

Вернемся к рыночному, или маркет-ордеру. Трейдер, использующий рыночный ордер, открывает брокеру достаточно широкие возможности для махинаций. Представьте ситуацию – Вам нужно поменять сто долларов на рубли, но сделать это вы можете только через брокера, посредника.

Ваш приказ будет звучать так: «Приобретите для меня рубли, на сто долларов, по той цене, которая будет». Вы целиком доверились брокеру и его порядочности.

Элементарная махинация, возможная в данном случае – исполнить ваш приказ по наивысшей цене, и встречную сделку – по минимальной цене, а разницу положить в свой карман. По этой причине специалисты советуют избегать использования маркет-ордера.

Он достаточно широко распространен на фьючерсном рынке и рынках акций, на Forex же используется редко. Применяется модифицированный рыночный ордер – так называемый «запрос котировки».

Данная модификация ордера применяется при открытии позиции. Она не является единственным способом сделать это. Трейдер доводит до сведения брокера названия тех валют, по которым он хотел бы запросить котировку, и размер лота, которым предполагается совершить сделку.

Это делается по одной-единственной причине, о которой было сказано в прошлой статье – несовпадение информационной и брокерской цен. Брокер в своем ответе сообщает трейдеру пару цен Ask и Bid.

Делается это не моментально, ведь брокер должен проверить, есть ли у трейдера право оперировать таким лотом, выйти на связь с маркет-мейкером, запросить котировку, получить ответ и сообщить его трейдеру. На практике это занимает от нескольких секунд до половины минуты.

Если время ожидания больше – откажитесь от работы с таким брокером либо прибегните к использованию другого типа ордеров. Трейдер, получив ответ от брокера, должен дать один из трех ответов: «продаю», «покупаю» или «ничего» (отказ от открытия позиции). Брокер может и не дать ответ на запрос котировки, в случае, если рынок нестабилен и цена резко меняется.

Произнесение трейдером слова «покупаю» или «продаю» означает факт заключения сделки на форексе, брокер в своем сообщении подтверждает ее и информирует о параметрах состоявшейся сделки. Переговоры между брокером и трейдером записываются с помощью технических средств. Использование сети Интернет и торговых терминалов упрощает описанную процедуру, суть при этом, однако, не меняется.

«Запрос котировки» наиболее часто применяется при открытии позиций. Однако этот приказ не является единственным. Рассмотрим остальные инструменты, используемые трейдером.

«Лимитный ордер», или «лимитированный приказ» (термин не вполне верен, но прижился). Является указанием для брокера купить по определенной цене или ниже, либо продать по определенной цене или выше.

Начинающие трейдеры нередко допускают ошибку, когда рассматривают размещене ордера во взаимосвязи с ценой открытия позиции. Причина ошибки – банальная невнимательность. Размещение ордера на валютном рынке форекс всегда нужно рассматривать во взаимосвязи с текущей ценой. Поясним сказанное на примере.

Лимитированный приказ выставляется всегда по цене, которая более выгодна в сравнении с текущей рыночной. Если мы говорим про ордер на покупку – цена такого ордера должна быть ниже рыночной, если про ордер на продажу – цена должна быть выше рыночной. Допустим, трейдер приобрел евро, цена составляла 1.0150.

Затем цена снизилась до 1.0120. Трейдер размещает ордер на продажу с ценой 1.0140. Цена ордера в данном случае выше рыночной (1.0120), следовательно, это ордер лимитный. Новичок же, допускающий ошибку, учитывает цену открытия данной позиции (1.

0150) и задает вопрос – как же так, ведь «лимитник» на продажу должен быть выше! Вам ясна ошибка этого трейдера?

Наконец, последний инструмент – так называемый «стоп-приказ» (или «стоп-ордер»). Его функция противоположна функции лимитированного приказа. Цель ордера – купить дороже определенной цены или продать, но дешевле. Стоп-ордер на покупку имеет цену выше текущей, ордер на продажу – ниже.

Не торопитесь с выводом о ненужности этого инструмента по причине явной убыточности результата его выполнения. Стоп-ордер – важнейший инструмент в арсенале трейдеров, дающий защиту от резкого ухудшения ценовой картины и страхующий, таким образом, от значительных убытков.

Согласимся, что стоп-ордер уместно сравнить с волком, отгрызающим себе лапу, угодившую в капкан, или с ящерицей, которая отламывает собственный хвост).

Закономерен вопрос – всегда ли корректно срабатывают ордера на валютном рынке форекс по определенной в них цене? Принцип тот же – выгода для трейдера должна быть минимизирована. Лимитный ордер срабатывает при условии достижения ровно той цены, которая в нем содержится.

В практике был случай, когда цена перепрыгнула лимитник одним скачком на 120 пунктов, брокер произвел открытие позиции ровно по цене, указанной в ордере, незамедлительно возник убыток в размере 120 пунктов.

Доказывание, что промежуточных «тиков» не было, ни к чему не привело, брокер не изменил своего мнения и продолжал утверждать, что была именно такая цена. Подобные ситуации, к счастью, встречаются довольно редко.
Стоп-ордер – другое дело.

Получение вами нескольких дополнительных пунктов убытка при его срабатывании – самое обычное дело, это явление назвали «проскальзывание». Наблюдаете значительные «проскальзывания» или сам факт «проскальзывания» при спокойном рынке? Советуем вам поискать другого брокера.

В последнее время наблюдается появление множества модификаций описанных ордеров – это и отложенные ордера, срабатывающие после того, как сработает другой ордер, это и связанные ордера, действие которых отменяется при срабатывании другого, и т.д.

Все эти разновидности позволяют реализовывать сложные и многоходовые стратегии, другой вопрос, насколько таковые окажутся эффективными.

Суть, лежащая в основе ордеров, остается прежней, поэтому рассмотрение таких «гибридов» в настоящей статье мы опустим, при необходимости особенности этих ордеров вы сможете уточнить у брокера.

Особо следует отметить приказ Take Profit и приказ Stop Loss. По сути, первый – обычный лимитный, а второй – стоповый ордер, но они имеют привязку к конкретной открытой позиции.

Приказ Take Profit производит закрытие позиции при условии достижения определенной величины прибыли, Stop Loss тоже закрывает позицию, когда достигается определенный убыток, для защиты вашего депозита от увеличения убытка.

Выражаясь образно, Stop Loss – это своего рода катапульта, которая выбрасывает вас из рынка, некая гильотина, рубящая часть ваших средств. Безусловно, это больно, но если вы не в состоянии отрубить свой палец – скорее всего, вы потеряете голову.

Что же произойдет, если вы осуществите попытку выставить «неверный» ордер, скажем, лимитный приказ на покупку по завышенной цене? Теоретически он должен немедленно сработать по определенной в нем цене. Для наглядности можно представить, что, будучи на рынке, где картофель стОит 12 рублей килограмм, вы внезапно кричите: «покупаю по 15!».

Разумеется, желающие продать вам по такой цене найдутся сразу же. Но вот вопрос, и непростой – по какой цене? Если вы маркет-мейкер и выставляете на рынке такую цену, тогда, разумеется, по 15. Но вы не маркет-мейкер, а трейдер, в вашей деятельности фигурируют минимум двое посредников.

По этой причине ордер будет исполнен по максимальной из имеющихся рыночной цене, в данном случае 12 рублей! Стоповый же ордер на продажу с ценой 10 рублей исполнится также незамедлительно – причем именно по такой цене, хотя на рынке ее в данный момент нет.

Вы уже догадались, почему произойдет именно так? Верно, брокер перекупит ваш картофель по 10 рублей и сразу продаст по 12, забрав себе 2 рубля с каждого килограмма. Большинство брокеров, к счастью, не позволят совершить подобную ошибку.

Тип ордера даже не требуется обозначать: при выставлении ордера на покупку по цене более высокой – автоматически подразумевается, что речь идет о стоповом ордере, так же, как если определена более низкая цена – считается, что ордер лимитный.

Если же тип ордера все-таки нужно определять, торговый терминал, как правило, предупредит вас о немедленном срабатывании такого ордера. Если вы работаете с использованием телефона, вас, разумеется, предупредят об ошибке, но не стоит забывать и о человеческом факторе – брокер может ошибиться, поэтому продумывать свои действия и их последствия трейдеру все-таки необходимо.

Последнее, что мы рассмотрим в этой статье – ограничения разницы в ценах постановки. В следующих статьях мы будем рассматривать, в числе прочих, так называемые «пипсовые» стратегии – те, которые ориентированы на извлечение прибыли, измеряемой в единицах пунктов (пусть немного, но нередко).

Чего, казалось бы, проще – открыл позицию, выставь Take Profit в 1 пункт, и просто жди, когда он сработает за счет колебаний («флуктуаций») цены. Повтори операцию сто раз подряд – и дневная прибыль в сто пунктов обеспечена. Мечты эти, увы, разбиваются в действительности. Вы, во-первых, не подумали о спрэде.

Если спрэд составляет 5 пунктов, то для получения профита в 1 пункт нужно пройти минимум 6 пунктов. Тем не менее, такая стратегия является выигрышной, поскольку брокеры, которые получают прибыль от проигрышей клиента (так называемые кухни), не позволяют размещать ордер ближе, чем определенная дельта (разница) от цены.

В зависимости от брокера эта дельта может варьироваться от пяти до пятнадцати пунктов. Объективная нужда в этом ограничении не видна (кроме, пожалуй, предположения, что введено оно маркет-мейкерами, а брокеры лишь подчиняются им), поэтому возникает подозрение в адрес всех подобных брокеров в том, что все они – «кухни».

Опять же, брокеров совершенно без ограничений в ордерах пока не встречалось.

Как бы то ни было, перед началом работы досконально изучите существующие у брокера ордера, выясните все нюансы их размещения и исполнения, проштудируйте ваш договор, задайте вашему брокеру все возникающие вопросы по электронной почте, потренируйтесь в демонстрационном режиме, в том числе выставляйте «неверные» ордера с «сумасшедшими» ценами. И лишь когда вы полностью освоите все тонкости, можно начинать торговлю.

Лимитный ордер

В трейдинге довольно распространены ситуации, когда идеальная точка входа в сделку или ещё не наступила, или уже давно пропущена.

Допустим, трейдер проанализировал рынок, но ждать того момента, когда цена дойдёт до расчётного уровня и можно будет войти «по рынку» у него просто нет времени.

Кроме того, существуют торговые стратегии, предусматривающие вход в сделку по цене, отличающейся от той, которая есть на рынке в момент принятие решения.

В обоих этих случаях используется особый тип отложенных ордеров, имеющих название «лимитный ордер».

Пример ситуации, при которой сделка отложенным лимитным ордером на открытие позиции Buy, на 250 пунктов выгоднее, чем вход «по рынку» (пара EUR/USD, D1).

В отличие от SL и TP, данный тип приказов относится к категории ордеров на открытие позиции и позволяет входить в рынок по цене лучшей, чем она есть в момент его размещения. Перед более детальным рассмотрением каждого из них необходимо вспомнить, какие вообще ордера применяются в трейдинге и зачем.

Основные виды ордеров

Ордер – это приказ (распоряжение), данное трейдером дилерской или брокерской компании выполнить операцию по купле–продаже финансового дериватива на определённый объём (количество лотов) и дату по указанной котировке.

Ордер называют рыночным (Market Order), когда приказ на покупку-продажу финансового актива отдан по текущей цене, исполняя который брокер обязан немедленно открыть торговую позицию по цене ASK на покупку и по цене BID – на продажу.

Ордер на покупку-продажу по заданной цене когда-то в будущем называется отложенным (Pending Order) и является основанием для открытия позиции только при условии наступления равенства будущей цены установленному уровню.

В трейдинге отложенные ордера используются для совершения сделки по более выгодной цене, т.е. по более низкому курсу для покупки и более высокому – для продажи.

Преимуществом отложенного ордера является то, что брокер обязан его выполнить независимо от наличия связи между клиентским терминалом и сервером компании, и может отменить его только в случае недостаточного маржинального обеспечения сделки. Трейдер при этом освобождается от необходимости постоянного мониторинга рынка.

«Отложенники», в свою очередь, по типу исполнения подразделяются на стоповые и лимитные ордера и каждый из них может использоваться как для сделки продажи (Sell), так и для покупки (Buy).

Стоп ордера (Stop Order), – так называемые Buy Stop и Sell Stop, открываются, когда трейдер рассчитывает на вход в позицию Buy по цене более высокой чем рыночная, и по более низкой – в Sell. Эти отложенные ордера в трейдинге применяются для открытия сделки по тренду после подтверждения дополнительного сигнала о его продолжении.

Пример ситуации, при которой отложенный стоп ордер на открытие позиции Buy выставлен в расчёте на выход цены из фигуры продолжения тренда (флаг) вверх, что безопаснее, чем вход «по рынку» во время коррекции (пара USD/CHF, H1).

Пример ситуации, при которой отложенный стоп ордер на открытие позиции Sell выставлен в расчёте на выход цены из фигуры продолжения тренда (перевёрнутый флаг) вниз, что безопаснее, чем вход «по рынку» во время коррекции (пара USD/CHF, H1).

Виды лимитных ордеров

Лимитные ордера (Limit Order), к которым относятся Buy Limit и Sell Limit, открываются в расчёте на разворот текущего тренда или начало его коррекции с целью взять прибыль с максимально возможного диапазона контртрендового движения цены при минимальном уровне риска. В виду этой особенности их использования при трейдинге «на отскок», необходимо разбираться в принципах открытия каждого из них.

Лимитный ордер на покупку (Buy Limit) – это приказ брокеру открыть позицию по цене, указанной ниже рынка. Покупателю в этом случае выгодно, чтобы цена была как можно ниже той, которая была на момент открытия ордера. Трейдер в этом случае рассчитывает, что цена вначале упадёт до определённого уровня поддержки, после чего отскочит вверх и начнёт расти.

Пример ситуации, при которой отложенный лимитный ордер на открытие позиции Buy выставлен в расчёте на отскок цены от уровня поддержки вверх, что на 100 пунктов выгоднее, чем вход «по рынку» (пара USD/CHF, H1).

Лимитный ордер на продажу (Sell Limit) – это приказ брокеру открыть позицию по цене, указанной выше рынка. Покупателю в этом случае выгодно, чтобы цена была как можно выше той, которая была на момент открытия ордера. Трейдер в этом случае рассчитывает, что цена вначале вырастет до какого-то определённого уровня сопротивления, после чего отскочит вниз и начнёт падать.

Пример ситуации, при которой отложенный лимитный ордер на открытие позиции SELL выставлен в расчёте на отскок цены от уровня сопротивления вниз, что на 50 пунктов выгоднее, чем вход «по рынку» (пара GBP/USD, H1).

Участники рынка, использующие лимитные ордера, предоставляют всем остальным ликвидность, т.к. дают им возможность совершать сделки по ценам, указанным в этих ордерах, соглашаясь с ними.

Если биржу сравнить, к примеру, с городским рынком, то трейдеров, выставляющих лимитные ордера, можно представить в качестве торговцев, выложивших свой товар вместе с ценниками на прилавки, с той лишь разницей, что на бирже, в отличие от рынка, торговые инструменты одновременно и продаются, и покупаются.

Источник http://vsdelke.ru/slovar-forex/order-chto-eto-i-kakie-byvayut.html

Источник http://mr-trader.com/trading/forex-ea-testing/mastif-foreks-sovetnik-dlya-eurusd-na-limitnyx-orderax

Источник http://znanie16.ru/baza-znanij/limitnyj-order-na-foreks-kak-ego-vystavit.html

Источник